mô hình arima autoregressive integrated moving average

... nhanh sau độ trễ: p=1 Có thể sử dụng mô hình ARIMA (1,1,1) Ước lượng kiểm định với mô hình ARIMA Hình Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Như vậy, sai số mô hình ARIMA( 1,1,1) chuỗi dừng có phân phối ... giá gạo Dữ liệu Hình Xem chuỗi Rice có dừng không? Hình Hình 3 Hình Hình Hình Như chuỗi RICEt chưa dừng Ta lấy sai phân bậc chuỗi Thử xem đồ thị Correlogram chuỗi sai phân bậc Hình Hình Như sau ... nhiễu trắng Thực dự báo Tại cửa sổ Equation phương trình, bấm nút forecast Hình 14 Hình 15 10 Hình 16 11 Hình 17 12 Hình 18 13 ...

Ngày tải lên: 08/08/2014, 04:21

... tương quan Ước lượng tham số mô hình ARIMA Định dạng mô hình ARIMA lợi suất vàng lược đồ tương quan Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 q=1 ta ước lượng mô hình ARIMA( 2,0,1) sau: Từ kết ước ... Vậy mô hình ARIMA( 0,0,1) ước lượng tồn 13  Xác định p Tạo biến e2 bình phương phần dư thu mô hình ARIMA( 0,0,1) ước lượng trên, sử dụng lược đồ tương quan với chuỗi để xác định hệ số p mô hình ... (t-1) Rt = µ t + ut Rt mô tả trình ARMA(p,q) Rt = φ o + µ t = φ o+ p q i =1 j =1 ∑ φ i Rt-i + ut + ∑ θ o ut-j p q i =1 j =1 ∑ φ i Rt-i - ∑ θ o ut-j Mô hình ARIMA Mô hình ARIMA( p,d,q) đó: p bậc...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 13:37

... Criterion), mô hình phù hợp lựa chọn Mô hình 2.4 Dự báo mô hình ARIMA Mô hình ARIMA (0,1,1)(0,1,1)12 (1 − L)(1 − L12 )Yt = (1 − θ1 L)(1 − Θ1 L12 )u t (2.8) Tuy nhiên, để sử dụng mô hình nhận dạng ... sau:  Mô hình ARIMA( 0,1,1)(0,1,1)12 (Mô hình 1) (1 - L)(1 - L12)Yt = (1 - θ1L)(1 - Θ1L12)ut Sai phân bậc tính mùa Sai phân bậc có tính mùa MA(1) tính mùa MA(1) có tính mùa  Mô hình ARIMA (1,1,0)(1,1,0)12 ... chương trình máy tính tinh chỉnh ước lượng lặp lặp lại3 Bảng 2.1 Kết tham số mô hình ước lượng4 Mô hình Mô hình Mô hình DS12.inf Coef z DS12.inf Coef z DS12.inf Coef z inf inf inf _cons 0.001...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19

... thị hình 3, k=1 SAC PAC đạt cực đại 0.261 sau giảm mạnh xuống Do p q nhận giá trị Các mô hình ARIMA có ARIMA (0,1,1), ARIMA( 1,1,1), ARIMA( 1,1,0) Trước tiên ta dùng kiểm định LB để chọn mô hình ... từ eview cho bảng ta thấy mô hình ARIMA( 0,1,1) mô hình phù hợp với R Mô hình số quan sát Arima( 0,1,1) 476 0.129571 -4.976207 Arima( 1,1,1) 476 0.104665 -4.966832 Arima( 1,1,0) 476 0.061240 -4.964157 ... tham số mô hình Các hệ số mô hình ARIMA xác định phương pháp ước lượng thích hợp cực đại Sau kiểm định thống kê t Ước lượng sai số bình phương trung bình phần dư: S2 2.2.4 Kiểm định mô hình Sau...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 13:06

... 0918.775.368 Ước lượng tham số mô hình ARIMA Định dạng mô hình ARIMA lợi suất vàng lược đồ tương quan Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 q=1 ta ước lượng mô hình ARIMA( 2,0,1) sau: Website: http://www.docs.vn ... chuỗi quan sát chuỗi liên kết bậc (I(1)) ta có mô hình ARIMA( p,1,q) biểu diễn sau: p Δ Yt = φ0+ ∑ φi х Δ Yt-i + i =1 q ∑ θq х ut-q j =0 Mô hình ARCH Mô hình ARCH có dạng: Rt = t +t µ u ut = t ε σ ... kì (t-1) Rt = µ t + ut Rt mô tả trình ARMA(p,q) Rt = φo + µ t = φo + p q i= j= θ φ ∑ i Rt-i + ut + ∑ o ut-j p φ ∑ i Rt-i i= q θ ∑ o ut-j j= 1 Mô hình ARIMA Mô hình ARIMA( p,d,q) đó: p bậc tự hồi...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 08:07

