2.3.1.1. Nguyên nhân thu cămôiătr ng kinh doanh7:
K t cu i n m 2008, n n kinh t ch u tác đ ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u, sau đó là v n đ l m phát cao và hi n nay là suy gi m t c đ t ng tr ng kinh t trong n c, do đó môi tr ng kinh doanh và ho t đ ng ngân hàng g p nhi u khó kh n làm cho ch t l ng tín d ng suy gi m và n x u t ng nhanh h n t c đ t ng tr ng tín d ng. Trong giai đo n 2008-2011, t c đ t ng tr ng d n tín d ng bình quân 26,56% nh ng t c đ t ng tr ng n x u bình quân 51%. T c đ t ng tr ng d n tín d ng t n m 2011 ch m l i đáng k , đ c bi t là 5 tháng đ u n m 2012 d n tín d ng không t ng nh ng n x u t ng t i 45,5% do tình hình kinh doanh và tài chính c a các doanh nghi p suy gi m m nh.
- T c đ t ng tr ng kinh t và t ng c u ch m l i t n m 2011: N m 2011, t ng tr ng kinh t 5,89%. Trong 6 tháng đ u n m 2012, t ng tr ng kinh t c ch đ t 4,38% so v i cùng k n m 2011 (cùng k n m 2011 t ng 5,57%).
- Ch s s n xu t công nghi p t ng ch m, th p h n so v i cùng k các n m tr c:
Ch s s n xu t công nghi p n m 2011 t ng 6,8% so v i n m 2010. Tính chung 06 tháng đ u n m 2012, ch s s n xu t công nghi pch t ng 4,5% so v i cùng k n m tr c, ch b ng 45% m c t ng 6 tháng đ u n m 2011 (9,7%). Giá tr s n xu t xây d ng trong 6 tháng đ u n m 2012 theo giá so sánh n m 1994 ch b ng 99,6% so v i cùng k n m 2011. Ngành xây d ng g p nhi u khó kh n do ho t đ ng đ u t t ng ch m, th tr ng b t đ ng s n tr m l ng kéo dài. Nhi u công trình, d án xây d ng giãn ti n đ ho c d ng kh i công làm cho nhu c u nguyên v t li u xây d ng không t ng cao, nhi u s n ph m tiêu th khó kh n (nh xi m ng, s t thép,…).
- Ch s tiêu th c a ngành công nghi p ch bi n, ch t o t ng th p: Ch s tiêu th ngành công nghi p ch bi n, ch t o n m 2011 t ng 6,2% so v i n m 2010. Trong 5 tháng đ u n m 2012, ch s tiêu th ngành công nghi p ch bi n, ch t o ch t ng 3,6% so v i cùng k n m tr c.
7
- Tiêu dùng cá nhân t ng ch m: T ng m c hàng hoá bán l và doanh thu d ch v n m 2011 t ng 24,2% so v i n m 2010 và ch t ng 4,7% n u lo i tr đi y u t giá. Tính chung 06 tháng đ u n m 2012, t ng m c hàng hóa bán l và doanh thu d ch v tiêu dùng c tính t ng 19,5% so v i cùng k n m tr c, n u lo i tr y u t giá thì ch t ng 6,5%, th p h n nhi u so v i cùng k các n m tr c.
- Ch s t n khot ng m nh và m c cao so v i cùng k các n m tr c. Cu i n m 2011, ch s t n kho c a ngành công nghi p ch bi n, ch t o t ng 23% so v i cùng k n m 2010. T i th i đi m 01/6/2012, ch s hàng t n kho c a ngành công nghi p ch bi n t ng 26% so v i cùng k n m tr c. i u này ph n ánh kh n ng tiêu th s n ph m c ng nh s c c u tiêu dùng c a n n kinh t đang m c r t y u d n đ n đ ng v n trong s n xu t kinh doanh và làm t ng n x u c a các TCTD.
