Thực trạng quản trị rủi to đối với khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Trong thời buổi của nền kinh tế hiện nay, nhu cầu mong muốn được hưởng thụ cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn của người dân ngày càng cao. Nắm bắt được những nhu cầu đó, ngân hàng MSB đã cung cấp rất nhiều những sản phẩm để đáp ứng cho khách hàng. Trong đó, mảng tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngày càng được ngân hàng mở rộng cả về quy mô và tỷ trọng. Cho vay đối với khách hàng là cá nhân là một thị trường rất tiềm năng để các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng MSB nói riêng khai thác và đó cũng chính là thị trường cạnh tranh của các ngân hàng thương mại hiện nay. Mảng tín dụng này mang lại cho ngân hàng mức lợi nhuận cao, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến uy tín thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng. Do đó, công tác quản trị rủi ro tín dụng là hết sức quan trọng và cần thiết đối với mỗi ngân hàng. Xuất phát từ thực tế đó, cùng với thời gian thực tập tại Phòng Chính sách và quản lý danh mục của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, em đã chọn đề tài: “Thực trạng quản trị rủi to đối với khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” để nghiên cứu và viết báo cáo thực tập. Mặc dù đã cố gắng, nhưng do khả năng, kiến thức và thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên báo cáo còn nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý, nhận xét từ cô để báo cáo của em được hoàn thiện hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG -*** BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHỐ Chun ngành: Tài quốc tế ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM Họ tên sinh viên: Lê Thị Tố Uyên Mã sinh viên: 1613310093 Lớp: Anh8- TCQT Khóa: K55 Giáo viên hướng dẫn:Ths.TrầnNgọc Hà Hà Nội, tháng năm 2019 MỤC LỤC MỞ ĐẦU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN I: NHẬT KÍ THỰC TẬP 1.1 Nội dung thực tập 1.2 Thuận lợi khó khăn thời gian thực tập .3 1.2.1 Thuận lợi trình thực tập 1.2.2 Khó khăn q trình thực tập 1.3 Đánh giá trình thực tập .4 1.3.1 Về kiến thức 1.3.2 Về kĩ PHẦN II:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP MSB .5 Chương 1: Giới thiệu chung ngân hàng MSB 1.1 Quá trình hình thành phát triển cấu tổ chức MSB .5 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu kết kinh doanh MSB 1.2.1 Các hoạt động kinh doanh MSB 1.2.2 Kết hoạt động kinh doanh MSB năm 2018 Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng KHCN MSB .11 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay KHCN MSB .11 2.1.1 Dư nợ tín dụng theo nhóm KHCN 11 2.1.2 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu 13 2.1.3 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ hạn 14 2.2 Thực trạng quản trị RRTD MSB 15 2.2.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 15 2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 16 2.2.3 Ứng phó rủi ro tín dụng 17 2.2.4 Kiểm soát xử lý RRTD 18 2.3 Đánh giá hoạt động quản trị RRTD .19 2.3.1 Kết đạt .19 2.3.2 Hạn chế 20 2.3.3 Nguyên nhân 20 Chương 3: Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng KHCN MSB .23 3.1 Định hướng chiến lược MSB 23 3.1.1 Định hướng MSB giai đoạn 2019-2023 23 3.1.2 Định hướng MSB cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 23 3.2 Các giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng KHCN MSB.24 3.2.1 Nâng cao trình độ cán 24 3.2.2 Cải thiện sách tín dụng 25 3.2.3 Cải thiện quy trình tín dụng 25 3.2.4 Xử lý nợ hạn 26 3.2.5 Nâng cao vai trị kiểm tra, kiểm sốt hạn chế rủi ro tín dụng 26 3.2.6 Khai thác hiệu thơng tin tín dụng .27 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm, xếp hạng KHCN 27 3.2.8 Phát triển công nghệ ngân hàng 27 KẾT LUẬN 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI KHCN Khách hàng cá nhân MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam NHNN Ngân hàng nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Dư nợ tín dụng theo nhóm KHCN ngân hàng MSB 12 Bảng 2.2:Chỉ tiêu nợ xấu KHCN ngân hàng MSB, giai đoạn 2014 – 2018 13 Bảng 2.3: Chỉ tiêu nợ hạn KHCN ngân hàng MSB, giai đoạn 2014 – 2018 14 Bảng 2.4: Xếp hạng mức độ rủi ro