môn học kinh tế lượng (9)

Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Chương trình học ▪ Chương mở đầu: Tổng quan Kinh tế lượng ▪ Chương 1: Những vấn đề mơ hình hồi quy đơn ▪ Chương 2: Ước lượng kiểm định giả thuyết mơ hình hồi quy đơn ▪ Chương 3: Mơ hình hồi quy bội ▪ Chương 4: Hồi quy với biến giả ▪ Chương 5: Đa cộng tuyến ▪ Chương 6: Phương sai sai số thay đổi ▪ Chương 7: Tự tương quan ▪ Chương 8: Chỉ định mơ hình kiểm định định mơ hình 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Hình thức đánh giá Bài kiểm tra kỳ: 30% Thực hành: 15% Viết: 15% Bài kiểm tra cuối kỳ: 70% 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Tài liệu phục vụ học tập Phạm Thị Thắng, Giáo trình kinh tế lượng, NXB Tài chính, 2009 Phạm Thị Thắng, Kinh tế lượng, câu hỏi, tập thực hành, NXB Tài chính, 2010 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Bài tập kinh tế lượng, NXB Tài chính, 2017 Slide giảng Kinh tế lượng, Học viện Tài chính, 2018 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Tài liệu tham khảo ▪ Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012 ▪ Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Khắc Minh, Kinh tế lượng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2001 ▪ Nguyễn Khắc Minh, Các phương pháp phân tích dự báo kinh tế, NXB Khoa học kỹ thuật, 2002 ▪ Nguyễn Cao Văn, Bùi Dương Hải, Kinh tế lượng - Hướng dẫn lý thuyết giải tập, NXB Tài chính, 2009 ▪ Damodar N Gujarati, Basic Econometrics, 4th edition, McGraw-Hill Irwin, 2004 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Phần mềm phân tích kinh tế lượng 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Những nội dung ▪ Lịch sử đời Kinh tế lượng ▪ Khái niệm Kinh tế lượng ▪ Phương pháp luận Kinh tế lượng 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Lịch sử đời Kinh tế lượng  Vào cuối kỷ thứ XIX đến kỷ XX, khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm tan rã tư tưởng “tự kinh tế” Các nhà kinh tế học nỗ lực lý giải nguyên nhân đại khủng hoảng tìm cách khắc phục  Các nhà kinh tế tìm cách sử dụng phương pháp thống kê để đo lường kiểm định tượng kinh tế mang tính quy luật 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Khái niệm Kinh tế lượng 2.1 Một số khái niệm  Thuật ngữ tiếng Anh: Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng”  Thuật ngữ Kinh tế lượng Ragnar Frisch sử dụng lần vào khoảng năm 1930  Kinh tế lượng hiểu phương pháp sử dụng lý thuyết liệu kinh tế, kinh doanh, xã hội,… công cụ thống kê trả lời thay đổi 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài 10 Khái niệm kinh tế lượng  Kinh tế lượng ứng dụng phương pháp toán thống kê vào việc phân tích liệu kinh tế nhằm mục đích thực chứng cho lý thuyết kinh tế, chứng minh hay bác bỏ lý thuyết kinh tế (Maddala, 1992)  Kinh tế lượng môn khoa học xã hội phân tích tượng kinh tế sử dụng công cụ lý thuyết kinh tế, phương pháp toán suy đoán thống kê (Goldberger, 1964)  Kinh tế lượng dựa phát triển phương pháp thống kê để ước lượng mối quan hệ kinh tế, kiểm định lý thuyết kinh tế, đánh giá hiệu thực thi sách phủ định kinh doanh 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài 11 Khái niệm Kinh tế lượng  Bản chất: Thực chứng cho lý thuyết kinh tế qua chứng minh bác bỏ lý thuyết kinh tế đưa  Mục đích: Tìm kết luận mặt định lượng cho lý thuyết kinh tế điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để phục vụ cho việc phân tích, dự báo đưa định, đề xuất giải pháp dựa dự báo 1/10/2020 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài 12 Khái niệm kinh tế lượng 2.2 Phân biệt Kinh tế lượng số môn khoa học  Kinh tế lượng Lý thuyết kinh tế (Economic Theory)  Kinh tế lượng Toán kinh tế (Mathematical Economics)  Kinh tế lượng Thống kê kinh tế (Economic Statistics)  Kinh tế lượng Tin học (Computing) 1/10/2020 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài 13 Khái niệm Kinh tế lượng 2.3 Phân loại Kinh tế lượng  Kinh tế lượng lý thuyết (theoretical econometrics): Đề cập đến phương pháp để đo lường mối quan hệ kinh tế mơ hình kinh tế lượng dựa vào Thống kê toán  Kinh tế lượng ứng dụng (applied econometrics): Sử dụng công cụ Kinh tế lượng lý thuyết để nghiên cứu vấn đề đặc thù khác kinh tế đến ứng dụng rộng rãi ngành kinh doanh, kế tốn, tài chính, ngân hàng, quản lý, y học, sinh học, lâm nghiệp, nông nghiệp, xã hội lịch sử, trị,… 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài 14 Phương pháp luận kinh tế lượng  Bước 1: Nêu giả thuyết vấn đề kinh tế  Bước 2: Xây dựng mơ hình tốn học  Bước 3: Xây dựng mơ hình kinh tế lượng  Bước 4: Thu thập số liệu biến kinh tế  Bước 5: Ước lượng