6. Kết cấu đề tài
3.1.4. Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm mô hình logistic áp dụng cho xếp
hạng tín dụng
Vietinbank nên thực hiện nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm mô hình logistic nhằm đem lại nhiều ưu thế hơn trong việc dự báo sự chuyển hạng của khách hàng, nhờ phân tích được vai trò của từng nhân tố tới xác suất trả được nợ của khách hàng, từ đó giúp hạn chế được rủi ro tín dụng phát sinh.
Ứng dụng mô hình logistic trong xếp hạng tín dụng là một phương pháp có nhiều ưu điểm, vì mô hình gồm các biến độc lập được xây dựng dựa trên hệ thống số liệu các chỉ tiêu trong bảng báo cáo tài chính, điều đó cho thấy đây là phương pháp có tính khoa học cao hơn phương pháp điểm số (dựa trên các quy ước về điểm), ngoài việc đưa ra được hạng tín nhiệm thì mô hình logistic cũng cho thấy sự
ảnh hưởng của các chỉ tiêu đến xác suất xuất hiện nợ xấu của doanh nghiệp, điều này cho phép đánh giá chính xác hơn về doanh nghiệp.
Mục tiêu của ứng dụng mô hình logistic trong xếp hạng tín dụng tại Vietinbank:
+ Trở thành công cụ hỗ trợ trong việc kiểm định chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ: mô hình hỗ trợ đảm bảo chất lượng tăng trưởng, giảm thiểu nợ xấu phát sinh. Mặc dù chịu ảnh hưởng của nền kinh tế khó khăn, thị trường biến động nhưng những khách hàng doanh nghiệp được XHTD đạt điểm cao kết hợp với kết quả đo lường khả năng trả nợ tốt theo mô hình có tỷ lệ nợ xấu rất thấp, rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp này nhỏ. Với độ tin cậy cao, mô hình đo lường khả năng trả nợ là công cụ hỗ trợ cho Vietinbank trong quá trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng không chỉ về quy mô tín dụng, quy mô đầu tư mà còn đảm bảo chất lượng tín dụng, chất lượng khoản vay, tạo điều kiện cho quá trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng hiệu quả, an toàn và bền vững. Mô hình giúp duy trì và phát triển một cơ cấu khách hàng doanh nghiệp bền vững, từ đó phát triển mạng lưới khách hàng có uy tín và chất lượng, phát triển chiến lược marketing nhằm hướng tới các khách hàng có ít rủi ro. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và kích thích các hoạt động dịch vụ khác của Vietinbank phát triển, đặc biệt đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp có khả năng trả nợ tốt.
+ Kết quả mô hình là cơ sở định hướng chính sách tín dụng: Đây là cơ sở để Vietinbank định hướng và có kế hoạch tín dụng tốt hơn trong quá trình mở rộng và tăng trưởng tín dụng hiệu quả đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp hoạt động tốt hoặc thu hẹp tín dụng đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp yếu kém. Xây dựng chính sách, biện pháp phù hợp với từng loại khách hàng doanh nghiệp về các điều kiện tín dụng, biện pháp bảo đảm cho khoản tín dụng… nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho hoạt động tín dụng đầu tư. Mô hình trở thành nguồn thông tin cung cấp cho hoạt động phân tích, đánh giá, dự báo và điều hành chính sách tín dụng trong tương lai.
Mô hình đề xuất chỉ là mô hình nghiên cứu thử nghiệm bước đầu, không hoàn toàn chính xác cho tổng thể khách hàng doanh nghiệp tại Vietinbank, cần mở rộng
phạm vi nghiên cứu đối với tổng thể khách hàng doanh nghiệp để có cái nhìn khách quan, chính xác. Việc nghiên cứu mô hình phù hợp có thể dựa trên phân loại từng nhóm khách hàng doanh nghiệp cụ thể theo hệ thống quản lý khách hàng doanh nghiệp hiện nay như xây dựng mô hình đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ và nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn.
Khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp chỉ xét cho một trường hợp khách hàng doanh nghiệp cụ thể, chưa xét đến sự tương quan về xác suất trả nợ giữa các khách hàng và nhóm khách hàng liên quan để đánh giá đúng bản chất rủi ro không trả được nợ của khách hàng. Qua mô hình đã xây dựng, Vietinbank có thể mở rộng nghiên cứu thêm đối với mối liên hệ giữa các khách hàng doanh nghiệp liên quan theo quy định của ngân hàng nhà nước để xem xét ảnh hưởng giữa các khách hàng doanh nghiệp liên quan có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp hay không.