Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NH1 66,9624 127,536 ,498 ,545 ,897 NH2 66,8872 127,298 ,536 ,616 ,896 NH3 66,7293 125,972 ,569 ,656 ,895 NH4 66,7218 127,869 ,574 ,590 ,895 NH5 66,6842 125,672 ,680 ,655 ,892 NH6 66,5714 126,686 ,625 ,655 ,894 NH7 66,6391 125,581 ,555 ,489 ,896 CN1 66,5414 124,614 ,684 ,729 ,892 CN2 66,7594 127,366 ,623 ,662 ,894 CN3 66,6015 126,423 ,626 ,704 ,894 VCNT1 66,7594 127,487 ,611 ,559 ,894 VCNT2 66,8045 127,371 ,660 ,598 ,893 VCNT3 66,9023 127,907 ,554 ,556 ,896 NSD1 66,8271 125,174 ,670 ,664 ,893 NSD2 66,7068 126,936 ,632 ,682 ,894 NSD3 66,8496 126,189 ,662 ,648 ,893 NSD4 66,7669 125,483 ,645 ,669 ,893 PL1 66,4662 130,554 ,396 ,694 ,900 PL2 66,2707 128,017 ,515 ,758 ,897 PL3 66,4812 129,115 ,433 ,643 ,899
Theo k t qu B ng 2.6, các thang đo đ u có h s Cronbach Alpha khá l n (>0.8) và h s t ng quan bi n t ng đ u l n h n 0.3 cho th y các bi n quan sát là đáng
tin c y và đ t yêu c u trong phân tích khám phá nhân t .
B ng 2.7: K t qu ki m đ nh KMO và Bartlett'scho 20 bi n
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,870
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,656E3
Df 190
Sig. 0,000
Ngu n: Tính toán c a tác gi theo k t qu kh o sát.
K t qu phân tích EFA l n đ u cho 20 bi n quan sát, B ng 2.7 cho th y h s KMO b ng 0,87 v i m c ý ngh a th ng kê ti n g n t i 0, ch ng t phân tích nhân t là thích h p đ s d ng. T ng s bi n đ c l p ban đ u là 20 bi n đ c chia làm n m
thành ph n đ i di n cho n m nhân t tác đ ng đ n r i ro trong kinh doanh th . T i giá tr Eigenvalue là 1,301 (>1) đã lo i b bi n “N i b 7” do có h s t i nhân t nh h n 0,5 [Ph l c 5].
Lý gi i v vi c lo i tr bi n “N i b 7”, c s đ u tiên là d a vào ý ngh a th ng kê
nh đã nói trên, chúng không đóng góp nhi u ho c không đo l ng chính xác cho m t nhân t nào đó. Th hai, là câu h i t ng ng v i bi n này có th s làm cho
ng i tr l i không xác đnh rõ s c m nh n c a mình v câu h i đ c h i.
Sau khi lo i b các bi n nêu trên, phân tích nhân t đ c th c hi n l i v i 19 bi n quan sát. K t qu phân tích EFA l n th hai, B ng 2.8 cho th y h s KMO b ng 0,865 v i m c ý ngh a th ng kê ti n g n t i 0, ch ng t phân tích nhân t là thích h p đ s d ng.
B ng 2.8: K t qu ki m đ nh KMO và Bartlett'scho 19 bi n
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,865
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,588E3
Df 171
Sig. 0,000
B ng 2.9: Ma tr n nhân t đã xoay trong k t qu EFAComponent Component 1 2 3 4 NSD2 ,811 NSD3 ,741 NSD4 ,740 NSD1 ,705 VCNT3 ,639 VCNT2 ,572 VCNT1 ,551 NH2 ,846 NH3 ,815 NH1 ,737 NH5 ,701 NH4 ,665 CN2 ,829 CN1 ,827 NH6 ,704 CN3 ,646 PL1 ,893 PL2 ,876 PL3 ,844
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Theo k t qu phân tích ma tr n nhân t đã xoay đ c th hi n B ng 2.9,các bi n
đ c nhóm l i thành b n nhân t đ c trích t i giá tr Eigenvalue là 1,301 (>1) và
ph ng sai trích đ c là 69,105 (>50%) [Ph l c 6]. i u này cho th y có 69,105% s bi n thiên c a các bi n quan sát đ c gi i thích b i 4 nhân t đ c rút ra. T các k t qu phân tích trên, có th k t lu n r ng phân tích nhân t khám phá EFA là phù h p v i d li u đã đ c thu th p thông qua k t qu kh o sát.
