- Năng lực tài chính là điều kiện quan trọng để ngân hàng có thể duy trì một tỷ lệ thanh khoản cao. Trong khi đó, về quy mô vốn các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam chỉ đạt 50% so với khung an toàn của Camel đƣa ra. Số những ngân hàng đáp ứng đƣợc yêu cầu này là nhóm 4 ngân hàng BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank.
- Để nâng cao năng lực tài chính, các ngân hàng cần nhanh chóng tăng vốn điều lệ, xử lý nợ tồn đọng để lành mạnh hóa tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phòng ngừa đƣợc rủi ro thanh khoản.
- Tuân thủ quy trình cho vay:Thực hiện đúng quy trình cho vay, thƣờng xuyên cập nhật thông tin khách hàng, tính toán kỳ hạn thanh toán phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh
63
doanh của khách hàng, cho vay đúng mục đích, thực hiện đánh giá và phân loại nợ để định hƣớng đƣợc mức độ rủi ro và việc này phải đƣợc thực hiện ngay khi xem xét cho vay, thực hiện tốt công tác chấm điểm, xếp loại khách hàng, kiểm tra giám sát sau cho vay. Các ngân hàng phải xác định số lƣợng khách hàng và dƣ nợ phù hợp với trình độ, kinh nghiệm và khả năng quản lý của từng chuyên viên tín dụng để thực hiện tốt việc thẩm định trƣớc khi cho vay cũng nhƣ kiểm tra trong và sau khi cho vay.
- Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng: Việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng sẽ giúp cho các ngân hàng phân tán và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tại các NHTMCP Việt Nam, doanh thu từ hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ trọng cao cho dù tín dụng là lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Vì vậy, việc thực hiện đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ truyền thống sẽ giúp cho ngân hàng phân tán và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Trong thực tế cũng chứng minh rằng, nguồn thu từ dịch vụ có tính ổn định cao, hiệu quả cao và bảo đảm an toàn trong hoạt động.
- Nâng cao hiệu quả quản lý của các NHTMCP: Các ngân hàng cần tiếp tục củng cố và đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp hơn với các thông lệ chuẩn mực quốc tế nhƣ: Tăng tính minh bạch của hoạt động ngân hàng thông qua việc áp dụng cơ chế mới về công bố thông tin, niêm yết cổ phiếu trên thị trƣờng chứng khoán. Hạn chế sự chi phối, thao túng của các cổ đông lớn đối với ngân hàng để tránh tình trạng lạm dụng chức quyền cho vay sai quy định. Nâng cao các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực quản trị, kinh nghiệm công tác và trình độ chuyên môn đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các ngân hàng. Hiện đại hóa hệ thống công nghệ, phát triển các hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực của ủy ban Basel.
- Nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ tín dụng: Sự yếu kém về năng lực chuyên môn, sự suy thoái đạo đức nghề nghiệp và tâm lý ỷ lại của phần lớn cán bộ tín dụng là nguyên nhân chính làm giảm chất lƣợng khoản vay. Các ngân hàng cần phải có đội ngũ cán bộ tín dụng có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm và tận tụy với công việc. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với các cán bộ tín dụng tăng trƣởng tốt nhƣng
64
vẫn đảm bảo kiểm soát đƣợc rủi ro tín dụng nhằm tránh những tiêu cực trong hoạt động cho vay.
- Tăng cƣờng, duy trì công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động tín dụng: Thƣờng xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, quy chế cho vay, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm trong hoạt động tín dụng nhằm đề ra các giải pháp chấn chỉnh kịp thời và phù hợp.
- Tích cực theo dõi việc thu hồi nợ gốc và lãi vay: Khi khoản vay đã đƣợc giải ngân, cán bộ tín dụng phải có trách nhiệm kiểm tra định kỳ việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng, tích cực đôn đốc khi khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn.
- Giám sát nợ xấu thông qua hoạt động phân tích, phân loại nợ xấu theo định kỳ: Để việc xử lý nợ xấu đƣợc kịp thời thì việc phát hiện sớm khi có dấu hiệu phát sinh nợ xấu là rất quan trọng, quyết định trực tiếp đến quá trình xử lý nợ sau này. Các ngân hàng phải thƣờng xuyên kiểm tra, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân phát sinh nợ xấu, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, gắn liền trách nhiệm thu hồi nợ xấu với trách nhiệm của các cá nhân cụ thể trong hoạt động cho vay.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ trực tiếp: Trên cơ sở của việc phân tích và phân loại nợ xấu, các ngân hàng cần tiến hành các biện pháp thích hợp đôn đốc khách hàng huy động các nguồn vốn hợp pháp để trả nợ vay cho ngân hàng trong thời gian ngắn nhất.
