R i ro tín d ng là đ tài đ c nhi u nhà khoa h c nghiên c u. Tuy nhiên, khi nghiên c u v các nhân t đ n đ n đ n r i ro tín d ng thì ph i đ t trong ph m vi và đi u ki n nh t đ nh. D i đây là m t s nghiên c u v các nhân t d n đ n r i ro tín d ng trong nhi u môi tr ng khác nhau.
1.5.1 BƠi nghiên c u s th nh t
Trong t p chí ngân hàng s 5 tháng 3/2011 có đ ng bài nghiên c u khoa h c “Các nhân t nh h ng đ n r i ro tín d ng c a Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Chi nhánh Thành ph C n Th ” c a PGS.,TS Tr ng ông L c ( i h c C n Th ) và Ths Nguy n Th Tuy t (Ngân hàng TMCP B n Vi t Chi nhánh C n Th ). M c tiêu chính c a nghiên c u này là phân tích các nhân t nh h ng đ n r i ro tín d ng c a ngân hàng th ng m i c ph n Ngo i Th ng chi nhánh C n Th . Theo bài nghiên c u này, các y u t có nh h ng rõ nét đ n r i ro tín d ng là kh n ng tài chính c a khách hàng vay, s d ng v n vay, kinh nghi m c a cán b tín d ng, đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh và ki m tra, giám sát kho n vay. Bài
nghiên c u c ng ch ra r ng kinh nghi m c a khách hàng đi vay và tài s n đ m
b o không có nh h ng đ n r i ro tín d ng c a ngân hàng.
1.5.2 BƠi nghiên c u th hai
Ngoài ra, trong s 61, tháng 07/2011 c a t p chí công ngh Sài Gòn, PGS., TS.
Tr ng ông L c ( i h c C n Th ) và ThS. Nguy n Thanh Bình (c c thu H u
Giang) đư th c hi n bài nghiên c u “ Các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n vay đúng h n c a nông h t nh H u Giang”. Theo đó m t s y u t d n đ n r i ro tín d ng đ c k t lu n là thu nh p sau khi vay, lưi su t vay, ngành ngh chính t o ra thu nh p c a nông h , s thành viên trong gia đình có thu nh p, trình đ h c
v n c a ch h . Bên c nh đó, k t qu h i quy trong bài nghiên c u c ng ch ra r ng vi c s d ng v n đúng m c đích và tu i c a ch h không có quan h gì v i kh n ng tr n đúng h n c a nông h .
1.5.3 BƠi nghiên c u th ba
Bài nghiên c u “Regionalising Loan Repayment Capacity of Small Holder Cooperative Farmers in Nigeria: Exploring South-South Nigeria” c a David E. Idoge đ a ra các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n theo vùng c a các h p tác xư nông dân nh t i Nigeria.
Bài vi t này xem xét kh n ng tr n c a ng i nông dân h p tác xư quy mô nh trong khu v c nam – mi n nam c a Nigeria. M t m u bao g m chín m i sáu ng i đ c h i l a ch n ng u nhiên t m i sáu h p tác xư thu c tám chính quy n đ a ph ng trong Bayelsa và Delta. Bài nghiên c u s d ng ph ng pháp th ng kê mô t và phân tích h i quy đ đ t đ c các m c tiêu nghiên c u. K t qu cho th y đ tu i, trình đ h c v n , m c vay, th i gian tr n , thu nh p ròng c a trang tr i , giám sát cho vay, tham gia trong các công vi c khác c ng nh quy mô
trang tr i đư có nh h ng tích c c đ n kh n ng tr n vay.
Ngoài ra, gi i tính, tình tr ng hôn nhân, quy mô h gia đình và s ti n chi vào vi c thuê thi t b có nh h ng tiêu c c đ n kh n ng tr n vay. Tác gi khuy n cáo r ng c n ph i c i thi n ti p c n đ t ng n ng su t nông nghi p và do đó thu nh p ròng c a tr ng tr i c a nông dân mà y u t này s c i thi n kh n ng tr n c a ng i nông dân. Ngoài ra, c ch giám sát v n vay có hi u qu đ c đ a ra đ đ m b o tuân th hoàn tr v n vay. Chính ph nên h tr thi t b nông nghi p và cung c p lưi su t u đưi cho nông dân s n xu t nh .
