8. Kết cấu đề tài
2.3.1.4. Khung pháp lý chưa hoàn thiện
- Khung pháp lý liên quan đến việc cho vay đối với các khách hàng cá nhân,
đặc biệt là các khách hàng vay mua nhà ở có nhiều sự thay đổi và chưa hoàn thiện gây khó kh n trong việc tri n khai s n phẩm cho vay mua nhà tại BIDV.
- Việc ban hành các v n b n hướng dẫn thực hiện, chỉnh sửa các quy định
của pháp luật, tháo g điều kiện liên quan đến các gói tín dụng như cho vay hỗ tr mua nhà ở xã hội, phát tri n thủy s n,... của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhiều khi chưa đ ng bộ, kịp th i gây khó kh n cho BIDV trong việc tri n khai các gói tín dụng
- Hệ thống v n b n chế độ li n quan đến c ng tác qu n lý rủi ro t n dụng bán lẻ vẫn đang có sự ch ng chéo về quy trình nghiệp vụ giữa các đơn vị, gây khó kh n trong việc tri n khai s n phẩm.
- Việc sử dụng kết qu xếp hạng t n dụng nội bộ trong việc ph duyệt t n dụng bán lẻ còn r t hạn chế, các chi nhánh chủ yếu c n c quy định tại các s n phẩm cụ th đ xem xét,quyết định c p t n dụng đối với khách hàng cá nhân. Mặt khác, mặc dù Hệ thống xếp hạng t n dụng nội bộ mới đã đư c BIDV hoàn thiện theo hướng tiếp cận các phương pháp đo lư ng hiện đại với các ưu đi m là hạn chế yếu tố chủ quan, t ng th m các m c xếp hạng, bổ sung th m các yếu tố c nh báo sớm rủi ro,... nhưng hiện mới chỉ tri n khai th đi m; chưa đư c áp dụng ch nh th c với các đối tư ng khách hàng bán lẻ.
- Một số ch nh sách chưa phù h p, dẫn đến suy gi m hiệu qu hoạt động như một số khách hàng l i dụng ch nh sách khách hàng th u chi/cầm cố gi y t có giá có lãi su t cho vay th p đ thực hiện gửi tiền và vay lại đ hưởng ch nh lệch.
2.31.5. Hệ thống công nghệ thông tin:
- Hệ thống c ng nghệ th ng tin hiện tại chưa cho phép thực hiện ki m soát và theo d i toàn bộ quy trình xử lý cho vay, sử dụng c ng nghệ nh số, chữ k quét đ rút ngắn th i gian, gi m thi u sai sót khi xử lý kho n vay của khách hàng bán lẻ. B n cạnh đó, hệ thống cũng kh ng hỗ tr việc thu thập th ng tin từ nhiều ngu n
khác nhau như dữ liệu từ trung tâm t n dụng, dữ liệu từ hệ thống của ch nh phủ, dữ liệu danh sách đen… cũng như sử dụng các m hình xác định hành vi đ phát hiện khách hàng tốt, các d u hiệu lừa đ o ngay từ giai đoạn đề xu t, thẩm định đ gi m thi u rủi ro.
2.3.2.Phân tích định lượng dựa vào mô hình hồi quy tuyến tính
2.3.2.1. Số liệu sử dụng
Số liệu đư c sử dụng trong bài nghiên c u đư c thu thập từ 135 kho n vay của cá nhân tại chi nhánh. Các mẫu đư c lựa chọn là các kho n vay phát sinh trước ngày 01/01/2015 và ph i còn số dư tại th i đi m 31/12/2015. Tôi ph i chọn như vậy đ đ m b o rằng t t c các mẫu đư c chọn đều đã phát sinh kỳ hạn n ph i thanh toán, như vậy mới có th đánh giá đư c ch t lư ng của kho n vay một cách tương đối chính xác.
Mẫu đư c kh o sát trong nghiên c u này là các kho n vay của cá nhân có th i hạn vay từ 0 n m trở l n. Đối với khách hàng cá nhân thì sắp xếp 5 00 kho n vay có tài s n đ m b o tho mãn tiêu chí trên theo th tự tên của khách hàng và chọn mẫu hệ thống với bước nh y là 10. Sau khi chọn đư c tên khách hàng thì tiến hành kh o sát h sơ tín dụng đ thu thập các yếu tố cần thiết cho mô hình.
