Nh ng nguyên nhân gây r i ro tín d ng t phía khách hàng vay g m có: khách hàng s d ng v n sai m c đích nh s d ng ngu n v n vay ng n h n đ đ u t trung dài h n, ho c lên ph ng án vay đ u t cho d án này nh ng th c ch t l i đ u t vào d án khác nhi u r i ro, kém hi u qu …Khách hàng không có thi n chí tr n , c tình l a đ o. N ng l c qu n lý kinh doanh c a khách hàng kém…
K T LU NăCH NGă2
Thông qua nghiên c u tình hình ho t đ ng tín d ng và công tác qu n tr r i ro tín d ng c a Ngân hàng Vietinbank giai đo n 2009-2011 cho th y, m c dù trong th i gian qua, Vietinbank đư có nhi u n l c trong công tác qu n tr r i ro tín d ng theo thông l NH qu c t , ph n đ u tr thành Ngân hàng hi n đ i hàng đ u trong n c
và h i nh p qu c t . Tuy nhiên, ho t đ ng qu n tr r i ro tín d ng Vietinbank v n còn nhi u h n ch do nhi u nguyên nhân ch quan và khách quan. D n quá h n và n x u có chi u h ng gia t ng. Vì v y, hoàn thi n, nâng cao n ng l c qu n tr r i ro tín d ng c a Vietinbank v n là nhu c u b c thi t trong chi n l c phát tri n toàn di n và b n v ng c a Vietinbank.
CH NGă 3: GI I PHÁP H N CH R I RO TÍN D NG T I
NGỂNăHĨNGăTMCPăCỌNGăTH NGăVI T NAM
3.1. nhăh ng chi năl c t ng th c a Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam giaiăđo n 2012-2015:
3.1.1. M c tiêu chung:
M c tiêu chung c a toàn h th ng VietinBank là xây d ng Ngân hàng Vietinbank tr thành t p đoàn tài chính ngân hàng hi n đ i, hi u qu và ch l c c a n n kinh t , x p h ng tiên ti n trong khu v c: đáp ng toàn di n nhu c u v các s n ph m, d ch v ngân hàng, tài chính, h tr t t nh t cho khách hàng trong n c và qu c t ; Qu n lý có hi u qu và phát tri n b n v ng.
Chi n l c th c hi n là đ y m nh t ng tr ng ngu n v n c ng nh c c u l i ngu n v n theo h ng t ng c ng ngu n trung dài h n, n đnh, lãi su t th n i nh m h n ch r i ro lãi su t và r i ro thanh kho n.
VietinBank ti p t c đ y nhanh l trình t ng v n t có nh m đ m b o các h s an toàn theo đúng quy đnh, phù h p v i t c đ t ng tr ng c a Ngân hàng. Th ng th o v i đ i tác chi n l c n c ngoài trong n m 2012 c ng nh đ y m nh t ng v n đi u l t vi c chia c t c b ng c phi u, th ng c phi u.
Bên c nh đ y m nh ti m l c tài chính, VietinBank s t ng c ng h p tác k thu t t c đông chi n l c đ nâng cao n ng l c qu n tr doanh nghi p, qu n tr r i ro, phát tri n danh m c s n ph m và d ch v , công ngh , m r ng quan h h p tác qu c t , đào t o cán b …nh m th c hi n thành công chi n l c phát tri n VietinBank tr thành ngân hàng hi n đ i trong khu v c vào n m 2015.
Hình 3.1: K ho ch v năđi u l và l i nhu n sau thu c a Viebank n mă2012,ă 2013ă( năv: t đ ng)
Ngu n: b n cáo b ch n m 2011 c a Vietinbank
C năc đ đ t k ho ch c t c, l i nhu n trên
Trong các n m qua, VietinBank luôn đ t m c t ng tr ng c v quy mô ngu n v n c ng nh các ch tiêu ho t đ ng, c th :
- Ngu n v n luôn t ng tr ng qua các n m. Giai đo n 2007-2009 m c t ng tr ng ngu n v n bình quân là 25.6%, n m 2011 t ng ngu n v n huy đ ng t ng 24%, v n đi u l t ng 33,33%.
