Về phía Ngân hàng Nhà nớc

III- Một số giải pháp, kiến nghị để khắc phục rủi ro tín dụng tại SGD

2. Kiến nghị một số biện pháp hỗ trợ để phòng ngừa rủi ro tín dụng tạ

2.2. Về phía Ngân hàng Nhà nớc

Ngân hàng Nhà nớc cần đa ra khung lãi suất huy động và cho vay hợp lý: Tuỳ theo tình hình kinh tế từng thời kỳ, tùy theo nhu cầu đầu t, tiêu dùng của xã hội mà khung lãi suất đợc thay đổi một cách linh hoạt, nói chung khung lãi suất phải đợc xác định trên cơ sở tín hiệu thị trờng và sự điều chỉnh của ngân hàng Nhà nớc, tùy theo mục tiêu phát triển kinh tế đất n- ớc trong từng thời kỳ.

Xu hớng mở cửa và hội nhập kinh tế thế giới sẽ khiến ngân hàng Nhà nớc dần dần tránh can thiệp quá cứng nhắc vào tỷ giá hối đoái và để cung cầu

thị trờng quyết định mức lãi suất này nhng do hiện nay hoạt động của các ngân hàng Việt Nam vẫn còn yếu kém nên NHNN cần phải tác động tới tỷ giá hối đoái để không có sự thay đổi quá lớn làm ảnh hởng nghiêm trọng tới hoạt động tín dụng của ngân hàng.

Cần hoàn thiện văn bản pháp luật về tài sản thế chấp:

Việc hoàn thiện này có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng, tạo ra sự an toàn cho hệ thống tiền tệ. Thực tế cho thấy khi tài sản đem đi thế chấp để vay nợ là hợp pháp, những sau một thời gian do sự thay đổi trong các quy định của Nhà nớc thì nó lại trở thành không hợp pháp.

- Phải hoàn thiện tốt hơn luật thế chấp và những văn bản hớng dẫn việc xác định quyền sở hữu các tài sản dùng làm tài sản thế chấp, thực hiện tốt việc thanh lý các tài sản thế chấp của doanh nghiệp, t nhân có nợ quá hạn không trả đợc.

NHNN tăng cờng kiểm tra, kiểm soát đối với sở giao dịch:

Các hoạt động của ngân hàng ngày càng đa dạng và phong phú nên nhiều ngân hàng cũng không thể tự kiểm soát hết đợc các hoạt động của mình. Do đó thông qua các hoạt động thanh tra, giám sát mới có thể giúp cho ngân hàng kịp thời có những biện pháp chấn chỉnh hoạt động của mình và sẽ phòng ngừa, hạn chế rủi ro xảy ra, bảo vệ an toàn hoạt động của ngân hàng. Thực tế cho thấy rằng thanh tra ngân hàng thờng chỉ tiến hành kiểm tra, thanh tra các sự việc đã rồi nên việc kiểm tra tại chỗ chỉ có thể giảm bớt các tổn thất chứ không có biện pháp giám sát từ xa để ngăn ngừa các tổn thất. Vì vậy NHNN cần tăng cờng hiệu quả các hoạt động thanh tra, giám sát đối với các NHTM bằng cách chỉ đạo các NHTM thực hiện một số tiêu chuẩn nhất định tạo điều kiện thực hiện giám sát từ xa có hiệu quả: chế độ thông tin báo cáo, chế độ kiểm soát nội bộ ...

2.3.Về phía Sở giao dịch:

Số liệu cho vay và số liệu Nợ quá hạn cần đợc tổng hợp theo nhiều khoảng thời gian nh tháng, quí hay tổng hợp theo nhiều nguyên nhân phát sinh nh do thời hạn cho vay, do ngời vay, do đặc thù loại hình sản phẩm tín dụng, do nhóm cán bộ có trình đôn khác nhau cho vay, do đặc thù khu vực kinh doanh,... thì mức độ rủi ro nh thế nào. Từ đó áp dụng phơng pháp hồi qui để tìm ra nguyên nhân phát sinh chủ yếuvà tìm hờng giải quyết tối u.

tín dụng sau đó kiểm định lại bằng phơng pháp kiểm định. Việc áp dụng đồng bộ các phơng pháp thống kê là cần thiết. Tuy nhiên công việc này lại

Kết luận

Rủi ro tín dụng là một vấn đề có tính tất yếu đối với các ngân hàng th- ơng mại trong nền kinh tế thị trờng. Trong nền kinh tế thị trờng, mỗi một ngân hàng đều phải trả lời câu hỏi ? làm thế nào để ngân hàng hoạt động có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao ? Điều đó chỉ có thể đạt đợc khi ngân hàng làm tốt công tác huy động vốn và sử dụng vốn một cách có hiêụ quả. Nhng với mỗi ngân hàng có điều kiện, khả năng và đờng lối kinh doanh khác nhau thì ngân hàng phải căn cứ vào đó để triển khai các hoạt động tín dụng cho phù hợp. Nhng trong quá trình huy động vốn và sử dụng vốn ... của NHTM thờng có rất nhiều rủi ro xảy ra.

