Vi c xác đ nh trình đ h c v n c a khách hàng trong th c t đôi lúc c ng khó xác đ nh, nh t là các khách hàng trung niên, khi gi y t ch ng minh đư không còn, đ ng th i nhân viên quan h khách hàng c ng ph i t nh khi h i v trình đ h c v n, khách hàng có trình đ h c v n cao thì có th khách hàng tr l i v i ni m t hào nh ng n u trình đ th p đôi lúc c ng là m c c m. Do đó trình đ h c v n đ c xác đ nh thông qua quá trình trao đ i v i khách hàng, h i qua các thành viên trong công ty và xem xét gi y t n u có.
thu n ti n và th hi n k t qu t ng đ i chính xác, t i ABBANK chi nhánh ng Nai, trình đ h c v n c a khách hàng đ c chia làm 03 nhóm: i h c và trên đ i h c, trung c p và cao đ ng, trình đ ph thông. C th k t qu th ng kê c a các khách hàng có r i ro tín d ng nh sau:
B ng 2.6: Trình đ h c v n đ i v i khách hàng có n t nhóm 2-5 Khách hàng Ph thông Trung c p và cao đ ng i h c vƠ trên đ i h c Khách hàng CN 12 7 10 Khách hàng DN 5 0 0 T ng c ng 17 7 10 )
Các khách hàng có h s n nhóm 2 -5 t i ABBANK ng Naic ng đ c phân b nhi u nhóm khách hàng có trình đ ph thông chi m (50%), đ i v i trình đ trung c p v i cao đ ng thì chi m 20%, trình đ đ i h c tr lên chi m 30%. Nh v y c ng nh n th y n x u t p trung trình đ ph thông cao h n so v i khách hàng các trình đ khác. Gi a trinh đ trung c p và cao đ ng v i trình đ đ i h c và trên đ i h c ch a th hi n m c đ nh h ng rõ ràng.
2.3.3 Kinh nghi m c a khách hƠng đi vay vƠ r i ro tín d ng
Trong 34 khách hàng đang có n t nhóm 2- nhóm 5 thì có 18 khách hàng có kinh
nghi m t 1 – 3 n m, 12 khách hàng t 4 –7 n m và 4 khách hàng có kinh nghi m t 8 n m tr lên. Vi c xác đ nh kinh nghi m c a khách hàng đi vay c ng th c khó chính xác vì có nh ng khách hàng đư kinh doanh ngành ngh vay v n tr c khi thành l p doanh nghi p, có nh ng khách hàng kinh doanh nhi u ngành ngh nh ng ngành ngh chính thì m i b t đ u, có khách hàng có kinh nghi m v ho t đ ng kinh doanh r t lâu nh ng đóng vai trò là ng i làm công n l ng sau đó m i t làm riêng. Do đó, đ i v i doanh nghi p bài nghiên c u s c n c vào gi y phép thành
l p công ty, đ i v i khách hàng cá nhân l y s n m ho t đ ng trong ngành ngh ho t đ ng đ xem xét v n đ này.
Nh v y trong các khách hàng trên đa s là có kinh nghi m trong ngành ngh vay v n ho c ngành ngh đem l i thu nh p chính. Tuy nhiên, có t i 18 khách hàng n r i ro v i kinh nghi m t 1-3 n m chi m t l 53% trên t ng khách hàng có n t
nhóm 2 – 5 t i ABBANK ng Nai, nh v y có th th y n m kinh nghi m đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh có nh h ng nhi u đ n r i ro tín d ng c a Chi nhánh, đây là m c khá l n do đó c n đ c xem xét.
