Sau khi nghiên cứu cơ sở lý luận về tăng trưởng tín dụng ngân hàng; xem xét các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan và trên cơ sở tham khảo một cách tuần tự có tính kế thừa theo thời gian và có tính phê phán các nghiên cứu của Burcu Aydin (2008), Natalia T. Tamirisa và Deniz O. Igan (2007), Guo, Kai và Stepanyan, Vahram
(2011) về chủ đề các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng; tác giả đã quyết định Vấn đề, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
Tổng quan cơ sở lýluận về tăng trưởng tín dụng
Tổng quan các nghiên cứu trước đây và đề xuất mô hình nghiên cứu
Thiết kế phương pháp nghiên cứu
Đo lường, thuthậpdữ liệu Phân tích dữ liệu
Kết quả nghiên cứu và thảo luận
tham khảo và ứng dụng nghiên cứu của Burcu Aydin (2008) vào đề tài của mình, vào
việc xem xét các yếu tố ảnh hưởngtới tăng trưởng tín dụng của Vietcombank .
Lý do của việc tham khảo một cách có chọn lọc các nghiên cứu của Burcu Aydin (2008) cho phù hợp với tình hình thực tiễn triển khai của đề tài là vì:
- Trong khá nhiều nghiên cứu tác giả đã tìm kiếm, xem xét vàchọn lọc để ứng dụng cho đề tài của mình theo quy định của Trường và Khoa thì đây là các nghiên cứu có độ tin cậy cao được IMF và Croatian national bank bảo trợ tổ chức triển khai, công bố và sử dụng trong hoạch định chính sách tín dụng của mình
- Đối tượng nghiên cứu của Burcu Aydin (2008) là các quốc gia đang phát triển, mới nổi ở Trung Âu và Tây Âu .. do vậy khá tương đồng với tình hình và điều kiện của Việt Nam. Và các ngân hàng nghiên cứu đều có quy mô khá đa dạng, do vậy cũng phù hợp cho việc ứng dụng vào nghiên cứu Vietcombank
- Nghiên cứu đều đề cập tới các yếu tố cả phía cung và cầu của nền kinh tế có ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng, và đều cho các kết quả khá rõ ràng với phương pháp tiếp cận không gây khó khăn lớn cho việc ứng dụng triển khai nghiên cứu nên phù hợp với việc triển khai của người viết.
- Tuy nhiên do các nghiên cứu của Burcu Aydin (2008) còn xem xét cả độ ổn định của tín dụng, và môi trường nghiên cứu các quốc gia có trình độ phát triển hơn Việt Nam… do vậy một số vấn đề, biến, kỹ thuật nghiên cứu của các tác giả sẽ không được người viết ứng dụng vào bài mình nhằm đạt được sự phù hợp trong triển khai. Cụ thể mô hình nghiên cứu như sau:
CGRtR= βR0R+ βR1R*CTIRt R+ βR2R*DG_TARt R+ βR3R*GDPRt R+ βR4R*IGR t R βR5R*IL_TAR t R +
βR6R*NIMR t R+ βR7R*NPLRt R+ βR8R*ROER t R + βR9R*TA_GDPR t R +u
Nguồn: Burcu Aydin (2008)
Trong đó:
- CG: Tăng trưởng tín dụng
- TA_GDP : Quy mô ngân hàng - DG_TA: Tỷ lệ tiền gửi khách hàng
- IL_TA: Tỷ lệ nợ phải trả
- ROE : Khả năng sinh lời
- CTI : Tỷ lệ chi phítrên thu nhập
- NPL: Nợ xấu
- GDP: Tốc độ tăng trưởng thực của tổng thu nhập quốc gia
- IG: Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay
Các giả thuyết nghiên cứu được đề cập trong bảng bên dưới đây:
Bảng 3.1: Giả thiết nghiên cứu
Biến Công thức tính Kỳ vọng dấu
Tăng trưởng tín dụng
(Dư nợ tín dụng kỳ này – Dư nợ tín dụng kỳ trước)/ Dư nợ tín dụng kỳ trước (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(+)
Quy mô ngân hàng Tổng tài sản của ngân hàng/Tổng nhu nhập quốc dân
(-)
Tỷ lệ tiền gửi khách
hàng
Tiền gửi khách hàng/Tổng tài sản (+)
Tỷlệ nợ phải trả Nợ phải trả/Tổng tài sản (+)
Khả năng sinh lời Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (+)
Tỷ lệ lãi biên của
ngân hàng
Thu nhập lãi thuần / Tài sản sinh lãi (+)
Tỷ lệ chi phí trên thu nhập
Tổng chi phí /Thu nhập của ngân hàng (-)
Nợ xấu Tổng số nợ nhóm 3,4,5/ Tổng dư nợ tín dụng trong kỳ (-) 34T Tốc độ tăng trưởng thực của GDP
% tăng trưởng của GDP (+)
34T
Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay
Lãi suất cho vay- lãi suất huy động (-)
Nguồn: Burcu Aydin (2008)