1.5.4 BƠi nghiên c u th t
Bài nghiên c u “Factor affecting loan rapayment performance among Yam Farmers in the Sence district, Ghana” c a C.A. Wongnaa và D. Awunyo-Vitor
đ a ra các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a nông dân tr ng khoai lang trong qu n Sence, Ghana.
nông dân khoai lang huy n Sene c a Ghana. K thu t l y m u ng u nhiên
đư đ c s d ng đ ch n 100 ng i tr l i trong huy n và đ a ra câu h i đ thu th p d li u. Bài nghiên c u s d ng ph ng pháp th ng kê mô t và mô hình
probit.
Trong 100 nông dân đ c kh o sát, có 42% nông dân khoai lang huy n Sene là ng i mù ch . H n 93% nông dân tr ng khoai là nam và h u h t nông dân đư l p gia đình (91%). Ngoài ra h u h t nông dân khoai lang trong
huy n có 6-10 ng i trong h gia đình (66%) và 54% trong s h có 1-10 n m kinh nghi m tr ng khoai lang.
K t qu cho th y trình đ h c v n, kinh nghi m, l i nhu n, tu i tác, giám sát và nh ng thu nh p khác ngoài nông nghi p có tác đ ng tích c c đ n vi c tr n c a nông dân. Ng c l i, gi i tính và hôn nhân có nh h ng tiêu c c đ n vi c tr n trong khi nh h ng c a kích th c h gia đình không rõ ràng.
TịM T T CH NG 1
D a trên nh ng c s lỦ thuy t v tín d ng ngân hàng, r i ro tín d ng và gi i thi u v nguyên nhân và các nhân t tác đ ng đ n r i ro tín d ng nh : gi i tính, trình đ c a khách hàng đi vay, kinh nghi m c a khách hàng đi vay, kh n ng tài chính c a khách hàng đi vay, tài s n đ m bào, s d ng v n vay, kinh nghi m c a nhân viên quan h khách hàng, đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh, ki m tra giám sát kho n
CH NG 2
TH C TR NG V CÁC NHỂN T TÁC NG N R I RO TệN
D NG T I ABBANK NG NAI
2.1 Quá trình thƠnh l p vƠ phát tri n.
Ngân hàng TMCP An Bình đ c thành l p vào ngày 13/05/1993, v i tên g i ban đ u là Ngân hàng TMCP nông thôn An Bình. T khi đ c nâng c p thành ngân hàng quy mô đô th (giai đo n 2002 – 2004), ngân hàng đư có nh ng b c ti n khá dài v i t c đ t ng tr ng nhanh chóng. Giai đo n 2005 – 2011 là giai đo n
ngân hàng có s b t phá m nh m nh t v i s thay đ i c v ch t và l ng. nh
h ng kinh doanh theo quan đi m th n tr ng, b i v y các ch tiêu tài chính luôn
t ng tr ng n đ nh, các ch tiêu đ m b o an toàn đ u đ c gi v ng. Bên c nh đó, cùng s sát cánh và h tr c a các c đông là các t p đoàn kinh t l n trong và ngoài n c nh : T p đoàn i n l c Vi t Nam – EVN, Công ty c ph n xu t nh p kh u t ng h p Hà N i – Geleximco, Maybank - ngân hàng l n nh t Malaysia, vàT ch c tài chính qu c t - IFC (tr c thu c Ngân hàng Th gi i), Ngân hàng th ng m i c ph n An Bình có ngu n l c tài chính v ng m nh và c c u qu n tr theo nh ng thông l qu c t t t nh t, và phát tri n m nh m nh m t ngân hàng bán l đa n ng. V i v n đi u l g n 4.800 t đ ng và m ng l i lên t i 146 đi m giao d ch,
t i 29 t nh thành trên toàn qu c.
Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh ng Nai đ c thành l p vào tháng 5/2007, ban đ u là PGD - Tân Ti n tr c thu c S giao d ch. V i s l ng nhân viên ban đ u là 7 ng i. n tháng 1/2010 nâng c p lên quy mô Chi nhánh v i s l ng nhân viên là 30 ng i.