tham số mơ hình  Bước 6: Kiểm định giả thuyết mơ hình  Bước 7: Dự báo sở mơ hình kiểm định  Bước 8: Sử dụng kết dự báo để đề xuất, định kinh tế 1/10/2020 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài 15 Phương pháp luận kinh tế lượng ▪ Bước 1: Nêu giả thuyết vấn đề kinh tế  Nghiên cứu phụ thuộc tiêu dùng vào thu nhập Luận thuyết John Maynard Keynes ra: “Một cá nhân tăng tiêu dùng thu nhập tăng, nhiên mức tăng tiêu dùng nhỏ mức tăng thu nhập”  Nội dung luận thuyết: Hàm tiêu dùng C = C0 + MPC.Yd Trong MPC mức tiêu dùng cận biên < MPC <  Lý thuyết kinh tế xác lập quan hệ tiêu dùng thu nhập, đồng thời chiều tác động hai biến 1/10/2020 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài 16 Phương pháp luận kinh tế lượng ▪ Bước 2: Xây dựng mô hình tốn học Gọi: Y = chi tiêu cho tiêu dùng (consumption expenditure) X = thu nhập (income) Hàm tiêu dùng Keynes (Keynesian comsumption function): Y = 1 + 2X đó: 1, 2 tham số (parameters) 1: hệ số chặn (intercept coefficent) 2: hệ số góc (slope coefficent) 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài 17 Phương pháp luận kinh tế lượng ▪ Bước 3: Xây dựng mô hình kinh tế lượng Mối quan hệ mức tiêu dùng thu nhập với giả định biểu diễn dạng hàm tuyến tính , mơ hình kinh tế lượng tương ứng: Y = 1 + 2X + Ui đó: Ui sai số ngẫu nhiên (disturbance) 1/10/2020 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài 18 Phương pháp luận kinh tế lượng ▪ Bước 4: Thu thập số liệu biến kinh tế Số liệu nước Mỹ, thời kỳ 1960 - 2005 biến số: X - GDP (tỷ USD) Y - tổng chi cho tiêu dùng cá nhân (tỷ USD) Nguồn số liệu: N.Gujarati, Basic econometrics, 2012, bảng 1.1, trang 1/10/2020 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài 19 Phương pháp luận kinh tế lượng ▪ Bước 5: Ước lượng tham số mơ hình  Sử dụng phương pháp ước lượng dựa kỹ thuật phân tích hồi quy để ước lượng tham số mơ hình  Để thực ước lượng với khối lượng mẫu lớn cần có trợ giúp máy tính với chương trình phần mềm hỗ trợ Excel, Stata, SPSS, Eviews… 1/10/2020 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài 20 Phương pháp luận kinh tế lượng ▪ Bước 6: Kiểm định giả thuyết mơ hình  Kiểm định giả thuyết tham số mơ hình  Kiểm định phù hợp mơ hình để xem xét mơ hình có phù hợp với thực tiễn có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay khơng  Kiểm định việc lựa chọn mơ hình trả lời hai câu hỏi sau:  Nếu lý thuyết kinh tế việc kiểm định cho biết mơ hình hay sai? Nếu mơ hình sai quay trở lại bước để sửa  Nếu mơ hình việc kiểm định cho biết lý thuyết kinh tế hay sai? Nếu sai quay trở lại bước xem xét lại lý thuyết kinh tế 1/10/2020 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài 21 Phương pháp luận kinh tế lượng ▪ Bước 7: Dự báo sở mơ hình kiểm định  Nếu mơ hình phù hợp với lý thuyết kinh tế sử dụng mơ hình để dự báo  Ví dụ: Sử dụng mơ hình biểu diễn mối quan hệ tiêu dùng thu nhập kiểm định Có thể dựa vào phương án tăng thu nhập khác để dự đoán mức gia tăng tiêu dùng tương ứng Hoặc từ khuynh hướng tiêu dùng cận biên để dự báo đầu tư, sản xuất, lao động vấn đề kinh tế khác 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài 22 Phương pháp luận kinh tế lượng ▪ Bước 8: Sử dụng kết dự báo để đề xuất, định kinh tế Dựa vào mô hình kinh tế lượng, lượng hóa mối quan hệ biến số kinh tế, đưa kết dự báo cụ thể Từ làm đề xuất nhằm nâng cao tính hiệu định, sách đưa 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài 23 Các thuật ngữ Tiếng Anh Tiếng Việt Econometrics Kinh tế lượng Theoretical econometrics Kinh tế lượng lý thuyết Mathematical econometrics Kinh tế lượng ứng dụng Parameters Các tham số Intercept coefficent Hệ số chặn hệ số tự Slope coefficent Hệ số góc PRF - Population Regression Function Hàm hồi quy tổng thể PRM - Population Regression Model Mô hình hồi quy tổng thể Disturbance Sai số ngẫu nhiên SRF - Sample Regression Function Hàm hồi quy mẫu 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài 24 ... 1/10/2020 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài 12 Khái niệm kinh tế lượng 2.2 Phân biệt Kinh tế lượng số môn khoa học  Kinh tế lượng Lý thuyết kinh tế (Economic Theory)  Kinh tế lượng Toán kinh tế (Mathematical... Economics)  Kinh tế lượng Thống kê kinh tế (Economic Statistics)  Kinh tế lượng Tin học (Computing) 1/10/2020 Bộ môn Kinh tế lượng – Học viện Tài 13 Khái niệm Kinh tế lượng 2.3 Phân loại Kinh tế lượng. .. Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Phần mềm phân tích kinh tế lượng 1/10/2020 Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Bộ mơn Kinh tế lượng – Học viện Tài Những nội dung ▪ Lịch sử đời Kinh tế lượng