8. Kết cấu đề tài
1.6. Giới thiệu mô hình nghiên cứu
Kết qu của các bài nghiên c u trên cho th y rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại chịu nh hưởng r t lớn bởi các nhân tố bên trong ngân hàng và nhân tố thuộc về khách hàng như kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, m c độ xếp hạng tín dụng, việc giám sát kho n vay, n ng lực của khách hàng, tài s n b o đ m, mục đ ch vay vv…Đây là các nhân tố có tác động trực tiếp và thư ng xuyên đến ch t lư ng của mỗi kho n vay.
Trên cơ sở nghi n c u định t nh và các nghi n c u của các tác gi trước tôi đã đưa ra 5 biến độc lập: kh n ng tài chính của ngư i vay (KNTC), tỷ lệ vốn vay trên tài s n b o đ m (TSBD), việc sử dụng vốn của khách hàng (SDV), kinh nghiệm của CBTD (KNCB) và việc ki m tra, giám sát kho n vay (KTSDV) đ xem xét m c độ nh hưởng chúng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV như thế nào. Từ đó tôi đề xu t mô hình h i quy tuyến t nh theo phương trình sau:
Y = β 0 + β 1 KNTC + β 2 TSBD + β 3 SDV + β 4 KNCB + β 5 KTSDV + u
Trong đó:
- Y: là m c độ rủi ro của các kho n vay đư c đo lư ng bằng hai giá trị 1 (có
rủi ro) và 0 (không có rủi ro). Trong đề tài này, tác gi định ngh a các kho n vay có rủi ro là những kho n vay thuộc nhóm n 2, 3, 4 và 5 còn những kho n vay không có rủi ro thuộc nhóm 1. Các kho n n đư c phân nhóm phù h p theo Th ng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Các biến KNTC, TSBD, SDV, KNCB, KTSDV đư c gi i th ch theo
b ng sau:
STT Biến số Đo lường Kỳ vọng
1 Khả năng tài
chính (KNTC)
Tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay Tỷ lệ nghịch
2 Tài sản bảo đảm (TSBD)
Tỷ lệ vốn vay trên giá trị tài s n Tỷ lệ thuận
3 Sử dụng vốn (SDV) Biến gi , bằng 1 nếu khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, bằng 0 nếu khách hàng sử dụng vốn sai mục đích) Tỷ lệ nghịch
4 Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (KNCB)
Số n m trực tiếp làm công tác tín dụng Tỷ lệ nghịch
5 Kiếm tra, giám sát
khoản vay
(KTSDV)
Tổng số lần đã ki m tra trước khi kho n vay chuy n sang n x u/Tổng th i gian đã vay đến khi kho n vay phát sinh n x u tính theo n m.
Tỷ lệ nghịch
Biến th nh t, kh n ng tài chính của khách hàng vay (KNTC), đư c đo lư ng bằng tỷ lệ giữa vốn tự có tham gia vào dự án/phương án trên tổng nhu cầu vốn của dự án/phương án đó. Theo các nghiên c u thì tiềm lực của ngư i vay càng mạnh sẽ làm kh n ng chịu đựng rủi ro càng cao. Vì vậy trong nghiên c u này, tôi kỳ vọng rằng vốn tự có của ngư i vay tham gia vào dự án/phương án càng lớn thì dự án/phương án sẽ dễ thành công hơn và rủi ro th p hơn, hay n ng lực tài chính của khách hàng vay tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng.
Biến th hai, tài s n b o đ m của khách hàng vay (TSBD). Biến số độc lập này đư c đo lư ng bằng tỷ số giữa số tiền vay trên giá trị tài s n b o đ m. Kho n vay có tài s n b o đ m sẽ chắc chắn hơn và kh n ng thu h i n cao hơn vì lúc đó ngư i vay bị ràng buộc ngh a vụ thanh toán n cho ngân hàng, tỷ lệ vốn vay/tài s n đ m b o có quan hệ tỷ lệ thuận với rủi ro tín dụng.
Biến th ba, sử dụng vốn vay (SDV). Trong t t c các phương án vay vốn, ngư i vay đều ph i ghi rõ mục đ ch sử dụng vốn vay và sau khi đã phát vay ngân hàng có nhiệm vụ ph i ki m tra việc sử dụng vốn vay này. Mỗi mục đích vay vốn sẽ gắn liền với th i gian và ngu n tr n khác nhau. Nếu ngư i vay sử dụng vốn sai mục đ ch sẽ nh hưởng đến kh n ng tr n kh ng đúng hạn hay nói cách khác biến này tỷ lệ nghịch với rủi ro t n dụng. Nghi n c u này sử dụng biến gi bằng 1 nếu sử dụng vốn đúng mục đ ch và bằng 0 nếu sử dụng sai mục đích.
