2. Cơ sở lý luận và thực tiễn
2.3.3.Một số kinh nghiệm quản lý rủi ro của NHTM Việt Nam
Hệ thống NHTM Việt Nam chuyển sang mô hình hoạt động theo cơ chế thị tr−ờng hơn 20 năm qua, các yếu tố liên quan đến hoạt động của thị tr−ờng ít nhiều vẫn còn thiếu tính đồng bộ, sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trên th−ơng tr−ờng ch−a đúng nghĩa (hoặc là bị can thiệp quá mức, hoặc là bị buông lỏng do thiếu hệ thống các công cụ can thiệp hiệu quả), làm cho các rủi ro tiềm ẩn có xu h−ớng tăng lên. Hơn nữa, bản thân các NHTM ch−a có sự nhận thức đúng đắn về rủi ro Ngân hàng cũng nh− thiếu các công cụ và thông tin để quản lý rủi ro hiệu quả…Hệ quả là rủi ro và sự cạnh tranh trong các Ngân hàng đôi khi dẫn tới làm suy yếu lẫn nhau, gây rối loạn thị tr−ờng, tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế – x6 hội. Tr−ớc ng−ỡng của thực hiện lộ trình mở cửa toàn diện thị tr−ờng tài chính Ngân hàng theo đúng cam kết WTO, hiệp định th−ơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ, hiệp định chung về th−ơng mại dịch vụ trong ASEAN (AFAS)… thì các NHTM còn phải đối diện với những rủi ro chung của thị tr−ờng tài chính thế giới. Bên cạnh đó các Ngân hàng th−ơng mại cũng phải đ−ơng đầu với những rủi ro trong sự cạnh tranh gay gắt về thị phần kinh doanh với các NHTM n−ớc ngoài vốn có tiềm lực tài chính hùng hậu, nắm vững các thủ thuật cạnh tranh thị tr−ờng.
* Năng lực về quản lý rủi ro.
Có thể nói NHTM Việt Nam ch−a thực sự quan tâm đến công tác quản trị rủi ro. Cụ thể:
- Khách quan mà nói thì các NHTM đều đ6 bắt đầu quan tâm đến phòng ngừa rủi ro, nhất là rủi ro tín dụng, nh−ng còn ở mức độ kiêm tốn, nó đòi hỏi trình độ tổng hợp cao và sự chuyên tâm của các cán bộ chuyên môn đáp ứng
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nụng nghiệp ...35 đ−ợc yêu cầu này. Việc nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm n−ớc ngoài vẫn ít nhiều còn máy móc.
- Công tác quản trị điều hành nhìn chung là bất cập, vốn ch−a đ−ợc sử dụng hiệu quả, làm gia tăng rủi ro, đặt trong bối cảnh vốn tự có của hầu hết các NHTM rất thấp, thì rõ ràng là khả năng chống đỡ rủi ro của các Ngân hàng là không cao.
Trong điều kiện nh− vậy, để giảm thiểu các tác động tiêu cực, buộc NHNN phải có những biện pháp kiểm soát kinh doanh của các NHTM, thậm chí là các biện pháp can thiệp phi kinh tế. Điều này lại làm méo mó môi tr−ờng tín dụng, làm cho nguồn lực đ6 khan hiếm lại càng bị sử dụng kém hiệu quả. * Năng lực huy động vốn.
Việc mở rộng chi nhánh hiện nay là khá ồ ạt, ch−a thực sự tính tới hiệu quả, gây khó khăn cho công tác quản trị, gia tăng rủi ro. Rõ ràng là, với đối sách tăng l6i suất để huy động vốn ít nhiều sẽ làm suy giảm lợi nhuận của các NHTM.
* Năng lực đầu t− tín dụng.
Do nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế tăng cao, dẫn đến tốc độ tăng tr−ởng tín dụng của các NHTM rất lớn, d− nợ cho vay tăng rất mạnh một số năm gần đây. Từ đó, làm gia tăng mạnh mẽ các loại rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
* Năng lực mở rộng và phát triển các sản phẩm dịch vụ
Nhìn chung còn nhiều bất cập. Nh− dịch vụ thanh toán nội địa, nghiệp vụ bảo l6nh và thanh toán quốc tế, nghiệp vụ kinh doanh hối đoái và các nghiệp vụ phi tín dụng khác mới chỉ b−ớc đầu tiếp cận, ch−a có kinh nghiệm trong quản lý các loại dịch vụ này gây ra nhiều rủi ro cho Ngân hàng.
