5. Kết cấu của khóa luận
3.2.Giải pháp đề xuất
3.2.1. Kiểm soát chặt chẽ RRTD phát sinh từ các nguyên nhân bên ngoài, bên trong:
Cơ sở hình thành giải pháp: Qua phân tích, RRTD tại ngân hàng tuy thấp nhưng vẫn còn bất ổn. Năm 2013, RRTD tăng mạnh trong từng chỉ tiêu biểu hiện như: NQH, nợ xấu. Quản trị RRTD hiệu quả nghĩa là các chỉ tiêu biểu hiện RRTD phải nằm trong mức kiểm soát và hiệu quả không tốt khi RRTD tăng cao. Do đó, bên cạnh những lý thuyết vận dụng hiệu quả thì ngân hàng phải tăng cường cho hoạt động quản trị RRTD đặc biệt là môi trường bên ngoài luôn có sự biến động.
Mục đích của giải pháp: nhằm kiểm soát được RRTD phát sinh từ tác động của các yếu tố bên trong, bên ngoài. Đặc biệt là dự đoán sớm RRTD do các yếu tố bên ngoài thông qua hệ thống công nghệ thông tin cao từ đó có kế hoạch đối phó với sự thay đổi mới. Ngoài ra, ngân hàng kết hợp song song với các thành tựu đã đạt được trong hoạt động quản trị RRTD để nâng cao chất lượng tín dụng và ổn định chất lượng này trong thời gian tới trong thời gian tới.
Thực hiện giải pháp:
-Tăng cƣờng các công cụ phát hiện RRTD từ môi trƣờng bên ngoài: Phát triển và hiện đại hóa công nghệ thông tin:
Tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa tất cả các nghiệp vụ ngân hàng: để đảm
bảo khả năng hòa nhập với các ngân hàng khác trong khu vực trên mọi lĩnh vực như cung cấp và tiếp nhận xử lý thông tin ngân hàng, thông tin thương mại và thông tin kinh tế, ngân hàng cần có sự hoàn thiện cao về mạng thông tin như mạng thông tin diện rộng, kết nối trực tuyến với với các mạng nội bộ của tất cả chi nhánh trong hệ thống NHCT, mạng Internet, mạng SWIFT, mạng thanh toán thẻ.
Đầu tư vào những kỹ thuật tiên tiến: ngân hàng cần xây dựng một bộ phận riêng về công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ và thường xuyên nâng cấp vì công nghệ thay đổi với tốc độ cao hiện nay. Tuy nhiên, cần phải có sự xem xét kỹ lưỡng đầu tư trang thiết bị tránh lãng phí tài chính.
Với hệ thống mạng tin học tốt, ngân hàng sẽ thu được thông tin chính xác từ hệ thống ngân hàng quốc gia, quy định và chính sách mới được ban hành của pháp luật quốc gia. Từ đó, tiếp cận nguồn thông tin mới nhanh nhất, hạn chế sự lạc hậu trong hoạt động hằng ngày hay nâng cao hiệu quả công tác thẩm định và phân tích tín dụng, các trang thiết bị hiện đại làm rút ngắn thời gian, nguồn nhân lực phục vụ.
Áp dụng khai phá tri thức từ dữ liệu:
Ngân hàng cần có phương pháp dự báo về RRTD tín dụng từ đó có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro. Bên cạnh các công cụ cở sở như hệ thống INCAS, ngân hàng phải tìm tòi các nguồn thông tin mới để phục vụ cho hoạt động quản trị RRTD.Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, khai phá dữ liệu được sử dụng để phân tích RRTD, phát hiện gian lận, tiếp thị khách hàng, quan hệ khách hàng, dự báo tỷ giá ngoại tệ, quản lỷ rủi ro tác nghiệp, làm sạch dữ liệu. Thực hiện khai phá dữ liệu giúp ngân hàng phát hiện được gian lận, dự báo tỷ giá ngoại tệ để kết hợp với quá trình phân tích tín dụng, làm trong sạch nguồn dữ liệu tại ngân hàng. Trong những năm gần đây, khai phá tri thức từ dữ liệu (Knowledge discovery in database – KDD) và khai phá dữ liệu (data mining – DM) được xem như một cách tiếp cận mới trong tri thức từ dữ liệu.