Gi i thích các nhân t sau khi phân tích EFA
Nhân t th nh t g m 7 bi n quan sát g m 4 bi n thu c thành ph n ng i s d ng th , cùng 3 bi n thu c thành ph n đ n v ch p nh n th đ c đ t tên là “khách hàng”.
Ký hi u Di n gi i H s t i nhân t
NSD2 Ch th ít khi cho ng i thân m n th s d ng 0,811
NSD3 Ch th luôn c n th n sau khi th c hi n giao d ch
thanh toán t i các VCNT 0,741
NSD4 Ng i s d ng th không có hành vi gian l n khi giao
d ch qua th 0,740
NSD1 Ch th có kh n ng hoàn tr n th tín d ng đúng
h n 0,705
VCNT3 VCNT luôn xác th c thông tin ch th 0,639
VCNT2 V n có nh ng VCNT th c hi n nh ng giao d ch
ch a có s đ ng ý c a ch th 0,572
VCNT1 Các nhân viên t i VCNT đ u c n th n trong quy
Nhân t th hai g m 5 bi n quan sát đ u thu c thành ph n n i b ngân hàng
đ c đ t tên là “n i b ngân hàng”
Ký hi u Di n gi i H s t i nhân t
NH2 Cán b th là nh ng ng i có đ o đ c t t và trình đ
chuyên môn cao 0,846
NH3 Cán b công ngh thông tin có trình đ , k n ng và
luôn h tr k p th i và có hi u qu . 0,815
NH1 Ngân hàng th c hi n t t công tác th m đnh khách
hàng 0,737
NH5 Quy đ nh, quy trình nghi p v th là hoàn ch nh 0,701
NH4
Ngân hàng có c nh báo khách hàng v r i ro và có s n các t r i h ng d n an toàn khi s d ng và thanh toán th .
0,665
Nhân t th ba g m 4 bi n quan sát g m 3 bi n thu c thành ph n khoa h c công ngh , cùng 1 bi n thu c thành ph n n i b ngân hàng đ c đ t tên là “khoa h c công ngh ”. Ký hi u Di n gi i H s t i nhân t CN2 H th ng phát hành và thanh toán th đã th ng nh t và k t n i đ ng b 0,829 CN1
Trang thi t b ph c v cho d ch v th hoàn toàn đáp ng đ c t c đ phát tri n c a ho t đ ng kinh doanh th
0,827
NH6 Ngân hàng có h ng d n VCNT ki m tra phát hi n
th gi m o 0,704
Nhân t th t g m 3 bi n quan sát đ u thu c thành ph n pháp lý đ c đ t tên là “Pháp lý”. Ký hi u Di n gi i H s t i nhân t PL1 C quan qu n lý Nhà n c ban hành các v n b n k p th i đ phòng ch ng r i ro kinh doanh th . 0,893
PL2 Ngân hàng luôn áp đ t cho các các phòng ban t i chi
nhánh vi c hoàn thành ch tiêu kinh doanh th . 0,876
PL3 Ngân hàng đang c g ng hoàn thành ch ti u v t ng
tr ng tín d ng. 0,844
2.4.2. K t qu phân tích h i quy
Sau khi ti n hành th c hi n phân tích nhân t khám phá, xác đ nh 4 nhân t tác
đ ng đ n r i ro trong kinh doanh th , các bi n m i đ c hình thành t ng ng v i các nhân t nh sau: Nhân t Tên bi n Di n gi i 1 KH Khách hàng 2 NBNH N i b ngân hàng 3 KHCN Khoa h c công ngh 4 PL Pháp lý Mô hình h i quy
Mô hình h i quy có d ng nh sau:
RUIRO = 0+ 1KH + 2 NBNH + 3KHCN + 4PHAPLY +
Trong đó các h s i (i = 0, 4) là các h s h i quy và e là m t bi n đ c l p ng u nhiên có phân ph i chu n v i trung bình là 0 và ph ng sai không đ i 2
. Theo k t qu h i quy B ng 2.10 ph ng trình h i quy đ c vi t l i nh sau:
B ng 2.10: K t qu h i quya Mô hình Mô hình H s h i quy ch a chu n hóa H s h i quy chu n hóa T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,504 ,045 55,297 ,000 KH -,337 ,045 -,409 -7,407 ,000 NBNH -,362 ,045 -,440 -7,958 ,000 KHCN -,323 ,045 -,393 -7,112 ,000 PHAPLY -,251 ,045 -,305 -5,526 ,000 a. Bi n ph thu c: RUIRO
Ngu n: Tính toán c a tác gi theo k t qu kh o sát.