- Khách hàng vay c a TCTD có tình hình tài chính suy gi m, kém lành m nh ho c kinh doanh thua l . S n xu t kinh doanh ph i đ i m t v i v n đ chi phí cao, lãi su t ngân hàng cao, thi u v n, đ ng th i tiêu th hàng hoá khó kh n đư nh h ng l n đ n đi u ki n tài chính, k t qu kinh doanh và kh n ng tr n vay ngân hàng c a doanh nghi p. Theo báo cáo c a B K ho ch và u t , s l ng doanh nghi p gi i th , t m ng ng ho t đ ng t ng nhanh: N m 2011 có 79.014 doanh nghi p và tính t đ u n m đ n ngày 21/6/2012 có kho ng 25.250 doanh nghi p, t ng 8,1% so v i cùng k n m 2011 (23.358 doanh nghi p b phá s n trong 6 tháng đ u n m 2011).
- Nhi u doanh nghi p hi n nay có n ng l c tài chính y u, ch y u d a vào v n vay ngân hàng, v n ch s h u nh và kh n ng ng phó v i s thay đ i môi tr ng kinh doanh h n ch . Vì v y, khi môi tr ng kinh doanh x u đi, chính sách kinh t v mô th t ch t, lãi su t t ng thì các doanh nghi p d g p khó kh n v kh n ng tr n . Theo k t qu giám sát c a C quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, đ n cu i tháng 3/2012 trong h n 1 tri u khách hàng đ c ch n m u kh o sát t i 57 TCTD c a Vi t Nam có 10.782 khách hàng có h s n /v n ch s h u t 3 l n tr lên.
2.3.1.2 Nguyên nhân thu c v môiătr ng pháp lý:
- S kém hi u qu c a c quan pháp lu t: Môi tr ng pháp lý c a Vi t Nam ch a đ ng b , ch a n đnh, nhi u khi còn ch ng chéo, b t c p nên đư nh h ng đ n ho t đ ng tín d ng c a ngân hàng. Hành lang pháp lý cho các ngành ngh kinh doanh trong đó có NH còn ch a th ng nh t, xuyên su t. Trong đi u ki n pháp lu t v a thi u, v a không đ ng b , quy đ nh không rõ ràng, công tác ph bi n còn nhi u b t c p, do v y m i ng i hi u và v n d ng m t cách khác nhau d n đ n nhi u khó kh n trong th c hi n.
- Ho t đ ng thanh tra, ki m tra, giám sát c a NHNN: M c dù, ho t đ ng thanh tra, giám sát ngân hàng b c đ u đư có nh ng chuy n bi n tích c c v n i dung giám sát; theo đó, n i dung giám sát đư đ c m r ng theo h ng ti p c n d n v i ph ng pháp giám sát d a trên r i ro thay vì ch thanh tra và ki m tra tính tuân th c a các NHTM đ i v i các quy đnh pháp lý v ho t đ ng ngân hàng nh tr c đây.Tuy nhiên, v i yêu c u trong giám sát ho t đ ng c a NHTM ngày nay không ch d ng l i giám sát và đánh giá các lo i r i ro ngân hàng đang đ i m t, mà ph i giám sát và đánh giá đ c kh n ng qu n tr r i ro c a ngân hàng đó thì n i dung giám sát c a Thanh tra NHNN hi n t i v n ch a đ y đ . Ho t đ ng c a Thanh tra NHNN hi n t i v i n i dung giám sát trong ho t đ ng giám sát t xa và ho t đ ng thanh tra t i ch đư đ c quy đnh rõ ràng trong các Quy t đ nh s 398/1999/Q - NHNN v ho t đ ng giám sát t xa, Quy t đnh s 06/2008/Q -NHNN v x p lo i NHTM c ph n, Quy t đ nh s 457/2005/Q -NHNN v các t l b o đ m an toàn trong ho t đ ng ngân hàng, Quy t đnh s 493/2005/Q -NHNN v phân lo i n , trích l p và s d ng d phòng đ x lý r i ro, ... đư ph n nào đáp ng đ c yêu c u v b o đ m an toàn cho h th ng ngân hàng. Tuy nhiên, n i dung giám sát trong các quy t đnh này v n ch a đ c p đ n ho t đ ng qu n tr r i ro trong n i b các ngân hàng c ng nh vi c đánh giá chi n l c qu n tr r i ro c a các ngân hàng. Ngoài ra, n i dung giám sát c a NHNN hi n nay c ng ch a toàn di n do các n i dung giám sát ch a đ c t ng h p và đánh giá t ng th đ i v i toàn h th ng ngân hàng.