Biến th tư, kinh nghiệm của cán bộ t n dụng (KNCB). Một cán bộ t n dụng có kiến th c và đã công tác lâu n m trong công việc tín dụng có kh n ng phân tích tình hình tài chính của ngư i vay, dự báo khó kh n và có th tư v n tốt cho ngư i vay. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng rằng cán bộ tín dụng càng làm việc lâu n m khi qu n lý kho n vay sẽ hạn chế đư c rủi ro hơn, có ngh a biến số này tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng.
Biến th n m, ki m tra, giám sát n vay (KTSDV). Một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng là việc ki m tra, giám sát sau khi cho vay không chặt chẽ. Tôi đã ph i nghiên c u và suy xét kỹ khi cố gắng định lư ng yếu tố này cũng như cách đo lư ng biến, bởi lẽ khi kho n vay x y ra rủi ro thì số lần ki m tra t ng lên. Cuối cùng tôi quyết định đo lư ng bằng cách l y tổng số lần đã ki m tra trước khi kho n vay chuy n sang n x u hoặc đến 31/12/2015 chia cho tổng th i gian đã vay đến khi kho n vay phát sinh n x u hoặc đến 31/12/2015 (tính theo n m) và kỳ vọng rằng nếu số lần ki m tra càng nhiều thì rủi ro tín dụng càng th p hay yếu tố ki m tra, giám sát tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng.
Kết luận:
Hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra những cơ hội kinh doanh đối với mọi l nh vực , trong đó có hoạt động ngân hàng. Tuy nhi n nó cũng ti m ẩn kh ng t rủi ro. Xu hướng kinh doanh ngân hàng đang ngày càng ch a đựng nhiều rủi ro hơn. Các s n phẩm dựa tr n sự phát tri n của khoa học c ng nghệ như thẻ t n dụng; t n dụng cá nhân; t n dụng ti u dùng… lu n ch a đựng những rủi ro mới.
Như vậy có th nhận th y rủi ro t n dụng ngày càng đe dọa sự t n tại và phát
tri n của các ngân hàng. Vì vậy các ngân hàng cần ph i xây dựng qui trình qu n lý rủi ro tín dụng bao g m các bước nhận diện, dự báo, đo lư ng, điều tiết và giám sát rủi ro. Trên cơ sở lý luận Chương 1 đã nêu ra là tiền đề cần thiết đ đi đ đi sâu vào phân tích và đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Ngh a.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH NAM KỲ
KHỞI NGHĨA
2.1. Đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của BIDV :
2.1.1. Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam ( Hội sở chính):
- Thành lập ngày 26/04/19 7 với t n gọi là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam - Từ 1981 đến 1989: Mang t n Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam - Từ 1990 đến 27/04/2012: Mang t n Ngân hàng Đầu tư và Phát tri n Việt Nam (BIDV) - Từ 27/04/2012 đến nay: Ch nh th c trở thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát tri n Việt Nam (BIDV).
2.1.1.1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:
- Ngân hàng: là một ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung c p đầy đủ các s n phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện ch.
- Bảo hiểm: cung c p các s n phẩm B o hi m phi nhân thọ đư c thiết kế phù h p trong tổng th các s n phẩm trọn gói của BIDV tới khách hàng.
- Chứng khoán: cung c p đa dạng các dịch vụ m i giới, đầu tư và tư v n đầu tư cùng kh n ng phát tri n nhanh chóng hệ thống các đại lý nhận lệnh tr n toàn quốc.
- Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp đ đầu tư các dự án, trong đó nổi bật là vai trò chủ trì điều phối các dự án trọng đi m của đ t nước như: C ng ty Cổ phần cho thu Hàng kh ng (VALC), C ng ty phát tri n đư ng cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành
2.1.1.2. Mạng lưới hoạt động của BIDV:
- Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 190 chi nhánh và trên 600 đi m mạng lưới, 1.300 ATM/PO tại 63 tỉnh/thành phố tr n toàn quốc.
ty Cho thu tài ch nh, C ng ty B o hi m Đầu tư (BIC) với 20 chi nhánh trong c nước…
- Hiện diện thương mại tại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc...