- Bán các khoản nợ xấu: Bằng việc tham gia thị trƣờng mua bán nợ, ngân hàng có thể xem xét bán các khoản nợ xấu cho các công ty mua bán nợ, các chủ thể kinh tế theo quy định hiện hành. Xóa nợ chỉ là biện pháp đƣợc sử dụng sau cùng để làm sạch bảng tổng kết tài sản của ngân hàng đối với các khoản nợ không còn khả năng thu hồi.
- Nhà nƣớc cần có những chính sách tạo điều kiện cho kinh tế phát triển bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất. Việc tăng cƣờng các biện pháp nhằm thu hút đầu tƣ trong nƣớc, khuyến khích đầu tƣ nƣớc ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu sẽ giải quyết đƣợc vấn đề khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần giảm nợ xấu của ngân
65
hàng, giải quyết đƣợc vấn đề dƣ thừa thanh khoản mà các ngân hàng hiện nay đang phải đối mặt.
-
+ Kiểm s
+ Theo dõi và -
+ Ngân hàng Nhà nƣớc cần có những quy định buộc các ngân hàng thƣơng mại chú trọng quản lý rủi ro và có biện pháp chế tài buộc các ngân hàng thƣơng mại tuân thủ. Ngân hàng Nhà nƣớc cần tiến hành đánh giá, xác định thực trạng hoạt động, chất lƣợng tài sản và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại; Tiến hành đánh giá và phân loại các ngân hàng thƣơng mại; Xây dựng và triển khai phƣơng án cơ cấu lại các ngân hàng thƣơng mại yếu kém và các ngân hàng thƣơng mại khác; Triển khai sáp nhập, hợp nhất và mua lại; Tăng vốn điều lệ và xử lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại; Cơ cấu lại hoạt động và hệ thống quản lý của các ngân hàng thƣơng mại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng nhƣ hiệu quả quản lý rủi ro tại các ngân hàng thƣơng mại này.
5.3 Hạn chế của đề tài và hƣớng nghiên cứu tiếp theo
- Dữ liệu thu thập để nghiên cứu, tác giả chỉ giới hạn trong giai đoạn 2008 – 2014 là khoảng thời gian nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động; … tác giả chƣa đủ điều kiện nghiên cứu khoản thời gian dài hơn trong thực tế.
- Lịch sử ngành ngân hàng tại Việt Nam còn non trẻ so với thế giới, cũng nhƣ những biến cố của quá trình phát triển đất nƣớc là một trở ngại trong nghiên cứu của tác giả khi tiến hành thu thập số liệu.
66
- Nghiên cứu chỉ tiến hành trong phạm vi các NHTMCPVN, mà chƣa đề cập đến các trung gian tài chính khác.
- Chƣa nghiên cứu sự khác biệt giữa các NHTM nhà nƣớc, NHTM cổ phần; NHTM nƣớc ngoài,…. Chũng nhƣ các yếu tố khác: văn hoá kinh doanh, cơ chế pháp lý và luật pháp kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, các chính sách kinh tế liên quan và tác động trực tiếp đến hoạt động của NHTM, sự khác biệt về thị phần kinh doanh giữa NHTM nhà nƣớc và NHTM cổ phần,...đó là những yếu tố có khả năng tác động đến tỷ lệ thanh khoản tại các NHTM tại Việt Nam.
Trên đây là một số hạn chế của đề tài và cũng là hƣớng nghiên cứu tiếp theo của đề tài sau này. Nếu bài nghiên cứu tiếp theo khắc phục đƣợc nhƣợc điểm trên sẽ đƣa ra đƣợc kết quả chính xác hơn về yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản của ngân hàng.
67
TÓM TẮT CHƢƠNG 5
Đề tài nghiên cứu một số yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản của ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam, đƣợc xác định trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu cùng lĩnh vực trƣớc đó ở một số nƣớc, sau đó tiến hành tổng hợp, phân tích để tìm ra những yếu tố phù hợp nhất với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, trả lời cho 03 câu hỏi đặt ra khi tiến hành nghiên cứu.
Sau kết quả phân tích hồi quy đã giúp tác giả đƣa ra đƣợc những kiến nghị có ích cho hoạt động kinh doanh của NHTMCPVN hiện nay.
Tuy nhiên, nghiên cứu không tránh khỏi những yếu tố khách quan từ môi trƣờng, thời gian, con ngƣời,…Vì vậy, những hạn chế này cũng chính là hƣớng nghiên cứu tiếp theo của tác giả.
