Phòng chống rủi ro tín dụng - kinh nghiệm của các ngân hàng Thái Lan.pdf

Phòng chống rủi ro tín dụng - kinh nghiệm của các ngân hàng Thái Lan.pdf

NANG CAO NANGufC QUANTR~ RUI RO CUA cAc NGAN RANG TRUONG M~I VI~T NAM

cae bQ ph"n va tuan thu cae khau trong

Ho~t de;>ngngan hang ban Ie la me;>txu huong cuacac ngan hang Thai Lan, ho~t de;>ngnay trong tindl,lng cang pMt trien thi Sl! tach b~ch cac be;>ph~nco lien quan trong quy trinh tin dl,Jng I~i cang canthiet.

Tt;li Bangkok Bank truoc day, cac be;>ph~n trong

quy trinh nay ge;>plam me;>t,nay ngan hang da tachh~n thanh 2 be;>ph~n de;>cI~p voi nhau: be;>ph~n tiepnh~n va giai quyet he Sd va be;>ph~n tham d!nh.Trong do, be;>ph~n tham dinh phai co bao cao thamd!nh tin dl,Jng, gem: chien IU<;1cva ke ho~ch kinhdoanh, bao cao xep h~ng rui ro Day la me?tthayd6i can ban cua Bangkok Bank nham bao dam tinhde?cI~p, kMch quan trong qua trinh thl!c thi congvi~c.

TUdng tl!, t~i Siam comercial Bank (SCB) cOng

da xay dl!ng mo hinh t6 chUc tri~n khai djch vl,Jtindl,Jngthee nguyen tac phan d!nh ro tr<kh nhi~m cua

3 be;>ph~n: marketing khacn hang,be;> ph~n tham

Ngan hang da phan lo~i khach hang theo tUngnhom khac nhau: khach hang lieu dung (nhieunhat), khach hang kinh doanh, khach hang ca nhan(giau, ngheo), tCt do, nh~n ro tinh chat khac nhaulam Cd sa cho vj~c xac d!nh nhi~m vl,J Cl,Jthe conhiing net khac nhau cho tCtngbe;> ph~n noi trentrong vi~c tiep nh~n va giai quyet he Sd, tham djnhva quyat d!nh.

Kasikorn Bank da t6ng kat quy trinh cho vay can

dU<;1ctuan thu nhu sau:Tiep Phan Tham Danh

xuc tichtin dinh giarui

hang d~ngd~ng

Trong quy trinh noi tren, vi~c tiep thi ban hang(nhan vien tin dl,Jng g~p khach hang) va be?ph~nquyat d!nh tin dl,Jngla de;>cI~p voi nhau.

Voi quy trinh tUdng tl!, trong khau phan tith tindl,Jng(phan tich khoan vay), Siam city Bank (SCIB)dl!a tren cac phudng phap sau:

- Phudng phap phan tich truyen thong: danh giadoanh nghi~p dl!a VaG danh tieng, moi quan h~ vatai san bao dam.

- Phudng pMp 5Cs, Credit assessment: tinhcach (character), nang II!C tra n<;1(capacity), von(capital), tai san bao dam (collateral), dieu ki~n(conditions); phan tich SWOT (strength, - weak-

.Hi$p hQi Ng6n hang Vi$t Nom

NA.NG CAO NANG UJC QUA.NTR~ Ria RO CUA cAc NGA.N HANG TRUONG MAJ VI~!NAM

ness/opportunity, - threat), phan hang ca nhan) da ap dl,lng quy trach nhi$m va quy trinh tin dl,lng,

tfch di~m mc;tnh,di~m yeu, cd h(>i trinh quyet djnh tl,f d(>ng: c6 th~ tham khao 3 Sd do:'va thach thuc hi$n tc;tiva dl,f bao -Nh~n ddn xin vay cua khach -Sd do 1: Cd cau tochuc liendong tien, phan tlch cac chi so tai hang: tu cac kenh trl,fCtiep, thU', quan den quy trinh danh gia,chfnh chu yeu, nhan vien trl,fc tiep tiep (hi tham dinh tin d!.;Jngtc;tiSiam City

Vi$c tham dinh tin dl,lng, Siam Internet, chi nhanh, Bank.