KHCN tai MSB 17 MỞ ĐẦU Trong thời buổi kinh tế nay, nhu cầu mong muốn hưởng thụ sống đầy đủ tiện nghi người dân ngày cao Nắm bắt nhu cầu đó, ngân hàng MSB cung cấp nhiều sản phẩm để đáp ứng cho khách hàng Trong đó, mảng tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngày ngân hàng mở rộng quy mô tỷ trọng Cho vay khách hàng cá nhân thị trường tiềm để ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng MSB nói riêng khai thác thị trường cạnh tranh ngân hàng thương mại Mảng tín dụng mang lại cho ngân hàng mức lợi nhuận cao, song tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng khơng gây thiệt hại tài sản mà ảnh hưởng đến uy tín chí dẫn đến sụp đổ ngân hàng Do đó, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng quan trọng cần thiết ngân hàng Xuất phát từ thực tế đó, với thời gian thực tập Phịng Chính sách quản lý danh mục Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, em chọn đề tài: “Thực trạng quản trị rủi to khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam” để nghiên cứu viết báo cáo thực tập Mặc dù cố gắng, khả năng, kiến thức thời gian nghiên cứu hạn chế nên báo cáo cịn nhiều thiếu sót Em mong nhận góp ý, nhận xét từ để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN I: 1.1 NHẬT KÍ THỰC TẬP Nội dung thực tập Thời gian Nội dung kiến tập Ghi Vì tuần đầu tiên, - Đọc quy định sách tín dụng ngân hàng cịn nhiều bỡ ngỡ bán lẻ số QĐ.TD.068 Tuần (02– 05/07) lạ lẫm, nên chủ -Đọc định số 926/2017/QĐ-TGD8 chức yếu em dành thời nhiệm vụ đơn vị nghiệp vụ trực thuộc gian làm quen với ngân hàng bán lẻ anh chị nhân - Học cách làm việc với máy photocopy thực viên phòng hành photo giấy tờ mặt/hai mặt đọc quy trình tín dụng - Đọc quy định sử dụng hệ thồng thơng tin tín dụng tập trung CIC DATASTORE Tuần -Đọc định NHNN phân loại nợ, (08 – 12/07) trích lập sử dụng dự phịng rủi ro tín dụng (QĐ 493/2005/QĐ-NHNN) - Học cách scan tài liệu - Kiểm tra số thông tin khách hàng tỷ lệ nợ xấu, tài sản đảm bảo CIC DATASTORE - Chị Uyên bên phận xây dựng hệ thống Tuần phịng hướng dẫn lập tờ trình đánh giá lại (15 – 19/07) tỷ lệ nợ xấu khách hàng - Scan tờ trình gửi cho chị Tâm giám đốc Phịng Chính sách quản trị danh mục, xin dấu phòng quản lý rủi ro đặt vào khay trình Tuần giám đốc để xin dấu, sang văn phịng đóng dấu - Đọc định số 3830/2018/QĐ-TGDD1về (22 – 28/07) triển khai thí điểm phát hành thẻ tín dụng theo dự án North Star - Viết lại quy trình phát hành thẻ tín dụng tính tổng thời gian để hồn thành quy trình - Gặp chị Oanh phịng phê dut tín dụng bán lẻ để xem quy tình phê duyệt cấp tín dụng - Được xem họp anh, chị phịng mơ hình chấm điểm tín dụng Behavior - Đọc tìm hiểu quy định đánh giá quản lý tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo BASEL II mã số Tuần (29/07– 02/08) QĐ.RR.043 - Được anh phịng mơ hình phân tích cơng cụ giới thiệu số EL để đo lường rủi ro khoản vay, số PD, LGD, EAD để đưa mơ hình chấm điểm cho ba đối tượng khách hàng vay nợ, thẻ tín dụng vay nơng nghiệp 1.2 Thuận lợi khó khăn thời gian thực tập 1.2.1 Thuận lợi trình thực tập Trong suốt trình thực tập vừa qua, em áp dụng số kiến thức chuyên ngành ngân hàng được học giảng đường vào thực tế để hiểu nghiệp vụ tín dụng NHTM Em làm việc mơi trường chuyên nghiệp anh, chị phòng thân thiện tạo điều kiện tốt giúp em tiếp cận nghiệp vụ để hoàn thành thời gian kiến tập 1.2.2 Khó khăn q trình thực tập Do kiến thức em hạn chế nên việc vào làm, đọc hiểu sách tín dụng, quy trình tín dụng cịn gặp nhiều khó khăn, cịn nhiễu thuật ngữ chun mơn cịn bỡ ngỡ anh, chị giải đáp Về thời gian làm việc : Một ngày phải làm tiếng nên vài ngày đầu em mệt chưa quen với thời gian 1.3 Đánh giá q trình thực tập 1.3.1 Về kiến thức Trong suốt trình kiến tập, em làm quen với nghiệp vụ phòng sách quản lý danh mục anh chị nhân viên phịng giao số cơng việc liên quan đến nghiệp vụ (chấm điểm tín dụng, kiểm tra thơng tin nợ xấu khách hàng, phát hành thẻ tín dung, ) em thấy kiến thức em hạn chế nên cần phải bổ sung, học tập tốt để chuẩn bị cho tương lai công việc sau Em hiểu rõ hoạt động cách tổ chức NHTM, lâu em biết chủ yếu đến vị trí tín dụng, giao dịch viên, tốn ngân hàng qua thời gian làm việc em thấy có nhiều phịng ban vị trí khác 1.3.2 Về kĩ Em học số