Các nghiên c u trên th gi i v nh ng nhân t nh h ng đ n l i nhu n c a ngân hàng đ u s d ng mô hình h i quy tuy n tính v i d li u b ng. Trong đ tài này, tác gi áp d ng mô hình đã đ c s d ng ph bi n t i các qu c gia trên th gi i đ ki m đ nh cho tr ng h p các NHTMCP Vi t Nam. D li u nghiên c u bao g m 244 quan sát đ c thu th p t 40 NHTMCP. Mô hình h i quy đ c trình bày nh sau:
ROAit = 1+ 2(logTA)it+ 3(TL/TA)it+ 4(TE/TA)it + 5(LLP/TL)it +
6(NII/TA)it+ 7(CIR)it+ 8(GR)t+ 9(INF)t + eit Trong đó:
ROAit : kh n ng sinh l i trên tài s n c a ngân hàng i trong n m t (logTA)it : quy mô tài s n c a ngân hàng i trong n m t
(TL/TA)it : d n trên tài s n c a ngân hàng i trong n m t (TE/TA)it : quy mô v n ch s h u c a ngân hàng i trong n m t (LLP/TL)it :r i ro tín d ng c a ngân hàng i trong n m t
(NII/TA)it : m c đ đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng i trong n m t
(CIR)it : chi phí ho t đ ng trên thu nh p c a ngân hàng i trong n m t (GR)t : t c đ t ng tr ng GDP c a Vi t Nam trong n m t
(INF)t : t l l m phát t i Vi t Nam trong n m t
tài s d ng 3 cách c l ng mô hình h i quy bao g m: mô hình Pooled Ordinary Least Square(Pooled OLS), mô hình nh ng tác đ ng c đnh (Fixed Effects – FE) và mô hình nh ng tác đ ng ng u nhiên (Random Effects – RE). Trong mô hình Pooled OLS, tác gi th c hi n ki m đ nh hi n t ng ph ng sai thay đ i. N u trong tr ng h p có ph ng sai thay đ i, mô hình s đ c kh c ph c b ng cách hi u ch nh các k t qu ki m đ nh t. Sau khi có đ c c l ng c a c 3 mô hình, ki m đ nh Hausman đ c s d ng đ l a ch n gi a mô hình FE và RE, ki m đnh Breusch – Pagan Lagrange Multiplier đ c s d ng đ l a ch n gi a mô hình RE và Pooled OLS.