Sự phát triển của thị trường ngoại hối có ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động thanh toán quốc tế. Mỗi một sự thay đổi của tỷ giá và lãi suất trên thị trường ngoại hối đều tác động đến thanh toán quốc tế.
Thanh toán quốc tế có liên quan đến ít nhất hai đồng tiền, do đó muốn có được ngoại tệ để thanh toán cho khách hàng, ngân hàng phải tạo nguồn ngoại tệ bằng hai cách: Thu ngoại tệ trực tiếp từ nguồn thanh toán tiền hàng của nhà xuất khẩu hoặc nguồn thu gián tiếp thông qua việc dùng nội tệ mua ngoại tệ trên thị trường ngoại hối. Nguồn thu ngoại tệ gián tiếp từ hoạt động mua ngoại tệ trên thị trường ngoại hối chịu ảnh hưởng trực tiếp của tỷ giá hối đoái, khi có biến động của tỷ giá, tất yếu sẽ dẫn tới sự biến động trong thanh toán.
Ngày nay, trong hoạt động thanh toán quốc tế ngân hàng không chỉ đơn thuần làm trung gian thanh toán giữa các đối tác mà còn thực hiện hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu. Thực hiện hoạt động này, ngân hàng phải quan tâm đến sự biến động của tỷ giá hối đoái, bởi lẽ một sự tăng lên hay giảm đi của tỷ giá cũng đều ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà xuất (nhập) khẩu và do đó liên quan đến quyền lợi của ngân hàng với tư cách là nhà tài trợ. Khi tỷ giá tăng, tức là đồng nội tệ giảm giá thì nhà xuất khẩu sẽ có lợi vì giá thành hàng xuất khẩu giảm tương đối. Trong khi đó nhà nhập khẩu lại gặp khó khăn vì giá vốn
hàng nhập khẩu tăng tương đối và ngược lại. Khi sự biến động tỷ giá lớn đến mức độ nào đó, ngân hàng sẽ phải đối mặt với một rủi ro là nhà nhập khẩu (hay xuất khẩu) sẽ từ bỏ dự án và như vậy số tiền ngân hàng đã tài trợ sẽ khó thu hồi lại được. Như vậy, hoạt động thanh toán quốc tế không thể được mở rộng một cách bền vững trong điều kiện thị trường ngoại hối không ổn định, tỷ giá và lãi suất luôn biến đổi một cách thất thường.