Ví dụ: Hệ thống đánh giá RRTD Falcon của HNC inc, sử dụng tỷ lệ lớn các ngân hàng bán lẻ để xác định các giao dịch nghi ngờ thẻ tín dụng; Hệ thống FAIS
của FINCEN xác định các giao dịch tài chính mà có thể chỉ ra rằng các hành động rửa tiền…; Ngân hàng UBS đã nghiên cứu sử dụng khai phá dữ liệu để phát triển các ứng dụng cho các tiếp thị, rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro và làm sạch dữ liệu; Ngân hàng Dexia sử dụng DM để tạo một mô hình cho việc bán hàng chéo và nâng cao hiêu quả của việc bán hàng. Ngân hàng HSCB của Hong Kong đã sử dụng các công cụ SPSS (các công cụ sử dụng DM) cho việc mở rộng quan hệ khách hàng, giảm chi phí tiếp thị, tiếp thị đến với khách hàng nhanh hơn…
Vietinbank chi nhánh Châu Đốc nên xem xét về khả năng thực hiện khai phá tri thức dữ liệu, có thể kiến nghị biện pháp khai phá tri thức dữ liệu lên hội sở chính NHCT nếu như không đủ khả năng.
-Tiếp tục tuân thủ Basel II trong hoạt động quản trị RRTD:
Thực hiện đúng quy trình quản trị RRTD: Quy trình quản trị RRTD phù hợp với khẩu vị rủi ro của ngân hàng. Vì thế, tiếp tục thực hiện quy trình quản trị RRTD với đủ các bước trong quy trình trên cơ sở tuân thủ các quy tắc cho vay sẽ giúp ngân hàng hạn chế tổn thất RRTD. Các CBTD nếu thực hiện đúng quy trình cho vay thì có thể đánh giá được khả năng xảy ra rủi ro và có biện pháp lường trước rủi ro xảy ra. Ngoài ra, đối tượng khách hàng là doanh nghiệp tư nhân, khoản vay trung và dài hạn thì ngân hàng phải có sự gắt gao hơn trong thực hiện quy trình quản trị RRTD.
Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của ngân hàng đã được quan tâm và điều chỉnh cho phù hợp. Ngân hàng coi việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ như một sự trợ giúp đắc lực để hoạt động tín dụng được hoàn thiện. Mặc dù bộ phận này không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng giúp khôi phục lại hoặc ngăn chặn kịp thời những sản phẩm mà CBTD không làm đúng khuôn mẫu dẫn đến méo mó, lệch lạc.
Lãnh đạo của ngân hàng phải luôn quan tâm giám sát để tạo môi trường kiểm soát tốt, chỉ đạo xử lý triệt để mọi sai phạm dù lớn hay nhỏ, chỉ đạo phòng tín dụng phối hợp, hỗ trợ để bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động tốt hơn. Có như vậy bộ phận này sẽ giúp ngăn chặn được những vụ việc cho vay sai đặc biệt có thể phát hiện sớm những rủi ro tiềm ẩn cũng như hạn chế được phần nào thiệt hại do những nguyên nhân từ phía khách hàng gây ra.
Cơ sở hình thành giải pháp: Hiện nay, tỷ lệ CAR và tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động của ngân hàng chưa phù hợp so với chuẩn mực quốc tế và quy định của NHNN. Bên cạnh đó, Thông tư số 36/2014/TT – NHNN có hiệu lực từ 1/1/2015 quy định tỷ lệ cấp tín dụng so với vốn huy động (LDR) là 90%. Vì thế, ngân hàng phải giảm tỷ lệ LDR xuống theo đúng quy định của NHNN hoặc tăng vốn huy động song song duy trì tình hình hoạt động tín dụng hiện tại.
Mục đích của giải pháp: Nhằm tăng nguồn vốn huy động đáp ứng đủ các điều kiện của NHNN và Basel II. Với nguồn vốn dồi dào để cấp tín dụng thì mang đến cho ngân hàng ngày càng nhiều lợi nhuận, cũng như đạt ngưỡng an toàn theo yêu cầu của Basel II là phải nâng tỷ lệ CAR cao hơn 8% và đảm bảo khả năng thanh khoản với tỷ lệ LDR trong hoạt động theo quy định của NHNN.