- Các li n doanh với nước ngoài: Ngân hàng Li n doanh VID-Public (đối tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Việt (với đối tác Lào) Ngân hàng Li n doanh Việt Nga - VRB (với đối tác Nga), C ng ty Li n doanh Tháp BIDV (đối tác ingapore), Li n doanh qu n lý đầu tư BIDV - Việt Nam Partners (đối tác Mỹ)…
2.1.2. Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Nghĩa:
BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Ngh a đư c thành lập vào ngày 01/12/2004 tr n cơ sở nâng c p từ Chi Nhánh c p 2 trực thuộc BIDV TP. H Ch Minh. Quá trình hoạt động của Chi Nhánh đã tr i qua 02 giai đoạn:
+ Giai đoạn 2004-2009 : thực hiện nhiệm vụ đư c giao là một Chi Nhánh chuy n sâu phục vụ thị trư ng ch ng khoán
+ Giai đoạn 2009- đến nay : thực hiện đầy đủ, toàn diện các hoạt động ngân
hàng thương mại b n cạnh nhiệm vụ phục vụ thị trư ng ch ng khoán.
2.2. Tình hình hoạt động bán lẻ của BIDV từ 2013 đến 2015
2.2.1. Hoạt động của BIDV Việt Nam:
2.2.1.1. Kết quả hoạt động bán lẻ của BIDV (2013-2015)
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động bán lẻ BIDV (2013 – 2015)
Số TT
Chỉ tiêu Đơn vị Năm
2013 Năm 2014 Năm 2015 TTBQ 2013- 2015 A Nhóm chỉ tiêu hoạt động
1 Huy động vốn dân cư Tỷ VNĐ 211.232 253.704 355.017 30% 2 Dư n tín dụng bán lẻ Tỷ VNĐ 58.620 79.777 140.521 55%
T ng trưởng thẻ ghi n % -19% 16% 21%
T ng trưởng thẻ tín dụng % 26% 36% 25%
Số lư ng KH cá nhân Triệu KH 5,552 6,365 7,673 18%
B Nhóm chỉ tiêu hiệu quả
1 Thu dịch vụ bán lẻ Tỷ VNĐ 480 597 859 34%
2 Thu nhập ròng Tỷ VNĐ 4.511 5.910 8.632 38%
C Nhóm chỉ tiêu, cơ cấu, chất lượng
1 Tỷ trọng TNRBL/Tổng TN % 25% 26% 41% 2 Tỷ trọng HĐVDC/Tổng HĐV % 52% 51% 55% 3 Tỷ trọng TDBL/Tổng DNTD % 16% 17% 23% 4 Tỷ lệ n x u TDBL % 2,12% 2% 1,4% D Nhóm chỉ tiêu mạng lưới 1 Tổng số Chi Nhánh Chi nhánh 127 180 180 19% 2 Tổng số Phòng giao dịch Phòng 601 570 798 15%
3 Máy ATM Máy 1.495 1.495 1.823 10%
4 PO lũy kế Máy 9.170 14.344 21.401 53%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động NHBL2013-2015 của BIDV)
Tính đến 31.12.2015 hoạt động bán lẻ của BIDV đã đạt được một số kết quả:
Quy m huy động vốn dân cư đạt 355.017 tỷ đ ng, t ng g p 1,7 lần sau 3
n m, t ng trưởng bình quân 2013-201 đạt 30%/n m.
Quy m TDBL đạt 140.521 tỷ đ ng, quy m đạt t ng 2,4 lần sau 3 n m, t ng
trưởng bình quân 2013-201 đạt %/n m.
Thu nhập ròng bán lẻ đạt 8.632 tỷ đ ng, quy mô t ng gần g p đ i sau 3 n m,
t ng trưởng bình quân 2013-201 đạt 38%/n m.
Thu dịch vụ ròng đạt 859 tỷ đ ng, quy mô t ng 1,8 lần sau 3 n m, t ng trưởng bình quân 2013-201 đạt 34%/n m.
Số lư ng khách hàng cá nhân đạt 7.67 triệu khách hàng, quy m t ng hơn 1,4
T ng trưởng thẻ ghi n : Hiện tại thị trư ng thẻ ghi n nội địa khá bão hòa nên m c độ t ng trưởng chung giai đoạn 2010-2014 chỉ đạt 11% và dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong giai đoạn 2015-2020. T ng trưởng thẻ ghi n của BIDV n m 201 là 21%, cao gần g p đ i dự kiến t ng trưởng của thị trư ng.