68
KẾT LUẬN
Với mục tiêu nghiên cứu một số yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản ngân hàng, đề tài đã sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu và đạt đƣợc mục tiêu đề ra. Kết hợp với việc sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả để mô tả mẫu nghiên cứu và phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam. Tiếp đó, đề tài sử dụng phƣơng pháp hồi quy theo dữ liệu bảng mà cụ thể là dùng phƣơng phá
bảo ƣớc lƣợng thu đƣợc vững và hiệu quả, bài nghiên cứu lựa chọn đƣợc mô hình cuối cùng gồm 04 biến tác động đến tỷ lệ thanh khoản ngân hàng: Rủi ro tín dụng LLP, Quy mô ngân hàng, Tỷ lệ vốn, Tỷ lệ lợi nhuận. Từ kết quả thu đƣợc, đề tài sẽ giúp các cơ quan quản lý, các ngân hàng thƣơng mại, các nhà đầu tƣ có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn thanh khoản và đặc biệt là các yếu tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản ngân hàng hiện nay ở Việt Nam.
Những kết quả nghiên cứu trên đây vẫn còn gặp phải một số hạn chế, thiếu sót, chƣa đạt đƣợc sự thấu đáo, đầy đủ. Tác giả mong nhận đƣợc sự góp ý, trao đổi, chỉ dẫn của các Thầy (Cô), các nhà khoa học và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này để kết quả nghiên cứu ngày càng hoàn thiện hơn.
69
TÀI LIỆU THAM KHẢO A. Tài liệu tiếng Việt
1. Nguyễn Đức Thành, Vũ Minh Long (2014), “Đánh giá hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thông qua các chỉ số lành mạnh tài chính”, Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Việt Nam số 18 năm 2014.
2. Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB Thống kê.
3. Phạm Phú Nhân (2011), “Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng của NHTM”, Tạp chí Thị trƣờng tài chính tiền tệ, số 10, trang 29-31.
4. Tô Ngọc Hƣng, Nguyễn Đức Trung (2011), “Hoạt động ngân hàng Việt Nam- Nhìn lại năm 2011 và một số giải pháp cho năm 2012”, Học viện ngân hàng.
5. Trƣơng Quang Thông (2013), “Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Tạp chí Phát Triển Kinh Tế 276 (10/2013) 50- 62.
6. Trƣơng Quang Thông, Phạm Minh Tiến (2014), “Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản trƣờng hợp các ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam”, Thị Trƣờng Tài Chính Tiền Tệ số 21 (414) – tháng 11/2014.
B. Tài lệu tiếng Anh
7. Aliya Abrar Khan, Mihir Dash (2012), Factors Affecting The Credit – Worthiness Of Borrowers From MSME Sector, SSRN Electronic Journal 01/2012.
8. Abhiman Das & Saibal Ghosh (2007). “Determinants of credit risk in Indian state owned banks: An empirical investigation”. MRPA pp. 17301.
9. Corinne Deléchat, Camila Henao, Priscilla Muthoora, Svetlana Vtyurina (2012), “The Determinants of Banks' Liquidity Buffers in Central America”, IMF Working Paper, 12/301.
10. Clemens Bonner, Iman van Lelyveld, Robert Zymek (2013), “The determinants of banks’ liquidity buffers and the role of liquidity regulation”, VOX CEPR’s Policy Portal.
70
11. Daniel Foos, Lars Norden, Martin Weber (2010), “Loan growth and riskiness of banks”, Journal of banking and finance, Vol.34, pp.217-228.
12. Joel Bessis (2013), Risk Management In Banking, NXB Lao Động – Xã Hội.
13. Vodova, P. (2011), “Liquidity of Czech commercial banks and its determinants”, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 5(6): pp. 1060-1067.
14. Pavla Vodova (2013), “Determinants of Commercial Banks' Liquidity in the Czech Republic”, Department of Finance Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná CZECH REPUBLIC.
15. Valla, N., & Saes-Escorbiac, B. (2006), “Bank liquidity and financial stability”, Banque de France Financial Stability Review, pp. 89-104.
71
PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 19 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2014.