- T c đ t ng tr ng l i nhu n tr c thu giai đo n 2007-2010 đ t trên 60%, t c đ t ng tr ng l i nhu n sau thu đ t kho ng 63,15%. L i nhu n tr c thu c a VietinBank n m 2011 t ng 81% so v i n m 2010 và v t 65% k ho ch H C giao.
- Các ch tiêu tài chính c ng ngày càng đ c c i thi n, t l an toàn v n Car t ng t 5,18% n m 2006 lên 11,62% n m 2007 và đ t 12,02% n m 2008, n m 2009 là 8,46%, n m 2010 là 8,02% và đ n 31/12/2011 là 10,57%.
- T l n x u duy trì m c th p, trung bình 1,18% trong giai đo n 2006-2008. N m 2009, 2010 t l n x u là 0.6%. N m 2011 t l n x u là 0,75%.
V i ti m n ng c a ngành ngân hàng còn l n, VietinBank có nhi u c h i đ phát tri n và nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng trong c m ng d ch v truy n th ng và các m ng d ch v m i. 32,623 43,062 7,441 9,990 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 2012 2013 V n đi u l L à à à à
3.1.2. M c tiêu v ho tăđ ng tín d ng:
Xem tín d ng là ho t đ ng kinh doanh ch l c, c nh tranh theo nguyên t c th tr ng;
i u chnh c c u tín d ng h p lý, phù h p v i th m nh c a VietinBank: th ng xuyên phân tích đánh giá khách hàng có nhu c u vay v n trên đa bàn, ch đ ng tìm ki m ph ng án, d án, các khách hàng t t. M t m t quan tâm đ n phát tri n cho vay tiêu dùng, các s n ph m cho vay đ i v i khách hàng cá nhân, m t khác đ y m nh cho vay đ i v i các ch ng trình tín d ng m c tiêu c a Vietinbank bao g m: cho vay nông nghi p nông thôn, xu t kh u, công nghi p ph tr , doanh nghi p v a và nh đ m b o đúng m c đích, an toàn, hi u qu , đ t m c tiêu đư đ ra. T ng c ng ki m soát r i ro tín d ng, b o đ m n x u d i 3%;
a d ng hóa các ho t đ ng đ u t tín d ng trên th tr ng tài chính, gi vai trò đnh h ng trong th tr ng, nâng cao hi u qu s d ng v n và qu n lý thanh kho n c a ngân hàng.
T p trung nâng cao n ng l c qu n tr đi u hành, si t ch t k c ng tín d ng, chú tr ng công tác ki m tra, ki m soát, giám sát r i ro tín d ng, r i ro ho t đ ng, h n ch t i đa n x u m i phát sinh. Tri n khai thành công công tác chuy n đ i mô hình c p tín d ng v i đ nh h ng qu n tr r i ro t p trung theo thông l t t nh t.
3.2 Gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t iăngơnăhƠngăTMCPăCôngăTh ngăVi t Nam: Nam:
Nh đư nghiên c u và phân tích ch ng II, trong th i gian qua Vietinbank đư n l c trong công tác qu n tr r i ro tín d ng. Tuy nhiên, trong ho t đ ng qu n tr r i ro tín d ng v n còn nhi u m t h n ch . Do v y, Vietinbank c n thi t ph i t p trung h n n a trong vi c nâng cao n ng l c qu n tr r i ro tín d ng, đ nh h ng theo thông l t t nh t. Vi c thi t k mô hình t ch c qu n lý r i ro tín d ng theo mô hình t t nh t ph i đ m b o tuân th theo các nguyên t c:
- Có s cam k t m nh m và rõ ràng t ban lãnh đ o c p cao nh t: ban lưnh đ o c p cao c n thi t ph i tham gia vào quy trình qu n lý r i ro tín d ng. Qu n lý r i ro ph i là n i d ng c t lõi trong đ i tho i gi a CEO và các b ph n kinh doanh. Các
quan ch c đi u hành tham gia tích c c vào các cu c h p v qu n lý r i ro. Khi ti p xúc v i nhân viên, luôn nh n m nh đ n qu n lý r i ro. Các v trí quan tr ng đ c trao cho nh ng tài n ng h ng nh t, có uy tín cao trong n i b t ch c. m nhi m công vi c Qu n lý R i ro là m t b c th ng ti n trong s nghi p và đ c tích h p vào các quy trình phát tri n tài n ng. B sung các ngu n l c đ y đ cho công tác qu n lý r i ro.