Ho t đ ng giám sát c a NHNN đ i v i NHTM có th th y là ch a có tác d ng đ nh h ng cho các NHTM trong vi c xây d ng h th ng qu n tr r i ro trong ngân hàng. Hi n nay, h th ng báo cáo giám sát c a NHNN v n ch a có báo cáo giám sát v mô và báo cáo c nh b o s m. Thêm vào đó, báo cáo đánh giá x p h ng c a NHNN v n ch đ n thu n d a trên k t qu thanh tra t i ch mà ch a có s theo dõi liên t c. K t qu x p h ng t ng c u ph n c ng nh x p h ng t ng th v n ch a đ c th hi n rõ ràng trong báo cáo thanh tra. i u này cho th y, h th ng báo cáo giám sát c a NHNN ch a đ y đ và ch a có tính thuy t ph c nên các NHTM v n ch coi ho t đ ng giám sát c a NHNN v i tính ch t là các ho t đ ng thanh tra, ki m tra. Do v y, NHTM th ng có tâm lỦ đ i phó v i các yêu c u c a b ph n thanh tra c a NHNN, thi u s h p tác trong quá trình giám sát, thanh tra và ch p hành sau thanh tra. Các NHTM ch a tin t ng vào ch t l ng và đ chính xác c a ho t đ ng giám sát c a NHNN, do đó, NHTM ch a coi tr ng các k t qu giám sát và k t lu n thanh tra do NHNN đ a ra. Chính vì v y, các k t qu c a ho t đ ng giám sát c a NHNN ch a đ c các NHTM coi là c n c đ h t đánh giá l i ho t đ ng c a ngân hàng và đi u ch nh các ho t đ ng qu n tr r i ro trong ngân hàng.
- Ch t l ng thông tin và minh b ch th tr ng còn nhi u h n ch : Các thông
tin v kinh t v mô và vi mô r t quan tr ng cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng, tuy nhiên, có th nói thông tin và ch t l ng thông tin Vi t Nam còn nhi u b t c p. Trong th i gian g n đây, v n đ công b thông tin đư đ c c i thi n đáng k trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng, tuy nhiên các thông tin đ c công b tính c p nh t còn ch a cao, th ng ch m tr h n so v i di n bi n th c t c a th tr ng trong và ngoài n c. H t ng c s công ngh thông tin gi a NHNN và các NHTM còn ch a t ng thích.
Ch a xây d ng đ c c s d li u. Ph ng pháp đo l ng r i ro tín d ng c n ph i trên d li u c a khách hàng ít nh t trong vòng 5 n m tr c đ thông qua đó phân tích, nh n đ nh, đánh giá x p h ng t đó đ a ra các phán quy t v gi i h n tín d ng cho các khách hàng c a mình m t cách đúng đ n, an toàn hi u qu .
Thi u các t ch c x p h ng tín nhi m chuyên nghi p. Theo quy đ nh c a Hi p c Basel, đ xác đ nh đ c h s r i ro khi tính toán tài s n đi u ch nh theo r i ro, c n ph i s d ng k t qu x p h ng tín nhi m đáng tin c y c a t ch c x p h ng đ c l p ho c x p h ng tín nhi m n i b . Hi n nay, có các t ch c XHTN nh : CIC, CRC, VietnamCredit,… Tuy nhiên, các n ph m c a các đ n v này còn có s sai khác quá l n v k t qu x p h ng, các thông tin cung c p còn gi n đ n, ch a đ a ra đ c các đánh giá c th v m c đ tín nhi m, kh n ng thanh toán n và kh n ng tri n v ng c a khách hàng. Các ph ng pháp và mô hình XHTN phù h p tiêu chu n qu c t ch a đ c s d ng ph bi n Vi t Nam.