Ph ng trình h i quy cho th y nhân t “n i b ngân hàng” có tác đ ng m nh nh t
đ n r i ro trong kinh doanh th (có h s h i quy cao nh t là 0,44), ti p đ n l n l t là các nhân t “khách hàng” và “Khoa h c công ngh ”, nhân t “pháp lý” là nhân t
ít tác đ ng nh t đ n r i ro trong kinh doanh th . C b n bi n “KH”, “NBNH”, “KHCN” và “PL” giá tr Sig ti n g n đ n 0 (<0,05) nên có ý ngh a v m t th ng kê.
i u này đ ng ngh a, các nhân t trên đ u có nh h ng quy t đ nh đ n r i ro trong kinh doanh th . Thông qua k t qu nghiên này có th giúp NHTMCPCT m t ph n
nào đó nh n di n ra đ c r i ro là xu t phát t nhóm nhân t nào và nhân t nào tà
tác đ ng m nh nh t đ n ho t đ ng kinh doanh th c a ngân hàng. T đó, ngân hàng
s t p trung tích c c cho nhóm gi i pháp t ng ng.
K t qu phân tích t ng quan cho th y các bi n đ c l p đ u có m i t ng quan
ngh ch bi n v i bi n r i ro th hi n thông qua các h s ( ) mang giá tr âm (-), là hoàn toàn phù h p v i k v ng đ c đ t ra. Do đó, các gi thuy t H1, H2, H3, H4 và H5đ c ch p nh n. V y, có th k t lu n nh sau:
Th nh t, n u công tác th m đ nh đ c th c hi n t t và cán b ngân hàng là nh ng ng i có đ o đ c ngh nghi p và trình đ chuyên môn cao, quy trình nghi p v là hoàn ch nh thì r i ro trong kinh doanh th s gi m.
Th hai, thi t b ph c v cho d ch v th ngày càng đ c nâng c p, lo i th s d ng khó b làm gi thì r i ro trong kinh doanh th càng gi m.
Th ba, các nhân viên t i các VCNT c n th n trong quy trình thanh toán th thì s gi m thi u r i ro trong kinh doanh th .
Ti p theo, ng i s d ng th h n ch trong vi c cho ng i thân m n th và hoàn toàn có kh n ng hoàn tr n th tín d ng cho ngân hàng thì s gi m thi u r i ro trong kinh doanh th .
Cu i cùng, Các cán b ngân hàng không b áp l c hoàn thành ch tiêu t ng tr ng s l ng th phát hành, doanh s thanh toán th và d n thì r i ro trong kinh doanh th càng gi m.
2.4.3. Ki m đ nh v đ phù h p c a mô hình
Theo k t qu B ng 2.11 cho th y R Square = 0,609 > 0,5 và giá tr th ng kê Sig. = 0,000 là r t nh ti n g n t i 0. i u này ch ng t mô hình nghiên c u xây d ng là hoàn toàn phù h p và b n nhân t “n i b ngân hàng”, “khách hàng”, “Khoa h c công ngh ” và “pháp lý” gi i thích đ c 60,9% m c đ r i ro trong kinh doanh th .