Phải khẳng định rủi ro ngân hàng nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng là một vấn đề “tiềm ẩn” có thể xảy ra bất cứ lúc nào và làm sai lệch, đảo lộn kết quả kinh doanh của ngân hàng. Do đó việc phân tích và đa ra các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng nói chung và Sở giao dịch nói riêng là rất cần thiết và nó cũng là nhân tố quyết định đến sự thành bại của ngân hàng.

Mặc dù đợc thành lập không lâu, Sở giao dịch Ngân hàng Đầu t & Phát triển Việt Nam đã khẳng định đợc vị trí và vai trò của một sở đầu mối trong hệ thống Ngân hàng Đầu t & Phát triển Việt Nam và đóng góp một phần không nhỏ vào sự tăng trởng và phát triển kinh tế của đất nớc.

Có thể nói những kết quả đạt đợc trong những năm qua đã tạo đà cho Sở giao dịch bớc vào giai đoạn mới có nhiều thuận lợi nhng cũng gặp không ít khó khăn. Từ đó đòi hỏi Sở giao dịch Ngân hàng Đầu t & Phát triển Việt Nam phải tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, vững chắc, hiệu quả, an toàn cả về huy động vốn, d nợ tín dụng, dịch vụ ngân hàng, kế toán tài chính, tối đa hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Muốn vậy Sở phải có một số kế hoạch cụ thể, một chiến lợc phát triển trong những năm tới. Đặc biệt là những chiến lợc, giải pháp về phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Tạp chí Ngân hàng .

2. Tạp chí Đầu t Phát triển (Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam).

3. Tạp chí Thị trờng tài chính tiền tệ . 4. Thời báo kinh tế Việt Nam.

5. Giáo trình Quản trị Ngân hàng thơng mại . 6. Giáo trình Lý thuyết thống kê.

Mục lục

lời mở đầu ... 1

Ch ơng i : ... 3

những vấn đề Lý thuyết chung về rủi ro tín dụng ... 3

và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu rủi ro tín dụng ... 3

của các ngân hàng th ơng mại. ... 3

I- Khái niệm, đặc diểm & vai trò của các Ngân hàng th ơng mại (NHTM) trong nề kinh tế thị tr ờng: ... 3

1- Khái niệm & đặc điểm hoạt động của Ngân hàng th ơng mại: ... 3

1.1- Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng th ơng

mại(NHTM): ... 3

1.2- Khái niệm chung về Ngân hàng th ơng mại: ... 4

1.3- Các loại hình Ngân hàng th ơng mại: ... 4

1.4 -Đặc điểm hoạt động của Ngân hàng th ơng mại: ... 5

1.4- Các dịch vụ của ngân hàng th ơng mại: ... 6

2-Vai trò , chức năng của ngân hàng th ơng mại: ... 8

II- Hoạt động tín dụng & rủi ro tín dụng của các Ngân hàng th ơng mại: ... 9

1.Khái niệm & phân loại tín dụng ngân hàng: ... 9

1.1- Khái niệm tín dụng ngân hàng: ... 9

1.2- Phân loại tín dụng ngân hàng: ... 9

2- Vai trò của hoạt động tín dụng đối với Ngân hàng th ơng mại: ... 11

3-Vai trò hoạt động tín dụng trong nền kinh tề thị tr ờng: ... 12

4-Khái niệm và phân loại rủi ro tín dụng của ngân hàng th ơng mại: ... 12

4.1- Khái niệm rủi ro tín dụng : ... 12

4.2- Phân loại rủi ro tín dụng : ... 12

5- Các nguyên nhân & dấu hiệu phát sinh rủi ro tín dụng : ... 15

5.1- Các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng : ... 15

5.2- Những dấu hiệu phát sinh rủi ro tín dụng : ... 18

6. ảnh h ởng của rủi ro tín dụng tới kết quả hoạt động của Ngân hàng th - ơng mại: ... 21

III-Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng th ơng

mại : ... 22

1-Nguyên tắc chung xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê rủi ro tín dụng: ... 22

2 - Hệ thống chỉ tiêu đánh thống kê nghiên cứu rủi ro tín dụng : .. 22

2.1- Nhóm chỉ tiêu đánh giá chung hoạt động tín dụng: ... 22

2.2 - Nhóm chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng: ... 24

Ch ơng ii: ... 25

ph ơng pháp thống kê phân tích rủi ro ... 25

hoạt động tín dụng ngân hàng. ... 25

I-Những vấn đề chung về vận dụng phân tích thống kê trong nghiên cứu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng: ... 25

