8. Kết cấu đề tài
3.3.2.Đối với Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
Cải cách thủ tục :
- Xây dựng chuẩn hóa các quy trình s n phẩm, tác nghiệp và qu n lý. Ki m soát việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ đối với hoạt động qu n lý rủi ro t n dụng bán lẻ.
- Xem xét giao nâng thẩm quyền phán quyết t n dụng đối với các Chi Nhánh có ch t lư ng t n dụng bán lẻ tốt;
- Hoàn thiện các quy định c p t n dụng bán lẻ theo từng s n phẩm, đ m b o dễ áp dụng, thống nh t và phù h p với nhu cầu của Khách hàng.
Công tác kiểm tra:
- T ng cư ng c ng tác ki m tra, ki m toán nội bộ, nâng cao t nh b o mật và an toàn dữ liệu; hệ thống lưu trữ dự phòng dữ liệu li n tục.
- Thiết kế các s n phẩm bán lẻ kết h p với các s n phẩm b o hi m.
Xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá, giám sát cảnh báo rủi ro:
- Hoàn thiện Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng bán lẻ, chính sách c p t n dụng bán lẻ đ đánh giá toàn diện hơn n ng lực tài chính của khách hàng, từ đó có cơ sở đ hoàn thiện chính sách khách hàng, quyết định c p tín dụng phù h p hơn. Tri n khai hệ thống ch m đi m, xếp hạng khách hàng toàn hệ thống BIDV tại Hội sở chính, đ đ m b o việc xác định hạn m c tín dụng, phân tích và định lư ng rủi ro tại các chi nhánh thống nh t, tránh tình trạng khách hàng vay nhiều nơi, hạn m c khác nhau, loại trừ đư c các khách hàng không ph i là
khách hàng mục tiêu do kết qu xếp hạng khác nhau.
- Sử dụng công nghệ nh số đ gi m thi u sự chậm trễ, sai sót khi xử lý kho n vay; chuẩn hóa phương pháp và cách th c đánh giá rủi ro bán lẻ trên toàn hệ thống và chuy n đổi mô hình qu n lý rủi ro tín dụng tập trung; nâng cao vị thế cạnh tranh của BIDV.
-Xây dựng các công cụ đo lư ng rủi ro tín dụng hiện đại đ đo lư ng và lư ng hóa rủi ro tín dụng của các khách hàng bán lẻ, từ đó xác định đư c các thành tố rủi ro quan trọng như: Xác su t v n của khách hàng (PD - Probability of Default); Tỷ lệ tổn th t khi x y ra rủi ro (LGD - Loss Given Default) và Quy mô v n của khách hàng (EAD - Exposure at Default). Trên cơ sở đó có th xác định đư c tổn th t dự kiến của kho n vay (EL - Expected Loss), xác định đư c giá trị cần trích lập dự phòng rủi ro, tính toán yêu cầu vốn tối thi u theo tiêu chuẩn Basel II.
- Xây dựng hệ thống c nh báo rủi ro trong hoạt động tín dụng bán lẻ. Trong đó, từng th i kỳ cần đưa ra các l nh vực, loại hình tín dụng bán lẻ cần ki m soát, hạn chế; các li nh vực, loại hình tín dụng bán lẻ khuyến khích.
- T ng cư ng công tác đào tạo, b i dư ng kiến th c đ nâng cao n ng lực đánh giá, đo lư ng và phân t ch rủi ro tín dụng đối với các cán bộ làm công tác qu n lý rủi ro tín dụng tại HSC và tại các chi nhánh.
Kết luận:
Từ thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV nói chung và BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Ngh a nói ri ng cùng kết qu thu đư c từ mô hình h i quy ở Chương 2, các gi i pháp và kiến nghị tại Chương 3 đư c đưa ra tập trung khắc phục những hạn chế trong hoạt động t n dụng bán lẻ nhằm nâng cao ch t lư ng tín dụng nói chung và t n dụng bán lẻ nói ri ng th ng qua việc c i cách thủ tục; xây dựng các quy trình cho vay chặt chẽ; t ng cư ng c ng tác ki m tra giám sát;
hoàn thiện hệ thống xếp hạng t n dụng nội bộ đối với khách hàng bán lẻ; t ng cư ng c ng tác đào tạo... Bên cạnh đó tác gi cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN, BIDV. Đ hoạt động của các ngân hàng phát tri n bền vững luôn cần những chính sách hỗ tr hiệu qu và h p lý từ các cơ quan qu n lý nhà nước. Mở rộng, t ng trưởng tín dụng bán lẻ là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhưng cần có sự ki m soát ở m c độ an toàn,t ng trưởng ph i đi đ i với ki m soát rủi ro. Việc t ng trưởng quá nhanh, kh ng ki m soát rủi ro sẽ dẫn đến những tổn th t khó lư ng cho hệ thống ngân hàng nói ri ng và nền kinh tế nói chung.
