Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYẾN SƠN HẢI TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYẾN SƠN HẢI TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS NGÔ HƯỚNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn PGS.TS Ngô Hướng Các thành tựu nghiên cứu tác giả trích dẫn rõ ràng Các số liệu thu thập cách khách quan Các số liệu kết luận nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Học viên Nguyễn Sơn Hải ii LỜI CẢM ƠN Với tất kính trọng em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Ngô Hướng, người Thầy định hướng ln theo sát em q trình thực đề tài Cám ơn Thầy lắng nghe phản biện giúp em hoàn thành luận văn hưóng khoa học Xin gửi lời cảm ơn đến Q Thầy, Cơ tận tình giảng dậy lớp CH21B1, chuyên ngành TCNH, trường ĐH ngân hàng TP HCM Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, khoa sau đại học, phòng ban trường Đại học ngân hàng TP HCM tạo điều kiện thuận lợi để tồn thể học viên lớp CH21B1 hồn thành khố học Xin gửi lời cám ơn đến tập thể ban lãnh đạo công ty, đồng nghiệp hỗ trợ cơng việc tạo điều kiện để tơi có thời gian theo học hoàn thành lụân văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Cha, mẹ, vợ thành viên đại gia đình ln cổ vũ, động viên suốt hành trình học tập hoàn thành luận văn Xin trân thành cám ơn! Học viên Nguyễn Sơn Hải iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề : Tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt : Chuyển đổi số u cầu có tính cấp thiết kinh tế nói chung lĩnh vực ngân hàng nói riêng Với mong muốn có nhìn tổng quan chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng chứng thực nghiệm tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, tác giả lựa chọn đề tài “ Tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” Đề tài nghiên cứu mối quan hệ chuyển đổi số hiệu hoạt động 13 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011 – 2019 Luận văn sử dụng phương pháp phân tích bao liệu (DEA) để đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2011 – 2019 Đánh giá tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, tác giả thực ước lượng mơ hình phương pháp Pooled OLS, phương pháp Fixed Effects, phương pháp Random Effects, phương pháp FGLS phương pháp SGMM Kết nghiên cứu cho thấy chuyển đổi số có tác động tích cực đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Kết phù hợp lý thuyết tiến cơng nghệ dạng Solow trung tính (Solow neutral) đồng thời thống với nghiên cứu tác giả lược khảo Ho cộng (2006), Casolaro Gobbi (2007), Lin (2007), Nyapara (2013), Koniari Westermann (2019) Cơ quan quản lý nhà nước, NHTM tham khảo nghiên cứu việc xây dựng định hướng chiến lược chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng Việt Nam Hướng nghiên cứu : Mở rộng mẫu nghiên cứu để kết nghiên cứu đại diện ngân hàng Việt Nam; Bổ sung thêm cách đo lường khác nhằm phản ánh hết khía cạnh chuyển đổi số hiệu hoạt động ngân hàng; Nghiên cứu thêm yếu tố đặc thù Việt Nam làm biến kiểm sốt mơ hình hồi quy để xem xét cách toàn diện tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Từ khoá : Chuyển đổi số, Ngân hàng thương mại iv ABSTRACT Title : The impact of digital transformation on the operation efficiency of Vietnamese commercial banks Abstract : Digital transformation is an urgent requirement of the economy in general and the banking sector in particular With the desire to have an overview of digital transformation in the banking sector and empirical evidence on the impact of digital transformation on the operation efficiency of commercial banks in Vietnam, the author chooses the topic "The impact of digital transformation on the operation efficiency of Vietnamese commercial banks" Research topic on the relationship between digital transformation and the operation efficiency of 13 joint stock commercial banks in Vietnam in the period 2011 – 2019 The thesis uses data envelope analysis (DEA) method to evaluate the operation efficiency of joint stock commercial banks in Vietnam in the period of 2011 - 2019 Evaluate the impact of digital transformation on operational efficiency The author estimates the model by Pooled OLS method, Fixed Effects method, Random Effects method, FGLS method and SGMM method Research results show that digital transformation