Các NHTM cần thực hiện đồng bộ các chính sách, chế độ để nâng cao chất lượng cán bộ. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu kinh doanh; khai thác triệt để mọi khả năng, tiềm năng của người lao động; phát huy truyền thống văn hóa ngân hàng, tinh thần gắn bó lâu dài với ngân hàng; quản lý nguồn nhân lực theo thông lệ quốc tế hiện đại phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, cần chú ý các vấn đề sau:
Rà soát lại trình độ cán bộ, đặc biệt là cán bộ tín dụng, trước hết phải có một kiến thức chuyên môn vững chắc: sâu trong lĩnh vực ngân hàng và rộng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội có liên quan. Căn cứ vào kết quả rà soát, ngân hàng kiên quyết và có cơ chế hỗ trợ yêu cầu các nhân viên chưa đạt chuẩn theo các chương trình đào tạo lại. Với sự biến đổi nhanh của môi trường kinh doanh, ngay cả các cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm cũng cần được đào tạo bổ sung định kỳ. Mỗi cán bộ phải chuyên sâu và giỏi một lĩnh vực, nắm được nhiều việc. Xây dựng đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực chuyên môn mũi nhọn: sản phẩm mới, công nghệ ngân hàng.
Phổ biến và quán triệt đối với toàn bộ cán bộ, công nhân viên của ngân hàng phưong châm: hướng tới khách hàng để phục vụ, sự thành công của khách hàng sẽ mang lại thành quả cho ngân hàng.
Phân công cán bộ phụ trách và theo dõi từng mảng công việc theo từng lĩnh vực để tạo ra sự chuyên môn hoá. Mặt khác, xây dựng cơ chế luân chuyển để tránh sự trì trệ và đề phòng phát sinh các mối quan hệ không lành mạnh với khách hàng. Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý kế cận để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn cán bộ, đảm bảo sự liên tục và kế thừa. Cơ cấu cán bộ phải đảm bảo sự hợp lý về độ tuổi, kết hợp sự năng động và nhạy cảm của cán bộ trẻ với kinh nghiệm của cán bộ cũ.
Thực hiện các chính sách động lực như: chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; Chính sách sử dụng, bố trí nhân lực; chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; về tiền lương, tiền thưởng,... có cơ chế gắn liền thu nhập và tính tự chịu trách nhiệm của cán bộ với hiệu quả công việc. Kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ ngân hàng lợi dụng quyền hạn để mưu cầu những toan tính cá nhân, gây thiệt hại về vật chất và ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.
Đối với các ngân hàng cần có trung tâm đào tạo được trang bị hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo trong ngành ngân hàng. Chương trình đào tạo phải thiết thực, cụ thể nhằm trau dồi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của ngân hàng. Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế, nhất là những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán bộ thanh tra giám sát và cán bộ chuyên trách làm công tác pháp luật quốc tế, cán bộ sử dụng và vận hành công nghệ mới.
3.3.7 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và chuyên môn hóa công tác xử lý rủi ro
Về cơ cấu quản trị rủi ro, các ngân hàng thường không có phòng chuyên trách để quản lý rủi ro. Hiện nay nhiệm vụ này đang được phòng kiểm soát nội bộ đảm nhận. Trách nhiệm của phòng kiểm soát nội bộ là giám sát việc thực hiện các quy định kinh doanh của ngân hàng chứ không phải thực hiện công tác quản lý rủi ro. Và hiện nay hầu như các NHTM còn thiếu cơ chế giám sát rủi ro. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là mỗi ngân hàng cần xây dựng cho mình một bộ phận chuyên đảm nhiệm việc quản lý, giám sát và xử lý rủi ro.
3.3.8 Công tác quản trị rủi ro cho từng loại rủi ro 3.3.8.1 Hạn chế rủi ro tín dụng 3.3.8.1 Hạn chế rủi ro tín dụng
Thực tế trong hoạt động tín dụng của NHTM Việt Nam trong thời gian qua cho thấy chất lượng tín dụng chưa tốt, hiệu quả tín dụng chưa cao, tỷ lệ nợ quá hạn còn cao và khả năng xảy ra rủi ro tín dụng luôn tiềm ẩn. Để hạn chế bớt loại rủi ro này, các ngân hàng cần thực hiện một số biện pháp như sau:
Các NHTM cần phải kịp thời trển khai việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm hỗ trợ kịp thời cho công tác QTRR. Đưa vào áp dụng các mô hình QTRR phù
hợp với các quy định hiện hành, đặc điểm hoạt động của từng NHTM và thông lệ quốc tế.
