V. DỰBÁO GIÁ CỔ PHIẾU BẰNG PHẦM MỀM METASTOCK 1 Lý thuyết Dow
3.5Giới thiệu một số chỉ bỏo kỹ thuật thường dựng 1 Đường trung bỡnh – Moving Average(MA)
3. Một số khỏi niệm và cụng cụ cơ bản sử dụng trong quỏ trỡnh phõn tớch kỹ thuật.
3.5Giới thiệu một số chỉ bỏo kỹ thuật thường dựng 1 Đường trung bỡnh – Moving Average(MA)
3.5.1 Đường trung bỡnh – Moving Average(MA)
MA là chỉ bỏo được dựng thường xuyờn trong phõn tớch kỹ thuật. MA hiển thị giỏ trị đúng cửa trung bỡnh trờn số phiờn giao dịch được xột.
Đường trung bỡnh MA cú cỏc kiểu phổ biến như sau:
Đường trung bỡnh trượt giản đơn – Simple Moving Average (SMA)
SMA được xem là cụng cụ phõn tớch kỹ thuật phổ biến nhất và được nhiều người dựng nhất. SMA được sử dụng phần lớn vào việc nhận biết hướng đi của xu hướng giỏ. Nhưng đụi khi cũng được sử dụng để ra tớn hiệu mua, bỏn dựa vào sự giao cắt.
Cụng thức tớnh:
SMA(n) = (Tổng giỏ tổng cửa của n phiờn giao dịch gần nhất) / n
Sự giao cắt xảy ra khi đường SMA ớt phiờn cắt và nằm bờn trờn đường SMA nhiều phiờn thỡ xuất hiện tớn hiện tăng giỏ(mua vào), ngược lại nếu cắt và nằm dưới đường SMA nhiều phiờn thỡ xuất hiện tớn hiệu giảm giỏ(bỏn ra).
Đường trung bỡnh dạng mũ - Exponential Moving Average(EMA)
EMA đỏnh giỏ nhanh sự dao động giỏ hơn đường SMA. Chớnh bởi vỡ thế nờn đụi lỳc nú cũng cú nhiều điểm bất lợi hơn so với SMA bởi vỡ EMA cú độ dốc hơn đường SMA, chớnh vỡ vậy đụi khi EMA cho ra nhiều tớn hiệu sai hơn so với SMA.
Cụng thức tớnh:
Trong đú:
hệ số nhõn = 2/(n+1) ( n - số thời kỳ)
Sự giao cắt của cỏc đường EMA cũng cho ta tớn hiệu mua, bỏn giống như SMA (nhưng thường nhanh hơn SMA).
Ngoài ra cũn cú một số dạng khỏc nữa của đường MA như :
Đường trung bỡnh theo trọng số – Weighted Moving Average (WMA)
Cụng thức tớnh: WMA(n)= ∑ ∑ = = n i n i i i i P 1 1 *
(Pi : giỏ đúng cửa ngày thứ i)
Đường trung bỡnh 3 bờn – Triangular Moving Average(TMA) 3.5.2 Dải Bollinger Bands
Dải Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bỡnh động MA và độ lệch chuẩn. Đõy là một cụng cụ phõn tớch kỹ thuật cú rất nhiều tỏc dụng và giỏ trị đối với nhà đầu tư.
Về cụng thức tớnh thỡ Bollinger được vẽ với ba dải:
+ dải ở giữa là trung bỡnh trượt giản đơn SMA(được tớnh toỏn như đó núi) + dải ở trờn (Upper Band) được tớnh toỏn như sau:
dải trờn = dải giữa + d*độ lệch tiờu chuẩn(σ)
+ dải ở dưới (Lower Band) được tớnh bằng cụng thức: dải dưới = dải giữa - d*độ lệch tiờu chuẩn(σ)
trong đú:
+ độ lệch tiờu chuẩn(σ) = E(X2)−(E(X))2
+ d : số lần độ lệch tiờu chuẩn
Bollinger Bands trong phần mềm Metastock được mặc định với: d=2, và SMA(20).
♦ Dựa vào tớn hiệu giỏ vượt ra ngoài dải Bollinger: Khi giỏ CP vượt ra ngoài dải Bollinger và tiếp tục nằm ở ngoài dải thỡ xu thế tăng hoặc giảm giỏ hiện tại sẽ tiếp tục.
♦ Dựa vào tớn hiệu khi giỏ vượt ra ngoài dải Bollinger rồi quay trở lại nằm trong dải:
+ Nếu giỏ vượt ra ngoài dải trờn rồi sau đú thiết lập một đỉnh khỏc nằm trong dải Bollinger thỡ tớn hiệu này sẽ cảnh bỏo sự chấm dứt xu thế tăng giỏ hiện tại và sẽ chuyển sang xu thế giảm giỏ hoặc dập dềnh. Tớn hiệu này sẽ cảnh bỏo đảo chiều chuyển sang giảm được khẳng định chắc chắn hơn khi giỏ rớt xuống dưới đường trung bỡnh động tương ứng của Bollinger Bands. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Ngược lại, khi giỏ vượt ra ngoài dải dưới và thiết lập một đỉnh khỏc nằm trong dải thỡ ta cũng phõn tớch tương tự như trường hợp ở bờn trờn.