Chuong 3 NGHIỆP VỤTÍN DỤNG TRONG NHTM

Ch­¬ng­3 NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG NHTM NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG NHTM Khái niệm tín dụng ngân hàng Phân loại TDNH Quy định PL hành TDNH Quy trình TDNH Đảm bảo tín dụng Kh¸i niƯm TDNH 1.1 Khái niệm tín dụng: - Tín dụng quan hệ giao dịch chủ thể, bên chuyển giao cho bên lượng tài sản, bên cam kết hồn trả vơ điều kiện đến hạn tốn với lượng giá trị lớn giá trị tài sản bên trao Kh¸i niƯm TDNH 1.1 Khái niệm tín dụng: - Tín dụng dựa tin tưởng, tín nhiệm để thực quan hệ vay mượn lượng giá trị biểu hình thái tiền tệ vật chất thời gian định - Tín dụng bao gồm việc cung ứng giá trị vơ tiếng tăm, uy tín để đảm bảo, bảo lãnh cho vận động lượng giá trị ­Các loại hình tín dụng: ­­­TDNH TDNN TDTM TD Khác TDNH TÍN DỤNG TD­Thương­ mại TD­Nhà­nước TD­Khác NHTM TCTD­≠ 1.2 Kh¸i niƯm TDNH TDNH quan hệ tín dụng NH với chủ thể khác XH NH trung gian tín dụng với tư cách: -Người vay: huy động vốn -Người cho vay: cấp tín dụng (cho vay) Tổ chức, cá nhân HĐV CV Tổ chức, cá nhân Kh¸i niƯm niƯm cho cho vay vay cđa cđa Khái NHTM NHTM ưưưChoưvayưlàưmộtưhìnhưthứcưcấpư ưưưChoưvayưlàưmộtưhìnhưthứcưcấpư tínưdụng,ưtheoưđóưNHưgiaoưchoư tínưdụng,ưtheoưđóưNHưgiaoưchoư KHư sửư sửư dụngư dụngư mộtư mộtư khoảnư khoảnư tiềnư tiềnư KHư đểưsửưdụngưvàoưmụcưđíchưvàư đểưsửưdụngưvàoưmụcưđíchưvàư thờiưgianưnhấtưđịnhưtheoưthỏaư thờiưgianưnhấtưđịnhưtheoưthỏaư thuậnưvớiư vớiưnguyênư nguyênưtắcư tắcưcóư cóưhoànư hoànư thuậnư trảưgốcưvàưlÃiưvay trảưgốcưvàưlÃiưvay Phõn loi TDNH 2.1 Cn Cn cứ vào vào mục mục đích đích sử sử dụng dụng vốn vốn 2.1 2.2 Căn Căn cứ vào vào thời thời hạn hạn cho cho vay vay 2.2 RỦI RO TÍN DỤNG Khái niệm rủi ro tín dụng Các loại rủi ro tín dụng Nguyên nhân rủi ro tín dụng Biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng 7.1 Khái Khái niệm niệm rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng 7.1  Rủi ro tín dụng là­sự­xuất­hiện­ những­biến­cố­khơng­bình­ thường­do­chủ­quan­hay­khách­ quan­khiến­cho­KH­không­trả­ được­nợ­vay­ngân­hàng­đúng­ thời­hạn­như­đã­cam­kết 7.2 Các Các loại loại rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng 7.2 Rủi ro giao dịch:­nguyên­nhân­từ­ những­ hạn­ chế­ trong­ quá­ trình­ giao­ dịch­ và­ xét­ duyệt­ cho­ vay,­ đánh­ giá­ khách­ hàng,­ gồm:­ Rủi ro lựa chọn, Rủi ro bảo đảm, Rủi ro nghiệp vụ  Rủi ro danh mục:­ nguyên­ nhân­ từ­những­hạn­chế­trong­quản­lý­danh­ mục­ cho­ vay­ của­ NH,­ gồm: Rủi ro nội Rủi ro tập trung  7.2 Các Các loại loại rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng (tt) (tt) 7.2 + Rủi ro lựa chọn:­là­rủi­ro­ có­liên­quan­đến­q­trình­ đánh­giá­và­phân­tích­tín­ dụng,­khi­ngân­hàng­lựa­chọn­ những­phương­án­vay­vốn­có­ hiệu­quả­đề­ra­quyết­định­cho­ vay 7.2 Các Các loại loại rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng (tt) (tt) 7.2 + Rủi ro bảo đảm:­phát­sinh­ từ­các­tiêu­chuẩn­đảm­bảo­như­ các­điều­khoản­trong­hợp­đồng­ cho­vay,­các­loại­TSĐB,­chủ­thể­ đảm­bảo,­cách­thức­đảm­bảo­ và­mức­cho­vay­trên­trị­giá­của­ TSĐB 7.2 Các Các loại loại rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng (tt) (tt) 7.2 + Rủi ro nghiệp vụ:­là­rủi­ro­ liên­quan­đến­cơng­tác­quản­trị­ khoản­vay­và­hoạt­động­cho­ vay,­bao­gồm­cả­việc­sử­dụng­ hệ­thống­xếp­hạng­rủi­ro­và­kỹ­ thuật­xử­lý­các­khoản­vay­có­ vấn­đề 7.2 Các Các loại loại rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng (tt) (tt) 7.2 + Rủi ro nội tại:­xuất­phát­từ­ các­yếu­tố­các­đặc­điểm­riêng­ có,­mang­tính­riêng­biệt­bên­ trong­của­mỗi­chủ­thể­đi­vay­ hoặc­ngành,­lĩnh­vực­kinh­tế,­từ­ đặc­điểm­hoạt­động­hoặc­đặc­ điểm­sử­dụng­vốn­của­KH­vay­ vốn 7.2 Các Các loại loại rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng (tt) (tt) 7.2 + Rủi ro tập trung:­là­trường­ hợp­ngân­hàng­tập­trung­vốn­cho­ vay­q­nhiều­đối­với­một­số­KH,­ cho­vay­q­nhiều­doanh­nghiệp­ hoạt­động­trong­cùng­một­ ngành,­lĩnh­vực­kinh­tế,­hoặc­ trong­cùng­một­vùng­địa­lý­nhất­ định,­hoặc­cùng­một­loại­hình­ cho­vay­có­rủi­ro­cao 7.3 Nguyên Nguyên nhân nhân rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng 7.3  Ngun­nhân­khách­quan:  Tình­hình­KTCTXH,­thiên­tai,­chiến­tranh, …  Chính­sách­của­Chính­phủ­và­nhà­nước  Ngun­nhân­chủ­quan:  Ngun­nhân­từ­phía­khách­hàng:­KD­ thua­lỗ,­sử­dụng­vốn­sai­mục­đích,­khơng­ đủ­năng­lực,­lừa­đảo,…  Ngun­nhân­từ­phía­ngân­hàng:­khơng­ kiểm­tra,­thiếu­thơng­tin,­định­kỳ­hạn­nợ­ 7.4 Biện Biện pháp pháp phòng phòng ngừa ngừa rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng 7.4  Chính­sách­tín­dụng  Giới­hạn­cấp­tín­dụng  Định­giá­khoản­vay  Xếp­hạng­tín­dụng  Tài­sản­thế­chấp  Đa­dạng­hóa­danh­mục­đầu­tư 7.5 Quản Quản trị trị rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng 7.5 - Yếu tố thuộc ngân hàng:­chính­sách­ tín­dụng,­mơ­hình­QTRR,­chất­lượng­ nguồn­nhân­lực,­cơng­tác­thẩm­định­tín­ dụng,­cơng­tác­giám­sát-kiểm­tra­sau,­ tốc­độ­tăng­trưởng­tín­dụng,­đối­tượng­ KH,­thời­hạn­cho­vay,­đối­tượng­cho­vay,­ định­giá­khoản­vay,­tài­sản­thế­chấp,­đa­ dạng­hóa­danh­mục,­rủi­ro­đạo­đức,­ chính­sách­quản­trị­nguồn­nhân­lực,… - Yếu tố thị trường:­chu­kỳ­kinh­tế,­lạm­ phát,­lãi­suất,­hối­đoái,­giá­cả­và­thị­ 7.5 Quản Quản trị trị rủi rủi ro ro tín tín dụng dụng 7.5 - Yếu tố thuộc khách hàng:­tính­khả­ thi,­hiệu­quả­của­phương­án­vay,­tài­sản­ đảm­bảo,­khả­năng­thanh­khoản,­khả­ năng­sinh­lời,­hệ­số­địn­bẩy,­hiệu­quả­ quản­lý­vốn,­dịng­tiền,­đạo­đức­chủ­ doanh­nghiệp,­năng­lực­trình­độ­quản­lý,­ triển­vọng­ngành,­khả­năng­cạnh­tranh,­ đa­dạng­hóa­kinh­doanh,… - Yếu tố khác:­tính­chính­xác­và­sẵn­có­ của­thơng­tin,­hành­lang­pháp­lý,­vai­trị­ giám­sát­của­NHNN,… Các­sản­phẩm­tín­dụng­ngân­ hàng • Sản­phẩm­tín­dụng­cho­khách­hàng­doanh­ nghiệp – Cho­vay­ngắn­hạn – Cho­vay­trung­và­dài­hạn – Cho­th­tài­chính – Tài­trợ­xuất­nhập­khẩu – Tài­trợ­dự­án – Bảo­lãnh • Sản­phẩm­tín­dụng­cho­khách­hàng­cá­nhân – Cho­vay­sản­xuất­kinh­doanh­cá­thể – Cho­vay­tiêu­dùng – Cho­vay­xây­dựng,­sửa­chữa­nhà – Cho­vay­du­học 90 Phát­triển­đa­dạng­các­loại­ sản­phẩm­tín­dụng • Tại­sao­phải­phát­triển­đa­dạng­các­loại­ sản­phẩm­tín­dụng? • Làm­thế­nào­để­phát­triển­đa­dạng­sản­ phẩm­tín­dụng? – Đa­dạng­hóa­sản­phẩm­theo­thời­hạn – Đa­dạng­hóa­sản­phẩm­theo­chủng­loại – Đa­dạng­hóa­sản­phẩm­theo­nhu­cầu­khách­ hàng – Đa­dạng­hóa­sản­phẩm­theo­đối­thủ­cạnh­tranh 91 Ngun­tắc­xác­định­lãi­ suất­cho­vay • Ngun­tắc­1:­Xuất­phát­và­dựa­ trên­cơ­sở­lãi­suất­phi­rủi­ro­và­lãi­ suất­cơ­bản­của­Ngân­hàng­Nhà­ nước • Ngun­tắc­2:­Gia­tăng­thêm­lãi­ suất­bù­đắp­rủi­ro­để­hình­thành­ lãi­suất­tiền­gửi­NH • Ngun­tắc­3:­Gia­tăng­thêm­lãi­ suất­để­tạo­thu­nhập­và­hình­ thành­lãi­suất­cho­vay­của­NH.i 92