Mô hình h i quy đa bi n có d ng :
Y = c + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5 + 6X6 + 7X7 + 8X8 + 9X9 Sau khi ch y h i quy đa bi n, k t qu nh sau:
B ng 3.10: K t qu h i quy đa bi n
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares Date: 10/21/13 Time: 19:00 Sample: 1 181
Included observations: 181
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.029992 0.122016 8.441475 0.0000 X1 -0.048318 0.045114 -1.071028 0.2857 X2 -0.024303 0.029360 -0.827749 0.4090 X3 -0.021222 0.005179 -4.097683 0.0001 X4 -0.755111 0.151082 -4.998018 0.0000 X5 0.286440 0.111282 2.573993 0.0109 X6 -0.291080 0.058281 -4.994439 0.0000 X7 -0.070496 0.024445 -2.883808 0.0044 X8 -0.109313 0.043736 -2.499405 0.0134 X9 -0.053661 0.015180 -3.534930 0.0005
R-squared 0.525003 Mean dependent var 0.193370
Adjusted R-squared 0.500003 S.D. dependent var 0.396036
S.E. of regression 0.280039 Akaike info criterion 0.345887
Sum squared resid 13.41013 Schwarz criterion 0.522600
Log likelihood -21.30282 Hannan-Quinn criter. 0.417531
F-statistic 21.00028 Durbin-Watson stat 2.036599
Prob(F-statistic) 0.000000
Nhìn vào k t qu h i quy, đ u tiên R2 đ t 52,5% và R2 hi u ch nh đ t 50%, đi u này có ngh a là các bi n đ c l p trong mô hình gi i thích đ c 52,5% r i ro tín d ng c a ABBANK trên đ a bàn t nh ng Nai.
t gi thuy t:
H0: 1= 2=…= 9=0
H1: Có ít nh t 1 h s khác 0
Ch n đ tin c y cho ki m đ nh là 95%, ta có m c Ủ ngh a 5% V i c m u = 181 và 9 bi n đ c l p
Ta có F(9,171)= 2,07. Theo k t qu h i quy, F-statistic =21 > F gi i h n = 2,07 nên bác b gi thuy t H0
Nh v y có th k t lu n r ng mô hình h i quy b v i các bi n đ c l p đ c đ a vào
có th gi i thích m t cách có Ủ ngh a cho bi n ph thu c. Ta có th nh n xét k t qu
c a t ng bi n đ c l p nh u sau:
Gi i tính c a khách hƠng đi vay (X1): k t qu h i quy cho th y P value c a X1 đ t 28% > 5%, t c là không có s phân bi t v r i ro tín d ng c a 2 gi i tính.
Trình đ c a khách hƠng đi vay (X2): k t qu h i quy cho th y P value c a X2 đ t 40% > 5%, t c là trình đ c a khách hàng trong m u kh o sát nh th nào c ng không nh h ng đ n r i ro tín d ng. i u này trái v i k v ng khi trình đ khách hàng càng cao thì r i ro tín d ng càng th p.
Kinh nghi m c a khách hƠng đi vay (X3):bài nghiên c u đư k v ng kinh nghi m c a khách hàng vay càng l n thì khách hàng có kh n ng x lỦ r i ro th tr ng d n đ n kinh doanh an toàn h n. K t qu nghiên c u c ng ch ra r ng, y u t kinh nghi m c a khách hàng đi vay t l ngh ch v i r i ro tín d ng (Coefficient = -0,02) v i m c Ủ ngh a th ng kê là 1%, đi u này x y ra đúng nh k v ng, có ngh a là khách hàng càng có kinh nghi m trong ngành ngh vay v n thì r i ro tín d ng càng th p.
Kh n ng tƠi chính c a khách hƠng đi vay (X4):K t qu h i quy cho th y kh n ng tài chính c a khách hàng đi vay có t ng quan ngh ch v i r i ro tín
d ng (Coefficient = -0,7). K t qu này phù h p v i k v ng và th c t , vì khi khách hàng đi vay s d ng v n t có nhi u h n vào ph ng án ho c d án vay v n, h s đ u t toàn b kh n ng đ kinh doanh hi u qu và nh th kh n ng x y ra r i ro tín d ng là th p h n. M i quan h này có Ủ ngh a th ng kê m c 1%.
