LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH CÁI RĂNG TRONG THỜI GIAN QUA
Trong thời gian qua NHNo&PTNT Chi nhánh Cái Răng đã phải đối mặt với những thách thức, những khó khăn cũng như những rủi ro mà nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng mang lại. Tuy vậy, dưới sự chỉ đạo sáng suốt của bao lãnh đạo Ngân hàng cũng như việc nghiêm túc chấp hành những quy định, chính sách của Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cái Răng đã vượt qua những khó khăn và đạt được những thành công đáng khích lệ trong hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2010 đến tháng 6/2013, nền kinh tế nước ta nói chung có nhiều biến động hết sức phức tạp mà điển hình nhất chính là sự thay đổi chóng mặt của lãi suất trên thị trường. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của biến động lãi suất nhưng Agribank Chi nhánh Cái Răng đã thực hiện tốt công tác quản lý, và hạn chế rủi ro lãi suất đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Thành tựu thứ nhất mà Ngân hàng đạt được trong công tác quản lý rủi ro lãi suất là Ngân hàng đã chủ động thực hiện công tác đo lường rủi ro lãi suất bằng việc điều chỉnh khe hở nhạy cảm lãi suất âm trong giai đoạn năm 2012, lúc này lãi suất giảm và Ngân hàng không gặp rủi ro lãi suất.
Thành tựu thứ hai đó là Ngân hàng chủ động cho vay trung và dài hạn nhưng áp dụng lãi suất thỏa thuận điều chỉnh theo lãi suất thả nổi có kỳ hạn 3, 6, 9, 12 tháng/lần cho các khoản vay ngoài các lĩnh vực ưu tiên. Nhờ đó Ngân hàng có thể kịp thời điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với lãi suất thị trường theo thông tư số 12/2010/TT-NHNN được thực hiện từ 14/4/2010 và thông tư 14/2012/TT-NHNN từ ngày 4/5/2012. Không chỉ có cho vay, lãi suất huy động cũng được Ngân hàng áp dụng lãi suất thỏa thuận theo thông tư 19/2012/TT-NHNN ngày 8/6/2012 trên cơ sở cung cầu vốn thị trường. Nhờ đó, Ngân hàng có thể linh hoạt trong việc điều chỉnh lãi suất tránh được trường hợp lãi suất tăng nhưng các khoản thu nhập lãi không tăng hay lãi suất giảm nhưng các chi phí huy động không giảm.
Thành tựu thứ ba chính là việc cân đối hợp lý giữa nguồn vốn huy động và viêc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay, tránh được tình trạng huy động
48
được lượng lớn vốn nhưng lại cho vay quá ít không cân xứng với nguồn vốn huy động hoặc huy động vốn quá ít mà nhu cầu cho vay lại quá cao.
Thành tựu thứ tư phải nói đến đó là công tác huy động vốn được thực hiện khá tốt mặc dù lãi suất có lúc thăng trầm theo thời gian hay những khoản đầu tư khác hấp dẫn đối với người dân hơn là gửi tiền vào Ngân hàng để hưởng lãi. Nhất là trong giai đoạn từ 6/2012 đến 6/2013, lãi suất huy động giảm rất nhiều, người dân không mấy mặn mà đối với việc gửi tiền vào Ngân hàng mà chuyển sang đầu tư các lĩnh vực khác, tuy nhiên Ngân hàng đã sử dụng những biện pháp khác để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi của người dân bằng nhiều sản phẩm dịch vụ mới như tiền gửi tiết kiệm linh hoạt, gửi dự thưởng…thêm vào đó thái độ phục vụ thân tình của các cán bộ Ngân hàng và uy tín sẵn có của Ngân hàng cũng giúp Ngân hàng huy động được nguồn vốn ổn định và đáp ứng khá tốt hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
5.2 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH CÁI RĂNG
Bên cạnh những thành tựu đạt được thì Agribank Chi nhánh Cái Răng vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định trong quá trình quản lý và hạn chế rủi ro lãi suất.
Thứ nhất Ngân hàng chưa có sự điều chỉnh phù hợp khe hở nhạy cảm lãi suất qua từng thời kỳ, cụ thể là trong giai đoạn năm 2011 lãi suất tăng trưởng, việc duy trì trạng thái nhạy cảm nguồn vốn (khe hở rủi ro lãi suất âm) làm cho Ngân hàng phải đối mặt với rủi ro lãi suất. Tương tự như vậy, 6 tháng đầu năm 2013 là giai đoạn lãi suất suy giảm nhưng ngân hàng lại ở trong tình trạng nhạy cảm về tài sản (khe hở rủi ro lãi suất dương), do đó thời gian này Ngân hàng cũng lãi đối mặt với rủi ro lãi suất.
Thứ hai Ngân hàng chưa có bộ phận chuyên môn về dự báo và phòng ngừa rủi ro lãi suất. Do đó khi lãi suất thay đổi, Ngân hàng không thể điều chỉnh kịp thời cơ cấu tài sản nhạy lãi và nguồn vốn nhạy lãi của Ngân hàng để phòng tránh rủi ro lãi suất.
Thứ ba, Ngân hàng chưa có sự cân xứng về kỳ hạn nguồn vốn và tài sản, các khoản cho vay trung và dài hạn còn khá nhiều (khoảng 30%). Khi lãi suất thị trường tăng, Ngân hàng có sự tăng lên về chi phí nhưng thu nhập của các khoản vay trung và dài hạn không tăng.
Thứ tư, công tác huy động vốn của Ngân hàng mặc dù có sự tiến bộ và hoàn thiện qua các năm nhưng chưa đủ đáp ứng hết nhu cầu hoạt động tín
49
dụng, còn lệ thuộc một phần vào vốn điều chuyển. Khi lãi suất tăng lên, chi phí cho nguồn vốn huy động cũng tăng rất đáng kể.