Thực hiện giải pháp: Để tăng cường nguồn vốn huy động hơn so với hiện tại thì ngân hàng cần thực hiện một số biện pháp như sau như:
- Mở rộng chi nhánh và mạng lƣới phòng giao dịch: Khách hàng ngày càng yêu cầu cao đối với ngân hàng mà họ giao dịch về vị trí thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Hiện nay, không gian hoạt động của ngân hàng tương đối nhỏ hẹp và các phòng giao dịch rất ít. Bên cạnh đó, Thành phố Châu Đốc được nâng cấp là thành thành phố loại 2 và mở rộng quy mô trong tương lai theo Đại hội Đảng thành phố Châu Đốc nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì thế, với vị trí là một trong những ngân hàng có uy tín dẫn đầu thì Vietinbank Châu Đốc nên mở rộng không gian hoạt động và mạng lưới các phòng giao dịch để thu hút khách hàng. Ngân hàng nên thành lập thêm phòng giao dịch tại xã, phường chưa có phòng giao dịch và có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai, cụ thể là 3 phòng giao dịch tại phường Vĩnh Ngươn có tiềm năng là khu vực biên giới và 2 xã có tiềm năng nông nghiệp như xã Vĩnh Châu, xã Vĩnh Tế. Địa điểm của các phòng giao dịch cần có sự thông thoáng về giao thông.
- Đa dạng hóa các công cụ huy động vốn: Mở rộng hình thức huy động vốn bắt nguồn từ việc cải tiến và thay đổi sản phẩm hiện có như đa dạng các kỳ hạn gửi tiền, ngoài các kỳ hạn thông thường có thể mở thêm các kỳ hạn khác. Phát triển các sản phẩm mới.
- Tăng cƣờng các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động huy động vốn: Tăng cường chất lượng của dịch vụ thanh toán; tăng cường triển khai các dịch vụ thanh toán
bằng Internet (homebanking, Internetbanking, Phonebanking...); triển khai các dịch vụ mới hỗ trợ cho hoạt động huy động vốn như dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn tại Vietinbank ATM, với dịch vụ này chủ thẻ E-Partner có thể chuyển tiền nhàng rỗi sang tiền gửi có kỳ hạn tại bất kỳ thời gian nào, phát triển các dịch vụ kèm theo như cho thuê két sắt, gửi giữ tài sản.
- Lãi suất thu hút: chính sách lãi suất huy động hợp lý, tối ưu hóa lãi suất tiết kiệm, phát triển các dịch vụ thanh toán và các sản phẩm thanh toán nhằm giảm chi phí vốn đầu vào, ngân hàng nên áp dụng hệ thống lãi suất tiết kiệm theo nhiều bậc (bậc thang) để thu hút khách hàng, đồng thời có thể giảm chi phí vốn đối với các tài khoản tiền gửi có số dư thấp.
- Mở rộng đối tƣợng khách hàng, thay đổi cơ cấu và tăng tính ổn định cho nguồn vốn huy động: mở rộng đối tượng khách hàng, tăng cường nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế, tăng cường nguồn vốn huy động trung và dài hạn. Việc mở rộng đối tượng khách hàng phải kết hợp với chính sách Marketing đúng đắn. Bên cạnh đó cần mở rộng khách hàng thuộc nhiều nhóm vay khác nhau cụ thể như cho vay tín chấp, cho vay hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ hoặc cho vay liên kết giữa các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có cùng hình thức kinh doanh.
- Phát huy chiến lƣợc Marketing: Ngân hàng có thể xem xét về việc thông báo sơ lược về tình hình tài chính cũng như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cuối mỗi quý, năm trên phương tiện truyền tin để cho khách hàng có cái nhìn tổng quát hơn về ngân hàng. Từ đó, tạo cơ sở niềm tin cho khách hàng hơn nữa. Ngoài ra, tổ chức các buổi truyền thông, trò chuyện với khách hàng đặc biệt là khối cơ quan, trường học... và thực hiện mở các tài khoản thanh toán cá nhân cho các đối tượng khách hàng này miễn phí như: thanh toán các hóa đơn điện, nước, dịch vụ khác. Cùng với sự tuyên truyền thì khuyến mãi cũng được thực hiện xuyên suốt, ngân hàng nên xem xét các hình thức khuyến mãi của các ngân hàng trong khối ngân hàng tư nhân để hỗ trợ như: hình thức quay xổ số dự thưởng theo số hoặc seri, số chứng từ có giá, áp dụng lãi suất ưu đãi đối với các khách hàng giao dịch lâu năm, hay qua tặng vào các dịp lễ, tết...
