Sau khi ti n hành th c hi n phân tích nhân t khám phá, xác đ nh 4 nhân t tác
đ ng đ n r i ro trong kinh doanh th , các bi n m i đ c hình thành t ng ng v i các nhân t nh sau: Nhân t Tên bi n Di n gi i 1 KH Khách hàng 2 NBNH N i b ngân hàng 3 KHCN Khoa h c công ngh 4 PL Pháp lý Mô hình h i quy
Mô hình h i quy có d ng nh sau:
RUIRO = 0+ 1KH + 2 NBNH + 3KHCN + 4PHAPLY +
Trong đó các h s i (i = 0, 4) là các h s h i quy và e là m t bi n đ c l p ng u nhiên có phân ph i chu n v i trung bình là 0 và ph ng sai không đ i 2
. Theo k t qu h i quy B ng 2.10 ph ng trình h i quy đ c vi t l i nh sau:
B ng 2.10: K t qu h i quya Mô hình Mô hình H s h i quy ch a chu n hóa H s h i quy chu n hóa T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,504 ,045 55,297 ,000 KH -,337 ,045 -,409 -7,407 ,000 NBNH -,362 ,045 -,440 -7,958 ,000 KHCN -,323 ,045 -,393 -7,112 ,000 PHAPLY -,251 ,045 -,305 -5,526 ,000 a. Bi n ph thu c: RUIRO
Ngu n: Tính toán c a tác gi theo k t qu kh o sát.
Ph ng trình h i quy cho th y nhân t “n i b ngân hàng” có tác đ ng m nh nh t
đ n r i ro trong kinh doanh th (có h s h i quy cao nh t là 0,44), ti p đ n l n l t là các nhân t “khách hàng” và “Khoa h c công ngh ”, nhân t “pháp lý” là nhân t
ít tác đ ng nh t đ n r i ro trong kinh doanh th . C b n bi n “KH”, “NBNH”, “KHCN” và “PL” giá tr Sig ti n g n đ n 0 (<0,05) nên có ý ngh a v m t th ng kê.
i u này đ ng ngh a, các nhân t trên đ u có nh h ng quy t đ nh đ n r i ro trong kinh doanh th . Thông qua k t qu nghiên này có th giúp NHTMCPCT m t ph n
nào đó nh n di n ra đ c r i ro là xu t phát t nhóm nhân t nào và nhân t nào tà
tác đ ng m nh nh t đ n ho t đ ng kinh doanh th c a ngân hàng. T đó, ngân hàng
s t p trung tích c c cho nhóm gi i pháp t ng ng.
K t qu phân tích t ng quan cho th y các bi n đ c l p đ u có m i t ng quan
ngh ch bi n v i bi n r i ro th hi n thông qua các h s ( ) mang giá tr âm (-), là hoàn toàn phù h p v i k v ng đ c đ t ra. Do đó, các gi thuy t H1, H2, H3, H4 và H5đ c ch p nh n. V y, có th k t lu n nh sau:
Th nh t, n u công tác th m đ nh đ c th c hi n t t và cán b ngân hàng là nh ng ng i có đ o đ c ngh nghi p và trình đ chuyên môn cao, quy trình nghi p v là hoàn ch nh thì r i ro trong kinh doanh th s gi m.
Th hai, thi t b ph c v cho d ch v th ngày càng đ c nâng c p, lo i th s d ng khó b làm gi thì r i ro trong kinh doanh th càng gi m.
Th ba, các nhân viên t i các VCNT c n th n trong quy trình thanh toán th thì s gi m thi u r i ro trong kinh doanh th .
Ti p theo, ng i s d ng th h n ch trong vi c cho ng i thân m n th và hoàn toàn có kh n ng hoàn tr n th tín d ng cho ngân hàng thì s gi m thi u r i ro trong kinh doanh th .
Cu i cùng, Các cán b ngân hàng không b áp l c hoàn thành ch tiêu t ng tr ng s l ng th phát hành, doanh s thanh toán th và d n thì r i ro trong kinh doanh th càng gi m.