đo lường rủi ro

Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf

Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:53
... lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t+∆ : lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t ∆ : lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆ Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận ... công trình …………………………………………………………….21 2.3.2 Đo lường lợi nhuận và rủi ro thông qua ước tính khả năng đúng tối đa ……… 21 2.3.2.1 Các thuật ngữ sử dụng trong bài …………………………………………… 21 2.3.2.2 Công ... đấy Trước đấy đã có nhiều bài viết nghiên cứu về đo lường rủi ro và tỉ suất sinh lợi vốn mạo hiểm và các tác giả đã thừa nhận tầm quan trọng và khó khăn trong việc ước tính lợi nhuận cho khoản đầu...
  • 53
  • 2K
  • 4
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf

Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf
Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:55
... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa, ... hợp để dự đo n độ biến động trong tương lai. Bài nghiên cứu so sánh giữa phương pháp đo lường rủi ro thị trường dựa vào các cận biên và các mô hình gốc ARCH. Xét phương pháp đo lường rủi ro thị ... tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa ra một số mô hình để đo lường...
  • 67
  • 886
  • 12
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z

ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
Ngày tải lên : 27/10/2012, 10:19
... sản đều gặp rủi ro trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc ... nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản • Nếu 1.23 < Z’ < 2.9 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản • Nếu Z’ <1.23 Doanh nghiệp nằm trong vùng ... nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản • Nếu 1.2 < Z’’ < 2.6 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản • Nếu Z’’ <1.1 Doanh nghiệp nằm trong vùng...
  • 7
  • 5.4K
  • 77
  1. Tài Chính - Ngân Hàng
  2. Ngân hàng - Tín dụng
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:35
... một đường thẳng và có cùng một cách đo lường giá trò của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trò hiệp phương sai [ ] [ ... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thò Ngọc Trang PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN...
  • 51
  • 1.2K
  • 5
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:35
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tố rủi ro, và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây (CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... kiếm các danh mục đầu tư trong đo n thẳng từ N trở lên phía trên nếu thò trường có tồn tại tài sản phi rủi ro. 1.4. Tính toán độ nhạy cảm (rủi ro) của từng chứng khoán trong mối quan hệ với những...
  • 51
  • 1.3K
  • 6
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên : 07/11/2012, 11:49
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL ... hạn. 1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng hạn như các danh mục nằm trên đường...
  • 188
  • 1.3K
  • 12
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam

Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam
Ngày tải lên : 14/11/2012, 15:35
... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa, ... từng 20 1.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường 1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro 1.3.1.1 Cách tính Trong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đo lường rủi ro của nhà đầu ... tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa ra một số mô hình để đo lường...
  • 67
  • 820
  • 4
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp

Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp
Ngày tải lên : 24/01/2013, 11:57
... chỉ nắm rõ mức độ chấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận trong quá trình theo đuổi việc tạo ra giá trị) mà còn khả năng chịu đựng rủi ro (mức độ dao động mà doanh nghiệp ... lý rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động trong công ty? Cơ cấu trách nhiệm đó có hỗ trợ tích hợp thông tin kinh doanh xung quanh các cơ hội có tiềm ẩn rủi ro hay không? • Hiện nay công ty đo lường ... và thiết kế theo định hướng rủi ro, chúng tôi thường đáp ứng vượt xa mọi tiêu ch yêu cầu của chính phủ, vì đó là cách hợp lý để quản lý rủi ro. Chúng tôi biết rủi ro gắn liền với độ dày của ống...
  • 6
  • 689
  • 0
  1. Giáo Dục - Đào Tạo
  2. Cao đẳng - Đại học
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên : 27/03/2013, 09:19
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL ... hạn. 1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng hạn như các danh mục nằm trên đường...
  • 188
  • 798
  • 2
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro

Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro
Ngày tải lên : 23/10/2013, 17:15
... quản trị quan tâm là xem xét rủi ro không có lợi nhuận của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa mức độ hoạt động và sản lương hòa vốn. Để đo lường rủi ro của doanh nghiệp, người ... chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro của doanh nghiệp Ngày nay, kế toán quản trị đã trở thành một nội dung quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp, trong đó phân tích mối ... trường hợp tùy theo dự đo n khối lượng tiêu thụ, sản xuất của thị trường. Tóm lại, mô hình phản ảnh quan hệ CVP có mối quan hệ khá chặt chẽ với các chỉ tiêu đo lường rủi ro kinh doanh của doanh...
  • 5
  • 364
  • 0
  1. Tài Chính - Ngân Hàng
  2. Tài chính doanh nghiệp
Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:01
  • 26
  • 2.1K
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE

Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03
  • 13
  • 906
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03
  • 26
  • 1.2K
  • 2
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03
  • 26
  • 527
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03
  • 26
  • 654
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam

Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam

Ngày tải lên : 22/12/2013, 16:37
  • 58
  • 1.2K
  • 7
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
Ngày tải lên : 10/02/2014, 15:25
...  xut mt mô hình lý thuyết về độ đo rủi ro c g ri ro cht ch ng ri ro ca danh mc. 2.2 i ro cht ch Hong ca th trng ... gĐộ đo rủi ro ca danh mc. Danh mc vi mc thua l X c ri ro  (X). Trong qun tr xem  (X) nh khon d n th chp,  i ro  (X) ... thuyt cc tr trong o lng ri ro t ch. 1. Ri ro t ch 2. M h o lng ri ro 3. Tham s ho bin li nhun v bin thua l 4. Mt s phng ph t c  ri ro 5. Phng...
  • 19
  • 733
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học

Xem thêm