Ngày tải lên :
02/11/2012, 10:48
... = X1 σ 21 + X2 cov( A,B) + X3 cov( A,C) = X1 σ 21 + 12 1 X2 σ2 + 13 1 X3 σ3 ⇔ Cov (A,dm) = 0,4x16,32 + 0 ,14 x16,3x0,4x30 ,1 + 0,25x16,3x0,2x18,9 = 14 9 ,15 5 ⇒βA = Cov (A,dm)/ σ2 = 14 9 ,15 5/2 54, 27 ... + 31, 8% + 17 ,9% + 28 ,1% =16 ,46 % e)lệch chuẩn phần bù rủi ro là: δ P= 1( 7 ,1 − 16 , 46 ) + (−2,6 − 16 , 46 ) + ( 31, 8 − 16 , 46 ) + (17 ,9 − 16 , 46 ) + (28 ,1 − 16 , 46 ) 1 = 14 , 35% Câu 12 : Vì xúc xắc có mặt ... 12 X1 1 σ2 + ρ23 σ2 X3 σ3 = 0,4x30 ,12 + 0 ,14 x16,3x0,4x30 ,1 + 0,2x30,1x0,2x18,9 = 41 2,635 ⇒βB = Cov (B,dm)/ σ2 = 41 2,635/2 54, 27 = 1, 62 Cov (C,dm) = X3 σ23 + 13 X1 1 3 + ρ23 X2σ2σ3 = 0,2x18,92...