3. Phƣơng pháp luận
3.2.1.3 Mô hình Var:
Sau khi đã tìm ra các ngưỡng dẫn truyền tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế. Tôi sử dụng mô hình Var để xem xét mối quan hệ của các ngưỡng này với FDI và tăng trưởng kinh tế trong quá khứ với độ trễ khác nhau.
Mô hình VAR về cấu trúc gồm nhiều phương trình (mô hình hệ phương trình) và có các trễ của các biến số. VAR là mô hình động của một số biến thời gian.
Các vấn đề chi tiết về kĩ thuật toán học đã được trình bày nhiều trong các tài liệu kinh tế lượng, tôi xin chỉ đề cập đến một số vấn đề khi xây dựng mô hình Vςar.
Bên cạnh những ưu điểm nổi trội của mô hình Var: không cần xác định biến nào là biến nội sinh và biến nào là biến ngoại sinh hay là ta có thể sử dụng phương pháp OLS cho từng phương trình riêng rẽ thì mô hình Var còn vướng phải một số hạn chế:
Do trọng tâm mô hình được đặt vào dự báo nên Var ít phù hợp cho phân tích chính sách.
Khi xét đến mô hình Var thì yêu cầu các biến đầu vào phải là các biến dừng. Nếu chưa dừng thì phải lấy sai phân. Tuy nhiên khi lấy sai phân thì ta lại bỏ qua thông tin trong dài hạn.
Ngoài ra còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn độ trễ phù hợp. Bên cạnh đó khi độ trễ tăng sẽ làm cho bậc tự do giảm, do vậy ảnh hưởng đến đến chất lượng các ước lượng.
3.2.2 Phƣơng pháp lấy số liệu:
Dữ liệu về GDP đầu người, FDI và các biến kiểm soát khác được mô tả và trích nguồn trong bảng sau:
Bảng 3.2: Bảng mô tả biến
Biến Mô Tả Biến Nguồn
FDI Tỉ Lệ Dòng FDI Vào Ròng Trên GDP WEO(IMF)
GDP Đầu Người
GDP Đầu Người (Giá Cố Định Năm 2000 Tính Theo $)
WDI
(WORLD BANK)
Tín Dụng Cá Nhân
Tỉ Lệ Tín Dụng Cho Khu Vực Tư Nhân Trên GDP
WDI
(WORLD BANK)
Tăng Trưởng Dân Số Tốc Độ Tăng Trưởng Dân Số Hằng Năm
WDI
(WORLD BANK)
Chính Phủ Chi Tiêu Tiêu Dùng Của Chính Phủ
WDI
(WORLD BANK)
CPI Chi Số Giá Tiêu Dùng, Hằng Năm WEO(IMF)
Thương Mại
Tỉ Lệ Tổng Xuất Khẩu Và Nhập Khẩu Trên GDP
WDI
(WORLD BANK)
Chất Lượng Quản Lý Chỉ Số Kiểm Soát Tham Nhũng
WDI
(WORLD BANK)