... 0.01 = 2.5801 Vậy chuỗi phần d resid chuỗi dừng phần d mô hình ARIMA( 4,0,3) nhiễu trắng .Mô hình ARIMA( 4,0,3) mô hình tốt Ta có mô hình ARIMA( 4,0,3) cho chuỗi lợi suất tỷ giá nh sau: Rt = + *Rt-4 ... Kiểm định T có Pvalue =0.8684 >0.05 Hệ số =0 cách có ý nghĩa Mô hình ARCH(3) mô hình tốt 2.2 .Mô hình GARCH a .Mô hình GARCH(r,m) Mô hình đợc sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro lợi suất tỷ giá hối ... =0 cách có ý nghĩa không tồn ARCH cho mô hình GARCH(3,1) Qua kiểm định ta thấy mô hình GARCH(3,1) thỏa mãn giả thiết mô hình Vậy mô hình GARCH(3,1) mô hình tốt Rt =0 + 0.282577* Rt-4 + 0.249371*...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:05

... tương quan phần để nhận dạng mô hình dự định Chọn lựa mô hình Ước lượng giá trị cho tham số mô hình Kh Kiểm tra độ xác mô hình Sử dụng mô hình để dự báo Hình Sơ đồ mô mô hình Box-Jenkins [3]     ... cứu mô hình ARIMA để thực phân tích liệu chứng khoán hướng tới việc dự báo chứng khoán Mô hình ARIMA (AutoRegressive Integrate Moving Average) Box-Jenkins đề nghị năm 1976 [6, 11, 13], dựa mô hình ... di động điều kiện dừng phải thỏa mãn mô hình hỗn hợp ARMA Mô hình ARIMA( p,d,q) : Do mô hình Box-Jenkins mô tả chuỗi dừng chuỗi sai phân hóa, nên mô hình ARIMA( p,d,q) thể chuỗi liệu không dừng,...

Ngày tải lên: 26/04/2013, 15:43

... quan phần để nhận dạng mô hình dự định Chọn lựa mô hình Ước lượng giá trị cho tham số mô hình K Hình Sơ đồ mô mô hình Box-Jenkins [3] 2.1.7 Các bước phát triển mô hình ARIMA Theo [3, 6], phương ... cứu mô hình ARIMA để thực phân tích liệu chứng khoán hướng tới việc dự báo chứng khoán Mô hình ARIMA (AutoRegressive Integrate Moving Average) Box-Jenkins đề nghị năm 1976 [6, 11, 13], dựa mô hình ... di động điều kiện dừng phải thỏa mãn mô hình hỗn hợp ARMA Mô hình ARIMA( p,d,q) : Do mô hình Box-Jenkins mô tả chuỗi dừng chuỗi sai phân hóa, nên mô hình ARIMA( p,d,q) thể chuỗi liệu không dừng,...

Ngày tải lên: 26/04/2013, 15:43

... phần dư mô hình nhiễu trắng mô hình phù hợp Nếu mô hình không phù hợp ta quay lại bước Tuy nhiên, chuỗi liệu phù hợp với nhiều mô hình ARIMA khác nhau, cần thử nhiều mô hình để chọn mô hình phù ... chuẩn DF áp dụng cho mô hình sau: (1) (2) (3) Với giả thiết H0: γ=0 (chuỗi dừng) Nếu Ut tự tương quan, ta cải biên mô hình (3) thành mô hình: (4) Tiêu chuẩn DF áp dụng cho mô hình (4) gọi tiêu chuẩn ... định mô hình cụ thể nào, mà việc xác định mô hình dựa phân tích liệu cụ thể trường hợp chút nghệ thuật người sử dụng Chính thế, ARIMA gọi mô hình lý thuyết không dựa lý thuyết kinh tế Và đó, ARIMA...

