công tác thanh tra, giám sát đ t hi u qu , tr c h t ph i xây d ng và hoàn thi n v n b n pháp lu t v thanh tra, giám sát mà c th trong các l nh v c: ngân hàng, ch ng khoán, b o hi m.
Trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t , đ nâng cao hi u qu công tác thanh tra, giám sát NHNN yêu c u đ t ra là NHNN c n ph i thay đ i mô hình theo tiêu chu n qu c t , ph i đ i m i toàn di n h th ng giám sát, toàn di n v t ch c và ph ng th c th c hi n, đ ho t đ ng giám sát th c s là c quan c nh báo an toàn cho h th ng ngân hàng.
Xây d ng h th ng CNTT h tr cho các ho t đ ng thanh tra, giám sát xuyên su t t Trung ng đ n đ a ph ng đ ho t đ ng thanh tra, giám sát k p th i, nhanh chóng, t ng c ng hi u qu phòng ng a r i ro h th ng nói chung và r i ro tín d ng nói riêng.
3.3.3 Nâng cao ch tăl ng thông tin và tính minh b ch c a th tr ng
Công khai, minh b ch thông tin là y u t tiên quy t trong ho t đ ng thanh tra, giám sát c ng nh c nh tranh lành m nh trong ho t đ ng tài chính. Vì v y, NHNN c n yêu c u các NHTM ph i minh b ch thông tin và công b thông tin đnh k m t cách chi ti t c th t ng v n đ và ph i có bi n pháp ch tài đ x ph t đ i v i các NHTM không tuân th đúng quy đ nh. Trên c s đó, NHNN th ng kê, phân tích
tình hình ho t đ ng ngân hàng và công b công khai ra th tr ng nhanh chóng, k p th i theo đnh k tu n, tháng, quỦ, 6 tháng, 9 tháng và n m m t cách chi ti t.
ho t đ ng trên đ c th c hi n m t cách hi u qu , c n thi t ph i có s đ u t h th ng công ngh thông tin hi n đ i, đ t t c các NHTM c p nh t thông tin v NHNN nhanh chóng, chính xác, trên c s đó NHNN xây d ng m t trung tâm d li u hi n đ i v i nh ng thông tin chính xác, k p th i làm c s đ th ng kê, phân tích nh n đ nh đ a ra các c nh báo cho toàn h th ng ngân hàng nh m đ nh h ng t t h n và gi m thi u r i ro.
ng th i, NHNN c n nâng cao vai trò, n ng l c ho t đ ng c a trung tâm thông tin tín d ng (CIC): trong th i gian qua, ho t đ ng c a trung tâm CIC đư góp m t ph n quan tr ng trong vi c h tr ho t đ ng tín d ng c a các Ngân hàng Vi t Nam. Tuy nhiên, hi n nay nh ng thông tin do trung tâm tín d ng cung c p ch bao g m nh ng thông tin c b n v doanh nghi p nh thông tin pháp lỦ, tình hình d n , l ch s vay v n. Nh ng thông tin cung c p nh v y v n còn h n ch so v i kh n ng có th làm đ c c a CIC. góp ph n nâng cao vai trò h tr các ngân hàng trong ho t đ ng tín d ng, NHNN nên có chi n l c phát tri n trung tâm thông tin tín d ng theo h ng hi n đ i, đa d ng hóa các d ch v . V i l i th là có nh ng thông tin v doanh nghi p do các ngân hàng báo cáo, trung tâm thông tin tín d ng có th phát tri n thành m t t ch c x p h ng tín nhi m các doanh nghi p vay v n, đ cung c p thêm k t qu x p h ng các doanh nghi p. ng th i, t ng h p phân tích, đ a ra các ch s bình quân ngành… cho các ngân hàng ngoài vi c cung c p nh ng thông tin c b n nh hi n nay.
