bai tap ve quan ly danh muc dau tu

Ngày tải lên: 02/11/2013, 10:19

Ngày tải lên: 07/07/2014, 18:20

Ngày tải lên: 08/10/2013, 21:20

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

Ngày tải lên: 26/01/2014, 01:20

Ngày tải lên: 21/11/2014, 11:13

... sau đây thể hiện quan hệ tương tác bù trừ này. Đồ thị trên thể hiện quan hệ giữa số lượng chứng khoán trong danh mục với mức độ rủi ro của danh mục đó. Rủi ro tổng thể của danh mục bằng tổng ... mối tương quan giữa lợi suất với rủi ro của những danh mục tổng thể hiệu quả (danh mục biết kết hợp đầu tư chứng khoán phi rủi ro với danh mục đầu tư thị trường). SML thể hiện mối quan hệ hàm ... khác. Mục đích của danh mục đầu tư là giảm rủi ro bằng việc đa dạng hoá danh mục đầu tư. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt là quản lý danh mục đầu tư) là xây dựng một danh mục các loại...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 13:20

... Danh mục MVP: Ta có danh mục biên duyên là tập hợp các danh mục P( P r ) Danh mục MVP là danh mục biên duyên có phương sai nhỏ nhất Với nhóm tài sản rủi ro, danh mục MVP là danh mục có: Phương ... đó 2 ),cov( P QP PQ rr σ β = , Q là danh mục bất kỳ, P là danh mục hiệu quả Ta thấy danh mục Q bởi một tài sản i nào đó và danh mục P là danh mục tiếp tuyến T. Khi đó ta được phương trình: ... hiệu quả và biên hiệu quả Danh mục hiệu quả có lợi suất kỳ vọng lớn hơn lợi suất kỳ vọng của danh muc MVP. Như vậy danh mục hiêu quả có lợi suất P r > A B Tập hợp các danh mục hiệu quả cho...

Ngày tải lên: 04/09/2012, 01:42

... > k Danh mục tiếp tuyến gồm các tài sản xếp từ 1 đến k. Các tài sản từ (k+1) trở đi sẽ không có mặt trong danh mục 41 4. Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục ... j trong danh mục Q 4.1.2. Phân tích so sánh tĩnh với các đặc trưng của danh mục đầu tư Xét danh mục P: (w 1 , w 2 , …, w N ), nhà đầu tư không thể thay đổi lợi suất hay phương sai của danh mục ... 1,2,…, N trong danh mục đầu tư P, ∑ = N i i w 1 =1 Lợi suất của danh mục P là: r p = ∑ = N i i r w i 1 = (w, r) Phương sai của danh mục P là: σ p 2 =w , Vw Độ dao động của danh mục P: σ p ...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 08:50

... lý danh mục cho vay 50 Danh mục (Portfolio\ pôrt-`fô-lê ô): 51 Các phương pháp tiếp cận đối với hoạt động quản lý danh mục 51 Phương pháp quản lý danh mục ngẫu nhiên 51 Phương pháp quản lý danh ... một danh mục các khoản cho vay thương mại. A. Thuật ngữ sử dụng trong việc quản lý danh mc cho vay ãCỏc phng phỏp tip cn khỏc nhau đối với việc quản lý danh mục cho vay Danh mc ngu nhiờn v danh ... một danh mục các khoản cho vay thương mại. 1A. Thuật ngữ sử dụng trong việc quản lý danh mục cho vay ã Cỏc phng phỏp tip cn khỏc nhau i vi vic qun lý danh mc cho vay ã Danh mc ngu nhiờn v danh...

Ngày tải lên: 26/10/2012, 14:50

... trên luôn được tu n thủ. 1.1.4.1 . Mục tiêu đầu tư ( Investment Objectives ) : Xây dựng mục tiêu bao giờ cũng là khâu đầu tiên của một quá trình quản trị. Quy trình xây dựng danh mục đầu ... tư đóng vai trò rất quan trọng bởi vì mục tiêu là cơ sở để xây dựng danh mục đầu tư, là cơ sở để đi ều chỉnh danh mục đầu tư và là căn cứ để đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư. Mục ... ro (Risk – Aversion Index). Về lý thuyết có thể có các dạng nhà đầu tư sau : Nhà đầu tư ngại rủi ro (Risk – Averse Investor), nhà đầu tư miễn dịch với rủi ro (Risk – Neutral Investor), nhà...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:32

... danh mục tối ưu đại diện cho ngành. Danh mục của ngành là danh mục hiệu quả, khi đó là danh mục của ngành sẽ là danh mục tiếp tuyến với đường biên hiệu quả. Ta biết trước P R , lựa chọn danh ... 2 β 1 1 β i β Danh mục hiệu quả : 11 , σ r Danh mục phi hiệu quả : 22 , σ r Đối với tài sản hoặc danh mục dù là hiệu quả hoặc không hiệu quả tuy nhiên các tài sản hoặc danh mục được mua ... như của từng danh mục. 48 1.1. LÝ THUYẾT VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 1.1.1. Khái niệm danh mục đầu tư và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Hiểu một cách đơn giản nhất thì danh mục đầu...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19

... tơng quan của lợi suất các cổ phiếu i và j: ji ij j i ij ij == 2 2 Danh mục đầu t P là vectơ các tỷ trọng của các cổ phiểu,P: ),, ,( 21 N www .Nếu thỏa mÃn 1 1 = = N i i w thì danh ... cho việc phân tích danh mục đầu t. Bằng cách kết hợp CAPM và SIM với chỉ số thị trờng là VnIndex,ta sẽ tìm đợc danh mục tối u. Chuyờn thc tp tt nghip Tuy nhiên, cách tìm danh mục nh trên chỉ ... tiến hành đầu t theo danh mục với chiến lợc đa dạng hoá góp phần giảm thiểu rủi ro.Để đạt đợc tối đa hoá lợi nhuận của danh mục,nhà đầu t phải đánh giá dựa trên hai yếu tố quan trọng:rủi ro và...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:30

... bổ vào danh mục đầu tư là bước quan trọng nhất khi xây dựng danh mục đầu tư, vì người ta ước tính phân bổ tài sản chiếm khoảng 90% biến động về lợi nhuận của danh mục đầu tư. Vấn đề quan trọng ... tiêu nhau và vì vậy danh mục đầu tư không bị ảnh hưởng. + Loại bỏ rủi ro: - Loại bỏ rủi ro từng danh mục đầu tư: Để loại bỏ rủi ro cho 1 danh mục đầu tư phải xây dựng 1 danh mục đầu tư cho ... cả danh mục đầu tư bằng kì đầu tư dự kiến. Do trong suốt giai đoạn đầu tư, TGĐHBQ của danh mục sẽ biến đổi khác với kì đầu tư nên gười quản lí danh mục đầu tư phải thường xuyên cơ cấu lại danh...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:30

... ro (Risk – Aversion Index). Về lý thuyết có thể có các dạng nhà đầu tư sau : Nhà đầu tư ngại rủi ro (Risk – Averse Investor), nhà đầu tư miễn dịch với rủi ro (Risk – Neutral Investor), nhà ... đầu tư khác (Alternative Investments) . Bao gồm các hình thức đầu tư như : Bất động sản (Real estate), vốn cổ phần riêng lẻ (Private equity), vốn đầu tư mạo hiềm (Venture capital), quỹ phòng ... lý danh mục đầu tư. Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 đã thay thế nghị định 144/2003/NĐ-CP, Luật đã tạo ra một số thay đổi căn bản đối với nghiệp vụ quản lý danh DANH...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13