has a positive impact on the operation efficiency of commercial banks in Vietnam This result is consistent with the Solow neutral technology progress theory and also consistent with the studies reviewed by the authors such as Ho et al (2006), Casolaro and Gobbi (2007), Lin (2007), Nyapara (2013), Koniari and Westermann (2019) State management agencies, commercial banks can refer to this study in building the strategic direction of digital transformation in the banking sector in Vietnam Reseach study in the future : Expand the research sample so that the research results can be representative of Vietnamese banks; Add other metrics to reflect all aspects of digital transformation and the operation efficiency of banks; Study more specific factors in Vietnam as a control variable in the regression model to comprehensively examine the impact of digital transformation on the operation efficiency of commercial banks in Vietnam Key word : digital transformation, commercial banks v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại CĐS Chuyển đổi số CNTT Công nghệ thông tin HQHĐ Hiệu hoạt động vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội CPI Consumer Price Index Chỉ số giá tiêu dùng IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế Fintech Finacial Technology Công nghệ tài ATM Automatic teller machine Máy rút tiền tự động RPA Robotic Process Automation Tự động hố qui trình Robot AML Anti Money Laudering Chống rửa tiền DEA Data Envelopment Analysis Phân tích bao liệu TAM Technology Acceptance Model Mơ hình chấp nhận cơng nghệ DITM Diffusion of Inovations Model Mơ hình lan toả đổi RBT Resource – Base Theory Lý thuyết dựa nguồn lực SGMM System generalized method of moments Phương pháp moment tổng quát hệ thống OECD Organization for Economic Cooperation and Development Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vi MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH- BIỂU ĐỒ xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Mục tiêu nghiên cứu thứ 1: 1.5.2 Mục tiêu thứ : 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu Về mặt lý luận: Ý nghĩa mặt thực tiễn: 1.7 Kết cấu luận văn 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Cơ sở lý thuyết chuyển đổi số 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Đo lường chuyển đổi số 2.1.2 Cơ sở lý thuyết hiệu hoạt động ngân hàng 2.1.2.1 Khái niệm 2.1.2.2 Đo lường hiệu hoạt động ngân hàng thương mại viii 2.1.3 Tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 10 2.1.3.1 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ 11 2.1.3.2 Lý thuyết lan tỏa đổi 13 2.1.3.3 Lý thuyết dựa nguồn lực 15 2.1.3.4 Mơ hình tăng trưởng kinh tế Robert Solow 16 2.2 Các nghiên cứu liên quan 19 Tóm tắt chương 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Thiết kế nghiên cứu 25 3.2 Mơ hình đánh giá hiệu hoạt động tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 26 3.2.1 Đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 26 3.2.2 Đánh giá tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 27 3.3 Phương pháp ước lượng 29 3.3.1 Đối với mơ hình trạng thái tĩnh : 29 3.3.2 Đối với mô hình trạng thái động : 30 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 30 Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 33 4.1 Thực trạng chuyển đổi số ngân hàng thương mại Việt Nam 33 4.1.1 Văn pháp lý liên quan 33 4.1.2 Hoạt động chuyển đổi số ngân hàng thương mại Việt Nam 35 4.2 Kết đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam39 4.3 Kết đánh giá tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 41 4.3.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu tương quan biến: 41 4.3.2 Kết ước lượng mơ hình tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 44 ... thực nghiệm tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, tác giả lựa chọn đề tài “ Tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? Đề tài... hiệu hoạt động tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 26 3.2.1 Đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 26 3.2.2 Đánh giá tác động chuyển đổi. .. luận tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam dựa kết ước lượng kiểm định 26 3.2 Mơ hình đánh giá hiệu hoạt động tác động chuyển đổi số đến hiệu hoạt động ngân hàng