STT TÊN ĐẦY ĐỦ WEBSITE
01 Ngân hàng TMCP Á Châu http://www.acb.com.vn
02 Ngân hàng TMCP An Bình http://www.abbank.vn
03 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam http://www.msb.com.vn
04 Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt
Nam http://www.techcombank.com.vn
05 Ngân hàng TMCP Kiên Long http://www.kienlongbank.com
06 Ngân hàng TMCP Nam Á http://www.namabank.com.vn
07 Ngân hàng TMCP Quốc Dân http://ncb-bank.vn/
08 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
Vƣợng http://www.vpb.com.vn
72
10 Ngân hàng TMCP Quốc tế http://www.vib.com.vn
11 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
Thƣơng http://www.saigonbank.com.vn
12 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng
Tín http://www.sacombank.com.vn
13 Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu
Petrolimex http://www.pgbank.com.vn
14 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu
Việt Nam http://www.eximbank.com.vn
15 Ngân Hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt
Nam http://www.vietcombank.com.vn
16 Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông http://www.mdb.com.vn
17 Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt
Nam http://www.vietinbank.vn
18 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển
73
19 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần
74
PHỤ LỤC 02: MÔ TẢ THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÁC BIẾN HỒI QUY
Tên ngân
hàng Bank Year LA DuNo CAP ROE LLP GDP
ACB 1 2008 0.357222 35,000,000,000,000 0.073751 0.284644 0.002171 0.0566 1 2009 0.269224 62,000,000,000,000 0.060199 0.217805 0.002990 0.0540 1 2010 0.232860 87,000,000,000,000 0.055469 0.205225 0.003494 0.0642 1 2011 0.338268 100,000,000,000,000 0.042556 0.268234 0.003510 0.0624 1 2012 0.196459 100,000,000,000,000 0.071605 0.062105 0.008520 0.0525 1 2013 0.073976 110,000,000,000,000 0.075056 0.066097 0.009292 0.0542 1 2014 0.057976 120,000,000,000,000 0.069024 0.076775 0.008790 0.0598 ABB 2 2008 0.238093 6,500,000,000,000 0.293129 0.012564 0.006020 0.0566 2 2009 0.349089 13,000,000,000,000 0.169297 0.069418 0.005372 0.0540 2 2010 0.253078 20,000,000,000,000 0.122376 0.106648 0.005560 0.0642 2 2011 0.222200 20,000,000,000,000 0.113694 0.065010 0.007651 0.0624 2 2012 0.287378 19,000,000,000,000 0.106495 0.081484 0.008989 0.0525 2 2013 0.311367 24,000,000,000,000 0.099683 0.024469 0.011340 0.0542 2 2014 0.306923 26,000,000,000,000 0.084716 0.020466 0.007021 0.0598 Hàng Hải 3 2008 0.505874 11,000,000,000,000 0.057420 0.169027 0.002624 0.0566 3 2009 0.414286 24,000,000,000,000 0.055625 0.217503 0.002710 0.0540 3 2010 0.276004 32,000,000,000,000 0.054862 0.182869 0.002670 0.0642 3 2011 0.270572 38,000,000,000,000 0.083059 0.083932 0.003187 0.0624 3 2012 0.313606 29,000,000,000,000 0.082694 0.024908 0.006828 0.0525 3 2013 0.245260 27,000,000,000,000 0.087873 0.035046 0.006845 0.0542 3 2014 0.191004 24,000,000,000,000 0.090503 0.015113 0.005202 0.0598 TECH 4 2008 0.330118 26,000,000,000,000 0.095186 0.210311 0.005483 0.0566 4 2009 0.334427 42,000,000,000,000 0.079107 0.232142 0.005535 0.0540 4 2010 0.358639 53,000,000,000,000 0.062473 0.220760 0.004065 0.0642 4 2011 0.292312 63,000,000,000,000 0.069328 0.251983 0.004925 0.0624 4 2012 0.230118 68,000,000,000,000 0.073858 0.057616 0.006253 0.0525 4 2013 0.129286 70,000,000,000,000 0.087605 0.047347 0.007465 0.0542 4 2014 0.129699 80,000,000,000,000 0.085196 0.072191 0.005456 0.0598 Kiên Long 5 2008 0.171746 2,200,000,000,000 0.356339 0.035571 0.003947 0.0566 5 2009 0.222561 4,900,000,000,000 0.149319 0.082033 0.003878 0.0540 5 2010 0.176241 7,000,000,000,000 0.256425 0.060648 0.004908 0.0642 5 2011 0.288678 8,400,000,000,000 0.193630 0.114179 0.005311 0.0624
75 5 2012 0.198707 9,700,000,000,000 0.185397 0.101898 0.007635 0.0525 5 2013 0.190192 12,000,000,000,000 0.162628 0.090176 0.005854 0.0542 5 2014 0.181166 14,000,000,000,000 0.145608 0.052291 0.005908 0.0598 Nam Á 6 2008 0.197870 3,700,000,000,000 0.127185 0.007532 0.003360 0.0566 6 2009 0.335064 5,000,000,000,000 0.122204 0.042089 0.002349 0.0540