Để thực hiện nghiên cứu này, Luận án sử dụng số liệu theo quý (quarterly data series) của Việt Nam trong giai đoạn từ quý 1 năm 1995 (1995Q1) đến quý 3 năm 2008 (2008Q3), như vậy có 55 quan sát.
Số liệu về sản lượng bao gồm: GDP theo giá so sánh 1994 (GDP thực tế), GDP theo giá hiện hành (GDP danh nghĩa) là của TCTK.
Số liệu CPI tháng sau theo tháng trước là của TCTK; Luận án quy về chỉ số CPI so với năm gốc 1990 (CPI tháng 1 năm 1990 bằng 100); CPI của quý t được xấp xỉ bằng CPI tháng cuối cùng trong quý. Từ đó tính được tỷ lệ lạm phát quý sau theo quý trước.
Giá dầu thế giới được thu thập từ cục thống kê năng lượng của Mỹ EIA (Energy Information Administration).
Các số liệu về CPI, GDP thực tế và GDP danh nghĩa của Việt Nam đều có tính chất mùa vụ nên Luận án áp dụng phương pháp Census X12 để điều chỉnh mùa vụ cho các chuỗi số này.
Bảng 3.1: Mô tả các biến cơ sở và ký hiệu sử dụng
Biến Ký hiệu Nguồn Đơn vị Logarit
GDP thực tế GDPSS TCTK Tỷ đồng LGDPSS
GDP danh nghĩa GDPDN TCTK Tỷ đồng LGDPDN
Chỉ số giá chung CPI (Tháng 1 năm 1990=100)
CPI TCTK % LCPI
Giá dầu thế giới Oil EIA USD/1 thùng LOIL
Bảng 3.2 sẽ mô tả tính chất các biến cơ sở mà Luận án sẽ sử dụng để thực hiện mô hình hồi quy với 55 quan sát. Mean cho biết giá trị trung bình của các biến và Median là trung vị của chúng. Std.Dev là độ lệch chuẩn cho biết mức độ giao động của biến số đó xung quanh giá trị trung bình. Maximum và Minimum tương ứng là giá trị cực đại và giá trị cực tiều của chuỗi quan sát. Observations là số quan sát.
Bảng 3.2: Tóm tắt thống kê các biến giai đoạn 1995Q1-2008Q3
GDPSS GDPDN CPI OIL Mean 78996.60 151556.50 567.84 37.08 Median 73561.00 125768.00 526.70 28.38 Maximum 137217.00 390765.00 959.67 125.47 Minimum 40342.00 48161.00 412.71 9.33 Std. Dev. 24330.15 85081.36 123.93 26.51 Observations 55 55 55 55