Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 51 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Ngày đăng: 27/11/2021, 08:55
Xem thêm:
HÌNH ẢNH LIÊN QUAN
MÔ HÌNHARIMA VÀ ANN (Trang 1)
MÔ HÌNHARIMA VÀ ANN TRONG DỰ BÁO LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM (Trang 2)
Hình 2
Lạm phát theo tháng của Việt Nam (Trang 15)
Hình 3
Cấu tạo nơ-ron thần kinh ngƣời (Trang 21)
Hình 4
Cấu tạo mạng thần kinh nhân tạo (Trang 22)
Hình 5
Hàm Sigmoid Hàm Tan-hyperbolic: f(x) = (e x -e -x )/(e x +e -x ) (Trang 26)
m
Sigmoid: f(x )= 1/(1+e-x) (Trang 26)
Bảng 1
Thống kê mô tả các biến số (Trang 28)
2.1
Nguồn dữ liệu (Trang 28)
Hình 7
Sự biến động của lạm phát theo tháng của Việt Nam (Trang 29)
Hình 9
Sự biến động của giá dầu theo tháng của Việt Nam (Trang 30)
Hình 8
Sự biến động của cung tiền theo tháng của Việt Nam (Trang 30)
Bảng 2
Thống kê mô tả các biến số (Trang 31)
Hình 10
Sự biến động lãi suất theo tháng của Việt Nam (Trang 31)
rong
phần này chúng ta sẽáp dụng mô hìnhARIMA và môhình mạng thần kinh nhân tạo trong việc dự báo lạm phát (Trang 33)
Hình 12
Biểu đồACF của lạm phát (Trang 34)
Hình 11
Biểu đồ PACF của lạm phát (Trang 34)
t
quả trên cho thấy giá trị R2 của môhình là 0,436 là giá trị tạm chất nhận đƣợc. Kiểmđịnh Fisher có Prob(F-statistic)=0,000 thể hiện kết quả hồi quy trên là phùhợp (Trang 35)
au
khi có kết quả hồiquy ta sẽ sử dụng môhình này vào việc dự báo. Kết quả dự báo đƣợcđánh giá thông qua tiêu chí Root Mean Square Error (RMSE) và Mean Absolute Error (MAE) (Trang 36)
Bảng 6
Kết quả ƣớc lƣợng môhình ANN-12-5-1 Các hệ số ƣớc lƣợng (Trang 38)
3.2.2
Mô hình ANN với biến giải thích là cung tiền giá đầu và lãi suất (Trang 39)
Bảng 8
Các trọng số ƣớc lƣợng của môhình ANN-10-5-2-1 (Trang 41)
au
khi có đƣợc bộ trọng số của các môhình ANN ta sẽ tính toán các giá trị dự báo. Sau khi có kết quả dự báo ta sẽ so sánh hiệu quả dự báo trong mẫu và ngoài mẫu của các mô hình ANN dự trên các tiêu chí R2, RMSE và MAE (Trang 42)
Bảng 9
So sánh kết quả dựbáo giữa các môhình ANN (Trang 42)
go
ài việc tính toán giá trị dự báo, môhình ANN còn phân tích cho ta biết đƣợc biến nào có mức độ quan trọng lớn nhất trong dự báo hay biến nào giải thích đƣợc nhiều nhất cho sự biến thiên của kết quả đầu ra (Trang 43)
3.3
Kết hợp môhình arima và ann trong dựbáo (Trang 44)
a
sẽ so sánh hiệu quả dựbáo của mô hìnhARIMA và ANN dựa vào các tiêu chí RMSE và MAE cả trong mẫu lẫn ngoài mẫu (Trang 45)