- Có s giám sát t Tr s chính đ i v i công tác qu n lý r i ro trong toàn h th ng ngân hàng: ch c n ng qu n lý r i ro t tr s chính đ c xác đnh rõ ràng s duy trì th m quy n chung đ i v i vi c ho ch đ nh chính sách (nh m c r i ro t i đa, các quy trình v n hành, các chu n m c đo l ng), sau khi đ c CEO và H QT phê duy t t o c s cho vi c phê duy t các chính sách c p chi nhánh v r i ro tín d ng, r i ro th tr ng, r i ro v n hành. Hình thành nên m t cách nhìn nh n t ng quát cho toàn h th ng v r i ro. Xây d ng và duy trì các m i quan h công tác v i c p chi nhánh đ h tr chi nhánh phát tri n n ng l c qu n lý r i ro c a mình.
- Quan đi m v qu n lý r i ro c a Ban lưnh đ o c p cao ph i minh b ch, rõ ràng: Ban lưnh đ o c p cao ph i n m ch c v t t c các lo i hình r i ro trong n i b t ch c và có quan đi m nh t quán v nh ng kh n ng l a ch n gi a r i ro và thu nh p trong ph m vi danh m c đ u t . C n có các quy trình rõ ràng đ xác đnh và phân tích nh ng r i ro liên quan đ n các ho t đ ng hay giao d ch m i.
- Có s phân đnh trách nhi m: C n có s phân chia rõ ràng gi a m t bên là l p chính sách, giám sát và ki m tra th c hi n chính sách và m t bên kia là t ch c r i ro và th c hi n qu n lý r i ro. Ví d nh : Ch c n ng quy t đ nh v chính sách tín d ng tách kh i ch c n ng qu n lý danh m c. Các cán b qu n lý r i ro không đ ng th i kiêm nhi m thêm trách nhi m khác.
- Trách nhi m đ c xác đnh rõ ràng: C n xác đ nh rõ trách nhi m ti p nh n, qu n lý và ki m soát r i ro. C n có m t b ng trách nhi m bao quát t t c các lo i r i ro, ho c các b n mô t công vi c cho m i v trí ch ch t c ng ph i đ c xây d ng c th và d dàng xem đ c.
- Chính sách r i ro ph i đ c Ban lưnh đ o c p cao nh t xác đnh rõ ràng: Ban lưnh đ o c p cao nh t c n ph bi n rõ ràng v chính sách r i ro chung, bao g m: nh ng lo i r i ro mà Ngân hàng có đ kh n ng gi i quy t t t nh t. M c đ r i ro mong mu n so v i các m c tiêu t ng tr ng v v n/ l i nhu n. H th ng các l a ch n có th ch p nh n đ c gi a r i ro và l i nhu n. Chính sách r i ro chung đ c chuy n xu ng các chi nhánh và t ng h p trong các quy trình phân b v n và xác đnh h n m c.
- Các chi nhánh c p d i chính th c tham gia và coi công tác qu n lý r i ro nh m t công vi c c a mình: Qu n lý r i ro đ c chính th c đ a vào cùng v i quy trình phát tri n chi n l c. Ví d nh đ nh ngh a v qu n lý r i ro, nh ng n i dung c n chú ý trong k ho ch kinh doanh.