kỹ cần thiết giao tiếp môi trường công sở, cách scan, photo giấy tờ, tài liệu, kĩ tin học văn phòng word, excell, powerpoint Đây thực kinh nghiệm quý báu để giúp em phát triển hoàn thiện thân PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP MSB Chương 1: Giới thiệu chung ngân hàng MSB 1.1 Quá trình hình thành phát triển cấu tổ chức MSB 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam (MSB) thành lập ngày 12/7/1991 TP cảng Hài Phòng, ngân hàng thương mai Việt Nam.Trải qua 28 năm hình thành phát triển, mang sức mạnh tập thể tinh thần tiên phong cổ đông sáng lập doanh nghiệp lớn thuộc ngành Bưu viễn thông, hàng hải, hàng không, bảo hiểm , MSB không ngừng tạo lập nhiều cột mốc mang tính đột phá ngành tài ngân hàng: Năm 2005, ngân hàng chuyển trụ sở đến thủ Hà Nội với 16 điểm giao dịch toàn quốc Trong năm sau (2005 -2009), số phịng giao dịch MSB tăng lên gần gấp lần với 100 điểm giao dịch vốn điều lệ tăng lên 3.000 tỷ đồng Đánh dấu phát triển MSB, mở rộng phạm vi hoạt động địa lý lẫn quy mô khách hàng Từ 2009 đến 2011, MSB xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài/quy mô với tư vấn tổ chức Quốc tế McKinsey, mắt nhận diện thương hiệu với kết hợp hai màu đỏ đen ấn tượng; tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng; tăng số lượng phòng giao dịch lên 144 điểm Ra mắt gói sản phẩm M1 với tính đột phá, hấp dẫn thị trường như: chuyển tiền liên ngân hàng khơng phí, hạn mức rút chuyển tiền cao thị trường, tích hợp nhiều tính phong phú đáp ứng hầu hết nhu cầu người sử dụng.Đón nhận huân chương lao động hạng Chủ tịch nước trao tặng nỗ lực việc mang đến sản phẩm dịch vụ tối ưu cho khách hàng vào năm 2011 Năm 2014, MSB Ngân hàng Nhà nước lựa chọn 10 ngân hàng triển khai Basel II trở thành ngân hàng điện tử u thích năm 2014 theo bình chọn bạn đọc báo VnExpress Năm 2015 ngân hàng MSB nhận sáp nhập ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kơng mua lại cơng ty Tài Chính Cổ Phần Dệt May Việt Nam, MSB gia tăng quy mô khẳng định vị thị trường tài chính, thuộc top ngân hàng TMCP xét 17  Chấp nhận sử dụng vay với giá trị cao với điều kiện Bên cạnh đó, dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý,tình hình tài khách hàng MSB đưa cách rõ ràng:  Có chênh lệch doanh thu dịng tiền thực tế so với mức độ dự kiến khách hàng đề nghị cấp TD  Lập kế hoạch xác định mục tiêu kém, xuất hành động thời khơng có khả đối phó với thay đổi  Quản lý có tính chất gia đình, có biểu thiếu tin tưởng vào người quản lý khơng thuộc gia đình Cho thành viên gia đình chưa đào tạo, có kinh nghiệm đảm đương vị trí then chốt Ngồi dấu hiệu từ phía khách hàng MSB có dấu hiệu nhận biết rủi ro từ sách tín dụng gây rủi ro:  Soạn thảo điều kiện hợp đồng tín dụng khơng rõ ràng, khơng xác định rõ lịch hồn trả khoản vay, cố ý thỏa hiệp nguyên tắc tín dụng biết rủi ro tiềm ẩn  Chính sách tín dụng cứng nhắc lỏng lẻo để kẻ hở cho khách hàng lợi dụng  Sự đánh gíá phân loại khơng xác mức độ rủi ro khách hàng như: đánh giá cao lực tài khách hàng so với thực tế, đánh gía khách hàng thơng qua phía thơng tin mà khách hàng cung cấp mà thiếu thông tin từ nhiều nguồn khác 2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng MSB sử dụng phương pháp đo lường truyền thống qua tiêu: Tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu, Ngồi ra, MSB cịn sử dụng phương pháp xếp hạng tín nhiệm để đánh giá mức độ rủi ro khoản tín dụng Đối với phương pháp xếp hạng tín dụng, MSB xếp khách hàng vào hạng tín dụng khác Mối hạng tín dụng thể xác suất vỡ nợ khác nahu khách hàng từ có yêu cầu tỷ lệ cho vay mức dự phòng tương ứng Với khách hàng cá nhân, sau chấm điểm dựa vào tiêu chí tài phi tài độ tuổi, tình trạng nhà ở, cấu gia đình, số người ăn theo, thu nhập cá nhân, tình hình trả nợ trả lãi với ngân hàng, MSB đưa bảng hệ thống 18 xếp hạng tín nhiệm sau: Bảng 2.4: Xếp hạng mức độ rủi ro KHCN tai MSB Hạng R1 R2 R3 R4 R5 Điểm 100-177 177-200 201-235 235-285 285-500 Khuyến nghị -Đối với khách hàng thông thường, Chiều rủi ro cần xem xét cân nhắc cấp tín dụng cho khách hàng có xếp Chiều rủi ro tăng dần hạng R5 -Đối với kachs hàng không thuộc đối tượng khách thường, hàng thơng khơng áp dụng ngưỡng từ chối cấp tín dụng theo kết xếp hạng (Nguồn : Trích phụ lục số PL03/QĐ.TD.136 ngân hàng MSB) Đây phương pháp lượng hóa mức dộ rủi ro tín dụng khách hàng thơng qua quy trình đánh gía thnag điểm tín dụng thống cách đánh giá Việc chấm diểm tín dụng phân loại khách hàng thực nhằm hỗ trợ ngân hàng cho vay việc phân loại để chọn lọc phát triển khách hàng, định cấp tín dụng ( xác định hạn mức tín dụng, lãi suất, thời hạn, biện pháp bảo đảm tiền vay), giám sát đánh giá khách hàng khoản tín dụng cịn dư nợ để có biện pháp xử lý nâng cao lực cho vay, thu hồi nợ xử lý rủi ro 2.2.3 Ứng phó rủi ro tín dụng Để ứng phó với RRTD, MSB sử dụng phương án đảm bảo tiền vay Bảo đảm tiền vay công cụ quan trọng quản lý tiền vay ngân hàng Bảo đảm tiền vay nhằm : nâng cao trách nhiệm cam kết trả nợ, phòng ngừa gian lận phòng ngừa rủi ro Theo nguyên tắc đảm bảo tiền vay, MSB có quyền lựa chọn quết định cho vay có đảm bảo tài sản va chịu trách nhiệm định Hiện theo quy định MSB áp dụng cho vay tối đa với giá trị TSĐB 19 sau:  Tài sản chấp: mức cho vay tối đa 75% giá tri TSĐB Riêng mức cho vay tối đa với quyền sử dụng đất Tổng giám đốc quy định cụ thể tỏng thời kì Tài sản cầm cố:  Tài sản cầm cố giấy tờ có giá : Giá trị cho vay số tiền gốc cộng với lãi chứng từ có giá trừ số lãi trả cho ngân hàng thời hạn vay Đối với giấy tờ có giá MSB phát hành VNĐ mức cho vay tối đa 100% giá trị đó, cịn phát hành ngoại tệ khác 90% Nếu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành mức cho vay tối đa 90%  Tài sản cầm cố khách hàng bên bảo lãnh giữ, sử dụng bên thứ ba giữ mức cho vay tối đa 50% giá trị TSĐB  Tài sản cầm cố ngân hàng giữ: mức cho vay tối đa 75% giá trị TSĐB Để đảm bảo nguồn nợ thứ ngân hàng, trước cho vay, cán tín dụng MSB ln tiến hành thẩm định tính hợp pháp bên bảo đảm, tài sản không thuộc đối tượng tranh chấp, tài sản mua bảo hiểm theo quy định, cán ngân hàng thường xuyên theo dõi, kiểm tra TSĐB để tránh mát tài sản 2.2.4 Kiểm soát xử lý RRTD Định hướng chung MSB xử lý nợ xấu thực giải pháp hợp lý sở phân tích tình hình chung khách hàng cụ thể như:  Đối với khoản nợ xấu thực phân loại nợ, đánh giá khả trả nợ khách hàng để phục vụ cho công tác quản trị chất lượng rủi ro tín dụng  Đối với khoản vay nguồn vốn tài trợ, ủy thác bên thứ ba mà bên thứ ba cam kết chịu toàn trách nhiệm xử lý rủi ro xảy khoản cho vay nguồn vốn góp đồng tài trợ tổ chức tín dụng khác mà ngân hàng khơng chịu rủi ro ngân hàng khơng phải trích lập dự phịng rủi ro phải phân loại nợ nhằm đánh giá tình hình tài chinhsm khả trả nợ khách hàng, phục vụ cho công tác quản trị RRTD  Đối với khoản vay giải ngân, ngân hàng tiến hành theo dõi xem khách hàng có sử dụng vốn cam kết hợp đồng hay không theo dõi, quản lý tài sản đảm bảo để tránh trường xảy tình 20 rủi ro ngồi ý muốn( hư hỏng, tài sản) gây thiệt hại cho ngân hàng Tuy nhiên chủ trương MSB thực thương lượng, phối hợp với khách hàng xử lý nợ xấu để trình triển khai nhanh chóng tốn thời gian Đối với khách hàng có thái độ thiếu hợp tác, thối thác trách nhiệm trả nợ, kiên thực biện pháp pháp lý, khởi kiện tòa để tăng cường khả thu hồi nợ 2.3 Đánh giá hoạt động quản trị RRTD 2.3.1 Kết đạt Qua phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018, ta thấy ngân hàng đạt số kết tốt sau:  Cho vay KHCN trọng, thể tỷ trọng dư nợ cho vay tăng dần qua năm  Hoạt động quản trị RRTD MSB trọng nhiều Ngân hàng MSB xây dựng công cụ quản trị rủi ro chương trình xếp hạng khách hàng, phân loại nhóm nợ, mơ hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế Basell II  Phân loại khoản vay trích lập dự phịng rủi ro thực định kỳ thường xuyên theo quy định NHNN  Xử lý nợ có vấn đề: Hầu hết khoản nợ có vấn đề tiến hành theo trình tự thích hợp, khoản nợ khó địi ngân hàng thu triệt để  Ngân hàng có nhiều cố gắng việc trì tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu mức cho phép Tỷ lệ nợ xấu tăng mức thấp, đáp ứng mục tiêu đề ngân hàng 21 2.3.2 Hạn chế Bên cạnh kết đạt được,cơng tác quản trị tín dụng KHCN ngna hàng số hạn chế sau:  Chất lượng thẩm định số khoản vay chưa tốt Nội dung thẩm định sơ sài khơng có đủ thơng tin tài cá nhân, chưa phân tích đánh giá sâu mà dựa vào thông tin khách hàng cung cấp chủ yếu  Vẫn tồn tượng giải cho vay khơng có tài sản đảm bảo số chi nhánh, hay