Sau khi thành l p, ABBANK Chi nhánh ng Nai đư r t c g ng trong vi c m r ng ph m vi ho t đ ng, ch đ ng tìm ki m khách hàng và đư thu đ c nhi u k t qu đáng khích l , t quy mô phòng giao d ch đ n nay đư đ ng trong top 7 các Chi nhánh có quy mô l n t i An Bình.
n th i đi m hi n t i, ngân hàng ABBANK ng Nai đư có 04 đi m
Tháng 10/2010: thành l p PGD Ch Biên Hoà –Chi nhánh ng Nai Tháng 03/2011: thành l p PGD Long Thành –Chi nhánh ng Nai
Tháng 06/2011: thành l p PGD H Nai –Chi nhánh ng Nai
T ng s cán b nhân viên đ n nay là 87 nhân viên, n m trong top 7 chi nhánh có quy mô đ ng đ u h th ng. M c dù n n kinh t đang r t khó kh n nh ng k t qu kinh doanh tháng 06/2013 c a Chi nhánh đư v t 120% so v ik ho ch đ c giao.
2.2 Th c tr ng cho vay t i ABBANK chi nhánh ng Nai2.2.1 S l c v khách hƠng vay t i Chi nhánh 2.2.1 S l c v khách hƠng vay t i Chi nhánh
Chi nhánh ng Nai đi đ c thành l p đ u n m 2010, đi lên t m t phòng giao d ch v i m c d n 160 t đ ng, l i nhu n -2,6 t đ ng, s khách hàng quan h tín d ng g n 50, trong đó d n c a 02 khách hàng doanh nghi p chi m h n 87,5% t ng d n . V i nh ng n l c c a Ban giám đ c và toàn th cán b công nhân viên sau 03 n m ho t đ ng thì d n cu i n m 2012 đ t 604 t đ ng (t ng 250% so v i lúc m i thành l p) và đ n 31/12/2013 v i d n là 775 t đ ng, s khách hàng có quan h tín d ng trên 598 (t ng 1.000% so v i n m 2009).
Các khách hàng vay t i chi nhánh nh sau:
B ng 2.1: S l ng khách hàng vay t i ABBANK trên đ a bàn t nh ng Nai
Khách hàng 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
S l ng KHDN 45 79 113
S l ng KHCN 259 320 485
T ng c ng 304 399 598
(Ngu n: báo cáo kinh doanh 2013)
D n hi n t i đ c phân tán trên 598 khách hàng, khách hàng cá nhân chi m 81% trên t ng s khách hàng. S l ng khách hàng t p trung Chi nhánh chi m h n 65%, ph n còn l i phân b đi u các phòng giao d ch. Trong l nh v c cho vay các phòng giao d ch đi theo h ng riêng v phát tri n khách hàng, nh phòng giao d ch Ch Biên Hòa t p trung cho vay mua xe ô tô, doanh nghi p v a và nh , phòng giao d ch H Nai t p
trung vào ngành g truy n th ng c a khu v c, Phòng giao d ch Long Thành phát tri n trên l nh v c các khách hàng c a i n l c và cho vay h nông dân.
2.2.2 D n cho vay
B ng 2.2: D n cho vay qua các n m
CH TIểU 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Cho vay 509,210 648,204 775,000 Doanh nghi p 413,725 487,424 570,000 - D n ng n h n 270,156 300,425 350,000 - D n trung dài h n 143,569 186,999 220,000 Cá nhân 95,485 160,780 205,000 - D n ng n h n 28,120 43,541 71,000 - D n trung dài h n 67,365 117,239 134,000
(Ngu n: báo cáo k hoach kinh doanh 2013)
Nhìn chung d n t ng d n qua các n m, d n n m sau cao h n n m tr c, d n
doanh nghi p chi m 75% t ng d n , d n ng n h n chi m 53% t ng d n . i
v i d n doanh nghi p thì d n ng n h n chi m 61%/t ng d n doanh nghi p, tuy nhiên đ i v i cá nhân t l này r t th p ch 27%. Chi nhánh n m trong khu tr ng đi m kinh t Phía Nam nên phát tri n ch y u d a trên các doanh nghi p s n xu t, xu t kh u và các ngành công nghi p ph tr ;
T tr ng d n cá nhân trên t ng d n đang d n đ c c i thiên qua các n m, t 19% n m 2011, 25% n m 2012 và d ki n 27% n m 2013, tuy nhiên v n đang chi m m t t l không l n so v i du n doanh nghi p. Chi nhánh đang ph n đ u đ a t l d n cá nhân chi m 40%/t ng d n , tuy nhiên do đ c thù c a t nh ng Nai là m t t nh công nghi p do đó khó đ t đ c ch tiêu này.
