mô hình arima dự báo lạm phát

Ngày tải lên: 26/04/2014, 12:35

... chọn là Mô hình 1. 2.4. Dự báo bằng mô hình ARIMA Mô hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1) 12 tt uLLYLL )1)(1()1)(1( 12 11 12 Θ−−=−− θ (2.8) Tuy nhiên, để sử dụng một mô hình được nhận dạng cho dự báo, cần ... và dự báo lạm phát. Mục đích của bài viết này nhằm ứng dụng mô hình ARIMA với phương pháp Box-Jenkins để dự báo lạm phát ở Việt Nam. George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu mô hình ... Box-Jenkins với bốn bước lặp: nhận dạng mô hình thử nghiệm; ước lượng; kiểm định bằng chẩn đoán; và dự báo. 2. Dự báo lạm phát của Việt Nam 2.1. Nhận dạng mô hình Trong thực tế, chúng ta phải đối...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19

Ngày tải lên: 14/07/2014, 00:20

... ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH 51 TỚI LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO 51 TỚI LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO 51 3.1 Mô hình hồi quy 52 3.1 Mô hình hồi quy 52 3.2 Mô hình ARIMA 59 3.2 Mô hình ARIMA 59 Trong phần này chúng ta ... 51 TỚI LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO 51 3.1 Mô hình hồi quy 52 3.2 Mô hình ARIMA 59 Trong phần này chúng ta sẽ dùng một phương pháp thông dụng dùng trong dự báo chuỗi thời gian: Mô hình ARIMA. Mô hình này ... các khả năng bùng nổ những nhân tố tiềm ẩn của lạm phát. 1.5 Tác động của lạm phát 1.5. 1Lạm phát dự kiến Trong trường hợp lạm phát có thể được dự kiến trước thì các thực thể tham gia vào nền...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

Ngày tải lên: 12/09/2013, 16:20

... 09205301 Kinh tế lượng và dự báo GVHD: Đinh Kiệm B3: Ta lần lượt đặt tên biến dự báo cho biến phụ thuộc (SALEPRIC) là Salepricf, cho biến sai số dự báo (sai số dự báo SE(Y o )) là Se_1dubao, ... California). Đây là một mô hình tương đối bền vững và hợp lý. Ta có thể dựa vào kết quả khảo sát và dự báo để đưa vào dự án thực tế. Nguyễn Thị Kim Yến 30 Mssv: 09205301 Kinh tế lượng và dự báo GVHD: Đinh ... hưởng không tốt cho mô hình. c) Kiểm định White Nguyễn Thị Kim Yến 22 Mssv: 09205301 Kinh tế lượng và dự báo GVHD: Đinh Kiệm Dự báo giá trị trung bình Đồ thị biểu diễn khoảng dự báo giá trị trung...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:34

... một mô hình tương đối bền vững và hợp lý. Ta có thể dựa vào kết quả khảo sát và dự báo để đưa vào dự án thực tế. Nguyễn Thị Kim Yến 30 Mssv: 09205301 Kinh tế lượng và dự báo GVHD: Đinh Kiệm Dựa ... thiết liên quan, thiết lập mô hình, ước lượng tham số của mô hình, phân tích kết quả mô hình xem có phù hợp hay không và đi tới quyết định có sử dụng nó vào trong dự báo. Nguyễn Thị Kim Yến 5 ... biến độc lập nêu trên c/ Từ mô hinh câu a phần II hãy kiểm định White và BG cho mô hình này d/ Hãy dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của giá bán nhà theo mô hình sau: SALEPRIC = C1...

Ngày tải lên: 23/04/2013, 15:47

Ngày tải lên: 26/11/2013, 12:44

... trường trên giá trị sổ sách (Book Value) hình thành nên một mô hình đa biến để dự báo tỷ suất sinh lọi chính xác hơn. Mô hình nào dự báo tỷ suất sinh lợi và rủi ro trên thị trường ... lãi suất không rủi ro. Liệu mô hình này có áp dụng được trên TTCK Việt Nam hay không? CAPM là mô hình được xem là hiệu quả cho tất cả TTCK ngay cả Việt Nam, mô hình này đã thành công và tồn ... (phần bù rủi ro thị trường). Mô hình này có thật sự đúng không? Mô hình CAPM đúng khi ta tuân theo một số giả định sau:  Các nhà đầu tư khi đưa ra quyết định của đều dựa trên việc phân tích 2...