Áp dụng các mô hình hạn chế rủi ro tín dụng (Phụ ục 4)
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng trong hệ thống từ khâu thẩm định tín dụng trước khi quyết định cho vay đến khi khách hàng đã hoàn tất khoản vay. Vì có như thế mới đánh giá được tính khả thi và hiệu quả kinh tế của phương án, dự án, đánh giá được khả năng trả nợ của khách hàng. Từ đó, sẽ hạn chế được rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng mình.
Các ngân hàng phải xác định được chiến lược phát triển tín dụng tùy thuộc vào thị trường mục tiêu, khả năng, thế mạnh của ngân hàng mình. Từ đó xác định chính sách tín dụng khoa học, phù hợp các quy luật kinh tế thị trường, quy trình cụ thể, chi tiết. NH cần phát triển theo hướng tăng trưởng bền vững, phát huy lợi thế so sánh, hiệu quả, đưa ra chính sách cho vay đối với các ngân hàng có quan hệ thân tín, quy trình cấp tín dụng thận trọng.
Tổ chức lại mô hình và quy trình cấp tín dụng, quản trị rủi ro đảm bảo sự độc lập giữa các chức năng bán hàng, phân tích và quản trị tín dụng. Định kỳ tổ chức đánh giá lại mức độ rủi ro của khoản vay, của tài sản thế chấp…
Để giảm rủi ro tín dụng xuống mức thấp nhất, cần thiết có sự độc lập giữa các chức năng mà một cán bộ tín dụng ngân hàng hiện đang thực hiện đó là chức năng bán hàng (phân tích, thẩm định, dự báo, đo lường, đánh giá lại theo định kỳ…) và chức năng tác nghiệp (xử lý hồ sơ, theo dõi khoản vay, thu nợ, thu lãi…).
Tổ chức lại thu thập, lưu trữ và khai thác thông tin phục vụ việc ra quyết định đầu tư và cả việc giám sát sau khi cho vay.
Đa dạng hóa các danh mục cho vay. Trong quá trình theo đuổi chiến lược phát triển tín dụng phù hợp với thị trường mục tiêu, cần chú trọng đa dạng hóa các danh mục cho vay các doanh nghiệp thuộc cùng ngành, cùng quy mô, cùng lãnh thổ,…vì có thể có tương quan rủi ro tín dụng cao. QTRR danh mục cho vay cần chỉ ra được trong tỷ suất sinh lợi chấp nhận được thì tỷ trọng đầu tư tối ưu vào mỗi ngành, vùng, quy mô…có rủi ro là thấp nhất.
Thực hiện trích lập dự phòng tín dụng theo mức độ rủi ro của khoản vay. Để hạn chế rủi ro tín dụng, nhà quản trị ngân hàng có thể áp dụng các biện pháp phòng tránh sau:
- Mua bảo hiểm cho các khoản tiền gửi, tiền vay.
- Phân chia giới hạn rủi ro: không tập trung vốn cho một khách hàng mà cho nhiều người vay, nhiều ngân hàng cùng tài trợ cho khách hàng, hay ngân hàng phân tán
rủi ro theo từng ngành nghề hoạt động kinh doanh theo xu hướng phát triển và mức độ tăng trưởng của từng ngành.
- Dự đoán yếu tố môi trường kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh như lạm phát, chính trị, tỷ giá hối đoái,…
Tóm lại, trong kinh doanh ngân hàng, việc đương đầu với rủi ro tín dụng là điều không thể tránh khỏi được. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý. Vấn đề là làm thế nào để hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được. Rủi ro tín dụng và các biện pháp hạn chế rủi ro là một đề tài mà các nhà quản trị ngân hàng đã và đang nghiên cứu không ngừng nhằm hoàn thiện trong các điều kiện mới để đạt được một tỷ lệ dư nợ và nợ quá hạn lý tưởng đặc biệt là trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.