Ngày tải lên: 25/07/2013, 10:57

... ro toán, rủi ro tỷ giá hối đoái Mô hình định giá tài sản vốn: Mô hình định giá tài sản vốn(CAPM) học thuyết kinh tế mô tả mối quan hệ rủi rovà lợi suất ớc tính Mô hình định giá cho chứng khoán ... dừng cần thiết Tuy nhiên trớc đua kiểm định tính dừng chuỗi thời gian , ta tìm hiểu mô hình ARIMA 3 .Mô hình ARIMA 3.1 Qúa trình tự hồi qui AR Y ,Y ,Y t , chuỗi thời gian biểu diễn Y t : Y t = ... trắng kiểm định DF ta thấy > nh mô hình ARIMA chuỗi BBC là :ARIMA( 1,1,0) D(BBC)=18.58731954+[AR(1)=0.25427812] 4.3 Dự báo Với kết nhận đợc từ việc ớc lợng mô hình D(SAM) = -25.74327403 + [AR(1)=0.3097769335,AR(2)=-...

Ngày tải lên: 07/08/2013, 19:25

... ACF, PACF chuỗi thời gian, mô theo mô hình ARIMA, sử dụng hàm arima arima0 để ước lượng chuỗi thời gian chiều sau kiểm tra tính phù hợp mô hình mô hình phù hợp dùng mô hình để dự báo giá trị chuỗi ... arima0 cho mô hình ARMA cho mô hình lấy sai phân với giá trị bị thiếu, mô hình sau nhiều lần lấy sai phân giá trị thiếu xác Nó chậm so với arima0 , mô hình lấy sai phân có tính mùa 50 Ví dụ > arima( lh, ... Hơn nữa, include.mean=TRUE (mặc định cho mô hình ARMA) Công thức áp dụng cho X − m không X Đối với mô hình ARIMA có lấy sai phân, chuỗi lấy sai phân có mô hình ARMA với trung bình Nếu xreg khai...

Ngày tải lên: 19/12/2013, 10:40

... 6.280.688 c lng cỏc tham s ca mụ hỡnh ARIMA nh dng mụ hỡnh ARIMA i vi li sut vng bng lc tng quan T lc tng quan ta thy p=1, p=2 v q=1 ú ta c lng mụ hỡnh ARIMA( 2,0,1) nh sau: CH số 11 - B1 - ĐH ... t = o+ p q i =1 j =1 i Rt-i + ut + o ut-j p q i =1 j =1 i Rt-i - o ut-j Mụ hỡnh ARIMA Mụ hỡnh ARIMA( p,d,q) ú: p l bc t hi quy, d l s ln ly sai phõn chui Yt c mt chui dng, q l bc trung ... hỡnh ARIMA( 0,0,1) ó c lng trờn tn ti 13 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 Xỏc nh p To bin e2 l bỡnh phng ca phn d thu c mụ hỡnh ARIMA( 0,0,1)...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 14:32

... khứ Nếu d = 0, mô hình ARIMA thành mô hình ARMA 10 Phùng Thanh Bình CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA Bước 1: Xác định mô hình o Phần 2: Khi có chuỗi dừng, cần phải xác định dạng mô hình sử dụng ... chuỗi dừng Phùng Thanh Bình CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ HÌNH ARIMA Bước 1: Xác định mô hình o Các mô hình cho chuỗi không dừng gọi mô hình ARIMA, ký hiệu ARIMA( p,d,q) • p = số độ trễ phần tự tương quan ... DỰNG MÔ HÌNH ARIMA Bước 2: Ước lượng mô hình o s2 dùng để: • Đánh giá mức độ phù hợp mô hình • So sánh mô hình khác • Tính toán giới hạn sai số dự báo Phùng Thanh Bình CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG MÔ HÌNH...

Ngày tải lên: 14/03/2014, 21:23

... hợp mô hình dựa tiêu chuẩn Schwarz (BIC) sai số chuẩn SEE nhỏ tốt Sau ước lượng thử mô hình ARIMA có bảng tổng hợp kết thống kê Bảng Bảng Kết thống kê số tiêu chuẩn mô hình ARIMA thử nghiệm Mô hình ... Ước lượng thông số mô hình ARIMA (p, d, q) Các tham số mô hình ARIMA ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ Bước 3: Kiểm tra chẩn đoán mô hình Sau xác định tham số trình ARIMA, điều cần phải ... mang giá trị: 1, 5, 12 Như ta có mô hình ARIMA (p,1,q) với tổ hợp p q tìm thấy: p  {1,5,9,12} q  {1,5,12} Bước 2: Ước lượng mô hình Để ước lượng hệ số mô hình ARIMA( p,1,q) nhận dạng trên, phần...