B ng 2.11: K t qu ki m đ nh v s phù h p c a mô hìnhMo Mo del R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin- Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 0,780 a 0,609 0,597 ,52217 ,609 49,829 4 128 0,000 2,121
a. Predictors: (Constant), PHAPLY, KHCN, NBNH, KH
b. Dependent Variable: RUI RO
Theo k t qu phân tích ph ng sai (ANOVA) đ c th hi n B ng 2.12 cho th y k t qu c a ph n d (Residual) th hi n bi n thiên c a d li u không đ c gi i thích b i mô hình. M t mô hình v i giá tr Regression Sum of Square: 54,347 l n
h n so v i giá tr Residual Sum of Squares: 34,901 cho th y mô hình đã gi i thích h u h t ph ng sai c a bi n ph thu c. đây ta th y mô hình đã gi i thích đ c h u h t ph ng sai c a bi n ph thu c r i ro. Nói cách khác, k t qu th hi n B ng 2.12 nói rõ h n v ý ngh a c a R Square h n so v i k t qu đ c th hi n B ng 2.11. Giá tr Sig. = 0,000 (r t nh ) cho th y s an toàn khi bác b gi thuy t H0. Nói cách khác là các h s h i quy s khác 0 và mô hình h i quy tuy n tính b i
đây là phù h p v i d li u đã thu th p và hoàn toàn có ý ngh a v m t th ng kê.
Ngu n: Tính toán c a tác gi theo k t qu kh o sát.
2.5. ánh giá ho t đ ng kinh doanh th t i NHTMCPCT KCN Biên Hòa 2.5.1. Tình hình kinh doanh th hi n nay
2.5.1.1. Nh ngthu n l i trong kinh doanh th
V i l i th là thành ph c a các khu công nghi p, do đó các khách hàng đ u là nh ng ng i th ng xuyên s d ng th và h đ u có nh ng hi u bi t v th v i m c đ nh t đnh. Ch th đã b t đ u quen v i vi c gi gìn chi c th và b o m t thông tin cá nhân.
B ng 2.12: K t qu phân tích ph ng sai ANOVA
Model Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 54,347 4 13,587 49,829 0,000a
Residual 34,901 128 0,273
Total 89,248 132
NHTMCP Công th ng đã t xây d ng m t trang web riêng đ đ ng t i các thông tin v r i ro th m t s ngân hàng th ng m i khác và đ ra m t s gi i pháp đ
h n ch r i ro kinh doanh th .
Các cán b th đã đ c trang b nh ng ki n th c c b n v chuyên môn, nghi p v th .
Hi n nay, các c quan pháp lu t đang quan tâm đ n vi c xây d ng các qui đnh v x lý t i ph m công ngh cao, trong đó có t i l y tr m thông tin c a các th tín d ng, gian l n trong ho t đ ng th .
2.5.1.2. Nh ng khó kh n trong kinh doanh th và nguy c r i ro cho kinh doanh th doanh th
Bên c nh các chính sách h tr c a các c quan pháp lu t, các rào c n đang đ c xây d ng đ t ng c ng an ninh b o m t c ng có không ít nh ng khó kh n, b t l i t o đi u ki n thu n l i cho b n t i ph m nh sau:
N n t ng công ngh cho d ch v th c a các NH còn t t h u, v n còn phát hành th t ch a chuy n đ i hoàn toàn sang th chip. Thêm vào đó n ng l c và trình đ qu n lý r i ro ch ađ t yêu c u, các ngân hàng đ u thi u nhân l c cho d ch v th , nhân viên th còn thi u kinh nghi m, ch a đ c đào t o bài b n, ch a đáp
ng đ c nhu c u hi n đ i hóa d ch v th .
Ph n l n các VCNT là n i tr c ti p bán hàng, nh n th , ki m tra th , nh n d ng khách hàng…còn quá ít kinh nghi m. Buông l ng vi c đnh danh khách hàng, mu n bán hàng b ng m i giá nên ch quan, không ý th c đ c vi c phòng ng a r i ro, k gian s l i d ng s h này đ ho t đ ng.
Trình đ dân trí và ý th c s d ng th c a m t s ch th ch a cao, ch a c nh giác v gian l n th , ch a bi t nhi u v các hình th c b o m t thông tin nên d b k gian l i d ng.
M t đi u không kém ph n quan tr ng là hi n nay ch a có đ c khung pháp lý cho lo i hình t i ph m trong ho t đ ng th , khi có vi ph m các c quan