L ỜI CAM ĐOAN
3.3. Phương pháp nghiên cứu
Vì bài nghiên cứu này được thực hiện dựa trên chuỗi dữ liệu thời gian, mà một đặc trưng của chuỗi thời gian là tính xu hướng. Và chính tính xu
hướng này có thể làm cho kết quả hồi quy là giả mạo. Những chuỗi thời gian
có tính xu hướng còn gọi là chuỗi không dừng thường cho ra kết quả là những hồi quy giả tạo. Do đó, trước hết cần kiểm định tính dừng của dữ liệu. Để
kiểm định tính dừng thông thường người ta thường sử dụng các thống kê Dickey - Fuller (DF), tuy nhiên do có hiện tượng tự tương quan chuỗi giữa các phần dư nên người ta thường sử dụng kiểm định Dickey - Fuller mở rộng
ADF để kiểm định tính dừng. Đồng thời việc lựa chọn độ trễ trong kiểm định
ADF được dựa trên tiêu chí Akaike (AIC).
Việc hồi quy các chuỗi không dừng sẽ cho ra kết quả hồi quy giả tạo. Theo Engle và Granger (1987) cho rằng việc kết hợp các chuỗi thời gian không dừng cho ra một chuỗi dừng, và phương pháp này được gọi là đồng liên kết. Nên bước tiếp theo trong nghiên cứu tác giả sẽ kiểm định tính đồng liên kết trong mô hình bằng kiểm định Johansen.
38
Cuối cùng để đánh giá tác động trong dài hạn cũng như ngắn hạn của những biến đổi trong tỷ giá hối đoái đến cầu xuất khẩu thủy sản tác giả sử
39
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Trong bài nghiên cứu này tác giả muốn đi tìm ra mối quan hệ giữa sự
biến động tỷ giá hối đoái đến lượng cầu xuất khẩu thủy sản ở Việt Nam. Và
đánh giá mối quan hệ này trong cả ngắn hạn và dài hạn. Trình tự thực hiện các kiểm định về mối quan hệ này sẽđược trình bày dưới đây: