- Đặc điểm thị trường tớn dụng ngõn hàng
2 Đtư trỏi phiếu chớnh phủ 100 1.100 1.100 1.100 +1.000 II, Đtư vào chứng khoỏn
2.2.1.2. Rủi ro hoạt động tín dụng theo thời hạn tín dụng.
Cho vay trung dài hạn đầu tư cỏc dự ỏn là đối tượng tớn dụng cú thời gian sử dụng vốn tớn dụng dài, việc hoàn vốn ngõn hàng phụ thuộc vào nhiều chu kỳ SXKD nờn khả năng xảy ra rủi ro cho ngõn hàng thường lớn hơn so với cỏc đối tượng vay ngắn hạn. Cơ cấu d nợ cho vay theo thời hạn cú diễn biến nh sau:
Bảng 2.5. Cơ cấu d nợ tín dụng theo thời hạn của NHNo&PTNT tỉnh Ninh Bình
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiờu 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 tăng giảm 07/04
1, Dư nợ ngắn hạn 1.012.501 1.294.646 1.495.731 1.912.969 +900.468
Tỷ trọng 70,6 64,4 61,9 62,2 -8,4
2, Dư nợ trung dài hạn 422.168 715.560 921.883 1.163.359 +741.191 T/đú dư nợ dài hạn 5.507 16.417 86.707 425.872 +298.365
Tỷ trọng 29,4 35,6 38,1 37,8 +8,4
( Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Ninh Bình từ năm 2004 đến năm 2007)
Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn trong tổng dư nợ 37,8 % nờn chi nhỏnh thường xuyờn cú khú khăn về thời hạn tớn dụng do phải chủ động cõn đối nguồn vốn trung dài hạn hoạt động ( Đảm bảo cõn đối cỏc nguồn vốn cú thời gian dài, phự hợp với việc sử dụng vốn theo đỳng cỏc kỳ cam kết ).
Cỏc kỳ hạn phải trả theo cam kết phụ thuộc vào chu kỳ quay vũng SXKD, do vậy việc chấp hành thời hạn tớn dụng phải thường xuyờn được quan tõm. Nhưng nguồn phõn bổ bự đắp trả nợ ngõn hàng lại diễn ra sau khi khỏch hàng thực hiện chi trả những chi phớ trực tiếp của từng vũng quay ngắn hạn. Những vũng quay này luụn luụn thay đổi bởi sự biến động của cỏc nhõn
tố mụi trường như giỏ cả sản phẩm, cụng nợ phải thu, phải trả... và kỹ thuật của dự ỏn đầu tư nờn cam kết về thời hạn bị biến động theo. Thực tế đó cho thấy tốc độ tăng trưởng nợ quỏ hạn bỡnh quõn ( 355% ) tăng gấp nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng dư nợ bỡnh quõn ( 28,6% ) chứng tỏ việc chấp hành cam kết về thời hạn của khỏch hàng chưa chớnh xỏc. Vỡ vậy với cơ cấu về thời hạn tớn dụng này cú nhiều khả năng đưa chi nhỏnh gặp phải rủi ro về lói suất, rủi ro về cung cầu thanh khoản hoạt động.