2.3.2 Nhóm nguyên nhân ch quan:
2.3.2.1 Nguyên nhân t phía ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam. Nam.
Các nguyên nhân d n đ n RRTD t i Vietinbank trong th i gian qua là do còn t n t i nh ng m t h n ch trong chính sách tín d ng và nh ng h n ch trong vi c th c hi n chính sách tín d ng. C th nh sau:
Nh ng h n ch trong chính sách tín d ng:
M t dù n l c trong công tác qu n tr r i ro tín d ng theo thông l qu c t , tuy nhiên, xét v hi u qu , Vietinbank ch m i b c đ u đ t đ c m c mô ph ng ch v n ch a th c s đ t đ c theo đúng th c ch t các thông l qu c t yêu c u. C th : - Ch a có cam k t m nh m và rõ ràng t ban lưnh đ o c p cao nh t. Th hi n ch : Qu n lý r i ro ch a ph i là n i dung c t lõi trong đ i tho i gi a các CEO và các b ph n kinh doanh, c ng nh ch a th t s nh n m nh đ n qu n lý r i ro khi ti p xúc v i nhân viên. M c tiêu t ng tr ng tín d ng và l i nhu n v n đ c đ t lên hàng đ u. C c u nhân s cho b ph n qu n lý r i ro ch a phù h p. c bi t là các chi nhánh, ch c n ng c a b ph n qu n lý r i ro không đ c xem tr ng, mà ch mang tính hình th c, đ c đ t ra cho có theo yêu c u c a mô hình ho t đ ng.
- Ch a có quan đi m nh t quán v nh ng kh n ng l a ch n gi a r i ro và thu nh p trong ph m vi danh m c đ u t t ban lưnh đ o c p cao. Chính sách r i ro ch a đ c xác đnh m t cách rõ ràng trong chính sách tín d ng, ch a th hi n rõ
đ c lo i r i ro nào đ c mong mu n và lo i r i ro nào c n tránh. M t t p h p rõ ràng các kh n ng l a ch n gi a r i ro và l i nhu n đ c phân tích k đ ra quy t đ nh. i u này là h t s c quan tr ng, b i vì, m t chi n l c r i ro chung đ c truy n đ t đ n t ng chi nhánh s k t h p v i chi n l c c a t ng chi nhánh, do v y s rõ ràng trong chính sách giúp đ nh h ng t t cho ng i đ ng đ u chi nhánh trong vi c đ a ra quy t đnh l a ch n gi a r i ro và l i nhu n, tránh nh ng v n đ làm cho các chi n l c t c p d i đ a lên l i d n đ n tình tr ng r i ro không nh mong mu n.
- Công tác qu n lý r i ro danh m c ch a th c s hi u qu : M c dù đư có s đa d ng hoá trong danh m c tín d ng, xác đnh th tr ng m c tiêu. Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n, c n có s nghiên c u, c p nh t k p th i nh ng bi n đ ng trong n n kinh t đ có s đi u ch nh t tr ng cho vay gi a các ngành kinh t , gi a các kho n m c trong danh m c tín d ng cho phù h p. i u này Vietinbank th c hi n ch a th c s t t, th hi n c th : Theo công b c a Th ng đ c Nguy n V n Bình, phân tích c c u n x u theo các nhóm t ch c tín d ng và theo ngành kinh t thì tính đ n tháng 6/2012, n x u t p trung ch y u vào 6 ngành chính đó là: Công nghi p ch bi n, ch t o chi m 4,33% d n c a ngành và 22,5% t ng n x u c a