3.2.1. Xây d ng và hoàn thi n chính sách tín d ng:
- Xây d ng chính sách khách hàng: ây là vi c nên làm đ u tiên trong đi u ki n c nh tranh kh c li t gi a các NH nh hi n nay. Xây d ng chính sách khách hàng, phân nhóm KH h p lỦ đ có nh ng u đưi phù h p nh m gi chân KH c , thu hút KH m i theo h ng đa d ng hóa KH, phân tán r i ro. Nh ng bi n pháp c th là: + Phân lo i KH d a vào các tiêu chí c v quá kh , hi n t i l n d ki n trong t ng lai nh ti n g i thanh toán, ch t l ng tín d ng, thu nh p mang l i cho NH,... đ áp d ng giá v n phù h p trong cho vay và huy đ ng, u tiên khi giao d ch và các chính sách khác phù h p v i các nhóm KH đư đ c phân lo i.
+ Y u t tâm lý c a KH/phong t c t p quán c ng nên đ c quan tâm m t cách đ c bi t và có h th ng theo dõi t p trung trên toàn h th ng. Thu th p thông tin t nh ng nhân viên/b ph n tr c ti p ti p xúc v i KH đ có chính sách ch m sóc phù h p v i t ng nhóm đ i t ng KH. Th ng xuyên trao đ i, tham kh o và th m dò Ủ ki n KH đ t o m i quan h t t đ p và có nh ng góp ý h u ích t KH.
+ Xây d ng chính sách giá khép kín, đ ng b các s n ph m, d ch v c a Vietinbank. M t m t đ bán chéo s n ph m, m t khác đ gi chân KH, h n ch tình tr ng KH s d ng d ch v c a NH khác và có s so sánh.
- Thi t l p m t danh m c cho vay h p lý: Phù h p v i tình hình kinh t xã h i
c a t ng vùng, t ng khu v c, t ng đ i t ng KH c th trong t ng th i k , đ ng th i ph i phù h p v i đ nh h ng chính sách c a Chính ph và c a NHNN. Danh m c tín d ng ph i đ m b o các y u t : a d ng hóa đ c ngành ngh , KH vay, y u t đa lý và c lo i hình cho vay; Phù h p tình hình kinh t v mô và đi u ki n, xu h ng phát tri n c a th tr ng ho t đ ng; Phù h p quy mô, n ng l c và kh n ng ki m soát r i ro c a b n thân NH; Phù h p đ nh h ng phát tri n và l i th so sánh c a NH. gi i quy t v n đ này, Vietinbank c n th c hi n các bi n pháp c th : + T p trung vào nhóm KH kinh doanh các m t hàng đ c NN khuy n khích nh : cho vay nông nghi p nông thôn, xu t kh u, công nghi p ph tr , doanh nghi p v a và nh đ m b o đúng m c đích, an toàn, hi u qu , đ t m c tiêu đư đ ra.
+ u tiên cho vay các doanh nghi p có tr s chính t i đa bàn ho t đ ng/g n chi nhánh c a Vietinbank đ ti n cho vi c n m b t thông tin KH, tái th m đnh KH. Tuy Vietinbank đư đ c h ch toán n i m ng tr c tuy n, nh ng c n ph i phân b , đi u chuy n KH vay h p lý gi a các chi nhánh. Tránh tình tr ng tranh giành KH trong cùng h th ng, th nh t làm m t đi hình nh c a Vietinbank, th hai gây r i ro khi không theo sát đ c KH vay.
+ C th hóa tiêu chí phân nhóm khách hàng nh m tuy n ch n các KH th c s t t, có uy tín tr n đ cho vay, tránh tình tr ng c p tín d ng ch y theo ch tiêu.
+ T ng c ng vai trò qu n tr nhân s r i ro, nghiêm kh c v i tiêu c c tín d ng, gây r i ro cho NH khi cho vay. Tiêu chu n hóa cán b tín d ng c v trình đ