3.3.8.2 Hạn chế rủi ro ngoại hối
Trong ngân hàng thì hoạt động kinh doanh ngoại tệ có chức năng cung cấp giao dịch ngoại tệ trong thương mại quốc tế cũng như giúp luân chuyển các khoản đầu tư quốc tế, giao dịch tài chính quốc tế và cả cung cấp các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho các khoản thu xuất khẩu, thanh toán nhập khẩu, các khoản đầu tư hay đi vay ngoại tệ. Như vậy, nhu cầu về ngoại tệ cho doanh nghiệp cũng như sự phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của các NHTM trong tiến trình hội nhập kinh tế là rất lớn. Vì vậy, để hạn chế rủi ro ngoại hối các ngân hàng cần thực hiện các giải pháp sau:
Ngân hàng cần phát triển và sử dụng các loại công cụ tài chính có khả năng giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngoại hối như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hoán đổi, quyền chọn. Tuy nhiên, khi thực hiện các công cụ này ngân hàng cần thận trọng vì thị trường ngoại hối Việt Nam chưa phát triển, tiền đồng chưa có khả năng chuyển đổi nên việc thực hiện đồng thời hai giao dịch ngược chiều với hai khách hàng là rất khó khăn.
Để hạn chế rủi ro ngoại hối ngân hàng có thể áp dụng giải pháp cho vay bằng loại ngoại tệ này nhưng thu nợ bằng loại ngoại tệ khác ổn định hơn với tỷ giá đã được ấn định trước trong hoạt động tín dụng.
Nâng cao hiệu quả cạnh tranh lành mạnh, nâng cao uy tín của hệ thống ngân hàng bằng việc tăng vốn hoạt động đối với các NHTM. Một ngân hàng có uy tín không chỉ thể hiện qua cơ cấu tổ chức, trình độ kinh nghiệm làm việc, lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn tự có, thanh toán đúng hạn mà còn được đánh giá qua vốn hoạt động vì mức vốn thấp sẽ hạn chế ngân hàng trong việc mở rộng nghiệp vụ như việc mở rộng các nghiệp vụ quyền chọn.
Cần đa dạng hóa các loại ngoại tệ là cách phòng tránh rủi ro trong hoạt động ngoại hối của ngân hàng. Việc đầu cơ chỉ một loại ngoại tệ với một số lượng lớn có thể sẽ đem
lại lợi nhuận lớn nếu đi đúng với xu hướng biến động tỷ giá, nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn rủi ro lớn và không lường hết được hậu quả.
Xây dựng các hạn mức kinh doanh ngoại tệ, khối lượng giao dịch, giới hạn loại tiền kinh doanh một cách hợp lý và linh hoạt. Điều này có nghĩa là tùy vào tình hình thị trường của các nước cũng như đơn vị tiền tệ của nước đó để đưa ra được kế hoạch đầu tư sao cho hợp lý và hiệu quả.
Cần xây dựng chiến lược kinh doanh ngoại tệ trong từng giai đoạn cụ thể vì ngày nay bất cứ ngân hàng nào cũng cần có chiến lược kinh doanh cụ thể trong một giai đoạn nhất định để đối phó trước sự biến chuyển ngày càng phức tạp của thị trường tiền tệ thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng.
Ngân hàng luôn duy trì một sự cân xứng tài sản “nợ” và tài sản “có” ngoại tệ nhằm duy trì một trạng thái ngoại hối ròng ở mức hợp lý.
Ngoài những biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá trên, ngân hàng cần trích lập một phần lợi nhuận để làm quỹ rủi ro về kinh doanh ngoại tệ, rủi ro luôn xuất hiện đồng thời với giao dịch mở nghĩa là trạng thái ngoại tệ không cân bằng. Trích lập quỹ rủi ro có thể là 20% lợi nhuận của năm đó về kinh doanh ngoại tệ.
Ngoài ra, sự chênh lệch về kỳ hạn giữa tài sản “nợ” và tài sản “có” là phổ biến trong hệ thống ngân hàng của các nền kinh tế chuyển đổi, đặc biệt đối với nền kinh tế tiền mặt và mức độ đôla hóa còn khá cao như Việt Nam. Vì vậy, để hạn chế điều này, các nước chuyển đổi cần lựa chọn cho mình một chế độ tiền tệ thích hợp, đặc biệt là cơ chế điều hành tỷ giá.