TƠi s n đ m b o (X5): Theo nh k v ng thì giá tr món vay trên giá tr tài s n đ m b o càng l n thì xác su t x y ra r i ro tín d ng càng cao. K t qu h i quy cho th y đúng nh v y, hai y u t này có t ng quan thu n v i nhau
(Coefficient = 0,28), v i m c Ủ ngh a th ng kê 5%. Có đ c k t qu này là
vì khi khách hàng đ a tài s n vào th ch p ho c c m c , n u giá tr kho n vay càng th p so v i giá tr tài s n thì khách hàng dù có x y ra r i ro c ng c g ng thanh toán n đ y đ cho ngân hàng, tránh đ ngân hàng x lỦ tài s n đ m b o.
S d ng v n vay (X6): ABBANK luôn chú tr ng trong vi c ki m tra sau vay, đ c bi t là 1 tháng sau khi gi i ngân. B i vì th i đi m này khách hàng s d ng v n vay đúng m c đích hay không r t quan tr ng. Do m c đích vay v n đư đ c nhân viên quan h khách hàng th m đ nh tính kh thi. N u khách hàng s d ng v n không đúng v i m c đích vay v n, kh n ng khách hàng s d ng vào vi c cá nhân nh tr n ngoài, cho ng i thân m n … là r t cao, và các m c đích này có r i ro cao h n do đó xác su t đem l i r i ro tín d ng c ng l n h n. K t qu h i quy cho th y vi c s d ng v n vay đúng m c đích có t ng quan âm v i r i ro tín d ng (Coeficient = - 0.29) là đúng v i k v ng và th c t .
Kinh nghi m c a nhơn viên quan h khách hƠng (X7):Bài nghiên c u đư k v ng r ng nhân viên quan h khách hàng càng có nhi u kinh nghi m tín d ng thì càng có kh n ng nh n bi t r i ro, nh n bi t gian l n và kh n ng h tr khách hàng khi c n thi t, t đó d n đ n r i ro tín d ng gi m. K t qu h i quy c ng ch ra r ng, y u t kinh nghiêm c a nhân viên quan h khách hàng có t ng quan ngh ch v i xác su t x y ra r i ro tín d ng (Coefficient = -
0,07) v i m c Ủ ngh a th ng kê 1%. i u này có ngh a là nhân viên quan h
khách hàng càng có kinh nghi m thì h s h qu n lỦ có r i ro tín d ng càng
th p.
a d ng hóa ho t đ ng kinh doanh (X8): K t qu h i quy cho th y y u t đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng có t ng quan ngh ch v i r i ro tín d ng (Coefficient = -0,1). Khi khách hàng đa d ng ho t đ ng kinh doanh c a mình thì t c là h đang phân tán r i ro cho h và có th v t qua khó kh n khi ngành ngh nào đó g p r i ro. M i quan h này có Ủ ngh a th ng kê m c 5%.
Ki m tra giám sát kho n vay (X9): Vi c ki m tra, giám sát kho n vay r t quan tr ng. Vi c làm này m t m t giúp nhân viên quan h khách hàng nh n bi t k p th i r i ro đ có bi n pháp h tr ho c x lỦ thu h i n tr c h n, x lỦ các tình hu ng khác m t cách k p th i. M t khác vi c ki m tra kho n vay ch t ch còn khi n cho khách hàng s d ng kho n vay có cân nh c h n, t đó t o ra thu nh p đ tr ti n vay theo ph ng án vay. K t qu h i quy cho th y đúng nh k v ng, ki m tra giám sát kho n vay càng nhi u thì r i ro tín d ng càng th p (Coefficient = -0,05). M i t ng quan ngh ch này có Ủ ngh a th ng kê m c 1%.