Ngày tải lên: 24/03/2014, 23:21

... phần dư mô hình nhiễu trắng mô hình phù hợp Nếu mô hình không phù hợp ta quay lại bước Tuy nhiên, chuỗi liệu phù hợp với nhiều mô hình ARIMA khác nhau, cần thử nhiều mô hình để chọn mô hình phù ... chọn mô hình thích hợp Với ví dụ chúng ta, thực kiểm tra, so sánh nhiều mô hình nhận thấy mô hình ARIMA( 4,1,10) dường phù hợp 17 Bước 4: Dự báo Một số lý tính phổ biến phương pháp lập mô hình ARIMA ... chuẩn DF áp dụng cho mô hình sau: (1) (2) (3) Với giả thiết H0: γ=0 (chuỗi dừng) Nếu Ut tự tương quan, ta cải biên mô hình (3) thành mô hình: (4) Tiêu chuẩn DF áp dụng cho mô hình (4) gọi tiêu chuẩn...

Ngày tải lên: 25/03/2014, 09:22

... nhanh sau độ trễ: p=1 Có thể sử dụng mô hình ARIMA (1,1,1) Ước lượng kiểm định với mô hình ARIMA Hình Hình 10 Hình 11 Hình 12 Hình 13 Như vậy, sai số mô hình ARIMA( 1,1,1) chuỗi dừng có phân phối ... giá gạo Dữ liệu Hình Xem chuỗi Rice có dừng không? Hình Hình 3 Hình Hình Hình Như chuỗi RICEt chưa dừng Ta lấy sai phân bậc chuỗi Thử xem đồ thị Correlogram chuỗi sai phân bậc Hình Hình Như sau ... nhiễu trắng Thực dự báo Tại cửa sổ Equation phương trình, bấm nút forecast Hình 14 Hình 15 10 Hình 16 11 Hình 17 12 Hình 18 13 ...

Ngày tải lên: 25/03/2014, 09:30

... chuỗi giá dầu giới: Nhìn vào bảng kết ta có mô hình ARIMA( p,1,q) Với: P=(1) Q=(1,2,5,6,7) -Ước lượng: Sau ước lượng kiểm tra nhiều mô hình thấy mô hình ARIMA( 0,1,7) phù hợp Bảng kết ước lượng: Viết ... chuỗi khả nghịch Để kiểm tra tính phù hợp mô hình ta kiểm tra xem phần dư mô hình có phải nhiễu trắng hay không? Trong Eviews, sau ước lượng xong mô hình ta thực : Vào View →Residual tests→ Correlogram-Q- ... P>0.05 nên phần dư mô hình nhiễu trắng, mô hình phù hợp Hoặc ta kiểm tra cách: Vào View →Residual tests→Serial correlation- LM test→OK Ta bảng sau : p>0.05 nên phần dư mô hình nhiễu trắng _Dự...

Ngày tải lên: 25/03/2014, 09:32

... Hình ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average) Tự Hồi Qui Kết Hợp Trung Bình Trượt  Ứng dụng dự báo giá cá sơng Tp HCM GIỚI THIỆU Hai loại mơ hình dự báo chính:  Mơ hình nhân  Mơ hình ...  Tính mùa vụ (Seasonality)  Ngun lý Box-Jenkin  Nhận dạng mơ hình ARIMA  Xác định thơng số mơ hình ARIMA  Kiểm định mơ hình ARIMA TÍNH DỪNG Một q trình ngẫu nhiên Yt xem dừng  Trung bình: ... tính mùa vụ 18 SỬ DỤNG MƠ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO GIÁ Sử dụng phần mềm EVIEW để khử tính mùa vụ tiến hành thử nghiệm cho nhiều mơ hình ARIMA Mơ hình tối ưu có dạng ARIMA( 2,1,2) với thời đoạn...

Ngày tải lên: 02/04/2014, 21:59

... 417.1055342 Hình 12: K t qu d báo b ng mô hình AR(2) 41 1.6 .Mô hình ARIMA( 1,1,1) Ư c lư ng mô hình ARIMA( 1,1,1) Hình 13:K t qu c lương b ng mô hình ARIMA( 1,1,1) àTa có sig c a mô hình> 0.05-> lo i mô hình ... 8:K t qu d báo b ng mô hình AR(1) 39 1.5 .Mô hình AR(2) 1.5.1.Ư c lư ng mô hình AR(2) Hình 9: K t qu c lư ng mô hình AR(2) 1.5.2.Ki m đ nh ph n dư Hình 10: Ki m đ nh ph n dư mô hình AR(2) 40 1.5.3.Các ... pháp mà cho hi u qu : -Mô hình ARIMA (autoregressive Intergrated Moving Average) -Mô hình ARCH (autoregressive Conditional Heteroskedasticiy) -Mô hình nhân qu k t h p ARIMA ARCH Và tài li u s...

Ngày tải lên: 12/04/2014, 23:28