2.3.4 Kh n ng tƠi chính c a khách hƠng đi vay vƠ r i ro tín d ng
ABBANK hi n ch a có quy đ nh rõ ràng v v n t có tham gia vào ph ng án, d án/ t ng nhu c u v n c a ph ng án, d án. Hi n nay đ i v i các d án đ u t c a doanh nghi p ngân hàng th ng đ a ra m c tài tr t i đa là 70% d án, trong khi đó đ i v i v n l u đ ng thì có th linh đ ng cho vay t i 100% nhu c u v n; tuy nhiên đ i v i khách hàng cá nhân t l này l i đôi lúc ch a quan tâm đúng m c là th ng d a nhi u trên t l tài s n đ m b o, có nh ng m c đích cho vay t i 100% nhu c u c a khách hàng. Vi c xác đ nh nhu c u v n t có tham gia t i các doanh nghi p thì th ng đ n gi n và d nh n th y, tuy nhiên đ i v i các kho n vay cá nhân thì đôi lúc r t khó t ng h p, m t ph n do cá nhân đi vay h c ng ch a xác đ nh đ c, ch a cung c p h t thông tin, h s không rõ ràng nên đôi lúc vi c xác đ nh v n t có c ng g p m t s khó kh n. C n c trên h s th c t và kh o sát c a t ng quan h
khách hàng ph trách h s , b ng tr l i câu h i r i ro đ c phân ra nh sau:
B ng 2.7: Kh n ng tài chính đ i v i khách hàng có n t nhóm 2 tr lên Nhóm I II III T l v n t có < 30% 30% - 40% >40% Khách hàng CN 11 9 9 Khách hàng DN 4 1 0 T ng c ng 15 10 9 (N )
Theo s li u trên thì khách hàng có t l v n t có th p r i ro nhi u h n so v i khách hàng có v n t có cao, khách hàng có v n t có nh h n 30% chi m 44% khách hàng có r i ro tín d ng, trong khi khách hàngv n t có trên 40% ch có 26%.
nhân. V i s l ng là 34 h s cho th y r ng n u v n t có cao thì r i ro tín d ng s th p và ng c l i. Do đó đây c ng là m t nhân t c n xem xét v m c đ nh h ng đ n r i ro tín d ng.
2.3.5 TƠi s n đ m b o vƠ r i ro tín d ng
Hi n nay m i Ngân hàng đ u có x p h ng tín d ng n i b , t đó đ a ra tiêu chí cho vay v i t ng khách hàng, trong đó có tiêu chí v tài s n đ m b o, theo quy đ nh c a
ABBANK, các khách hàng đ c x p lo i A tr lên theo h th ng ch m đi m tín
d ng n i b c a ABBANK s đ c t l vay t i đa đ n 100% giá tr tài s n đ m b o ho c cho vay không có tài s n đ m b o. Tuy nhiên đ h n ch r i ro, th c t ABBANK chi nhánh ng Nai th ng ch cho vay m c 70-85% giá tr tài s n đ m b o. C n c vào tình hình th c t c a chi nhánh, t l s ti n vay/t ng tr giá tài s n đ m b o đ c chia thành 3 nhóm. Nhóm I là các món vay có t l d i 70%, nhóm II t 70% đ n 80% và nhóm III t trên 80% tr lên. Trong đó các khách hàng vay không có tài s n đ m b o đ c tính t l là 100%. Theo s li u th ng kê đ c trong 34 khách hàng có n r i ro thì có 9 khách hàng thu c nhóm I, 17 khách hàng thu c nhóm II và 8 khách hàng thu c nhóm III.
T l n x u phân b các t l cho vay trên t l tài s n b o đ m, nhóm khách hàng có t l cho vay/tài s n b o đ m m c t 70-80% l i chi m 50%, do đó c ng ch a th y rõ đ c là vi c cho vay trên tài s n b o đ m cao hay th p là r i ro h n. Trong khi đó nhóm có tài s n cao và không có tài s n ho c tài s n ít thì t l có
khách hàng r i ro l i t ng đ ng.
2.3.6 S d ng v n vay vƠ r i ro tín d ng
Vi c cho vay đúng m c đích đ c xem là m t nguyên t c c b n và quy đ nh trong ho t đ ng cho vay, tuy nhiên vi c cho vay s d ng sai m c đích là th ng xuyên x y ra t i các ngân hàng nh t là đ i v i kho n vay cá nhân. Trong các khách hàng có r i ro tín d ng t i ABBANK chi nhánh ng Nai, có 15 khách hàng (chi m 44%) s d ng v n không đúng m c đích. Th c t đây là nh ng khách hàng vay s d ng v n đ làm các vi c không đúng v i m c đích th m đ nh vay ban đ u nh : có th khách hàng làm vi c khác, đ u t vào các ph ng án r i ro h n, t t toán món
vay bên ngân hàng khác ho c vay v n giùm ng i thân ….