cho vay vượt mức quy định Hiện tượng thường xảy cán tín dụng khơng trung thực không chấp hành nguyên tắc cho vay ngân hàng  Việc quản lý khoản vay sau giải ngân chưa trọng thời hạn kiểm tra nội dung biên kiểm tra Hội sở quy định việc kiểm tra khoản vay sau giải ngân cán tín dụng thực hàng tháng, tối đa hàng quý Tuy nhiên số cán tín dụng thường kiểm tra qua loa cách gọi điện hỏi khách hàng mà khơng đến trực tiếp kiểm tra tình hình khách hàng TSĐB có kiểm tra làm hình thức khơng lập biên abnr cho khách hàng kí dẫn đến trường hợp cán tín dụng ngân hàng không phát kịp thời dấu hiệu bất thường có liên quan đến khoản vay Ví dụ khách hàng tự động bán TSĐB khơng thơng báo cho ngân hàng mà cán tín dụng phụ trách khơng theo dõi, kiểm sốt gây khó khăn thiệt hịa cho ngân hàng 2.3.3 2.3.3.1 Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan Trình độ lực cán tín dụng cịn hạn chế, thiếu kĩ năng, kinh nghiệm, chưa đào tạo đầy đủ nghiệp vụ tín dụng, thẩm định khách hàng Đa phần cán tín dụng trẻ, trường chiếm khoảng 65%, chưa có nhiều kinh nghiệm kỹ nghiệp vụ Hoạt động đào tạo cho cán nhân viên chưa trọng, đa phần lớp đào tạo xây dựng cho lãnh đạo chi nhánh, cịn nhân viên chưa trọng cơng tác đào tạo số 22 lượng cán hiểu hệ thống phân hệ tín dụng ngân hàng Hiện tượng chảy máu chất xám MSB chưa có sách đãi ngộ lương, thưởng, tương xứng Các cán tín dụng có mưc thu nhập ngang khơng đánh giá theo hiệu cơng việc làm giảm hiệu cơng việc Lương thưởng thấp trung bình khoảng 5-7tr/tháng/ nhân viên nên không thu hút nguồn nhân lực giỏi có kĩ năng, kinh nghiệm bên ngồi mà làm cho số cán giỏi nghiệp vụ chuyên môn chuyển sang ngân hàng khác Phẩm chất đạo đức số cán tín dụng kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiểu chủ dộng cơng việc Cán tín dụng trọng hoạt động giải ngân thu nợ mà không ý giám sát kiểm tra tình hình khách hàng sua giải ngân dẫn đến nhiều trường hợp khách hàng gặp khó khăn tình hình tài chính, sử dụng vốn vay sai mục đích, tài sản đảm bảo bị biến động, khách hàng bỏ trốn mà không kịp phát gây khoản nợ xấu Chính sách tín dụng MSB chưa đầy đủ, cịn thiếu sót nhiều quy trình, quy chế hướng dẫn thực hiện, quy trình quản trị thơng tin tín dụng hội sở chi nhánh, quy định đánh giá xếp loại chi nhánh Một số quy định khơng cịn phù hợp với tình hình quy chế cho vay khách hàng, quy định bảo đảm tiền vay, quy định sản phẩm cho vay, dẫn đến nhiều khách hàng dựa vào sơ hở để thực hành vi xấu gây rủi ro cho ngân hàng Chất lượng công tác dự báo RRTD chưa tốt Cho đến nhiều chi nhánh chưa đảm bảo yêu cầu xác định khả RRTD trước cho vay Công nghệ ngân hàng cịn hạn chế Cán tín dụng giám sát tín dụng khó lấy liệu khoản vay khách hàng cách đầy đủ, lần cần lấy số liệu báo cáo theo dõi phải yêu cầu phân khai thác số liệu, phịng cơng nghệ thơng tin hỗ trợ, Chương trình đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân cịn thủ cơng đơn giản phần mềm excell khơng mang lại hiệu cao công tác đánh giá khách hàng Thiếu thơng tin khách hàng chủ yếu nguồn thông tin khách hàng ngân hàng lấy từ trung tâm thơng tin tín dụng CIC thơng tin khách hàng cung cấp ảnh hưởng đến việc thẩm định theo dõi khách hàng 23 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan Do khách hàng sử dụng khơng mục đích vay vốn Nhiều KHCN thường lấy mục đích vay tiêu dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hồ sơ vay tiêu dùng đơn giản hơn, không cần giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay Ví dụ, sản phẩm cho vay mua ô tô, trường hợp cán tín dụng khó kiểm sốt mục đích sử dụng vốn vay, khách hàng vay mua tô phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp , phục vụ cho hoạt động cá nhân( mua xe để lại) phục vụ cho mục đích kinh doanh( mua xe thuê) Hoặc dối với sản phẩm cho vay cán quản lý doanh nghiệp với hạn mức cao, thời gian cho vay tương đối dài không cần tài sản chấp nhằm phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân, nhiên tiện dụng sản phẩm mà nhiều cán quản lý lợi dụng vay vốn ể phục vụ hoạt động kinh danh doanh nghiệp phục vụ mục đích khác Do khơng đồng bộ, chồng chéo văn pháp lý tạo khe hở, cách hiểu khác ngân hàng khách hàng 24 Chương 3:Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng KHCN MSB 