- Đội ngũ nhân viên đƣợc đào tạo chuyên marketing cao: tuyển chọn nhân viên theo sở trường của họ, trang bị kiến thức Marketing qua các khóa học do ngân
hàng tổ chức, có các chỉ tiêu để họ hoàn thành cụ thể và được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3.2.3. Phân tách bộ phận tín dụng hợp lý (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cơ sở hình thành giải pháp: Theo cơ cấu của hệ thống Vietinbank tại mỗi chi nhánh, bộ phận tín dụng tại phòng khách hàng sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ là tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng và phân tích tín dụng. Tuy nhiên, tại ngân hàng thì một CBTD tìm kiếm khách hàng và phân tích tín dụng thì ngân hàng sẽ dễ gặp RRTD do rủi ro về mặt đạo đức và rủi ro về mặt tác nghiệp do thiếu sự chuyên sâu của CBTD. Vì thế, đòi hỏi phải có sự tách bạch trong bộ phận tín dụng.
Mục đích của giải pháp: Việc cơ cấu lại bộ máy kinh doanh đảm bảo tính khách quan trong bộ máy tín dụng gián tiếp giúp cho các quyết định cho vay mang tính khách quan hơn, cũng như nhờ sự chuyên môn hóa sâu hơn theo chức năng mà việc phân tích và phản biện tín dụng sâu sắc và chính xác hơn, giúp nhận dạng rủi ro tiềm tàng và có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Với cơ cấu tổ chức như thế sẽ tạo nên cơ chế kiểm tra và giám sát liên tục, song song trong quá trình cho vay, phát hiện và giảm thiểu rủi ro sau khi cho vay mà cơ chế kiểm tra nội bộ của nhiều ngân hàng hiện nay vẫn còn hạn chế.
Thực hiện giải pháp: Cần phân tách bộ phận tín dụng thành 03 bộ phận chuyên môn khác nhau như bộ phận khách hàng (tập trung chủ yếu vào hoạt động tiếp thị, tìm kiếm, tiếp xúc...), bộ phận phân tích tín dụng (phân tích, thẩm định, dự báo, đánh giá khách hàng …), bộ phận tác nghiệp (xử lý hồ sơ, theo dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi…). Với mô hình này, bộ phận quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng. Bộ phận này sẽ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ và các thông tin liên quan đến khách hàng cho bộ phận phân tích tín dụng.
Bộ phận phân tích tín dụng kiểm tra thông tin, thu thập các thông tin bổ sung qua các kênh thông tin lưu trữ ngân hàng, qua CIC, tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng… Trên cơ sở thông tin đó, bộ phận phân tích tín dụng thực hiện phân tích, đánh giá toàn bộ các nội dung từ tình hình chung về khách hàng, tình hình tài chính, phương án, dự án vay vốn đến các nội dung về đảm bảo tiền vay. Bộ phận phân tích tín dụng trực tiếp báo cáo kết quả, phân tích đánh giá khách hàng lên
người phê duyệt tín dụng. Kết quả phê duyệt tín dụng sẽ được chuyển cho bộ phận tác nghiệp để lưu trữ, giám sát khoản vay, thu nợ và lãi…
Hiện nay, ngân hàng có 20 CBTD tại hai phòng bán lẻ và doanh nghiệp. Ngân hàng nên xem xét để Bộ phận khách hàng có từ 3 – 5 CBTD, Bộ phận tiếp xúc khách hàng có từ 7 – 9 CBTD và bộ phận phân tích tác nghiệp nên có từ 6 – 10 CBTD. Các CBTD trong bộ phận tín dụng nên được phân chia với tỷ lệ chênh lệch nhau trong từng bộ phận chuyên môn. Với bộ phận tìm kiếm khách hàng và tiếp xúc khách hàng thì số lượng nhân sự cần ít vì công việc thực hiện nhanh và nhẹ. Còn bộ phận phân tích tín dụng và tác nghiệp thì cần nhiều CBTD. Vì thế, ngân hàng nên có sự xem xét về phân bổ nhân sự trên khi đã tách thành 3 bộ phận.
3.2.4. Hoàn thiện công tác đo lƣờng RRTD theo hƣớng lƣợng hóa rủi ro
Cơ sở hình thành giải pháp: Hiện nay, ngân hàng chỉ tính toán được tổn thất dự kiến của khách hàng mà theo chuẩn mực Basel II thì tổn thất RRTD bao gồm tổn thất dự tính và tổn thất không thể dự tính.
Mục đích của giải pháp: Nhằm hoàn thiện công tác đo lường RRTD .Với việc tính toán EL và UL giúp ngân hàng hoàn thiện được công tác đo lường RRTD từ đó ngân hàng có thể dự tính được toàn bộ tổn thất tín dụng tại ngân hàng.