KẾT LUẬN
Trong xu thế toàn cầu hóa đã đem đến nhiều cơ hội đối với l nh vực ngân hàng, tuy nhi n cũng kh ng t những thách th c đặt ra. Trong những n m gần đây sự t ng trưởng về quy mô tín dụng đã không đ ng ngh a với sự gia t ng ch t lư ng tín dụng. V n đề n x u trở thành một v n nạn đối với từng ngân hàng nói ri ng và nền kinh tế nói chung. Với mục tiêu là góp phần nâng cao hiệu qu hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV, tác gi đã sử dụng mô hình xác su t cho nghiên c u định lư ng thông qua các số liệu thu thập từ h sơ vay và các cán bộ t n dụng đ tìm ra đư c mối tương quan giữa kh n ng x y ra RRTD với các yếu tố tác động bao g m: kh n ng tài chính, tài s n b o đ m, việc sử dụng vốn, kinh nghiệm cán bộ, quá trình ki m tra giám sát kho n vay . Đề tài đã phân tích kết qu đ làm sáng t v n đề nghi n c u. Kết h p với đó là nghiên c u định tính thông qua phân tích thực trạng rủi ro tín dụng bán lẻ và tham kh o ý kiến của các chuyên gia tín dụng tại BIDV, đề tài cũng xác định đư c ngoài các nhân tố bên trong ngân hàng, nhân tố từ phía khách hàng, RRTD tại BIDV còn chịu tác động bởi môi trư ng kinh tế, pháp lý.Từ đó có những gi i pháp và kiến nghị cụ th đ hạn chế RRTD; một mặt nâng cao hiệu qu kinh doanh của ngân hàng, mặt khác hỗ tr khách hàng tiếp cận ngu n vốn vay của ngân hàng đ phát tri n s n xu t kinh doanh, phục vụ nhu cầu đ i sống.
Do hạn chế về kh n ng, th i gian và phạm vi nghiên c u nên luận v n không tránh kh i những sai sót và chưa gi i quyết th u đáo các v n đề có liên quan. Vì vậy tác gi r t mong nhận đư c sự chỉ dẫn cũng như những góp ý, phê bình từ phía các Thầy Cô và bạn bè đ đề tài đư c hoàn thiện hơn.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bùi Diệu Anh và cộng sự, 2009. Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng. Thành phố
H Chí Minh: Nhà xu t b n Phương Đ ng.
2. Lâm Kim Quế Lan, 2012. Rủi ro tín dụng và các giải pháp nâng cao chất
lượng tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long Chi nhánh Cần Thơ. Luận v n Thạc s . Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh.
3. Lê Thị Hiệp Thương, 2010. Giáo trình xếp hạng tín nhiệm. Đại học Ngân hàng Thành phố H Chí Minh.
4. Luật các tổ ch c tín dụng
5. Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam
6. Mai Thùy Dung, 2011. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng
tại các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Luận v n Thạc s . Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh.
7. Nguyễn Đình Thọ, 2011. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh
doanh. Hà Nội: Nhà xu t b n Lao động – Xã hội.
8. Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Thanh Tùng, 2012. Lựa chọn mô hình đo
lường rủi ro cho một khoản vay tập đoàn kinh tế Nhà nước tại các ngân hàng thương mại Việt Nam [pdf] <http://bank.hvnh.edu.vn>
9. Peter S.Rose, 2001. Quản trị ngân hàng thương mại. Dịch từ tiếng Anh. Ngư i dịch Nguyễn Huy Hoàng và cộng sự, 2004. Hà Nội: Nhà xu t b n Tài Chính.
10. Trần Duy Khánh, 2013. Phân tích các nhân tố nh hưởng đến rủi ro tín dụng
tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri n Nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Nhuận. Luận v n Thạc s . Đại học Kinh tế Thành phố H Chí Minh.
11. Trần Huy Hoàng, 2011. Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xu t
b n Lao động – Xã hội.
12. Trương Đ ng Lộc và Nguyễn Thị Tuyết, 2011. Các nhân tố nh hưởng đến
rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ. Tạp chí Ngân hàng, số 5, tháng 3/2011, trang 38-41.