Bên cạnh đó, cần phải tạo lòng tin công chúng với đồng bản tệ và có chính sách ngoại hối ổn định.
Mặt khác, đối với ngân hàng, để hạn chế rủi ro kỳ hạn, đặc biệt đối với ngoại tệ cần xác định chính xác mức độ ổn định nguồn vốn ngắn hạn, để có thể sử dụng một tỷ lệ nhất định nhằm đảm bảo an toàn cho việc đầu tư trung và dài hạn của ngân hàng. Đồng thời xây dựng các chính sách nhằm tạo được lòng tin đối với người gửi tiền, khuyến khích khách hàng gửi tiền với kỳ hạn dài để tạo được nguồn vốn ổn định cho ngân hàng.
3.3.8.3 Hạn chế rủi ro thanh khoản
Xây dựng danh mục đầu tư hợp lý, có tỷ trọng đầu tư vào chứng khoán hợp lý, có khả năng chuyển đổi nhanh sang tiền mặt với chi phí chuyển đổi thấp nhất.
Quản lý tài sản có hiệu quả, tạo tính ổn định cao để không tạo ra những cú sốc rút tiền đồng loạt. Đồng thời phải dự báo tốt nhu cầu rút tiền của khách hàng trong từng thời kỳ để có thể chủ động chuẩn bị nguồn vốn chi trả kịp thời.
Tính toán chính xác nhu cầu thanh khoản của ngân hàng để thực hiện dự trữ hợp lý, không nên để nguồn vốn quá dư thừa gây lãng phí vốn, ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Điều này cũng có nghĩa là nguồn vốn huy động và nguồn vốn cho vay của ngân hàng phải được dự báo trong một khoảng thời gian hoạch định thanh khoản đã cho. Ngoài ra, người quản trị thanh khoản phải ước lượng trạng thái thanh khoản ròng của ngân hàng, hoặc thặng dư hoặc thâm hụt.
Tạo lập bảo hiểm tiền gửi cũng là một trong những biện pháp tạo được lòng tin cho khách hàng gửi tiền vào ngân hàng và cũng để bảo đảm an toàn cho ngân hàng trong trường hợp khách hàng đến rút tiền hàng loạt.
3.3.8.4 Hạn chế rủi ro lãi suất
Theo chiến lược phát triển của NHTM, ngân hàng đang rơi vào chu kỳ lãi suất giảm, kỳ vọng khả năng sinh lời cao trong những năm qua đã bắt đầu chững lại và sẽ kết thúc, nhất là đối với các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ. Và trong chu kỳ như vậy vấn đề đặt ra là rủi ro về lãi suất sẽ rất lớn. Vì vậy, có thể hạn chế rủi ro lãi suất bằng cách:
Sử dụng các công cụ tài chính mới để hạn chế rủi ro ngoại bảng, như sử dụng các nghiệp vụ kỳ hạn về lãi suất, nghiệp vụ kỳ hạn về tiền gửi, nghiệp vụ kỳ hạn về lãi suất tiền vay, thực hiện hợp đồng giao sau do không cân xứng tài sản “nợ” và tài sản “có”, thực hiện nghiệp vụ hoán đổi lãi suất, quyền chọn lãi suất. Tuy các công cụ này đã có mặt ở một số ngân hàng nhưng chưa được triển khai mạnh ở các ngân hàng Việt Nam mà hầu như chỉ mới có những chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai như HSBC, ANZ, Citibank.
Sử dụng một chính sách linh hoạt, đặc biệt đối với những khoản vay lớn, thời hạn dài cần tìm kiếm nguồn vốn tương xứng, có thể thực hiện cơ chế lãi suất thả nổi.
Thực hiện việc dự báo lãi suất, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất như cung cầu về vốn tín dụng, tỷ suất lợi nhuận bình quân của các doanh nghiệp, tỷ lệ lạm phát dự kiến, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương trong từng thời kỳ.
Áp dụng các biện pháp cho vay thương mại (cho vay ngắn hạn), để khi lãi suất thị