Phân tích biến động tỷ giá usdvnd giai đoạn 2007 2015 và ứng dụng mô hình arima dự báo tỷ giá trong ngắn hạn

Lời Cảm Ơn Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh cố gắng nỗ lực uế thân, em cịn nhận nhiều quan tâm hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn đơn vị thực tập tất bạn tế H bè, người thân Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến tất người quan tâm, giúp đỡ em thời gian qua Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến quý h thầy cô trường Đại học Kinh tế Huế dạy dỗ, trang bị kiến thức cho em in suốt thời gian học tập giảng đường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn cK chân thành sâu sắc đến cô giáo PGS.TS Phan Thị Minh Lý, người tận tình hướng dẫn em hồn thành khóa luận họ Bên cạnh đó, em xin cảm ơn đến ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-chi nhánh Huế đặc biệt anh chị phòng Tổng hợp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt thời gian em Đ ại thực tập đơn vị Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, người thân Huế, tháng 05 năm 2015 Sinh viên thực Tr ườ ng bên cạnh quan tâm, ủng hộ em suốt thời gian qua Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 uế Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 tế H Phương pháp nghiên cứu .2 Kết cấu đề tài .3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỶ GIÁ VÀ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH in DỰ BÁO TỶ GIÁ 1.1 Khái niệm, chức vai trò tỷ giá cK 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức tỷ giá 1.1.3 Vai trò tỷ giá kinh tế mở .6 họ 1.2 Phương pháp dự báo tỷ giá .7 1.2.1 Tính dừng Đ ại 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Hậu chuỗi không dừng 1.2.1.3 Cách kiểm định tính dừng chuỗi thời gian ng 1.2.2 Quá trình tự hồi quy (AR), trung bình trượt (MA) mơ hình ARIMA 11 1.2.2.1 Mơ hình tự hồi quy (Autoregressive) AR (p) 11 ườ 1.2.2.2 Mơ hình trung bình trượt ( Moving Average) MA (q) .11 Tr 1.2.2.3 Quá trình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy ARMA (p,q) .11 1.2.2.4 Quá trình trung bình trượt, đồng liên kết, tự hồi quy ARIMA (p,d,q) 11 1.2.3 Phương pháp Box-Jenkins (BJ) .12 CHƢƠNG PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VND TỪ THÁNG NĂM 2007 ĐẾN THÁNG NĂM 2015 14 2.1 Bối cảnh kinh tế Việt Nam từ năm 2007 đến 14 2.2 Diễn biến tỷ giá USD/VND thị trường thức phi thức từ năm tháng 01 năm 2007 đến tháng 03 năm 2015 16 2.3 Diễn biến tỷ giá BQLNH USD/VND từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 03 năm 2015 .39 uế 2.4 Nhận xét 48 CHƢƠNG DỰ BÁO TỶ GIÁ BQLNH USD/VND 50 tế H 3.1 Dữ liệu .50 3.1.1 Thống kê mô tả số liệu 50 3.1.2 Kiểm định tính dừng 51 3.2 Lựa chọn mơ hình ARIMA (p,d,q) phù hợp 52 h 3.3 Kết dự báo 56 in 3.4 Nhận xét 57 cK KẾT LUẬN, HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 59 Kết luận .59 Hạn chế đề tài 59 Tr ườ ng Đ ại họ Hướng phát triển đề tài 60 ... .3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỶ GIÁ VÀ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH in DỰ BÁO TỶ GIÁ 1.1 Khái niệm, chức vai trò tỷ giá cK 1.1.1 Khái... 2.2 Diễn biến tỷ giá USD/VND thị trường thức phi thức từ năm tháng 01 năm 2007 đến tháng 03 năm 2015 16 2.3 Diễn biến tỷ giá BQLNH USD/VND từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 03 năm 2015 ... ARIMA (p,d,q) 11 1.2.3 Phương pháp Box-Jenkins (BJ) .12 CHƢƠNG PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN TỶ GIÁ USD/VND TỪ THÁNG NĂM 2007 ĐẾN THÁNG NĂM 2015 14 2.1 Bối cảnh kinh tế Việt Nam từ năm 2007