3.3.4 Xây d ng m t th tr ng mua bán n
o l ng r i ro ch là m t b c trong quy trình qu n tr r i ro tín d ng cho vay c a ngân hàng th ng m i. Tuy nhiên, đây là m t b c quan tr ng đ các ngân hàng nh n th y m c đ r i ro c a danh m c r i ro cho vay c a mình m t cách tr c quan. Nó là n n t ng đ các ngân hàng ra quy t đnh ki m soát r i ro, trong đó đi u ch nh danh m c cho vay thông qua vi c mua bán n trên c s ng d ng mô hình đo l ng r i ro tín d ng qua đó nh m xác đ nh giá th tr ng c a t ng kho n vay và
c a toàn danh m c là m t bi n pháp trong s đó. Vì v y, nh t thi t ph i hình thành m t th tr ng mua bán n .
M c dù các ngân hàng nhà n c đư ban hành quy t đ nh 59/2006/Q -NHNN v ho t đ ng mua bán n c a các t ch c tín d ng cách đây m y n m nh ng ho t đ ng này v n ch a di n ra sôi n i. T i m t s n c có th tr ng tài chính phát tri n, th tr ng mua bán n c a các t ch c tín d ng phát tri n r t m nh m . Do đó, có th th y đây là m t đi m h n ch c a th tr ng tài chính Vi t Nam, làm cho các ngân hàng khó có th làm cho danh m c cho vay c a mình linh ho t h n. T vi c khó đi u chnh đ c danh m c cho vay c a mình s tác đ ng ng c l i làm m t đ ng l c xây d ng các mô hình đo l ng r i ro.
th c hi n đ c đi u này, NHNN c n có nh ng n l c đ phát tri n th tr ng này nh ban hành c ch chính sách rõ ràng, t o hành lang pháp lỦ, đ n gi n hóa các th t c hành chính…
K T LU NăCH NGă3
T th c tr ng ho t đ ng tín d ng c a NH TMCP Công th ng Vi t Nam trong th i gian v a qua, các gi i pháp nâng cao ch t l ng qu n tr r i ro tín d ng t p trung x lý nh ng t n t i nh h ng không t t đ n ch t l ng tín d ng, giúp nâng cao kh n ng phòng ng a r i ro tín d ng c a Vietinbank, hoàn thi n h n công tác qu n tr r i ro tín d ng c a Vietinbank trong giai đo n hi n nay theo tiêu chu n qu c t ; Nh là hoàn thi n chính sách tín d ng, chu n hóa quy trình tín d ng, quy trình qu n tr r i ro tín d ng theo tiêu chu n qu c t và giám sát nghiêm ng t vi c tuân th quy trình tín d ng, quy trình qu n tr r i ro tín d ng đư đ ra. Trong đó, y u t con ng i là xuyên su t, quan tr ng nh t.
Bên c nh đó, c ng có m t s ki n ngh đ i v i NHNN và Chính ph nh m h tr ngân hàng trong công tác Qu n tr r i ro tín d ng c a mình.
K T LU N
V i m c tiêu nghiên c u đư đ ra, đ tài đư đ t đ c nh ng k t qu sau: u tiên, đ tài đư đ a ra đ c nh ng lý lu n chung v ho t đ ng tín d ng, qu n tr r i ro tín d ng, và quy trình qu n tr r i ro tín d ng theo chu n m c qu c t (c a y ban Basel). D a tên nh ng lý lu n c b n, đ tài c ng nêu ra nh ng m t còn h n ch trong quy đ nh, quy trình qu n tr r i ro tín d ng đang áp d ng t i các Ngân hàng th ng m i Vi t Nam. ng th i đư đánh giá đ c tác đ ng c a Hi p c Basel đ n h th ng ngân hàng th ng m i Vi t Nam.