Hi n nay d n c a khách hàng doanh nghi p t i ABBANK ng Nai có s t p trung vào m t s doanh nghi p l n, hi n có 3 doanh nghi p chi m 40% d n doanh nghi p. i u này c ng d n đ n m t r i ro nh t đ nh cho chi nhánh khi khách hàng g p khó kh n.
2.2.3 Tình hình n x u
Theo báo cáo kinh doanh 2013, tình hình n x u t i chi nhánh nh sau:
B ng 2.3: Tình hình n x u qua các n m
Ch tiêu 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
N x u N3-5 (NPL) (trđ) 7,434 9,852 18,250
T l n x u (NPL ratios) 1.46% 1.52% 2.49%
(Ngu n: Báo cáo n x u hàng tháng c a Chi nhánh)
Tình hình kinh t t n m 2010 đ n nay g p nhi u khó kh n, nhi u doanh nghi p làm n thu l h l y kéo theo là nh ng doanh nghi p trong cùng ngành ngh c ng nh h ng, công n t n đ ng, hàng t n kho không bán đ c đi u đó làm cho tình hình n x u t icác ngân hàng ngày càng dày lên. Chi nhánh c ng không n m ngoài quy lu t đó, t l n x u có xu h ng t ng d n, Các khách hàng c phát sinh n x u ch a đ c x lỦ xong thì khách hàng khác phát sinh, làm tình tr ng n x u ngày càng tr m tr ng h n. Ngân hàng đư đ a ra nhi u bi n pháp đ x lỦ nh khuy n khích khách hàng bán tài s n, kh i ki n sau đó đ a qua c quan thi hành án đ x lỦ nh ng do tài s n ch y u là b t đ ng s n, trong khi đó th tr ng b t đ ng s n đóng b ng do đó vi c bán tài s n là r t khó làm cho vi c x lỦ n x u càng tr nên khó kh n. Tuy hi n nay v n đ m b o t l cho phép (< 3%) nh ng tình hình n x u, n quá h n c a chi nhánh đang có d u hi u ti p t c t ng, đây là v n đ đ c quan tâm và chú Ủ đ c bi t, đ a ra nhi u bi n pháp ki m soát nh ng c ng còn nhi u v n đ ph i gi i quy t trong th i gian s p t i.
Ngoài ra, đ có cách nhìn chi ti t h n v th c tr ng n có r i ro tín d ng t i ABBANK ng Nai, ta xem xét b ng th ng kê sau:
B ng 2.4: S l ng khách hàng các nhóm n t 2-5
Khách hàng Nhóm II Nhóm III Nhóm IV Nhóm V
Khách hàng cá nhân 7 4 2 16
Khách hàng doanh nghi p 1 0 1 3
Nhìn vào b ng th ng kê th c t t i ABBANK chi nhánh ng Nai, ta có th th y n
nhóm 2 -5 trên đ a bàn t p trung nhi u vào khách hàng cá nhân. ây là đ i t ng
khách hàng có tình hình tài chính ch a rõ ràng so v i doanh nghi p. Kinh doanh giao d ch mua bán thông qua gi y tay, s ghi chép, không có hóa đ n, không đ i chi u công n … nên vi c th m đ nh ch y u d a vào kinh nghi m c a nhân viên
quan h khách hàng. ây là m t v n đ c n ph i quan tâm đ c i thi n r i ro tín d ng t i chi nhánh.
2.2.4 L i nhu n t lƣi vay qua các n m
Ngân hàng là m t lo i hình kinh doanh đ c bi t nh ng xét v b n ch t thì ngân hàng đ n gi n c ng là m t doanh nghi p, ho t đ ng vì m c đích l i nhu n. Và cách xác đ nh l i nhu n c a nó c ng gi ng nh các lo i hình kinh doanh khác. L i nhu n c a