3.1 Định hướng chiến lược MSB 3.1.1 Định hướng MSB giai đoạn 2019-2023 Trong giai đoạn năm tới (2019 - 2023), MSB định hướng trở thành “Ngân hàng đáng tin cậy, thấu hiểu khách hàng đạt lợi nhuận cao Việt Nam” Trong giá trị vốn hóa đạt 3,5 tỷ USD, tăng tăng trưởng trung bình đạt 30%/năm, chiếm 7,6% thị phần phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ 20% thị phần phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, góp phần đưa MSB giữ vững vị trí top 10 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt nam Để làm điều đó, MSB xây dựng mạng lưới phân phối đa kênh, lực lượng bán hàng hiệu quả, tinh gọn áp dụng mơ hình tín dụng tốt thị trường MSB chuẩn hóa lại hệ thống KPIs cho tất cấp, thực chiến dịch bán hàng, bán chéo, đẩy mạnh chuỗi liên kết để gia tăng sở khách hàng thúc đẩy hoạt động đào tạo cho cán nhân viên Ngân hàng kết hợp với khối Digital banking đối tác Fintech để xây dựng, triển khai sản phẩm số hóa, hướng tới mục tiêu ngân hàng số tương lai Bắt kịp xu hướng triển khai sản phẩm dựa Al Big data, phát triển tối thiểu gói giải pháp ứng dụng cơng nghệ Song song với việc tạo nhwungx giá trị đặc biệt cho khách hàng MSB tạo môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp coi trọng nhân tài 3.1.2 Định hướng MSB công tác quản trị rủi ro tín dụng Với trụ cột định vị giá trị khách hàng khác biệt, định hướng “Quản lý rủi ro tới gần khách hàng hơn, am hiểu kinh doanh hơn”, MSB nâng cao vai trị, tính chủ động phận quản lý rủi ro tín dụng theo ngân hàng chuyên doanh nhằm đồng hành, định hướng kinh doanh sở hiểu rõ chân dung, hành vi nhóm khách hàng giúp MSB ngày quản trị rủi ro hiệu hơn, nhận diện sớm rủi ro có định phù hợp Định hướng quản tri RRTD KHCN MSB năm 2019-2020: • Xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng cho khách hàng cá nhân dựa hành vi giao dịch khách hàng, làm sở cho việc điều chỉnh tự động hạn mức, tái cấp, điều chỉnh lãi suất, bán chéo sản phẩm… 25 • Xây dựng mơ hình cảnh báo sớm nhằm hỗ trợ công tác thu hồi nợ giảm thiểu trích lập dự phịng • Sàng lọc danh mục khách hàng tiềm sở hành vi giao dịch khách hàng liệu bên ngồi • Tăng cường tập trung quản lý kiểm soát rủi ro liên quan đến tài sản chấp ngân hàng • Tiếp tục triển khai yêu cầu Thông tư 13(ICCAP & Stress test), tiến tới tuân thủ tồn diện thơng lệ quản trị rủi ro Basel • Nâng cao nhận thức quản lý rủi ro cho tồn cán nhân viên MSB thơng qua việc xây dựng trì văn hóa rủi ro 3.2 Các giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng KHCN MSB 3.2.1 Nâng cao trình độ cán Con người ln yếu tố quan trọng hàng đầu hoạt động kinh doanh nói chung tổ chức, doanh nghiệp đặc biệt hoạt động tín dụng ngân hàng Vì ngân hàng cần có sách thu hút nguồn nhân có tư cách đạo đức, có khả chun mơn khả giao tiếp tốt Cần có sách đào tạo nghiệp vụ hợp lý cho cán tín dụng, nâng cao lực thẩm định cán tín dụng chi nhánh, lực giám sát tín dụng, lực quản trị rủi ro tín dụng Thường xuyên mở lớp đào tạo cho cán công nhân viên nghiệp vụ kĩ chuyên môn để nắm bắt kịp thời với thay đổi luật, cơng nghệ có hhiểu biết sâu rộng lĩnh vực kinh tế để mở rộng hoạt động cho vay tới ngành nghề Sau đào tạo, ngân hàng cần tạo điều kiện để cán tín dụng vận dụng kiến thức vào cơng việc để khai thác có hiệu Bên cạnh đó, Ngân hàng cần có sách để động viên tinh thần làm việc cán bộ, nhân viên thơng qua hình thức tăng lương, thưởng, tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao, giải trí Đối với cán làm việc hăng hái, nhiệt tình, đạt nhiều thành tích cần có chế độ khen thưởng Đồng thời có biện pháp kỷ luật cán thối hố biến chất, có hành vi tiêu cực gây tổn hại tới uy tín vật chất ngân hàng 26 3.2.2 Cải thiện sách tín dụng Việc thay đổi sách tín dụng linh hoạt cho phù hợp với tình hình tín dụng thực tế vơ vùng cần thiết Chính sách tín dụng cần tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay hạn chế tối đa rủi ro xảy Trong cần đặc biệt ý tránh việc chạy theo mục đích lợi nhuận dẫn đến chất lượng tín dụng suy giảm Mở rộng cho vay cá nhân, hộ gia đình sở đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn, đảm bảo an tồn vốn tín dụng cách khốn triệt cán tín dụng số lượng khách hàng số dư nợ Đổi quan điểm sách cấu cho vay phù hợp với