Nghiên c u v r i ro thanh kho n đ c th c hi n khá nhi u v i các hình th c khác
nhau, đ c bi t là giai đo n sau kh ng kho ng tài chính toàn c u n m 2008. Sau đây, tác gi đi m s qua m t s nghiên c u liên quan:
Trong bài nghiên c u “R i ro m t kh n ng thanh kho n: nh ngh a và ph ng pháp đo l ng”, Mathias Drehmann, Kleopatra Nikolaou (2009) đã đ a ra các đ nh ngh a v
các kh n ng thanh kho n, r i ro m t kh n ng thanh kho n đ ng th i trình bày m t bi n pháp đ n gi n nh ng tr c quan, đo l ng r i ro m t kh n ng thanh kho n d a trên d li u t ho t đ ng trên th tr ng m . th c hi n nghiên c u, hai tác gi đã s
d ng d li u duy nh t đ c thi t l p t 135 cu c bán đ u giá tái c p v n ch y u đ c ti n hành t i ECB t tháng 6/2005 đ n tháng 12/2007. Qua phân tích th c nghi m, hai tác gi đã phát hi n ra r ng r i ro m t kh n ng thanh kho n m c khá n đ nh và th p, th nh tho ng có nh ng thay đ i, đ c bi t là trong su t cu c kh ng ho ng g n đây đ ng th i nghiên c u đã ch ng minh m i quan h trái chi u gi a r i ro m t kh n ng
thanh kho n v i thanh kho n th tr ng, khi thanh kho n th tr ng t ng lên thì r i ro m t kh n ng thanh kho n c ng gi m theo.
T i Vi t Nam, đ tài nghiên c u khoa h c c p ngành “Ph ng pháp lu n đánh giá s c ch u đ ng c a t ch c tín d ng tr c các cú s c trên th tr ng tài chính (Stress
testing)” đ c th c hi n b i D ng Qu c Anh và c ng s (thu c C quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam) đ c coi nh m t công trình nghiên c u chính th c đ u tiên c a Vi t Nam c p qu n lý v stress test. Công trình nghiên c u này cung c p nh ng khái ni m c b n, cách th c th c hi n, ng d ng c a vi c ki m tra s c chu đ ng v thanh kho n và v các lo i r i ro khác trong ho t đ ng ngân hàng.
Trong bài nghiên c u v r i ro thanh kho n c a h th ng NHTM Vi t Nam, Nguy n Tú Mai (2012) đã đi t vi c phân tích th c tr ng qu n lý thanh kho n c a h th ng NHTM Vi t Nam đ ch ra s b t n v mô do h qu c a r i ro thanh kho n trong
ngân hàng đem l i đ ng th i tác gi đã phân tích các tác đ ng t chính sách c a nhà
n c lên thanh kho n c a h th ng NHTM trong quá kh và rút ra bài h c kinh nghi m.
M t bài nghiên c u c a Nguy n Quang Sáng & Nguy n Th Thu Trang(2013) trên t p chí ngân hàng b ng vi c áp d ng mô hình ki m tra s c ch u đ ng r i ro thanh kho n c a IMF đ ki m tra s c chu đ ng r i ro thanh kho n các NHTM Vi t Nam trên c s
l y ngu n d li u c a 34 NHTM Vi t Nam vào th i đi m cu i n m 2011 khi x y ra các cú s c v thanh kho n, đ ng th i c p nh t s li u cho 10 ngân hàng vào n m 2012.
Nghiên c u đã ch ra kh n ng ch u đ ng c a các NHTM Vi t Nam tr c nh ng cú s c thanh kho n x y ra b t ng v n còn th p.
1.5 Kinh nghi m v qu n lý r i ro thanh kho n 1.5.1Kh ng ho ng thanh kho n M n mă2008