2.3.2.2. Mô tả mẫu nghiên cứu
Cơ cấu mẫu theo thời hạn vay
100% mẫu là các kho n vay có th i hạn từ n m trở l n. Do các kh an vay ngắn hạn phần lớn là các kho n vay th u chi, cầm cố gi y t có giá của BIDV n n việc thẩm định và xét duyệt cho vay khá đơn gi n và có có tài s n đ m b o chắc chắn. Do vậy, đ phân t ch các nhân tố nh hưởng đến rủi ro t n dụng t i đã chọn các kho n vay có th i gian dài (0 n m trở l n)
Cơ cấu mẫu theo nhóm nợ
Bảng 2.3: Cơ cấu mẫu theo nhóm nợ
Nhóm 1 111 82,2% Nhóm 2 12 8,9% Nhóm 3 6 4,4% Nhóm 4 4 3,0% Nhóm 5 2 1,5% Tổng cộng 135 100%
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thu thập của tác giả)
Chiếm tỷ trọng lớn nh t trong cơ c u mẫu vẫn là các kho n vay nhóm 1 với số lư ng 111 mẫu. ố mẫu đư c đánh giá là có rủi ro tín dụng là các kho n vay đư c phân loại n từ nhóm 2 đến nhóm 5. Theo đó, tỷ lệ các kho n vay thuộc nhóm 2 chiếm 8,9%; nhóm 3 chiếm 4,4%, nhóm 4 chiếm 3% và tỷ trọng nhóm 5 là 1,5% trong cơ c u mẫu.
Cơ cấu mẫu theo vốn tự có tham gia
Bảng 2.4: Cơ cấu mẫu theo vốn tự có tham gia
Vốn tự có/Phương án vay Số mẫu Tỷ lệ
Nhỏ hơn 30% 17 12,6%
Từ 30% đến 50% 109 80,7%
Trên 50% đến 70% 9 6,7%
Tổng cộng 135 100%
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thu thập của tác giả)
Nhìn chung đa số các mẫu có tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án vay đều từ 30-50%, chiếm 80,7% trong cơ c u mẫu nghiên c u. Đây là tỷ lệ khá phổ biến khi các Ngân hàng đều mong muốn khách hàng có ngu n vốn tham gia h p lý đ m b o hạn chế rủi ro tín dụng th p nh t. Tỷ lệ này cao hay th p là tùy thuộc vào tính tự chủ và m c độ tín nhiệm của khách hàng. Trong khi đó số lư ng mẫu có vốn tự có tham gia dưới 30% chỉ chiếm 12,6%, trên 50% đến 70% chiếm 6,7%. Ch ng t đa phần các mẫu nghiên c u có kh n ng tài chính tốt.
Cơ cấu mẫu theo tỷ lệ vốn vay/tài sản bảo đảm
Bảng 2.5: Cơ cấu mẫu theo tỷ lệ vốn vay/tài sản bảo đảm
Vốn vay/Tài sản bảo đảm Số mẫu Tỷ lệ
Nhỏ hơn 40% 4 3,0%
Từ 40% đến 50% 49 36,3%
Trên 50% đến 70% 65 48,1%
Trên 70% 17 12,6%
Tổng cộng 135 100%
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thu thập của tác giả)
Ta th y tập trung nhiều nh t là các mẫu có tỷ lệ vốn vay/tài s n b o đ m từ kho ng 50-70% (chiếm 48,1%) và 40-50% (chiếm 36,3%). Số mẫu nghiên c u còn lại chia đều cho những kho n vay có tỷ lệ vốn vay trên tài s n b o đ m th p hơn 40% (chiếm 3%) và trên 70% (12,6%).
Cơ cấu mẫu theo sử dụng vốn
Bảng 2.6: Cơ cấu mẫu theo sử dụng vốn
Sử dụng vốn Số mẫu Tỷ lệ
Đúng mục đích 123 91,1%
Không đúng mục đích 12 8,9%
Tổng cộng 135 100%
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thu thập của tác giả)
Đa phần các mẫu nghiên c u đều là những món vay đư c gi i ngân đúng mục đ ch chiếm đến 91,1% cơ c u mẫu. Chỉ có 8,9% trong số mẫu nghiên c u là các kho n vay không đúng mục đ ch theo như phương án vay vốn ban đầu. Vì các món vay của khách hàng chủ yếu đư c gi i ngân chuy n kho n trực tiếp đến ngư i thụ hưởng, hạn chế gi i ngân tiền mặt tránh tình trạng khách hàng sử dụng vốn sai mục đ ch.
Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm cán bộ
Bảng 2.7: Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm cán bộ
Kinh nghiệm cán bộ Số mẫu Tỷ lệ
1năm -3 năm 33 24,4%
Trên 3 năm -6 năm 73 54,1%
Trên 6năm 29 21,5%
Tổng cộng 135 100%
Cơ cấu mẫu theo kiểm tra
Bảng 2.8: Cơ cấu mẫu theo kiểm tra
Kiểm tra, giám sát Số mẫu Tỷ lệ
1lần - 3 lần 24 17,8%
4 lần -6 lần 104 77%
Từ 7 lần trở lên 7 5,2%
Tổng cộng 135 100%
Kết quả hồi quy
Bảng 2.9: Kết quả chạy mô hình hồi quy tuyến tính
Chỉ tiêu Beta T Sig. VIF
Hằng số 1.747 25.242 .000 Kh n ng tài ch nh -.155 -4.306 .000 1.541 Vốn vay/T ĐB .84 2.980 .003 2.562 ử dụng vốn vay -.345 -6.194 .000 1.574 Kinh nghiệm -.107 -3.428 .001 2.822 Ki m tra giám sát -.499 -10.927 .000 2.790 R2 hiệu chỉnh 85,4% Số quan sát 135
Nhìn vào b ng 2.9 ta th y các biến đều có ý ngh a thống kê và d u của chúng đều đúng như kỳ vọng. Bên cạnh đó R2 hiệu chỉnh đạt 85,4% và giá trị p (sig.) nh hơn m c ý ngh a = 0,05 nên mô hình đưa ra là phù h p.
Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến:
Hệ số phóng đại phương sai (Variance inflation factor – VIF) ở b ng 2.9 cho th y kh ng x y ra hiện tư ng đa cộng tuyến của các biến.
Mô hình được viết như sau:
Rủi ro = 1.747 - 0.1 (kh n ng tài ch nh) + 0.84(Tài s n đ m b o) - 0.34 ( ử dụng vốn vay) - 0.107(kinh nghiệm cán bộ) -0.499(ki m tra,giám sát)
Phân tích kết quả chạy mô hình
Khả năng tài chính của người vay (KNTC): đúng như kỳ vọng ban đầu, kết qu h i quy cho th y tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án vay càng nhiều thì rủi ro tín dụng càng th p. Khi tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay t ng lên 1 đơn vị thì rủi ro tín dụng gi m 0.155 đơn vị. Điều này hoàn toàn phù h p với thực tế khi một phương án vay mà khách hàng có vốn tự có tham gia càng nhiều thì ch ng t kh n ng tài chính và tính tự chủ của khách hàng càng lớn. Đây là điều kiện ràng buộc khách hàng ph i ki m soát và sử dụng vốn đầu tư sao cho l i nhuận mang lại là cao nh t từ đó gia t ng kh n ng tr n , gi m rủi ro tín dụng.
Tài sản bảo đảm (TSBD): có mối quan hệ cùng chiều với rủi ro tín dụng Xem xét tác động của nó trong mô hình thì nếu tỷ lệ vốn vay trên giá trị tài s n b o đ m t ng lên 1 đơn vị thì rủi ro tín dụng t ng thêm 0.84 đơn vị. Tài s n b o đ m chỉ là điều kiện th yếu đ ràng buộc ngh a vụ của khách hàng với ngân hàng khi xem xét quyết định cho vay, nhưng trong giai đoạn n x u trong hệ thống ngân hàng đang t ng thì việc yêu cầu bổ sung các tài s n đ m b o có tính thanh kho n tốt là điều cực kỳ cần thiết nhằm gia t ng thiện chí tr n của khách hàng cũng như hạn chế rủi ro tín dụng. Tuy nhiên các ngân hàng khi ra quyết định c p tín dụng cũng không nên quá phụ thuộc vào các
tài s n b o đ m mà cần đánh giá đúng n ng lực, tính kh thi của phương án, tính ổn định của ngu n tiền, thiện chí của khách hàng.
Sử dụng vốn (SDV): có mối quan hệ ngư c chiều với biến phụ thuộc (Y). Xác su t x y ra rủi ro tín dụng gi m 0,345 đơn vị nếu khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích.
Kinh nghiệm cán bộ (KNCB): trong nghiên c u này tôi đã kỳ vọng những ngư i càng làm lâu n m trong ngành thì kh n ng thành công của họ trong việc thẩm định sẽ càng cao, và kh n ng tr đư c n vay đúng hạn của khách hàng của cán bộ tín dụng này cao hơn những ngư i ít kinh nghiệm. Kết qu cho th y yếu tố kinh nghiệm của cán bộ tín dụng có mối tương quan nghịch với rủi ro tín dụng, ngh a là cán bộ tín dụng càng có kinh nghiệm trong l nh vực thì rủi ro tín dụng càng th p. Nếu số n m làm công tác tín dụng của cán bộ t ng lên 1 đơn vị thì xác su t x y ra rủi ro tín dụng gi m 0,107 đơn vị.