Nh v y mô hình trên đ c vi t l i nh sau:
Y = 1,029992 ậ 0,048318 X1 ậ 0,024303 X2 ậ 0,021222 X3 ậ 0,755111 X4 + 0,286440 X5 ậ 0,291080 X6 ậ 0,070496 X7 ậ 0,109313 X8 ậ 0,053661 X9 Trong đó: Y: Kh n ng x y ra r i ro tín d ng X1: Gi i tính c a khách hàng đi vay X2: Trình đ c a khách hàng đi vay X3: Kinh nghi m c a khách hàng đi vay X4: Kh n ng tài chính c a khách hàng đi vay X5: Tài s n đ m b o
X7: Kinh nghi m c a nhân viên quan h khách hàng
X8: a d ng hóa ho t đ ng kinh doanh X9: Ki m tra giám sát kho n vay
ụ ngh a c a mô hình: trong đi u ki n các y u t khác không đ i, theo d li u m u
thì gi i tính và trình đ không nh h ng đ n r i ro tín d ng, t c là b t kì gi i tính
hày trình đ nào c a khách hàng c ng không làm thay đ i xác su t x y ra r i ro tín
d ng, còn các bi n đ c l p khác có nh h ng nh sau:
3 = –0,021222, n u thâm niên trong ngành ngh vay v n c a khách hàng t ng lên 1 n m thì r i ro tín d ng gi m đ c 0,02%
4 = – 0,755111, n u t l v n t có c a khách hàng t ng thêm 1% so v i nhu c u
v n thì r i ro tín d ng gi m đ c 0,02%
5 = 0,286440, n u t l giá tr món vay trên tài s n đ m b o t ng 1% thì r i ro tín d ng t ng 0,28%
6 = – 0,291080, n u khách hàng s d ng v n vay đúng m c đích thì r i ro tín d ng
gi m đ c 0,29%
7 = – 0,070496, n u nhân viên quan h khách hàng có thâm niên thêm 1 n m trong
l nh v c tín d ng thì r i ro tín d ng gi m 0,07%
8 = – 0,109313, n u khách hàng đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh t 2 ngành tr
lên thì r i ro tín d ng gi m 0,1%
9 = – 0,053661, n u s l n ki m tra sau vay c a nhân viên quan h khách hàng
t ng thêm 1l n thì r i ro tín d ng gi m 0,05%
K t qu mô hình đư gi i thích m t ph n r i ro tín d ng t i ABBANK trên đ a bàn t nh ng Nai. Tuy nhiên do kích th c m u còn nh , h n ch v th i gian cùng v i tình hình th tr ng trong nh ng n m qua có nhi u b t n nên mô hình m i ch gi i thích đ c 52,5% nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng t i ABBANK trên đ a bàn t nh ng Nai.
Theo k t qu mô hình thì y u t tác đ ng nhi u nh t, làm gi m thi u r i ro tín d ng t i ABBANK chi nhánh ng Nai là vi c s d ng v n vay đúng m c đích c a khách hàng. Ti p sau đó, nh h ng làm t ng r i ro là t l vay v n trên tài s n đ m
b o t ng. Vi c đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh, kinh nghi m c a nhân viên quan h khách hàng, vi c ki m tra sau vay, thâm niên trong ngành c a khách hàng và t l v n t có c a khách hàng c ng nh h ng đ n r i ro tín d ng nh ng v i m c đ ít h n.
TịM T T CH NG 3
K t qu h i quy đư xác đ nh đ c m t s nhân t nh h ng đ n r i ro tín d ng t i ABBANK trên đ a bàn t nh ng Nai. C th là, gi i tính và trình đ c a khách hàng không nh h ng đ n kh n ng x y ra r i ro tín d ng. Ngoài ra, kinh nghi m, kh n ng tài chính, vi c s d ng v n vay và đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng đi vay, kinh nghi m và vi c ki m tra giám sát sau vay c a nhân viên quan h khách hàng đ u có t ng quan ngh ch v i r i ro tín d ng. M t khác, t l vay v n trên giá tr tài s n đ m b o càng th p thì càng gi m đ c r i ro tín d ng. Do bài nghiên c u d a trên quy mô m u gi i h n, đ t trong tình hình kinh t có nhi u khó kh n, th i gian nghiên c u ch a đ dài và đánh giá ch a h t tác đ ng c a t ng nhân t nên mô hình m i ch gi i thích đ c 52,5% nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng; do đó bài nghiên c u còn có có nh ng h n ch nh t đ nh; nh ng có th nói nó c ng là nh ng r i ro mang tính ph bi n và đang phù h p v i tình hình hi n t i. D a trên th c tr ng n quá h n t i ABBANK ng Nai và k t qu h i quy mô hình, bài nghiên c u s đ a ra nh ng gi i pháp h n ch r i ro tín d ng trong ch ng ti p theo.