Ngày tải lên: 21/01/2014, 21:20

Ngày tải lên: 25/03/2014, 10:20

... nay có nhiều mô hình tính thủy lực nổi tiếng mô phỏng dòng chảy trên sông như: Mô hình WMS của Đại học Young Mô hình HEC-RAS của quân đội Mỹ Mô hình Mike của Đan Mạch Mô hình Telemac ... so sánh các mô hình toán, chúng tôi chọn mô hình WMS để tính toán vì: WMS có khả năng mô phỏng lũ mạnh, tích hợp nhiều mô hình miễn phí như HEC-RAS, HEC-HMS, TR-20… trong đó mô hình HEC-RAS ... miễn phí. Hình 1. Giao diện của mô hình WMS 8.3 khi mô phỏng một trận lũ 3.2. Cơ sở lý thuyết WMS và HEC- RAS là mô hình 1D, mô phỏng sự vận chuyển nước và diễn biến dòng chảy dựa trên hệ...

Ngày tải lên: 29/03/2014, 01:20

Ngày tải lên: 19/04/2014, 01:40

Ngày tải lên: 08/07/2014, 12:21

... sách sẽ làm cho sai số dự báo tăng cao hơn. Do đó kết quả của mô hình vẫn chỉ mang tính chất tham khảo nhiều hơn. Tuy nhiên có thể nói mô hình ARIMA là một mô hình tốt để dự báo trong ngắn hạn. ... bảng 1 ta thấy mô hình ARIMA( 0,1,1) là mô hình phù hợp với R nhất. Mô hình số quan sát 2 (4) AIC Arima( 0,1,1) 476 0.129571 -4.976207 Arima( 1,1,1) 476 0.104665 -4.966832 Arima( 1,1,0) 476 ... sử dụng mô hình ARIMA và phương pháp Box-jenkins để dự báo chỉ số VnIndex trong ngắn hạn căn cứ vào chuỗi dữ liệu quá khứ. George Box và Gwilym Jenkins (1976) đã nghiên cứu mô hình ARIMA (Autoregressive...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 13:06

... mô hình và nhận thấy mô hình ARIMA( 2,1,3) dường như là phù hợp nhất. Bước 4: Dự báo Một trong số các lý do về tính phổ biến của phương pháp lập mô hình ARIMA là thành công của nó trong dự báo. ... thể nói phần dư của mô hình là nhiễu trắng và mô hình phù hợp. Nếu mô hình không phù hợp ta quay lại bước 1. Tuy nhiên, một chuỗi dữ liệu có thể phù hợp với nhiều mô hình ARIMA khác nhau, do ... tra cụ thể. Để dự báo trong Eviews trước tiên ta mở rộng dữ liệu: Procs/ Change Worfile range. Tại cửa số Forecast của hàm cần dự báo, ta chọn khoảng dự báo, trong ví dụ này ta dự báo từ giá trị...

Ngày tải lên: 25/07/2013, 10:57

Ngày tải lên: 07/08/2013, 19:25

... dụng cùng mô hình ARIMA để dự báo o Nếumẫudự liệu thay đổicầnphải ướclượng lại mô hình hoặcxâydựng mộtmôhìnhmới 10 Phùng Thanh Bình CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA z Bước1: Xácđịnh mô hình Giả sử mô ... Box-Jenkins 3. Mô hình tự hồi quy 4. Mô hình bình quân di động 5. Mô hình bình quân di động tự hồiquy 6. Chiếnlượcxâydựng mô hình ARIMA MÔ HÌNH ARIMA 11 Phùng Thanh Bình CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA z ... phảixácđịnh mô hình mới ∑ = − += m 1k 2 k m kn (e)r 2)n(n Q Phùng Thanh Bình CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA z Bước 4: Dự báo o Sau khi có một mô hình phù hợpcóthể thựchiện dự báo cho mộthoặcmộtsố...

Ngày tải lên: 14/03/2014, 21:23