Kiểm tra, giám sát khoản vay (KTSDV): theo đúng như tôi đã kỳ vọng, số lần ki m tra kho n vay trong n m của cán bộ t n dụng càng nhiều thì rủi ro tín dụng x y ra càng th p. Xác su t rủi ro tín dụng gi m 0,499 đơn vị nếu số lần ki m tra, giám sát kho n vay t ng lên 1 đơn vị. Trong quy trình tín dụng thì khâu giám sát ki m tra sau cho vay là quan trọng nh t vì đây là lúc mà ngân hàng rà soát lại dòng tiền của khách hàng có theo đúng như cam kết, vốn có đư c sử dụng đúng mục đ ch. Nếu có d u hiệu nghi ng lập t c có biện pháp ngưng gi i ngân và thực hiện thu h i n .
2.4. Kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng bán lẻ tại BIDV : tín dụng bán lẻ tại BIDV :
2.4.1 . Tại BIDV Việt Nam:
2.4.1.1. Những mặt đạt được:
Hoạt động t n dụng bán lẻ của BIDV về cơ b n đã đáp ng đư c y u cầu về s n phẩm,m c độ tiện ch và sự hài lòng của khách hàng. Cùng với sự phát tri n và mở rộng hoạt động bán lẻ của toàn hệ thống BIDV, kết qu thực hiện ch nh sách
qu n lý rủi ro trong hoạt động t n dụng bán lẻ trong giai đoạn 2013-201 cũng đạt đư c một số kết qu th hiện như sau:
Quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng mạnh:
Quy m dư n TDBL tại 31/12/201 đạt 140. 21 tỷ đ ng, g p 2.4 lần về quy m dư n TDBL 31/12/2013, vư t 176% kế hoạch. Giai đoạn 2013-201 tốc độ t ng trưởng quy m TDBL bình quân kho ng 46, %/n m. Đ ng th i từ 31/12/2013 đến nay, BIDV đã vư t Vietinbank, giữ vững và củng cố vị thế là NHTMCP có quy m dư n TDBL lớn nh t thị trư ng.
Tỷ trọng dư nợ bán lẻ ngày càng tăng trong tổng dư nợ:
BIDV đã đẩy mạnh t ng trưởng quy mô tín dụng bán lẻ th hiện qua tỷ trọng dư n bán lẻ trong tổng dư n . N m 2013, dư n tín dụng bán lẻ chiếm tỷ trọng 16,1% dư n toàn hệ thống thì n m 2014 t ng l n 17,9% và đạt 22% n m 201 .
Kiểm soát chất lượng tín dụng bán lẻ luôn đạt mục tiêu đề ra:
Tỷ lệ n x u tín dụng bán lẻ toàn hệ thống giai đoạn 2013-2015: duy trì trong giới hạn 2, % theo quy định của BIDV.
Danh mục dư nợ bán lẻ đa dạng, ổn định theo các sản phẩm:
Hiện tại BIDV đang qu n lý và duy trì ổn định danh mục dư n bán lẻ với trên 10 nhóm s n phẩm khác nhau: Cho vay hộ kinh doanh, nhu cầu nhà ở, tiêu dùng tín ch p, mua ô tô, cho vay KDCK, chiết kh u GTCG,… Giai đoạn 2013- 201 , BIDV đã t ch cực, chủ động trong việc xây dựng các Gói tín dụng phục vụ các nhóm khách hàng đặc thù, t ng cư ng bán chéo s n phẩm, liên kết với các nhà cung c p, các doanh nghiệp đ đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ. Ngoài ra, các s n phẩm tín dụng bán lẻ cũng đư c thiết kế lại theo hướng gọn nhẹ, dễ áp dụng hơn.
Tóm lại, trong giai đoạn 2013-201 , BIDV đã đạt đư c một số thành tựu trong hoạt động tín dụng bán lẻ và thực hiện đư c mục ti u đặt ra là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, nắm giữ thị phần lớn về dư n , đa dạng s n phẩm dịch vụ, có nền khách hàng tốt…
2.4.1.2 .Những tồn tại trong hoạt động tín dụng bán lẻ:
B n cạnh những kết qu đạt đư c khi thực hiện ch nh sách qu n lý rủi ro t n dụng bán lẻ tại BIDV giai đoạn 2013-201 , vẫn còn một số t n tại hạn chế th hiện qua các mặt như sau:
Chất lượng tín dụng bán lẻ chưa đồng đều, một số Chi nhánh có chất lượng tín dụng không cao và tiềm ẩn rủi ro
Sử dụng dự phòng để xử lý nợ xấu TDBL tăng dần qua các năm:
Số lư ng Chi nhánh ph i xử lý rủi ro cũng như giá trị xử lý rủi ro t ng nhanh