kinh tế thị trường Ngân hàng cần trọng đến khách hàng uy tín, khách hàng lâu năm ưu tiên cho vay cho khách hàng thuộc ngành nông, lâm nghiệp khách hàng với mục đích vay kinh doanh có sử dụng cơng nghệ sản xuất tiên tiến, có tác động tốt tới mơi trường 3.2.3 Cải thiện quy trình tín dụng Việc giám sát kiểm tra sau vay đòi hỏi cấp thiết đặt cho cán tín dụng Nó giúp ngân hàng sớm phát dấu hiệu rủi ro để có biện pháp xử lý kịp thời Thường xuyên theo dõi tình hình thị trường, ngành hàng sản xuất kinh doanh khách hàng, đánh giá lại tài sản chấp theo giá trị hành, giảm so với giá thê chấp, cần phải bổ sung tài sản chấp khác dư nợ giảm tương ứng MSB chọn cách ứng phó với RRTD đảm bảo tiền vay Chính vậy, cách bảo đảm tốt cho RRTD bão lãnh khoản vay tốt đa dạng danh mục cho vay Việc cho vay có tài sản đảm bảo giúp ngân hàng có nguồn thu nợ thứ cấp nguồn thu từ khoản vay khơng cịn khả trả nợ Với đặc thù kinh doanh lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, việc có tài sản đảm bảo cho khoản vay khách hàng điều kiện tiên Để TSĐB phát huy tối đa tác dụng ngân hàng MSB cần có biên pháp hữu hiệu việc quản lý TSĐB Trước hết, điều khoản hợp đồng tín dụng nhưu thủ tục đăng kí giao dịch đảm bảo, ngân hàng phải chắn xác lập quyền tài sản xảy trường hợp khách hàng không trả nợ Công 27 việc cần phải tiến hành xác đầy đủ, tránh thiếu sót ảnh hưởng đến quyền ngân hàng TSĐB Ngoài ra, cần phải đôn đốc khách hàng mua bảo hiểm cho TSĐB để tránh cháy nổ, tai nạn Khi nhận TSĐB, việc phải tuân thủ quy định Chính phủ Ngân hàng nhà nước việc quan tâm đến sách đất đai, tiêu chuẩn cơng nghệ Việt nam quốc tế, thực tế công tác quy hoạch địa phương lợi TSĐB quan trọng Mỗi biến động chế, quy hoạch hay thay đổi sách nhà nước liên quan đến bất động sản, xử lý tài sản cần có định hướng đạo đắn 3.2.4 Xử lý nợ hạn Ngân hàng phải tiến hàng biện pháp để ngăn chặn phát sinh nợ hạn mới, với việc tích cực giải nợ hạn tồn động Để giảm tỷ lệ nợ hạn, không phát sinh nợ hạn mới, ngân hàng phải tăng cường công tác thẩm định quản lý vay sau giải ngân Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, song song với việc thực giải pháp nhằm hạn chế phát sinh nợ hạn việc xử lý khoản nợ điều quan trọng Để nâng cao chất lượng công tác xử lý nợ hạn ta thực phân tích loại nợ q hạn để tìm rõ nguyên nhân phát sinh Trên sơ phân thành nợ hạn có khả thu hồi nợ q hạn khơng có khả thu hồi • Nợ hạn có khả thu hồi, ngân hàng đánh giá tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh khách hàng có triển vọng ngân hàng áp dụng hình thức gia hạn nợ, giảm nợ hay cho khách hàng vay thêm để giúp đỡ họ khắc phục khó khăn • Nợ q hạn khơng có khă thu hồi, sau đánh giá phân tích xem xét cách kỹ Ngân hàng chắn khách hàng khơng có khă hồn trả nợ ngân hàng cần có biện pháp thu hồi tài sản chấp để thu nợ 3.2.5 Nâng cao vai trị kiểm tra, kiểm sốt hạn chế rủi ro tín dụng Tăng cường kiểm tra kiểm soát biện pháp hiệu góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Thơng qua hoạt động kiểm tra kiểm sốt, ngân hàng nắm tình hình tài mục đích sử dụng vốn khách 28 hàng, tránh tượng lừa đảo vay vốn để đầu tư vào mục đích khác Thơng qua kiểm tra kiểm sốt, ngân hàng theo dõi tình hình kinh doanh khách hàng Từ ngân hàng tư vấn, hỗ trợ khách hàng để kinh doanh đem lại hiệu 3.2.6 Khai thác hiệu thơng tin tín dụng Để nâng cao chất lượng tín dụng trước hết phải xây dựng tổ chức trình thu thập, xử lý, tổng hợp, khai thác cung cấp thông tin nhằm góp phần phịng ngừa rủi ro Cần đa dạng hóa kênh thu nhập thơng tin khách hàng khơng cịn phụ thuộc vào nguồn thơng tin từ trung tâm thơng tin tín sụng CIC Các cán bột tín dụng chủ động thu nhập cập nhập thơng tin khách hàng, TSĐB trước sau cho vay Việc thu nhập thông tin trước cho vay giúp thẩm định khách hàng phê duyệt khoản vay xác, việc kiêm sốt thơng tin sau cho vay giúp ngân hàng kiểm sốt xác tình hình trả nợ biến động TSĐB để có biện pháp khắc phục kịp thời có rủi ro xảy Cán tín dụng khai thác thông tin cách trực tiếp vấn khách hàng, trực tiếp kiểm tra thực nghiệm, gián tiếp cách thu nhập thông tin từ người quen thân, từ hàng xóm , từ cơng ty nơi khách hàng làm việc, từ tổ chức khai thác thông tin 3.2.7 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm, xếp