Sau đó, t nghiên c u th c tr ng ho t đ ng tín d ng và công tác qu n tr r i ro tín d ng c a ngân hàng Vietinbank, đ tài đư nêu lên nh ng m t còn h n ch trong công tác qu n tr r i ro tín d ng c a Vietinbank. Trên c s đó, đ a ra nh ng gi i pháp giúp nâng cao kh n ng phòng ng a r i ro tín d ng c a Vietinbank, hoàn thi n h n công tác qu n tr r i ro tín d ng c a Vietinbank theo tiêu chu n qu c t . i u này có Ủ ngh a quan tr ng trong vi c góp ph n th c hi n m c tiêu c a VietinBank là xây d ng Ngân hàng Vietinbank tr thành t p đoàn tài chính ngân hàng hi n đ i, hi u qu và ch l c c a n n kinh t , x p h ng tiên ti n trong khu v c: đáp ng toàn di n nhu c u v các s n ph m, d ch v ngân hàng, tài chính, h tr t t nh t cho khách hàng trong n c và qu c t ; Qu n lý có hi u qu và phát tri n b n v ng.
TÀI LI U THAM KH O
TI NG VI T
1. Báo cáo th ng niên c a các Ngân hàng Th ng m i: BIDV, Agribank, Vietcombank, ACB, STB, EIB, MBB n m 2010, 2011.
2. Báo cáo tài chính h p nh t n m 2009, 2010, 2011 và QuỦ III/2012 c a Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam.
3. B n cáo b ch c a ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam n m 2011. 4. Bùi Di u Anh (2010), “ Suy ngh v đo l ng r i ro danh m c cho vay t i
các ngân hàng th ng m i”, t p chí công ngh ngân hàng, tháng 08/2010. 5. Các v n b n, ch đ quy đ nh v tín d ng hi n hành c a Ngân hàng TMCP
Công Th ng Vi t Nam.
6. D án Qu phát tri n Doanh nghi p v a và nh (2008), Ch ng trình đào
t o Qu n lý r i ro tín d ng.
7. H Di u (2002), Qu n tr ngân hàng, nhà xu t b n Th ng kê.
8. Lê Th Hi p Th ng và các công s (2009), Giáo trình x p h ng tín nhi m, Khoa tín d ng tr ng i h c Ngân Hàng.
9. Ngân hàng thanh toán qu c t - BIS, Basel II- s th ng nh t qu c t v đo l ng và các tiêu chu n v n. B n d ch c a Khúc Quang Huy, 2008. Nhà xu t b n v n hóa thông tin. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
10.Ngân hàng Nhà n c, Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN ngày 22/04/2005. 11.Nguy n i Lai, “ Nh ng n i dung c b n rút ra t các bài vi t trong h i
th o Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro c a các NHTM Vi t Nam ”,
www.sbv.gov.vn
12.Nguy n H u Ngh a (2012), “Th c tr ng n x u c a các T ch c tín d ng Vi t Nam hi n nay”, Th i báo ngân hàng, Ngày 12/07/2012.
13.Nguy n V n Ti n (2005), Qu n tr r i ro trong kinh doanh ngân hàng, Nhà xu t b n Th ng kê.
14.V Th Ng c Liên (2009): “ BASEL II - các yêu c u qu n lý r i ro Hi p c Basel m i và v n đ ki m soát r i ro trong các NHTM”, T p chí Ngân hàng, ngày 28/03/2009.
TI NG ANH
15.Bank for International Settlements. History of the Basel Committee and its Membership. T i http://www.bis.org/bcbs/history.htm
16.Basel Committee on Banking Supervision ( 2009), “Revisions to the Basel II market risk framework”, Bank for international settlements.
17.Bryan J.Balin (10 May 2008), “Basel I, Basel II, and Emerging Markets: A Nontechnical Analysis”.
18.Chaiman Ben S. Bernanke (2006), “Modern Risk Management and Banking Supervision”, At the Stonier Gradute School of Banking, Washington, D.C June12,2006.Http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/Bernanke20 060612a.htm
Ph映 l映c 1.