CH NG 4 M T S GI I PHÁP NH M GI M THI U R I RO TệN D NG T I ABBANK NG NAI 4.1 - - 30%) - C c - - -
Nh đư phân tích ph n th c tr ng r i ro tín d ng t i ABBANK trên đ a bàn t nh ng Nai và k t qu ki m đ nh trên m u kh o sát c ng cho th y, r i ro tín d ng có th x y ra t nh ng nguyên nhân ch quan và khách quan, t chính b n thân ngân hàng, t khách hàng và t c môi tr ng kinh t bên ngoài, c th các y u t trong bài là: kinh nghi m c a khách hàng đi vay, kh n ng tài chính c a khách hàng đi vay, tài s n đ m b o, s d ng v n vay, kinh nghi m c a nhân viên quan h khách hàng, đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh và ki m tra giám sát kho n vay. Nh n di n đ c nh ng nguyên nhân trên là đi u ki n c b n đ phòng ng a và h n ch r i ro tín d ng. Trong giai đo n v a qua, ABBANK đư th c hi n khá nhi u gi i pháp hi u qu đ gi m thi u r i ro và x lỦ r i ro.Tuy nhiên, qu n lỦ r i ro là m t quá trình liên t c trong m t ngân hàng th ng m i nên đ hi u qu ho t đ ng b n v ng thì nh t thi t không ng ng đ ra các gi i pháp đ nâng cao h n n a hi u qu qu n lỦ r i ro, đ c bi t trong ho t đ ng tín d ng. Ngân hàng th ng m i mu n gi m thi u r i ro cho mình nh t thi t ph i có m t h th ng gi i pháp ch đ ng ng n ng a và h n ch r i ro t nh ng nguyên nhân ch quan n i b c ng nh h n ch s nh h ng t phía khách hàng. S ch đ ng này đ c th hi n ngay t khi xây d ng
chính sách cho vay, quy trình cho vay, th c hi n quy trình và k c các bi n pháp k thu t đ ng n ch n gian l n t phía khách hàng c ng nh đ m b o an toàn v n cho ngân hàng khi khách hàng g p r i ro
4.2.1 Các gi i pháp xu t phát t phơn tích th c tr ng r i ro tín d ng t i ABBANK ng Nai
Nh k t qu h i quy phân tích trên và phân tích th c tr ng t i ABBANK, nh n đ nh các nhân t tác đ ng đ n r i ro tín d ng t i ABBANK trên đ a bàn t nh ng Nai c ng sát v i k t qu đ nh l ng, do đó vi c đ xu t các r i ro tín d ng c ng ph i d a vào các y u vào các y u t có th gây r i ro và tình hình th c t c a chi
nhánh.
có r i ro tín d ng c ng gi m d n khi n m kinh nghi m t ng d n,
do đó c n thi t ph i nâng đ a ra gi i pháp v con ng i đ hoàn thi n h n ch t l ng tín d ng. Theo s li u t i ch ng II, khách hàng t i chi nhánh đang t p trung vào m t s khách hàng l n, đi u này có th d n đ n r i ro cho chi nhánh. Do đó c n có bi n pháp đa d ng đ i t ng khách hàng. ng th i, nâng cao
công tác x lỦ n có v n đ , gi m t l n có r i ro b ng nhi u bi n pháp và linh đ ng h n trong quá trình thu h i n x u.
Ngoài ra, v m t quy trình, đ vi c x y ra r i ro tín d ng x y ra nhi u nguyên