hạng KHCN Ngân hàng MSB q trình triển khai mơ hình chấm điểm nội xếp hạng tín dụng dựa hành vi giao dịch KHCN (behaviour) việc xây dựng mơ hình cho khoản vay (loan), thẻ tín dụng (credit card) vay nơng nghiệp với tiêu chí cụ thể, chi tiết cho nhóm khách hàng 3.2.8 Phát triển cơng nghệ ngân hàng Ngân hàng cần trọng đẩy mạnh ứng dụng lĩnh vực cơng nghệ thơng tin hoạt động Để bắt kịp với phát triển hệ thống ngân hàng, ngân hàng cần đầu tư phát triển cơng nghệ, đại hố hệ thống quản lý khách hàng, triển khai hệ thống hỗ trợ thông tin điều hành dịch vụ trực tuyến, đảm bảo thơng tin cập nhật tồn hệ thống 29 Hiên tại, Ngân hàng triển khai mơ hình cung cấp dịch vụ dựa thống kê liệu thu thập để cấp nhanh hạn mức tín dụng cho khách hàng Mơ hình giúp MSB rút ngắn thời gian cấp thẻ tín dụng cho khách hàng từ ngày xuống làm việc Cùng với đó, MSB triển khai hệ thống khởi tạo quản lý khoản vay (LOS) giúp ngân hàng xử lý nhanh chóng xác hồ sơ vay vốn, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ tới khách hàng 30 KẾT LUẬN Trước tình trạng số dư nợ hạn nợ khó địi ỏ ngân hàng tăng cao, ngân hàng cần đề biện pháp để nâng cao chất lượng nghiệp vụ tín dụng, đảm bảo an toàn vốn vay, hạn chế thấp rủi ro thiệt hại xảy Ngân hàng MSB nhận thức điều nên ngân hàng tìm cách thu hồi nợ hạn nợ khó địi tồn từ năm trước đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ tín dụng, nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đưa quy định chặt chẽ cho vay nhằm hạn chế tối đa rủi ro Hy vọng với cố gắng biện pháp đắn, phù hợp, thời gian tới, ngân hàng MSB có bước tiến lớn việc hồn thành mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế tối thiểu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Báo cáo sở nghiên cứu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng nguyên nhân, khả dẫn đến rủi ro cho tín dụng khách hàng cá nhân từ đưa giải pháp để giúp ngân hàng nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Báo cáo chắn cịn nhiều thiếu sót hạn chế nên em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, Em xin chân thành cảm ơn cô Thạc sĩ Trần Ngọc Hà tồn cán Phịng Chính sách quản lý danh mục ngân hàng MSB- nơi em thực tập tận tình giúp đỡ hướng dẫn em q trình hồn thành báo cáo thực tập 31 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.GS.TS Nguyễn Văn tiến,2014 A, Giáo trình Nguyên lý nghiệp vụ ngân hàng thương mại, nhà xuất thống kê 2.GS.TS Nguyễn Văn Tiến 2005 B, Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, nhà xuất thống kê 3.Quy định sách tín dụng ngân hàng bán lẻ ngân hàng MSB mã số QĐ.TD.068, lần ban hành 04-2018 4.Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng 5.Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng MSB tronng năm từ 20142018 6.Sv.Lê văn Chi K54 Đại học Kinh tế quốc dân , Luận văn tốt nghiệp” Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng cơng thương Thanh Hóa” 7.TS.Lê Hoằng Bá Huyền, 2019, Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân Agribank Ngọc lặc-Thanh Hóa, Tạp chí tài quan thơng tin tài http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nang-cao-chat-luong-cho-vay-khach-hang-canhan-tai-agribank-ngoc-lac-thanh-hoa-302242.html?fbclid=IwAR0OOOokux6NfOMMARmVQeDL4ymV3uv0-4okJ-vTNcdc3T6Pdc1Cbjv9Ho Tên bài: Ngân hàng Hàng Hải đổi nhận diện thương hiệu- Ngày truy cập 29/7/2019- Địa đường link: https://vnexpress.net/kinh-doanh/ngan-hang-hang-hai-doinhan-dien-thuong-hieu-3866568.html Trang web: https://www.msb.com.vn/gioi-thieu ... lượng tín dụng hạn chế tối thiểu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Báo cáo sở nghiên cứu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng nguyên nhân, khả dẫn đến rủi ro cho tín dụng khách hàng cá nhân. .. đổ ngân hàng Do đó, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng quan trọng cần thiết ngân hàng Xuất phát từ thực tế đó, với thời gian thực tập Phịng Chính sách quản lý danh mục Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt. .. mục Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, em chọn đề tài: ? ?Thực trạng quản trị rủi to khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam? ?? để nghiên cứu viết báo cáo thực tập Mặc dù cố gắng, khả năng,