* Do s thay đ i c a môi tr ng t nhiên: thiên tai, l l t, d ch b nh gây t n th t cho khách hàng vay v n
− Ngành th y s n có t l n quá h n cao h n so v i các ngành khác là do ho t đ ng c a ngành ch u s nh h ng c a th i ti t, khí h u, d ch b nh và tiêu chu n kh c khe c a n c nh p kh u. M t trong nh ng h n ch l n c a ngành có nh h ng đ n ho t đ ng c a doanh nghi p là bi n đ ng ngu n nguyên li u. R i ro ô nhi m ngu n n c sông do s l ng h nuôi t ng lên nhanh chóng trong khi môi tr ng n c không đ c b o v là có th x y ra. M t khác, nh ng y u t khách quan v thiên tai bão l t c ng nh h ng đ n s n l ng nguyên li u. H n ch khác v m t th tr ng là tranh ch p th ng m i và các rào c n k thu t t các n c nh p kh u. V a qua, vi c M đánh thu ch ng bán phá giá đã ph n nào làm th tr ng xu t kh u các s n ph m này b thu h p. Bên c nh đó, các tiêu chu n v an toàn v sinh th c ph m do các n c nh p kh u ngày càng nghiêm ng t. Vi c
các n c nh p kh u th ng xuyên b sung danh m c nh ng hóa ch t c m s
d ng và d l ng kháng sinh t i thi u trong s n ph m làm cho các doanh nghi p xu t kh u g p khá nhi u khó kh n.
* Do s nh h ng c a môi tr ng kinh t không n đnh
− Kh ng ho ng kinh t toàn c u t cu i n m 2007 đ n n m 2008 đã nh h ng
nghiêm tr ng n n kinh t Vi t Nam nói riêng và các n c trên th gi i nói chung. V i m t n n kinh t ph thu c nhi u vào xu t kh u và ho t đ ng đ u t n c ngoài (FDI) nh Vi t Nam, tình hình trên đã làm s c tiêu th , giá bán c a hàng hóa xu t kh u gi m sút, nhi u nhà nh p kh u n c ngoài h y đ n hàng, t ch i nh n hàng ho c gi m giá mua, đ n đ t hàng nhanh chóng gi m đi c v s l ng, giá tr l n giá c . Vì v y, làm t ng r i ro trong vi c tài tr cho khách hàng xu t kh u, đ c bi t là ph ng th c tài tr xu t kh u tr c khi giao hàng khi khách hàng không xu t đ c hàng ho c thu đ c ti n đ tr n Ngân hàng.
− M t s ngành hàng xu t kh u sang EU và M s không còn đ c u đãi v thu (nh ngành giày dép không còn u đãi thu quan ph c p, ngành d t may có nguy c ti p t c b đi u tra bán phá giá trong n m 2009). Bên c nh đó ngành thu s n b giám sát ch t ch b i thu ch ng bán phá giá t i các n c n p kh u nh EU và M . i u này s gây khó kh n trong ho t đ ng kinh doanh c a các doanh nghi p xu t kh u.
− Cu c kh ng ho ng tài chính tín d ng M nh h ng m nh đ n toàn c u, ngày càng nhi u t ch c tín d ng báo cáo thua l , m t kh n ng thanh kho n và có nguy c phá s n làm phát sinh m t s r i ro tín d ng tr c ti p, gián ti p đ n ACB nh : các nhà nh p kh u n c ngoài có th không thanh toán ti n đúng h n ho c m t kh n ng thanh toán do g p khó kh n trong kinh doanh.
− Giá c m t s m t hàng nh s t thép, h t nh a, gi y, nguyên li u, x ng d u, l ng th c,... đã t ng gi m h t s c đ t ng t trong th i gian qua làm cho m t s doanh nghi p d tr hàng hóa đ s n xu t và tiêu th , không theo k p di n bi n th tr ng d n đ n b thua l .
− Chính ph Trung Qu c v a đ a ra bi n pháp giúp các nhà xu t kh u đ i phó v i tình tr ng suy thoái kinh t toàn c u là h tr trong vi c giao d ch v i m t s qu c gia láng gi ng trong đó có Vi t Nam c ng v i vi c chúng ta ph i m c a th tr ng bán l cho các doanh nghi p n c ngoài (theo quy đnh WTO) vì th h qu là m t kh i l ng l n hàng hóa giá r đang s n sàng đ b vào n c ta, s đ t các doanh nghi p trong n c vào v th c nh tranh khó kh n h n.
