Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với thống kê mô tả các nhân tố vĩ mô có khả năng ảnh hưởng đến khối lượng tiền gửi tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn.
Để khảo sát, đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của khối lượng tiền gửi, luận văn tiến hành xây dựng hàm hồi qui. Trong đó, biến phụ thuộc là khối lượng tiền gửi.
Thực tế, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến khối lượng tiền gửi của ngân hàng thương mại nhưng theo những nghiên cứu gần đây thì có một số nhân tố chính như sau: lãi suất, lạm phát, lãi suất cơ bản.
Đồng thời, luận văn giả định khối lượng tiền gửi bị chi phối bởi các nhân tố: lãi suất huy động, lạm phát, lãi suất cơ bản.
Lãi suất huy động trong nghiên cứu được lấy theo từng kỳ hạn tiền gửi, đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng thì lãi suất huy động được sử dụng trong nghiên cứu là lãi suất bình quân của lãi suất ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng. Đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên thì lãi suất huy động được sử dụng trong nghiên cứu là lãi suất huy động ở kỳ hạn 12 tháng.
Hàm hồi qui tuyến tính biểu hiện mối quan hệ giữa hai hay nhiều biến dưới dạng một hàm số thông qua việc phân tích các đặc điểm, bản chất và mối liên hệ giữa các hoạt động kinh tế xã hội để chọn hàm số cho phù hợp. Đồng thời đánh giá mức độ liên hệ giữa các biến độc lập đến biến phụ thuộc hoặc
ảnh hưởng giữa các biến độc lập với nhau nghĩa là xem mối quan hệ giữa các biến chặt chẽ hay lỏng lẻo.
Mô hình ảnh hưởng của các nhân tố đến khối lượng tiền gửi: KLTG = β0 + β1(LSHD x 100) + β2[(LP + 1) x 100] + β3(LSCB x 100)
Trong đó:
_ β0 : Hằng số
_ β1 , β2 , β3 : Hệ số ước lượng _ LSHD : Lãi suất huy động
_ LP : Lạm phát
_ LSCB : Lãi suất cơ bản
Căn cứ trên tài liệu của Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) về thống kê ứng dụng trong mô hình kinh tế xã hội, ta xác định các hệ số trong bảng ANOVA như sau:
(1) Hệ số xác định R2 là tỷ lệ hay % biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập. Nghĩa là, nó thể hiện mức độ giải thích của biến độc lập đối với biến phụ thuộc.
(2) Giá trị Significance F : Giá trị này cho biết kết luận mô hình có ý nghĩa hay không. Nó thể hiện độ chấp nhận của mô hình ( biến độc lập có tác động đến biến phụ thuộc hay không ). Giá trị này nhỏ hơn mức ý nghĩa 5% thì mô hình có ý nghĩa.
(3) P-value : Giá trị này cho biết biến độc lập có ý nghĩa hay không. Giá trị này nhỏ hơn mức ý nghĩa 5% thì biến độc lập có ý nghĩa.
Cơ sở dữ liệu của nghiên cứu này được thu thập và thống kê từ các báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán của NHNo&PTNT Sài Gòn theo từng tháng trong thời gian từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011. Như vậy số trường hợp quan sát trong các hàm hồi quy sẽ là 36 trường hợp.
Khối lượng tiền gửi trong nghiên cứu này bao gồm khối lượng tiền gửi của khách hàng trong nước, tiền gửi tiết kiệm, không bao gồm tiền ký quỹ, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác.
Lãi suất huy động được thu thập từ thông báo lãi suất áp dụng tại NHNo&PTNT Sài Gòn trong trong thời gian qua. Lãi suất cơ bản và chỉ số lạm phát được thu thập từ nguồn của Ngân hàng Nhà nước.
Luận văn tập trung phân tích và đánh giá tại NHNo&PTNT Sài Gòn trong thời gian từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011. Trên thực tế các số liệu lãi suất và lạm phát đều được công bố theo tháng là chủ yếu, do đó việc thu thập những số liệu trên theo ngày gặp phải nhiều khó khăn nên khối lượng tiền gửi trong luận văn cũng được tính theo tháng. Giá trị của khối lượng tiền gửi theo tháng bằng tổng giá trị các ngày giao dịch trong tháng.
Sau khi tập hợp số liệu thì bảng số liệu tổng hợp dùng để phân tích hồi qui được trình bày ở phụ lục số 15, 16.