2-Các ph ơng pháp phân tích thống kê thích hợp trong nghiên cứu rủi ro

hoạt động tín dụng ngân hàng: ... 26

2.1. Khái niệm và đặc điểm phân tích thống kê: ... 26

2.2. Lựa chọn các ph ơng pháp phân tích thống kê thích hợp trong nghiên cứu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng: ... 27

II- Đặc điểm vận dụng các ph ơng pháp phân tích thống kê rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng: ... 28

1.Ph ơng pháp phân tổ thống kê: ... 28

1.3.Đặc điểm vận dụng: ... 28

3. Ph ơng pháp đồ thị thống kê: ... 29

4.Ph ơng pháp dãy số thời gian: ... 30

4.2.Cấu tạo dãy số thời gian: ... 30

4.3. ý nghĩa của dãy số thời gian: ... 31

4.4.Đặc điểm vận dụng các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian: ... 31

5. Ph ơng pháp hồi quy t ơng quan ... 35

6.Ph ơng pháp biểu đồ Pareto và qui tắc 80-20 u tiên quản lý chất l ợng:

... 36

ch ơng iii: ... 37

vận dụng các ph ơng pháp thống kê ... 37

phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại sgd1 ... 37

ngân hàng đầu t & phát triển việt nam. ... 37

I-Khái quát về Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam: .. 37

1. Lịch sử hình thành và phát triển của SGD1 Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam: ... 37

2. Chức năng - nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cuả SGD1 Ngân hàng Đầu t &

Phát triển Việt Nam: ... 38

2.1- Chức năng - nhiệm vụ của SGD1 Ngân hàng Đầu t & Phát triển Việt Nam: ... 38

2.2- Cơ cấu tổ chức, chức năng – nhiệm vụ các phòng ban trực thuộc Sở giao dịch 1 Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam:: ... 39

3. Hoạt động kinh doanh tại SGD1 trong những năm gần đây: ... 42

II- Vận dụng ph ơng pháp thống kê đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại SGD1: ... 44

1- Nhóm chỉ tiêu đánh giá chung hoạt động tín dụng: ... 44

1.1.Tổng nguồn vốn huy động: ... 44

1.2.Mức doanh số cho vay: ... 48

1.3.Vòng quay vốn tín dụng: ... 51

1.4.Hiệu suất sử dụng vốn vay: ... 51

1.5.Tỷ lệ hạn mức tín dụng ch a sử dụng hết: ... 52

1.6.Tỷ lệ nợ quá hạn ( NQH ): ... 52

2- Nhóm chỉ tiêu phân tích rủi ro tín dụng: ... 53

2..1- Nợ quá hạn : ... 53

2.2- Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng d nợ: ... 59

III- Một số giải pháp, kiến nghị để khắc phục rủi ro tín dụng tại SGD1 Ngân hàng Đầu t & Phát triển Việt Nam: ... 64

1. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân

hàng Đầu t & Phát triển Việt Nam. ... 64

1.1. Nghiên cứu phân tích khách hàng để sớm nhận ra các dấu hiệu rủi ro: ... 65

1.2. Xây dựng và thực hiện tốt chiến l ợc khách hàng. ... 67

1.3. Các giải pháp phòng ngừa, phân tán và bù đắp rủi ro: ... 68

2. Kiến nghị một số biện pháp hỗ trợ để phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu t & Phát triển Việt Nam: ... 72

2.1. Về phía Nhà n ớc. ... 72

2.2. Về phía Ngân hàng Nhà n ớc. ... 73

2.3.Về phía Sở giao dịch: ... 75

Số liệu cho vay và số liệu Nợ quá hạn cần đ ợc tổng hợp theo nhiều khoảng thời gian nh tháng, quí hay tổng hợp theo nhiều nguyên nhân phát sinh nh do thời hạn cho vay, do ng ời vay, do đặc thù loại hình sản phẩm tín dụng, do nhóm cán bộ có trình đôn khác nhau cho vay, do đặc thù khu vực kinh doanh,... thì mức độ rủi ro nh thế nào. Từ đó áp dụng ph ơng pháp hồi qui để tìm ra nguyên nhân phát sinh chủ yếuvà tìm h ờng giải quyết tối u.

... 75

Muốn có dữ liệu chính xác chúng ta cần điều tra chọn mẫu – một ph ơng pháp thống kê sắc bén trong thu thập số liệu. Khi đã có số liệu chính xác chúng ta tiến hành hồi qui để tìm ra nguyên nhân chủ yếu phát sinh ruỉo ro tín dụng sau đó kiểm định lại bằng ph ơng pháp kiểm định. Việc áp dụng đồng bộ các ph ơng pháp thống kê là cần thiết. Tuy nhiên công việc này lại ch a đ ợc chú trọng tại các ngân hàng th ơng mại hiện nay. ... 75

Kết luận ... 76

Danh mục tài liệu tham khảo ... 77

Phơng pháp hồi quy tơng quan