đo lường rủi ro danh mục đầu tư
Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:57
... dạng hoá danh mục đầu
tư.
2.2. Rủi ro của danh mục đầu tư
- Mỗi tài sản tài chính đều tiềm ẩn hai loại rủi ro: rủi ro hệ thống và rủi ro
phi hệ thống.
- Rủi ro hệ thống là loại rủi ro tác động ... các tài sản và tập hợp chúng gọi là danh mục đầu tư.
- Hệ số bêta của một danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động của
một danh mục đầu tư so với danh mục thị trường. Nó được xác đinh dựa ... hiệu
quả.
14
trường vốn. Trong đó
k
w
là tỉ trọng nhà đầu tư k đầu tư cho danh mục tiếp tuyến
T, (1-
k
w
) là tỉ trọng đầu tư cho danh mục phi rủi ro F.
Danh mục T có tỉ trọng
1 2
( ,...
- 54
- 1.2K
- 2
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... nhà đầu tư thiên thần . Một vòng tài trợ thường cần thiết cho một công
ty để bắt đầu hoặc mở rộng sản xuất .
1.2.3 Danh mục đầu tư vốn mạo hiểm – Chỉ số đầu tư vốn mạo hiểm
Danh mục đầu tư vốn ... nhà đầu tư khác so sánh lợi nhuận và
rủi ro giữa các doanh nghiệp , lập nên một danh mục đầu tư riêng của mình để từ đó đưa
ra quyết định nên đầu tư vào doanh nghiệp nào trong những giai đo n ... danh mục đầu tư, mức độ dự kiến hoặc mức lợi
nhuận trung bình số học và độ lệch chuẩn tư ng ứng là số liệu thống kê quan
trọng. Nếu ta tạo thành một danh mục đầu tư gồm phần nhỏ w trong một đầu...
- 53
- 2K
- 4
lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:19
... và rủi ro
z
Đo lường rủi ro
z
Thái độ đối với rủi ro
z
Danh mục đầu tư
z
Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư
z
Đa dạng hoá danh mục đầu tư
z
Phân loại rủi ro
9
Rủi ro của danh mục đầu tư ... danh mục đầu tư?
z
Các loại danh mục đầu tư cần chú ý:
z
Danh mục đầu tư thị trường
z
Danh mục đầu tư bao gồm một tài sản rủi ro và
một tài sản phi rủi ro
Lợi nhuận của danh mục đầu tư
z
Lợi nhuận ... của danh mục đầu tư:
Rp = 2/3(14,68%) + 1/3(12%) = 13,79%
∑
=
=
m
j
jjp
REWRE
1
)()(
Rủi ro của danh mục đầu tư (1)
z
Rủi ro của danh mục đầu tư – đo lường bởi phương
sai và độ lệch chuẩn của danh...
- 20
- 1.8K
- 4
Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lãi suất dự tính
Ngày tải lên :
26/03/2013, 10:47
... dự đo n của nhà đầu t. Tuy nhiên, trong đầu t
chứng khoán ngòi ta thờng phân rủi ro thành rủi ro có hệ thống và rủi ro không
có hệ thống. Rủi ro có hệ thống hay rủi ro thị trờng là loại rủi ro ... qua tổng thứ hai trong (5.5) và xác định danh
39
Chuyên đề tốt nghiệp
rủi ro này cho tổng rủi ro danh mục
2
p
ta có tỷ lệ rủi ro thuộc tài sản i đối với
rủi ro của danh mục là x
i
ì
i
2
/
p
Tỷ ... n
4.2.Xác định rủi ro dự kiến
Xác định rủi ro dự kiến chính là việc tính toán phơng sai của mức sinh lời
dự kiến.
* Xác định rủi ro dự kiến của một danh mục đầu t
Rủi ro của danh mục đầu t đợc tính...
- 57
- 695
- 0
ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ, GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM
Ngày tải lên :
13/04/2013, 19:15
... suất lợi nhuận và rủi ro của danh mục một
chứng khoán ở các giai đo n 62
Phụ lục 3: Bảng các kết quả kiểm định 65
Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại ...
của danh mục 8 chứng khoán
Biểu đồ 4.6: Sự phân bố của độ lệch chuẩn và tỉ suất lợi nhuận
của danh mục 16 chứng khoán
Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư ... thể
được viết lại cho danh mục như sau:
pPPMP
R Re
α β
=+ +
(2)
Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
ix
DANH MỤC HÌNH
Trang
Biểu...
- 78
- 1.9K
- 9
Rủi ro và đánh giá rủi ro dự án đầu tư xin vay vôn tại Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội
Ngày tải lên :
27/11/2012, 15:31
... nhận thấy các
rủi ro phát sinh như:
Rủi ro về cơ chế chính sách
- Rủi ro xây dựng, hoàn tất
- Rủi ro thị trường, thu nhập, thanh toán
- Rủi ro về cung cấp các yếu tố đầu vào
- Rủi ro kỹ thuật ... phòng.)
Phong tỏa rủi ro: là việc đề ra các biện pháp nhằm khống chế rủi ro hay rủi ro
xảy ra nhưng thiệt hại ít.
Chuyển giao rủi ro( phân tán rủi ro) : là việc chuyển giao rủi ro cho người
khác ... chia rủi ro ra theo 3 chủ thể liên quan trực tiếp, bao gồm:
- Rủi ro từ phía khách hang (chủ đầu tư)
- Rủi ro đối với dự án
- Rủi ro do chủ quan về phía ngân hàng.
Từ việc xác định các loại rủi ro...
- 93
- 472
- 3
Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Trung Yên
Ngày tải lên :
30/11/2012, 08:16
... sinh những rủi ro khác nhau. Tùy theo tình hình thực tế, cán bộ thẩm định
đánh giá các rủi ro khác nhau theo những dự án khác nhau
Thông thường, rủi ro đối với dự án đầu tư bao gồm:
Rủi ro về tiến ... Trong đó :
Nguyễn Thị Mai Anh-CQ480101 Khoa Đầu tư
32
Chuyên đề tốt nghiệp
1.2.1.3.1 Quản lý rủi ro trước khi cho vay dự án đầu tư
a Đánh giá năng lực khách hàng vay vốn đầu tư
Phân tích tư ... quản lý rủi ro dự án đầu tư tài NHNo&PTNT
Chi nhánh Trung Yên.
1.3.2.1 Những kết quả đạt được
Trong thời gian qua do đánh giá đúng đắn vị trí của công tác đánh giá rủi ro dự
án đầu tư nên...
- 79
- 1.1K
- 4
Tài liệu Làm thế nào để tạo ra một danh mục đầu tư ở độ tuổi 20 pdf
Ngày tải lên :
26/02/2014, 07:20
... lựa chọn đầu tư rủi ro cao hơn.
Đa dạng hóa. Mua nhiều đầu tư khác, ví dụ, nếu bạn đang đầu tư vào các quỹ
tư ng hỗ, bạn có thể đặt 30% số tiền của bạn trong các quỹ tăng trư
ởng 30% trong
quỹ ... thế nào để tạo ra một danh
mục đầu tư ở độ tuổi 20
Đầu tư vào một Tài khoản hưu trí cá nhân hoặc kế hoạch nếu bạn hội đủ điều kiện.
Bỏ tiền vào đầu tư, ví dụ, quỹ tư ng hỗ, mua một loạt ... tra tài khoản tiết kiệm.
Mua những gì bạn biết. Nếu bạn vượt quá quỹ tư ng hỗ và quyết định mua cổ
phiếu cá nhân, đầu tư vào các công ty địa phương mà bạn biết điều gì về nó.
...
- 3
- 457
- 1