* Về năng lực quản trị - điều hành
Mô hình quản lý còn nặng kiểu quản lý truyền thống, mang tính chất địa d− hành chính, trình độ năng lực chuyên môn của cán bộ trong hệ thống Ngân
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nụng nghiệp ...36 hàng còn ch−a cao, công tác quản trị TSC, TSN còn nhiều mặt yếu kém... Điều đó rất khó khăn để phát triển mạng l−ới ra bên ngoài do hạn chế về tài chính, quản trị, sức cạnh tranh.... Trong khi đó, nhiều NHTM một số năm gần đây có xu h−ớng mở rộng mạng l−ới các Chi nhánh, phòng giao dịch, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ rủi ro tăng lên.
* Về năng lực công nghệ [4].
Nhìn tổng thể thì công nghệ của các NHTM Việt Nam còn nhiều yếu kém so với các Ngân hàng n−ớc ngoài. Cụ thể: Theo WB, công nghệ trong lĩnh vực Ngân hàng Việt Nam vẫn còn ở mức thấp kém. Tính liên kết giữa các Ngân hàng về giải pháp công nghệ ch−a cao, cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát Ngân hàng hầu nh− còn rất sơ khai, ch−a phù hợp với thông lệ quốc tế. Sự phát triển của công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ mạng và kỹ thuật số tạo nền tảng cho sự phát triển các dịch vụ Ngân hàng điện tử, tự động, nhờ đó góp phần tích cực làm văn minh hoá hoạt động Ngân hàng, nh−ng hiện nay an ninh mạng trong hoạt động Ngân hàng của Việt Nam còn rất nhiều lỗ hổng. **Qua việc tìm hiểu việc quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng Mỹ và Thái Lan, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nh− sau:
Thứ nhất: Cần tách bạch, phân công rõ chức năng các bộ phận và tuân thủ các khâu trong quy trình giải quyết các khoản vay. Có thể thấy rõ điều này ở ngân hàng Citibank, Bangkok Banh và Siam Commercial Bank (SCB). Có thể học hỏi quy trình cho vay của Kasikorn Bank, đó là: tiếp xúc khách hàng → phân tích tín dụng → thẩm định tín dụng → đánh giá rủi ro → quyết định cho vay → thủ tục giấy tờ hợp đồng → đánh giá chất l−ợng, xem lại khoản vay. Thứ hai: Các NHTM Việt Nam cần tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động tín dụng. Rất nhiều ngân hàng Thái Lan chỉ quan tâm đến tài sản thế chấp, mà không quan tâm đến dòng tiền của khách hàng vay. Vì thế, hậu quả tín dụng là nợ quá hạn có lúc lên tới 40%. Sở dĩ có điều này là do một số Ngân hàng không tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nụng nghiệp ...37 tín dụng trong quá trình cho vay. Giờ đây, các Ngân hàng Việt Nam cần chấp hành triệt để nguyên tắc tín dụng, không những thế cần quan tâm nhiều đến thông tin khách hàng nh−: t− cách, hiệu quả kinh doanh, mục đích vay, dòng tiền và khả năng trả nợ, khả năng kiểm soát vay, năng lực quản trị điều hành, thực trạng tài chính và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của khách hàng…
Thứ ba: Nên áp dụng các ph−ơng pháp cho điểm khách hàng (Credit Scoring) để quyết định cho vay. Điển hình cho hình thức này là Siam City Bank và Kasikorn Bank.
Thứ t−: Cần tuân thủ thẩm quyền phán quyết tín dụng. Theo đó, quy định việc quyết định tín dụng theo mức tăng dần cho từng ng−ời hoặc từng bộ phận. Nh− vậy sẽ phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cán bộ Ngân hàng, tránh bớt đ−ợc tình trạng gian lận tín dụng của cán bộ tín dụng, từ đó hạn chế đ−ợc rủi ro tín dụng.
Thứ năm: Thực hiện nghiêm túc việc giám sát khoản vay. Sau khi cho vay, Ngân hàng cần coi trọng việc kiểm tra, giám sát khoản vay bằng cách tiếp tục thu thập thông tin về khách hàng, th−ờng xuyên giám sát và đánh giá xếp loại khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra.
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nụng nghiệp ...38