− T giá đô la M t ng trong th i gian qua làm nh h ng không nh đ n các doanh nghi p nh p kh u nh các doanh nghi p nh p kh u s t thép, x ng d u . . . − Tình hình hàng nh p l u không ch gây th t thu thu cho Nhà n c mà còn khi n
* Do môi tr ng pháp lý ch a thu n l i và m t s c quan pháp lu t c p đa ph ng ho t đ ng ch a hi u qu
− Các c quan ch c n ng ch a th ng nh t trong vi c h tr Ngân hàng trong vi c thu n nên ACB v n ch a th c hi n c ng ch thu h i n đ i v i m t s khách hàng
Theo quy đ nh ngân hàng đ c quy n x lý tài s n đ m b o n vay khi khách hàng vi ph m h p đ ng tín d ng, nh ng trong th c t khi khách hàng đã vi ph m h p đ ng tín d ng thì ph n l n khách hàng không t nguy n giao tài s n đ ngân hàng x lý. Khi đó không có c quan ch c n ng nào h tr ngân hàng mà ngân hàng ph i ki n ra tòa, th i gian 1 v khi u ki n thông th ng m t t 1 đ n 2 n m thì giá tr và hi n tr ng tài s n đã có s bi n đ ng và thay đ i l n, nhi u tr ng h p không x lý đ c do không có đ i t ng mua ho c đ n lúc có ng i mua, thì giá c l i không th a thu n đ c ho c tài s n đã b xu ng c p, h h ng n ng. ây là m t trong nh ng nguyên nhân d n đ n hi u qu kinh doanh không cao trong các tài s n xi t n lâu nay do ACB không th ch đ ng phát mãi các tài s n th ch p là b t đ ng s n. − S thanh tra, ki m tra, giám sát ch a hi u qu c a NHNN
Bên c nh nh ng c g ng và k t qu đ t đ c, ho t đ ng thanh tra ngân hàng và đ m b o an toàn h th ng ch a có s c i thi n c n b n v ch t l ng; n ng l c cán b thanh tra, giám sát ch a đáp ng đ c yêu c u; n i dung và ph ng pháp thanh tra giám sát còn l c h u; vai trò ki m toán ch a đ c phát huy và h th ng thông tin ch a đ c t ch c m t cách h u hi u; thanh tra t i ch v n là ph ng pháp ch y u, kh n ng ki m soát toàn b th tr ng ti n t và giám sát r i ro còn y u. Thanh tra ngân hàng còn ho t đ ng m t cách th đ ng theo ki u x lý v vi c đã phát sinh, ít khi có kh n ng ng n ch n và phòng ng a r i ro và vi ph m.
− R i ro do h th ng thông tin qu n lý còn b t c p
Thông tin mà các ngân hàng c p nh t v khách hàng vay v n hi n nay ch y u d a vào th m đnh tr c ti p khách hàng và t trung tâm CIC. Tuy nhiên, thông tin cung c p đ n đi u, ch a c p nh t k p th i và đ y đ yêu c u tra c u thông tin nh :
+ Các thông tin hi n có đ c p nh t không cao và các ch tiêu còn chung chung ch a đáp ng đ y đ yêu c u tra c u thông tin. H th ng cung c p thông tin c a CIC m i ch cung c p đ c s li u d n và phân lo i n vay c a các doanh nghi p t i các TCTD, ch a cung c p thông tin v kh n ng qu n lý c a ban lãnh đ o doanh nghi p.
+ Thông tin c p nh t ch m và ch a k p th i làm nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng c a các TCTD. CIC ch a ch đ ng thông báo nh ng d báo r i ro v tín
d ng qua m ng mà ch cung c p thông tin khi đ c TCTD yêu c u vì v y
ch a phát huy tính hi u qu cao.
+ Các TCTD ch a có nh n th c đ y đ v t m quan tr ng c a tính c p nh t và chính xác v thông tin nên các TCTD ch a có s quan tâm đúng m c đ n các thông tin, d li u khi báo cáo cho CIC, trong khi đó ch a có ch tài hi u qu bu c các TCTD ph i cung c p thông tin k p th i cho trung tâm.
+ Vi c các NHTM hi n nay đánh giá x p lo i khách hàng theo nhi u ph ng pháp khác nhau, có ngân hàng th c hi n theo i u 6 Q 493, có ngân hàng th c hi n theo i u 7 Q 493 do đó k t qu x p lo i cùng m t khách hàng là khác nhau, tuy nhiên CIC không ghi chú rõ ràng, đôi khi gây hoang mang cho ngân hàng, ph n ng t khách hàng.
− Ch a có m t trung tâm cung c p thông tin ngành m t cách đ y đ và có h th ng ph c v cho công tác th m đnh tín d ng
Trong công tác th m đnh d án, kênh thông tin r t quan tr ng trong vi c đánh giá hi u qu c a d án đ đ xu t ph ng án cho vay. Tuy nhiên, ch a có m t c quan, trung tâm l u tr nào đáng tin c y chuyên cung c p thông tin ngành m t cách đ y đ và có h th ng nên khi c n nhân viên tín d ng th ng tìm ki m trên báo chí, internet m t cách t phát, v a không chuyên nghi p, m t th i gian và hi u qu không cao.
K t lu n ch ng II
Ch ng 2 đã nghiên c u th c tr ng ho t đ ng tín d ng và công tác qu n lý r i ro tín d ng t i ACB giai đo n 2006 – 6 tháng 2009, t đó t ng h p đ c m t s nguyên nhân d n đ n nh ng t n t i trong qu n lý r i ro c a ACB, là ti n đ cho vi c đ a ra các gi i pháp đ ACB hoàn thi n h th ng QLRRTD theo tiêu chu n qu c t khi mà cu c kh ng ho ng tín d ng M đã làm nh h ng đ n kinh t toàn c u.
CH NG III
CÁC GI I PHÁP HOÀN THI N QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I ACB
R i ro tín d ng trong ho t đ ng ngân hàng là đi u không tránh kh i, nó t n t i khách quan, g n li n v i quá trình c p tín d ng. Th c ti n ho t đ ng tín d ng c a ACB c ng đã x y ra các r i ro tín d ng mà ngân hàng c n quan tâm phòng ng a. Sau đây là m t s gi i pháp đ a ra nh m hoàn thi n công tác qu n lý r i ro tín d ng t i NHNN nói chung và t i ACB nói riêng.