I/- THỐNG KÊ MÔ TẢ
Statistics
Kha nang tai chinh
Von vay/TSDB Su dung von vay Kinh nghiem Kiem tra giam sat Bien rui ro N Valid 135 135 135 135 135 135 Missing 0 0 0 0 0 0 Mean 1.94 2.30 .91 1.97 1.87 .18 Median 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 .00 Std. Deviation .436 .724 .286 .680 .464 .384 Minimum 1 1 0 1 1 0 Maximum 3 4 1 3 3 1 Khả năng tài chính
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid VTC <30% PAV 17 12.6 12.6 12.6 VTC tu 30%den 50% 109 80.7 80.7 93.3 VTC tu 50% den 70% 9 6.7 6.7 100.0 Total 135 100.0 100.0 Vốn vay/TSĐB
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Tren 70% 17 12.6 12.6 12.6 Tren 50% den 70% 65 48.1 48.1 60.7 Tu 40 % den 50% 49 36.3 36.3 97.0 nho hon 40% 4 3.0 3.0 100.0 Total 135 100.0 100.0
Sử dụng vốn vay
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
Su dung sai muc dich 12 8.9 8.9 8.9
Su dung von dung muc dich 123 91.1 91.1 100.0
Total 135 100.0 100.0
Kinh nghiệm
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1-3nam 33 24.4 24.4 24.4 >3-6 nam 73 54.1 54.1 78.5 >6nam 29 21.5 21.5 100.0 Total 135 100.0 100.0
Kiểm tra gíam sát
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 1-3 lan 24 17.8 17.8 17.8 4-6lan 104 77.0 77.0 94.8 tu 7 tro len 7 5.2 5.2 100.0 Total 135 100.0 100.0 Biến rủi ro
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid
Khong rui ro 111 82.2 82.2 82.2
Rui ro 24 17.8 17.8 100.0
Correlations
Bien rui ro Kha nang tai chinh
Von vay/TSDB Su dung von vay Kinh nghiem Kiem tra giam sat
Bien rui ro
Pearson Correlation 1 -.605** -.487** -.672** -.666** -.879**
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 135 135 135 135 135 135
Kha nang tai chinh
Pearson Correlation -.605** 1 .151 .257** .397** .516** Sig. (2-tailed) .000 .081 .003 .000 .000 N 135 135 135 135 135 135 Von vay/TSDB Pearson Correlation -.487** .151 1 .453** .731** .601** Sig. (2-tailed) .000 .081 .000 .000 .000 N 135 135 135 135 135 135
Su dung von vay
Pearson Correlation -.672** .257** .453** 1 .448** .590** Sig. (2-tailed) .000 .003 .000 .000 .000 N 135 135 135 135 135 135 Kinh nghiem Pearson Correlation -.666** .397** .731** .448** 1 .674** Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 N 135 135 135 135 135 135
Kiem tra giam sat
Pearson Correlation -.879** .516** .601** .590** .674** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 135 135 135 135 135 135
III/- KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY:
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .927a .859 .854 .147
a. Predictors: (Constant), Kiem tra giam sat, Kha nang tai chinh, Su dung von vay, Von vay/TSDB, Kinh nghiem
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 16.956 5 3.391 157.527 .000b
Residual 2.777 129 .022
Total 19.733 134
a. Dependent Variable: Bien rui ro
b. Predictors: (Constant), Kiem tra giam sat, Kha nang tai chinh, Su dung von vay, Von vay/TSDB, Kinh nghiem
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
t Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) 1.747 .069 25.242 .000
Kha nang tai chinh -.155 .036 -.177 -4.306 .000 .649 1.541
Von vay/TSDB .084 .028 .158 2.980 .003 .390 2.562
Su dung von vay -.345 .056 -.257 -6.194 .000 .635 1.574
Kinh nghiem -.107 .031 -.190 -3.428 .001 .354 2.822
Kiem tra giam sat -.499 .046 -.603 -10.927 .000 .358 2.790
- Số lượng mẫu khảo sát : 135 hồ sơ
- Hình thức khảo sát : khảo sát hồ sơ tín dụng để thu thập các yếu tố cần thiết cho
mô hình - Phân loại
+ Thời gian vay : từ 05 năm trở lên
+ Nhóm nợ : nhóm 1 đến nhóm 5
+ Vốn tự có tham gia (khả năng tài chính) : chia làm 03 mức:
< 30%
Từ 30% đến 50%
Trên 50% đến 70%
+ Tỷ lệ vốn vay /Tài sản đảm bảo : chia làm 04 mức
< 40% Từ 40% đến 50% Trên 50% đến 70% Trên 70% + Sử dụng vốn vay : đúng mục đích và không đúng mục đích + Kinh nghiệm cán bộ : 03 mức Từ 01 năm -03 năm
Trên 03 năm -06 năm
Trên 06 năm
+ Kiểm tra sử dụng vốn vay: 03 mức
01 lần - 03 lần
04lần - 06 lần