Ph n l n khách hàng s d ng v n vay không đúng m c đích đa s là khách hàng cá nhân. Nguyên nhân là do các khách hàng cá nhân khi giao d ch mua bán ch y u s d ng hóa đ n bán l , gi y tay … nên vi c s d ng v n vay không đúng m c đích r t d x y ra. Ngoài ra, khách hàng cá nhân đa s dùng ti n m t, không s d ng tài kho n ngân hàng nên vi c ki m ch ng m c đích s d ng v n c a khách hàng ch đ c th c hi n sau gi i ngân. Nh ng hi n nay c ng có m t vài h s s d ng v n sai m c đích nh ng c ng không phát sinh n r i ro do ti m l c tài chính c a khách hàng m nh. Tuy nhiên v i k t qu trên thì y u t s d ng v n sai m c đích là y u t
nh h ng nhi u d n đ n r i ro tín d ng.
2.3.7 Kinh nghi m c a cán b tín d ng vƠ r i ro tín d ng
Chi nhánh có ngu n nhân l c ch t l ng, ban lưnh đ o t c p tr ng phòng tr lên có kinh nghi m t 7 n m tr lên, có th i gian công tác trên 04 n m t i các ngân hàng l n; riêng giám đ c Chi nhánh có kinh nghi m 18 n m làm giám đ c t i ngân hàng l n. Do đó có th nói cán b khung nhìn chung là đáp ng đ c các yêu công
vi c. i ng nhân viên tr , n ng đ ng, có ki n th c c n b n t t nh ngkinh nghi m còn ít. Tính đ n 31/12/2013, Phòng Quan h khách hàng t i ABBANK chi nhánh ng Nai và 03 Phòng giao d ch có 14 nhân viên, v i thâm niên cao nh t là 05 n m và th p nh t 07 tháng
Trong 34 khách hàng có r i ro tín d ng, thâm niên c a các quan h khách hàng c ng có s bi n đ i và đ c th ng kê trong bi u đ sau:
Hình 2.3: Khách hàng n r i ro theo kinh nghi m c a Quan h khách hàng
)
Theo bi u đ trên, Quan h khách hàng có thâm niên 1 – 2 n m có l ng khách hàng có r i ro tín d ng cao h n thâm niêm 3 và 4 n m. Ngoài ra, l ng khách hàng có r i ro tín d ng c ng gi m d n khi n m kinh nghi m t ng d n.
T i ABBANK chi nhánh ng Nai, thâm niên c a nhân viên quan h khách hàng còn ít (t g n 1 đ n 5 n m). Tuy nhiên, so v i các ngân hàng l n thì th ng hi u ABBANK ch a l n m nh, do đó h s nh n đ c đa s ph c t p h n các h s t i ngân hàng l n khác. T đó nhân viên quanh khách hàng đ c c sát nhi u h n và nhìn nh n t t h n h s vay.
2.3.8 a d ng hóa ho t đ ng kinh doanh vƠ r i ro tín d ng
Trong 34 khách hàng có r i ro thì ch có 4 khách hàng kinh doanh t 02 ngành ngh tr lên, còn l i 30 khách hàng ch kinh doanh 01 ngành ngh . i u này ch ng t các khách hàng n nhóm 2 -5 c a ABBANK trên đ a bàn ng Nai không đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh. ây là t l khá l n cho nên có th kh ng đ nh b c đ u là vi c đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng có nh h ng
2.3.9 Ki m tra, giám sát kho n vay vƠ r i ro tín d ng
Hi n nay tình hình th c hi n vi c ki m tra sau vay t i chi nhánh ng Nai ch a đ c chú tr ng đúng m c, c th trong 34 khách hàng có 19 khách hàng ch a ki m tra th c t sau vay cho đ n khi phát sinh n nhóm 2 (chi m 56%) m i ti n hành ki m tra, 13 khách hàng đ c ki m tra t 1 – 3 l n và 2 khách hàng ki m tra t 4 l n tr lên (s l n ki m tra tính t i lúc phát sinh n nhóm 2).
