MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 1 pot

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS) (ECONOMETRICS) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 1.Bi t đ c ph ng pháp lu n ế ượ ươ ậ c a kinh t l ngủ ế ượ 2.N m đ c b n ch t c a phân ắ ượ ả ấ ủ tích h i quyồ 3.Hi u các lo i s li u và các ể ạ ố ệ quan hệ M C Ụ TIÊU 2 3 N I DUNG CH NGỘ ƯƠ NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Khái niệm 1 Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng 2 3 Các loại quan hệ4 Số liệu 5 Phân tích hồi quy NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 4 Kinh t l ng là s k t h p gi a s li u th c t , ế ượ ự ế ợ ữ ố ệ ư ế lý thuy t kinh t và th ng kê toán nh mế ế ố ằ c l ng Ướ ượ các m i ố quan h ệ kinh tế  Đ i chi u lý ố ế thuy t kinh t ế ế v i th c tớ ự ế  Ki m đ nh ể ị các gi thi t ả ế liên quan đ n ế hành vi kinh tế D báo các ự hành vi c a ủ các bi n s ế ố kinh t ế Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002. (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, các nghiên cứu khác Thiết lập mô hình KTL Kiểm định giả thiết Ước lượng các tham số Thu thập, xử lý số liệu Sử dụng mô hình: dự báo, đề ra chính sách Mô hình ước lượng có tốt không? Không Có Hình 1.1: Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng 5 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002. (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Phân tích h i ồ quy Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc, biến giải thích) với một hay nhiều biến khác (biến độc lập, biến giải thích) VD: XY 21 ββ += NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Phân tích h i ồ quy c l ng Ướ ượ giá tr trung bình ị c a bi n ủ ế ph thu c v i giá tr đã bi t c a bi n ụ ộ ớ ị ế ủ ế đ c l pộ ậ Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc Kiểm định giả thiết về bản chất quan hệ phụ thuộc NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 1. Hàm h i quy t ng th PRF (Population ồ ổ ể Regression Function) Là hàm h i quy đ c xây d ng d a trên k t ồ ượ ự ự ế qu kh o sát ả ả t ng th . ổ ể Hàm h i qui ồ t ng thổ ể có d ng:ạ E(Y/X i ) = f(X i ) 9 o Hàm h i qui t ng th cho bi t ồ ổ ể ế giá tr trung ị bình c a bi n Y s thay đ i nh th nào khi ủ ế ẽ ổ ư ế bi n X nh n các giá tr khác nhau.ế ậ ị NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm h i ồ quy t ng ổ th ể PRF H i quy đ n (h i quy hai ồ ơ ồ bi n): n u PRF có m t bi n ế ế ộ ế đ c l pộ ậ H i quy b i (h i quy nhi u ồ ộ ồ ề bi n): n u PRF có hai bi n ế ế ế đ c l p tr lênộ ậ ở 10 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Mô hình PRF D ng xác ạ đ nhị D ng ng u ạ ẫ nhiên E(Y/X i ) = f(X i )= β 1 + β 2 X i Y i = E(Y/X i ) + U i = β 1 + β 2 X i + U i E(Y/X i ): trung bình của Y với điều kiện X nhận giá trị X i Y i : giá trị quan sát thứ i của biến phụ thuộc Y U i : nhiễu β 1 , β 2 : tham số, hệ số hồi quy [...]... hợp 12 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 2 Hàm hồi quy mẫu SRF (Sample Regression Function) Thực tế, không có điều kiện khảo sát tổng thể -> lấy mẫu -> xây dựng hàm hồi quy mẫu -> ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc từ số liệu mẫu 13 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Mô hìnhS RF Dạng xác định ˆ ˆ ˆ Yi = 1 + β 2 X i Dạng ngẫu nhiên ˆ ˆ ˆ Yi = Yi + ei = 1 + β 2 X i + ei Ŷi : ước lượng điểm của E(Y/Xi) ˆ ˆ 1 ,... 2 : ước lượng điểm của β , β 1 2 ei : ước lượng điểm của Ui và được gọi là 14 phần dư (residuals) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy tuyến tính được hiểu là hồi quy tuyến tính đối với tham số Ví dụ các hàm hồi quy tuyến tính  1  Yi = 1 + β 2   + U i X   i ln Yi = 1 + β 2 ln X i + U i 15 Ví dụ các hàm không phải hồi quy tuyến tính  1 ln Yi =   + β 2 ln X i + U i β   1 Yi = 1 + β 22...NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 1 β2 hệ số chặn, hệ số tự do, tung độ góc hệ số góc, độ dốc 11 cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y là bao nhiêu khi biến độc lập X nhận giá trị 0 cho biết giá trị trung bình của Y sẽ thay đổi (tăng, giảm) bao nhiêu đơn vị khi giá trị của X tăng lên 1 đơn vị với điều kiện các yếu tố khác không đổi NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Ui biểu thị cho ảnh hưởng... độc lập) -> biến Y (biến phụ thuộc) (nhân) (quả) Phân tích hồi quy không nhất thiết bao hàm quan hệ nhân quả 17 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hồi quy và tương quan Phân tích tương quan: đo lường liên kết tuyến tính giữa hai biến và hai biến có vai trò đối xứng Phân tích hồi quy: ước lượng hoặc dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc dựa trên giá trị xác định của biến độc lập 18 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Nguồn... = 1 + β 22 X i + U i NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Quan hệ thống Quan hệ thống kê và quan kê và quan hệ hàm số hệ hàm số 16 Quan hệ thống kê: ứng với mỗi giá trị của biến độc lập có thể có nhiều giá trị khác nhau của biến phụ thuộc Quan hệ hàm số: các biến không phải là ngẫu nhiên, ứng với mỗi giá trị của biến độc lập chỉ duy nhất một giá trị của biến phụ thuộc NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Hàm hồi quy và quan hệ... của biến độc lập 18 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Nguồn thu thập số liệu Số liệu thử nghiệm: tiến hành thử nghiệm theo những điều kiện nhất định Số liệu thực tế 19 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Phân loại số liệu Số liệu chuỗi thời gian Số liệu chéo Số liệu hỗn hợp Chất lượng số liệu phụ thuộc 20 Sai số trong quá trình thu thập số liệu Phương pháp điều tra chọn mẫu Mức độ tổng hợp và bảo mật của số liệu . CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ECONOMETRICS) (ECONOMETRICS) NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 1. Bi t đ c ph ng pháp lu n ế ượ ươ ậ c a kinh t l ngủ ế ượ 2.N. sách Mô hình ước lượng có tốt không? Không Có Hình 1. 1: Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng 5 NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng. DUNG CH NGỘ ƯƠ NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Khái niệm 1 Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng 2 3 Các loại quan hệ4 Số liệu 5 Phân tích hồi quy NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 4 Kinh t l ng là s k t