bài tập chương lợi nhuận rủi ro và mô hình
lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:19
... nghóa lợi nhuận và rủi ro
z
Đo lường rủi ro
z
Thái độ đối với rủi ro
z
Danh mục đầu tư
z
Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư
z
Đa dạng hoá danh mục đầu tư
z
Phân loại rủi ro
9
Rủi ro của ... chuẩn
10%14 %Lợi nhuận
Lợi nhuận phi rủi roLợi nhuận kỳ vọng vào
CP P
8
Ví dụ 1: Cổ phiếu AGF có lợi nhuận kỳ vọng 14,68% và cổ phiếu BTC
có lợi nhuận kỳ vọng 12%. Ông Chứng Văn Khoán đầu tư vào danh
mục ... loại rủi ro
z
Rủi ro toàn hệ thống (systematic risk) – còn
gọi là rủi ro thị trường hoặc rủi ro chung
z
Rủi ro không toàn hệ thống (unsystematic
risk) – còn gọi là rủi ro công ty hoặc rủi ro
cá...
- 20
- 1.8K
- 4
Bài tập nhóm quản trị rủi ro và khủng hoảng hiện nay
Ngày tải lên :
04/08/2014, 10:06
... Qun tr ri ro v khng hong
[8R8R36 -/o<\
N36 *55;4,$-:(/036 ... =(L'Z&7(66@#3('Z-
< -" /78
R[
Qun tr ri ro v khng hong
!"#$%&'(#)
*+,-!.!/01234#)*+56"7" ... /68N.($*34;$'(86(&(
KB66?,-!IO44@;3#3(38
PD3'(Q
R
Qun tr ri ro v khng hong
,43!E4(:3<M@,43
,-IE8
R8i...
- 34
- 491
- 0
QUẢN LÝ RỦI RO VÀ MÔ HÌNH TELEMAC pps
Ngày tải lên :
12/08/2014, 15:23
... truyền vào vùng nước nông
trước và trong cảng biển
· TOMAWAC : Tính truyền sóng trong vùng ven bờ.
Tải bùn cát :
· SISYPHE : giải bài toán tải bùn cát và biến hình lòng dẫn 2 chiều. Mô
hình ... Giải bài toán tải bùn cát 2 chiều.
Bộ xử lý trước và sau tính toán (pre- post processing)
RUBENS : vẽ kết quả tính toán (graphical post-processor)
MATISS : Bộ tạo lưới
QUẢN LÝ RỦI RO ... LÝ RỦI RO VÀ MÔ HÌNH TELEMAC
Tô Văn Trường
BBT. ‘Phân tích rủi ro (Risk Analysis)’ là lý thuyết toán học liên quan đến các
phân tích xác suất, thống kê, bất định (uncertainty),… và được áp...
- 6
- 346
- 1
Bài giảng lợi nhuận & rủi ro trong đầu tư chứng khoán lê văn lâm
Ngày tải lên :
02/06/2014, 05:20
... X
2. Lợi nhuận dựa trên dữ liệu quá khứ
7
. Khái niệm
. Lợi nhuận tuyệt đối vs. lợi nhuận tương
đối
. Lợi nhuận bình quân số học vs. lợi
nhuận bình quân hình học
Lợi nhuận tương đối
11
· ... đến:
- Giá trị kỳ vọng của lợi nhuận
- Phương sai của lợi nhuận (rủi ro! )
Lợi nhuận & rủi ro trong trường hợp
không chắc chắn
32
Giá chứng khoán A hiện nay là $37. Trong năm
tiếp theo, dự báo ... So sánh mức độ rủi ro của hai tài sản
33
. Hai tài sản có cùng giá trị lợi nhuận kỳ vọng, tài
sản có độ lệch chuẩn về lợi nhuận cao hơn là tài
sản rủi ro hơn
. Nếu giá trị lợi nhuận kỳ vọng của...
- 33
- 2.5K
- 0
giải bài tập môn quản trị rủi ro
Ngày tải lên :
21/04/2014, 16:26
... Sưu tầm bởi:
www.daihoc.com.vn
Qun tr Ri ro
Th.s Trn Quang Trung 12
A2@\]=:2]UC:O@2K?>@2UDKRA:^T
P@_@:`
",*,=%=E%K!E)>
Z
=
2@4=
2
i
ã
ãã
ã ... =
−
=
−
=
7,0*CEM&.!
12[3.4/.Q
Y+!%&C!+;*=>.Q
Sưu tầm bởi:
www.daihoc.com.vn
Qun tr Ri ro
Th.s Trn Quang Trung 2
6@ @?/ 6
(E+;E)!J=)*C!!+!J;)*C=))!J;)*CI ... T/RN TE);!#!!=Q
Sưu tầm bởi:
www.daihoc.com.vn
Qun tr Ri ro
Th.s Trn Quang Trung 7
&
J5 H) :*H);))L/-
...
- 27
- 1.3K
- 1
Quản trị rủi ro bằng mô hình var và phương pháp sử dụng copula điều kiện
Ngày tải lên :
07/08/2014, 15:08
... hưởng bất lợi của rủi ro.
Quản trị rủi ro bao gồm các nội dung:
- Nhận dạng – phân tích – đo lường rủi ro;
- Kiểm soát – phòng ngừa rủi ro;
- Tài trợ rủi ro trường hợp xuất hiện rủi ro.
Mô hình ... LOẠI RỦI RO
Trong tài chính, rủi ro có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, tùy thuộc
vào nguyên nhân xảy ra rủi ro có thể phân loại các hình thức rủi ro tài chính.
Trong đề tài này, chúng ta tập ... lợi suất tài sản.
Trong đó kỳ vọng và phương sai của lợi suất tài sản i xác định như sau:
(26)
CHƯƠNG I:
QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DANH MỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP
QUẢN TRỊ RỦI RO BẰNG MÔ HÌNH VaR
1.1-RỦI...
- 29
- 1.4K
- 7
