Nhận diện các loại rủi ro ngân hàng. Hiệu quả của việc quản trị rủi ro phụ thuộc rất nhiều vào việc phân loại rủi ro. Phân loại rủi ro đợc hiểu là việc phân rủi ro thành từng nhóm riêng biệt theo dấu hiệu của chúng. Cơ sở khoa học về việc phân loại rủi ro đã tạo điều kiện cho các nhà quản trị NH có thể xác định rõ ràng vị trí của từng loại rủi ro trong hệ thống rủi ro. Việc phân loại rủi ro hợp lý sẽ giúp nâng cao khả năng và hiệu quả áp dụng những phơng pháp phù hợp trong việc quản trị rủi ro.
Việc phân loại rủi ro xuất phát từ nhiệm vụ phân tích hoạt động của NH và hoàn thiện các phơng pháp quản trị rủi ro, nó tạo điều kiện giải quyết những vấn đề quan trọng – làm rõ các chỉ số cơ bản để đánh giá tính hiệu quả của ngân hàng, xác định những yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hởng đến kết quả tiềm năng mà NH có thể đạt đợc. Thông thờng rủi ro đợc phân theo những loại sau: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trờng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro luật pháp … Nhng bởi vì có nhiều loại rủi ro khác nhau, không có cùng mức độ ảnh hởng đến sự vững chắc của NH và hình thành từ nhiều yếu tố khác nhau, có mức độ khác nhau nên không thể cùng áp dụng một loại phơng pháp đánh giá và quản trị chung. Kinh nghiệm của thế giới đã chỉ ra nhiều yếu tố khác nhau mà chúng có thể làm nền tảng cho việc phân loại rủi ro ngân hàng, bao gồm những yếu tố cơ bản.