Hình 2.4:S khách hàng r i ro theo s l n ki m tra
)
Tr c đây khi chi nhánh còn m i, d n còn th p nên cho vay không phân bi t đ a bàn và v trí. Có nh ng kho n vay xa, m i l n đi ki m tra khách hàng s t n chi phí.
Ngoài ra, có nh ng kho n vay m i gi i ngân đ c m t th i gian ng n khách hàng
đư phát sinh n quá h n và lên nhóm, nhân viên quan h khách hàng ch a k p đi ki m tra do theo quy đ nh c a ABBANK, kho n vay ng n h n ki m tra 03 tháng/ l n và trung dài h n là 06 tháng/ l n. C ng không th thi u nguyên nhân do nhân viên ch quan không th c hi n đúng quy đ nh. Tât c nh ng đi u trên đư d n đ n th c tr ng ki m tra kho n vay còn ít t i chi nhánh.
TịM T T CH NG 2
Ch ng II tr c h t mô t tình hình ho t đ ng chung c a chi nhánh
, sau đó làm rõ v th c tr ng r i ro tín d ng t i ABBANK trên đ a bàn t nh ng Nai, nh ng r i ro chi nhánh đư có bi n pháp qu n tr và nh ng r i ro còn ti m n d a theo nguyên nhân hình thành nên các r i ro đó th hi n thông qua các thông s d n cho vay, doanh s cho vay, n quá h n, n x u. Trong đó, phân tích thêm m i liên h gi a các nhân t đ n r i ro tín d ng. Nh ng nh n đ nh rút ra t ch ng II là m t trong nh ng ti n đ quan tr ng nh m đ a ra nh ng ki n ngh ch ng ti p theo giúp ngân hàng c i thi n công tác qu n tr r i ro. Có nh ng y u t nh h ng r t rõ đ n r i ro tín d ng nh ng c ng có nh ng y u t ch a rõ ràng. Có th do đánh giá th c tr ng t i m t đ n v nên có th có nh ng đ c tr ng riêng ho c mang tính r i ro vùng mi n
CH NG 3
PHỂN TệCH NH L NG CÁC NHỂN T TÁC NG N R I
RO TệN D NG T I ABBANK NG NAI
3.1Ngu n d li u vƠ ph ng pháp ti n hƠnh ki m đ nh 3.1.1 Ngu n d li u
3.1.1.1C c u m u nghiên c u
S li u đ c s d ng đ c thu th p t 599 h s vay c a các khách hàng t i ABBANK ng Nai (g m 01 chi nhánh và 03 phòng giao d ch). Khách hàng đ c l y s li u t th i đi m n m 2007 đ n 31/12/2013 và còn d n đ n 31/12/2013.
các khách hàng t i chi nhánh không có khách hàng nào ân h n toàn b g c và lưi, nên các kho n vay trên đ u đư phát sinh k h n n ph i thanh toán, nh v y có th đánh giá ch t l ng kho n vay m t cách t ng đ i chính xác.
S l ng khách hàng trên bao g m c cá nhân và doanh nghi p, trong đó có 97 khách hàng doanh nghi p và 502 khách hàng cá nhân. i v i khách hàng doanh nghi p, do s l ng ít nên toàn b s khách hàng này đ c s d ng làm m u đi u tra. i v i khách hàng cá nhân, cách th c ch n m u là s p x p 502 khách hàng này theo th t tên khách hàng và ch n m u h th ng v i b c nh y là 5. Sau khi ch n đ c m u s ti n hành kh o sát h s tín d ng đ thu th p thông tin c n thi t.
(Chi ti t danh sách m u đ c trình bày ph l c 1)
3.1.1.2 Di n dãi các bi n đ c l p đ c s d ng trong mô hình
Các bi n đ c l p s d ng trong mô hình đ c trình bày
theo b ng sau:
B ng 3.1: Di n dãi các bi n đ c l p
Bi n s Di n dƣi bi n K v ng
Gi i tính (X1) Gi i tính c a cá nhân ng i đi vay ho c c a ng i đi u hành ho t đ ng kinh doanh
c a công ty