3.4.1 Nguồn dữ liệu
2.4.1.263 Tất cả nguồn dữ liệu được thu thập tại Bộ phận tư vấn tài chính cá nhân của
OIK. Cụ
thể như sau:
- Rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân (Y) nguồn dữ liệu thu thập từ hợp đồng tín dụng và báo cáo tình hình thu nợ khách hàng cá nhân.
- Tuổi (X1), vị trí công tác (X2), trình độ học vấn (X3), tình trạng hôn nhân (X4), người
phụ thuộc (X5), nghề nghiệp (X6), thu nhập bình quân (X7) nguồn dữ liệu thu thập
từ hồ
sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng và tờ trình thẩm định của khách hàng cá nhân. - Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (X8) nguồn dữ liệu thu thập từ thông tin cán bộ tín
dụng (chính là các PFC) đã trực tiếp thẩm định hồ sơ của khách hàng cá nhân. - Sử dụng vốn vay (X9) nguồn dữ liệu thu thập từ báo cáo tình hình kiểm tra mục
đích
sử dụng vốn của khách hàng cá nhân. Căn cứ vào đó, nếu sử dụng vốn của khách
hàng là
đúng mục đích dữ liệu sẽ là đúng (có giá trị 1), nếu không đúng mục đích sẽ là
không đúng (có giá trị 0). Ngược lại đối với trường hợp PFC không kiểm tra thì các khách hàng đó
được xem là sử dụng vốn vay đúng mục đích (có giá trị 1). 3.4.2 Cách lấy dữ liệu
2.4.1.264 Thu thập dữ liệu các hồ sơ vay khách hàng cá nhân phát sinh từ ngày
01/01/2013 đến
31/12/2015 vẫn còn dư nợ và hồ sơ vay phải do các PFC tại OIK thẩm định tín dụng (thuận
tiện cho việc thu thập dữ liệu kinh nghiệm của cán bộ tín dụng). Bởi do các khoản vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng phần lớn dưới 5 tỷ đồng, vì thế các PFC có kinh nghiệm
làm việc từ 1 năm trở lên sẽ được thẩm định tín dụng. 3.4.3 Mẫu nghiên cứu
2.4.1.265 Với cách lấy dữ liệu như trên, số lượng hồ sơ vay khách hàng cá nhân thỏa
điều kiện
có 298 hồ sơ. Vì vậy mẫu nghiên cứu là 298 với số biến độc lập là 9 biến (tuổi, vị trí công tác, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, người phụ thuộc, nghề nghiệp, thu nhập bình quân của khách hàng cá nhân, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng và kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng cá nhân).
2.4.1.266được trích bởi Đinh Phi Hổ (2014)nếu dữ liệu là dạng số liệu chéo, quy mô mẫu được xác định là: n > 50 + 8k; với k là sốbiến độc lập của mô hình. Áp dụng cách xác định đó vào mô hình nghiên cứu này với 9biến độc lập: n > 50 + 8k = 50 + 8(9) = 122. Như vậy, số quan sát tối thiểu là 122 (hồ sơvay khách hàng cá nhân). Chính vì thế, tiến hành nghiên cứu này với mẫu 298 là hoàn toànphù hợp. Theo Green (1991) và Tabachnick & Fidell (2007)