Nhận dạng rủi ro là một quá trình liên tục và thường xuyên vì nguy cơ
rủi ro luôn thay đổi. Nên kết hợp nhiều phương pháp để nhận dạng mọi rủi ro tiềm năng của ngân hàng.
Ta sử dụng đồ thị Pareto để nhận dạng những nguyên nhân nào chủ yếu trong các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại VCB. Bằng phương pháp phân tích số liệu trong quá khứ trong 3 năm từ năm 2011 đến năm 2013 để
phân tích nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng. Ta phân tích các nguyên nhân
gây ra RRTD tại VCB thành 10 nhóm nguyên nhân rủi ro với bình quân dư nợ
quá hạn (nợ nhóm 2,3,4,5) qua 3 năm (2011-2013) để đảm bảo độ chính xác. Sau đó xếp các loại nguyên nhân theo tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần.
Dư nợ quá hạn bình quân 3 năm (2011-2013) được tính bằng tổng dư
nợ quá hạn của 3 năm chia cho 3 và sắp xếp nợ quá hạn theo nguyên nhân nào
nguyên nhân chia cho tổng dư nợ quá hạn của tất cả các nguyên nhân (10 nguyên nhân).
Bảng 3.1: Dư nợ quá hạn bình quân 3 năm (2011-2013)
Đơn vị: Tỷđồng
STT Nguyên nhân quá hDư nạợn T% ỷ lệ
1 Trình độ quản lý kém, thiếu kinh nghiệm 3.953,85 20,15
2 Sử dụng vốn sai mục đích 3.663,45 18,67
3 Tình hình tài chính yếu kém, thiếu minh bạch 3.382,85 17,24
4 Cơ chế chính sách 2.203,56 11,23
5 Môi trường kinh tế biến đổi 1.928,85 9,83
6 Không có thiện chí trả nợ 1.357,85 6,92
7 Không thích ứng với thay đổi trên thị trường 1.128,27 5,75
8 Năng lực quản trị của ngân hàng 853,56 4,35
9 Môi trường tự nhiên, thiên tai 763,30 3,89
10 Nguyên nhân chủ quan từ CBTD 386,56 1,97
Tổng cộng 19.622,10 100,00
- Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo rủi ro
+ Xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm liên quan đến các dấu hiệu của khách hàng và thị trường, dự báo diễn biến kinh tế từng ngành lĩnh vực tác
động đến ngân hàng, khách hàng vay vốn trên địa bàn. Từ đó đưa ra định hướng, chính sách cho từng ngành, lĩnh vực, cấp hạn mức cụ thể để chủđộng phòng tránh rủi ro, tránh những phản ứng quá chậm gây lúng túng trong công tác quản trị rủi ro của ngân hàng.
+ Việc thiết lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay, khi mà các biến động kinh tế diễn ra mạnh mẽ hàng ngày. Bộ phận này sẽ có nhiệm vụ tổng kết những rủi ro ngành, chiến lược KH và chiến lược đầu tư của VCB Đà Nẵng vào thành phần này. Một mặt để giảm áp lực cho nhân viên tín dụng, giúp họ tập trung
hơn vào chuyên môn; mặt khác giúp cho VCB có cái nhìn tổng quan hơn về
danh mục cho vay, tập trung trong quản trị RRTD khi có những biến động về
tình hình kinh tế vĩ mô. Giúp việc cấp tín dụng của VCB được mở rộng một cách an toàn, hiệu quả và bền vững.
- Giao tiếp với các tổ chức chuyên nghiệp
+ Sử dụng báo cáo của các tổ chức chuyên nghiệp đánh giá tín dụng và rủi ro tín dụng (các tổ chức định giá tín nhiệm doanh nghiệp)
+ Điểm thuận lợi khi sử dụng báo cáo của các tổ chức tín nhiệm doanh nghiệp là các công ty này sẽ sử dụng các nguồn thông tin để đối chiếu, sử
dụng các phương pháp phân tích để nhận diện ra các doanh nghiệp tốt hoặc có vấn đề, từ đó đưa ra các khuyến nghị cụ thể về hạn mức tín nhiệm, giúp cho ngân hàng đưa ra quyết định chính xác hơn trong việc cấp tín dụng.