B ng mô t t ng quát r i ro t ng nhóm khách hàng theo h th ng x p h ng n i b c a Vietinbank Lo i i m căđi m khách hàng Nhó m n AAA: lo i t i u i m tín d ng t t nh t cho khách hàng có ch t l ng tín d ng t t nh t 90 – 100 ây là m c x p h ng khách hàng cao nh t. Kh n ng tr n kho n vay c a khách hàng đ c x p h ng này là đ c bi t t t. 1 AA: lo i u 80 – 90 Khách hàng đ c x p h ng này có n ng l c tr n không kém nhi u so v i khách hàng đ c x p h ng cao nh t. Kh n ng hoàn tr kho n n c a khách hàng đ c x p h ng này là r t t t 1 A: lo i t t 73 – 80 Khách hàng đ c x p h ng này có th có nhi u kh n ng ch u tác đ ng tiêu c c c a y u t bên ngoài và các đi u ki n kinh t h n các khách hàng đ c x p h ng cao h n. Tuy nhiên, kh n ng tr n v n đ c đánh giá là t t
1
BBB: lo i khá 70 – 73
Khách hàng này đang ph i đ i m t v i nhi u r i ro ti m n ho c các nh h ng t các đi u ki n kinh doanh, tài chính và kinh t b t l i, các nh h ng này có kh n ng d n đ n s suy gi m kh n ng tr n c a khách hàng.
2
BB: lo i trung bình
khá 63 – 70
Khách hàng này đang ph i đ i m t v i nhi u r i ro ti m n ho c các nh h ng t đi u ki n kinh doanh, tài chính và kinh t b t l i, các nh h ng này có kh n ng d n đ n s suy gi m kh n ng tr n c a khách hàng. 2 B: lo i trung bình 60 – 63 Khách hàng có nhi u nguy c m t kh n ng tr n . Tuy nhiên, hi n th i khách hàng v n có kh n ng hoàn tr kho n vay. Các đi u ki n kinh doanh, tài chính và kinh t nhi u kh n ng nh h ng đ n kh n ng ho c thi n chí tr n c a khách hàng. 3 CCC: lo i d i trung bình 56 – 60 Khách hàng x p h ng này hi n th i đang b suy gi m kh n ng tr n , kh n ng tr n c a khách hàng ph thu c vào đ thu n l i
c a các đi u ki n kinh doanh, tài chính và kinh t . Trong tr ng h p có y u t b t l i x y ra, khách hàng nhi u kh n ng không tr đ c n . CC: lo i y u 53 – 56 Khách hàng x p h ng này hi n th i đang b suy gi m nhi u kh n ng tr n 3 C: lo i kém 44 – 53 Khách hàng x p h ng này trong tr ng h p đư th c hi n các th t c phá s n ho c có các đ ng thái t ng t nh ng vi c tr n c a khách hàng v n đang đ c duy trì. 4 D: lo i r t kém 20 – 44 Khách hàng x p h ng D trong tr ng h p đư m t kh n ng tr n , các t n th t đư th c s x y ra; không x p h ng D cho khách hàng mà vi c m t kh n ng tr n m i ch là d ki n.
5
Vi c ch m đi m tín d ng và x p h ng khách hàng doanh nghi p đ c th c hi n thông qua các b c sau:
B c 1: Thu th p thông tin
B c 2: Xác đ nh ngành kinh t ho t đ ng c a khách hàng
B c 3: Ch m đi m quy mô ho t đ ng khách hàng
B c 4: Ch m đi m các ch s tài chính
B c 5: Ch m đi m các ch s phi tài chính
B c 6: T ng h p đi m và x p h ng doanh nghi p
B c 7: Trình phê duy t k t qu ch m đi m tín d ng và x p h ng khách hàng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ph映 l映c 2
B ng s ăđ tóm t t phân lu ng công vi c và luân chuy n h s ătínăd ng
Cácătr ng h păđ ngh c p tín d ng khách hàng.
Phân lu ng th măđnh, quy tăđ nh tín d ng
- C p tín d ng có đ m b o đ y đ b ng ti n g i t i NHCT đ i v i các tr ng h p: (i) thu c th m quy n c a phòng giao d ch; (ii) Khách hàng c a PKH, thu c th m quy n c a Chi nhánh; (iii) Khách hàng c a phòng