2.2.1.2. So sánh hoạt động bán lẻ của BIDV với các ngân hàng khác:
Hình 2.1 : Huy động vốn
Từ vị trí th 4 n m 2009, n m 2012 HĐVDC của BIDV đã vư t Vietinbank vươn lên vị trí đ ng đầu thị trư ng trong khối các NHTMCP. Vị trí này tiếp tục đư c BIDV giữ vững và quy mô ngày càng cách xa NHTMCP giữ vị trí th tiếp theo là Vietinbank (CTG) và Vietcombank (VCB), tốc độ t ng trưởng cao nh t so với các đối thủ liền kề. N m 2013, kho ng cách với CTG đ ng th 2 là 12.000 tỷ đ ng, n m 2014 là 17.000 tỷ đ ng, n m 2015 b t phá, vư t gần 71.000 tỷ đ ng. N m 2013, kho ng cách với VCB – đ ng th 3 là 38.000 tỷ đ ng, n m 2014 là 27.400 tỷ đ ng, n m 2015 b t phá, vư t hơn 79.200 tỷ đ ng.
Hình 2.2: Tín dụng bán lẻ:
BIDV CTG VCB ACB TCB
Về tín dụng bán lẻ, BIDV đã vư t quy mô dư n t n dụng bán lẻ của Vietinbank từ n m 2013 trở thành NHTMCP có quy mô dư n bán lẻ lớn nh t thị trư ng, gia t ng kho ng cách với CTG và VCB đ ng sau. N m 2013 dư n bán lẻ hơn CTG 142 tỷ đ ng; n m 2014 hơn 5.853 tỷ đ ng; n m 2015 hơn 28.521 tỷ đ ng. N m 2013 dư n bán lẻ hơn VCB 21.361 tỷ đ ng; n m 2014 hơn 21.990 tỷ đ ng; n m 2015 hơn 62.690 tỷ đ ng.
2.2.2. Hoạt động của BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (2013-2015):
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động BIDV Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (2013 – 2015)
Đvt: %, tỷ đồng
TT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
I NHÓM CHỈ TIÊU CHÍNH
1 L i nhuận trước thuế 115 163 162
2 Huy động vốn cuối kỳ 2,847 3,523 4,634 3 Dư n t n dụng cuối kỳ 3,410 3,596 4,084 II CÁC CHỈ TIÊU KHÁC 1 Huy động vốn bình quân 3,078 3,434 4,221 2 Dư n t n dụng bình quân 2,848 3,444 3,385 3 Dư n TDH 3,240 3,235 2,530
TT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
4 Tỷ lệ n x u (%) 0.84 0.17 0.08
5 Tỷ lệ n nhóm II (%) 0.15 0.43 0.27
6 Dư lãi treo 16.59 15.59 13.3
7 Huy động vốn cuối kỳ từ TCKT 254 219 438.61
III NGÂN HÀNG BÁN LẺ
1 Thu nhập ròng từ hoạt động NHBL 24.9 36.3 41.5
2 Thu ròng hoạt động thẻ 0.49 1.06 1.26
3 Huy động vốn dân cư cuối kỳ 1,003 1,165 1,620 4 Huy động vốn dân cư bình quân 917 1,122 1,414
5
Dư n TDBL cuối kỳ (bao g m DN
si u nh ) 146 184.5 547.2
6 Dư n TDBL bình quân 86.8 128.8 273.1
7 Tổng thu ph dịch vụ bán lẻ 1.64 2.87 3.964
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD 2011-2013 của Chi nhánh)
- Thu nhập ròng từ hoạt động NHBL n m 201 đạt 41.5 tỷ đ ng tương đương 88% kế hoạch n m 201 , t ng trưởng 14% so với n m 2014;
- Hoạt động NHBL của Chi nhánh có sự b t phá so với n m 2014 về quy m huy động vốn và t n dụng, cụ th :
Huy động vốn bán lẻ:
Huy động vốn dân cư cuối kỳ 31/12/201 đạt 1,620 tỷ đ ng t ng
trưởng 39% so với n m 2014.
Huy động vốn bình quân bán lẻ là 1,415tỷ đ ng, t ng trưởng 26% so
với n m 2014.
Tín dụng bán lẻ:
Dư n bán lẻ cuối kỳ 31/12/201 đạt 547.2 tỷ đ ng, t ng trưởng 197%
Về ch t lư ng t n dụng bán lẻ: tỷ lệ n nhóm II bán lẻ và n x u bán lẻ n m 201 gi m so với n m 2014. Tỷ lệ n x u vư t chỉ ti u đư c giao