hệ số đo lường rủi ro
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
Ngày tải lên :
27/10/2012, 10:19
... CADOVIMEX.
Từ kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi có một số đề xuất đối với các ngân hàng nhằm góp phần
nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời có ... sản đều gặp rủi ro
trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối
với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc ... của việc tăng doanh số. Nếu chi phí tăng quá cao, thì tử số
X1, X2, X3 sẽ giảm, khi đó việc tăng tử số X5 sẽ là vô nghĩa vì không đủ sức bù đắp cho sự giảm của các
chỉ số X1, X2, X3 và tất...
- 7
- 5.4K
- 77
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
07/11/2012, 11:49
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh xuất ... trường. Rủi ro hệ thống có ý nghĩa quan trọng vì nó không thể đa
dạng hóa được cho dù nhà đầu tư có nắm giữ một danh mục tối ưu.
Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro ... chứng khoán với rủi ro hệ thống được chu
ẩn hóa 13
CHƯƠNG 2:
Đồ thị 2.1: Chỉ số VN-Index giai đo n 1 31
Đồ thị 2.2: Chỉ số VN-Index giai đo n 2 32
Đồ thị 2.3: Chỉ số VN-Index giai đo n 3 33
Đồ...
- 188
- 1.3K
- 12
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:19
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh xuất ... chứng khoán với rủi ro hệ thống được chu
ẩn hóa 13
CHƯƠNG 2:
Đồ thị 2.1: Chỉ số VN-Index giai đo n 1 31
Đồ thị 2.2: Chỉ số VN-Index giai đo n 2 32
Đồ thị 2.3: Chỉ số VN-Index giai đo n 3 33
Đồ ... loại rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Từ đó, họ có thể tự thiết lập một
danh mục đầu tư tối ưu tương ứng với mức độ chịu đựng rủi ro của mình.
2. MC CH NGHIấN CU
ã Phõn tớch thc trng rủi ro trong...
- 188
- 798
- 2
Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro
Ngày tải lên :
23/10/2013, 17:15
... quản trị quan tâm là xem xét rủi ro không có lợi nhuận của doanh nghiệp
trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa mức độ hoạt động và sản lương hòa vốn.
Để đo lường rủi ro của doanh nghiệp, người ... độ lớn đòn
bẩy kinh doanh, độ phân tán, hệ số biến thiên… trong đó chỉ tiêu hệ số an toàn, xác suất không
có lãi được nhiều nhà quản trị quan tâm.
Hệ số an toàn được định nghĩa là tỷ lệ giữa ... kho
cũng như hệ số an toàn và xác suất để lợi nhuận nhỏ hơn không sẽ thay đổi đáng kể. Trong các
trường hợp trên phương pháp sử dụng hệ số an toàn sẽ có hạn chế khi nghiên cứu rủi ro của
doanh...
- 5
- 364
- 0
Độ tin cậy hệ thống ước lượng rủi ro của sản phẩm potx
Ngày tải lên :
23/03/2014, 09:21
... trình quản lý rủi ro
Bảng 2
Số chuơng dùng trong
sổ tay về ñộ tin cậy
Cấp ñộ I
Rủi ro thấp
Cấp ñộ II
Rủi ro trung
bình
Cấp ñộ III
Rủi ro cao
Cấp ñộ IV
Rủi ro rất
cao
1. Khoa học về ... thiểu và xử lý rủi ro.
4. Bốn bước nhằm quản lý rủi ro
Hình 3 minh họa các phần tử trong quá trình quản lý rủi ro. Khai thác các phần tử
này trong các bước giúp quản lý ñược rủi ro. Hình 5 cho ... ro.
6. Hướng dẫn ñánh giá rủi ro (bước 2)
Bước thứ hai trong quản lý rủi ro trong công nghệ là ñánh giá rủi ro (xem bảng 3)
Rủi ro cần ñược nhận dạng và phân loại theo khía cạnh ñể xếp thành...
- 8
- 399
- 1
Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
Ngày tải lên :
01/06/2014, 14:16
...
2.2.1. Rủi ro hệ thống 35
2.2.1.1. Rủi ro thị trường 36
2.2.1.2. Rủi ro lãi suất 36
2.2.1.3. Rủi ro sức mua 37
2.2.2. Rủi ro phi hệ thống 37
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh 38
2.2.2.2. Rủi ro tài ... đầu với rủi ro các chỉ số của TTCK sụt giảm nhanh mà không có điểm dừng. Vì
vậy, rủi ro do tác động của lạm phát cũng là rủi ro không thể đa dạng hóa.
2.2.2. Rủi ro phi hệ thống
Rủi ro phân ...
CHƯƠNG 3:
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM 43
3.1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro (β) của các loại chứng
khoán trong mối tương quan với...
- 175
- 1.1K
- 0
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tóm tắt)
Ngày tải lên :
01/08/2014, 15:57
... Rủi
ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính.
Ngoài ra, các rủi ro khác mà nhà đầu tư còn gặp phải khi tham gia ở TTCKVN:
Rủi ro thông tin, rủi ro ...
MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Trên cơ sở tổng quan các mô hình đo lường rủi ro và các kết quả phân tích
thực nghiệm về các mô hình đo lường rủi ro ... 214]):
, (1.9)
trong đó:
i
r
là lợi suất của tài sản i,
f
r
là lãi suất phi rủi ro,
M
r
là lợi suất danh mục
thị trường.
Hệ số beta đo lường độ biến động hay độ đo rủi ro hệ thống của một...
- 14
- 1.4K
- 4
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... trường có tổ chức .
- Beta : hệ số nhạy cảm , thể hiện sự biến động trong lợi nhuận khi bị các yếu tố bên
ngoài tác động . Hệ số này càng lớn thể hiện mức độ rủi ro càng cao .
- Độ lệch chuẩn ... kinh doanh .
Chỉ số đầu tư vốn mạo hiểm
Chỉ số này sẽ thể hiện tình hình đầu tư vốn mạo hiểm , đo lường lợi nhuận và rủi ro ,hiệu
suất đầu tư theo thời gian dựa vào những con số liên quan như ... lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t+∆
: lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t
∆
: lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆
Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận...
- 53
- 2K
- 4
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:55
... lại hệ số độ lệch chuẩn này.
1.2.5 Đo lường rủi ro phái sinh
Khi thực hiện các hợp đồng phái sinh, chúng ta có thể đo lường rủi ro của chúng
thông qua:
- Delta: thể hiện phần trăm thay đổi trong ... tài Đo lường rủi ro thị
trường tài chính ở Việt Nam”.
2. Xác định vấn đề nghiên cứu
Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa
ra một số mô hình để đo lường ... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên
thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác
nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng
hóa,...
- 67
- 886
- 12
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trị hiệp
phương sai
[ ]
[ ]
)
,
(
m
m
m
kVAR
kkCOV
=
β
còn mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ro
SVTH: Nguyễn Thành Xuân Trang 13
M c nga ru ro tha ... thức trong mô hình CPPM (8)
cho chúng ta thấy cả hai đều tương tự nhau. Chúng đều là một đường thẳng và
có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng
rủi ro thì...
- 51
- 1.2K
- 5