5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI
2.3.2.2 Kiểm địnhnghiệm đơn vị
Kiểm định nghiệm đơn vị là một kiểm định được sử dụng khá phổ biến trong nghiên cứu khoa học thay vì sử dụng giản đồ tương quan vì loại kiểm định này có tính học thuật và chuyên nghiệp cao hơn. Giả sử ta có phương trình tự hồi quy như sau:
Yt = ρYt-1 + Ut(-1≤ ρ≤1) (7)
Trong đó Ut là nhiễu trắng. Nếu như ρ = 1, khi đó Yt là một bước ngẫu nhiên và Yt là
một chuỗi không dừng. Do đó để kiểm định tính dừng của Yt ta sẽ kiểm định giả thiết :
H0 : ρ = 1(Ytlà chuỗi không dừng)
H1 : ρ< 1(Yt là chuỗi dừng)
Phương trình 1.3 tương đương với phương trình sau đây : Yt – Yt-1 = ρYt-1 – Yt-1 + Ut
= (ρ-1)Yt-1+ Ut
ΔYt = δYt-1 + Ut
Như vậy các giải thiết ở trên có thể được viết lại như sau :
H0 : δ = 0 (Yt là chuỗi không dừng)
H1 : δ< 0 (Yt là chuỗi dừng)
Để kiểm định H0 ta so sánh giá trị thống kê τ tính toán với giá trị thống kê τ tra bảng
DF. Nếu | |>| | thì bác bỏ giả thiết H0, nghĩa là Yt là một chuỗi dừng. Tiêu chuẩn DF
được áp dụng cho các mô hình sau : ΔYt= δYt-1 + Ut
Chương 2 – Phương pháp nghiên cứu, mô hình tự hồi quy vectơ và nội dung các kiểm định thực hiện khi nghiên cứu hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá
Nếu Ut tự tương quan có nghĩa là ΔYt phụ thuộc cả các ΔYt-i trong quá khứ như ΔYt-1,
ΔYt-2 ...thì cải biên mô hình (8) như sau :
ΔYt = β1 + β2t + δYt-1 + ∑ ΔY + εt (9)
Kiểm định DF như phương trình 1.5 được gọi là kiểm định DF mở rộng (ADF- Augmented Dickey – Fuller Test).
Nếu chuỗi thời gian gốc không có tính dừng, ta có thể lấy độ trễ, sai phân hay log của nó để xem nó có tính dừng không. Bước kiểm định được thực hiện như trên.