C~ty Ba,nk ~a ~hi~ nh6~ kha:h - xa Iy, ki~m tra dii Ii$u: dii Ii$u - Sd do 2: Quy trinh tham djnhhang, tU' do co cach thU'c khac mC:ii, Cd ban dU'dC nhap VaG tin dl,lng.

nhau dU'dCap dung C6 4 nh6m h t '

h d

, 'A , C U'dng nn U' I~U; lem ra 0 -Sd do 3: Quytnnh chap nhc;tn

chlnh: doanh nghlep Idn (doanh d

doanh nghi$p vua va nho (doanh 'A?,'~A" c~c van e co nguyen

t' 5 klem tra xac nhan sU'ton tal thU'c tic tron g tin dun g

-). t'

d ,cuahQ; klem tra thong qua Cd Tai KasiKom Bank trU'C:icday

dU'C:ii5 tri$ubaht, sadl,lng san vien phan tfch xac nh~n giC:iihc;tn h~u qua tin dl,lng la: nQxau c6 Iucpham tieu dung ho~c the tin dl,lng tfn dl,lng, phu hQp vC:ii'chU'dng len tC:ii 40% (nam 1997-1999).dU'C:iidc;tngcac san pham tin dl,lng trinh cham di~m va cho y kien ve Ngan hang da tim ra nguyentieu chuan cua SCIB, tai trQ, Vi$c quyet djnh dU'Qcthl,fc nhan la khong tuan thu nghiemTrang cho vay khach hang ca hi$n khi cac dii Ii$u thong tin dU'Qc ng~t cac nguyen tac tin dl,lng

nhan, Kasikom Bank (m(>t ngan c~p nh~t va day duo trang qua trinh cho vay.

hang c6 the mc;tnhcho vay khach f)~ hi~u r6 hdn Sl,fphan cong Gid day, ngan hang da quan

NANGeAG NANGu;e QUANTR~Rill RG eilA cAe NGANHANGTHUONGMi).lVI~TNAM

tam va thljC hi~n, tri~t de cac cuakhckh hang: Ngan hang phai -Tra trong bao lau? ,

nguyen uk tfn dl;jng, di;\c bi~t la biet dLf<;jCcong vi~c quan trj, dieu £>egiai dap dLf<;jCcac cau hoi

th~, khi khach hang den yay van, nang Iljc, kien thuc va quan trj, chfnh, trong do rat coi trQng dencac b(>ph$n lien quan trong ngan dieu hanh doanh nghi~p vong chu chuyffn dong titmva

hang phai giai dap dLf<;jccac van khong?) vong thu h6i van dau tu cua

de sau day, m(:ji quyet dinh cho - Thljc tr'ilng tai chfnh cua khach hang Vi~c phan tfch taiyay: khach hang: ngan hang phai biet chfnh phai ket h<;jp v(:ji nguyen

-TLfcach cua khach hang yay, cac thong tin ve tai chfnh cua nhan khach hang yay, danh giaco tin tLfdng hQ dLf<;jCkhong? khach hang yay (so Ii~u thljc te dLf<;jCcac phLfdng di~n: rui ro do- Hi~u qua kinh doanh cua ve tai chfnh cua khach hang) nganh, rui ro do kinh doanh.khach hang: cong viec kinh

T . S.

C't B k - , Cong viec nay dLf<;jcthljC hi~n

doanh cua khach hang hoat dong .A'

h h dLfatren cac can Cll sau. cac tleu chi tLfdng tLf, n Lfng 0 .

nao thanh cong hoi;\c khong A.

dA' A' .d~'dac blet quan tam en van e

- Ml;jc dfch cua khoan yay de

lam gi?

- Nguon tra n<;jla gi? (dang

tiE~nt~ va kha nang tra n<;j);

- Kha nang kiem soat khoanyay: ngan hang co kiem soat

dLf<;jCkhach hang Slt dl;jng tienyay khong?

- Nang Iljc quan trj dieu hanh

-T'ili sac phai yay ngan hang?

£>ieunay hQ cho la quan trQngnhat, nguyen ,do chfnh phai yay,ngan hang din biet ro.

- Vay de lam gi?

- Nguon van can trong baolau?

-Lay nguon nao de tra n<;j?

khaGh hang de xac d!nh kha nangsinh Idi, cd cau van va dieu quantam nhat la n<;j/vonchu Sd hliu.Ngan hang rat quan tam dencach tfnh doanh thu, ty trQng

truc chi phf)

- TCtcac chi tieu tai chfnh trQng

yeu: yang quay hang ton kho;yang quay khoan phai thu, diem

NANGCAONANGUJC QUANTR~ RiJIRO CUA cAe NGANHANGTHUONG M~I VI~T NAM

hoa von (dLfc;1cngan hang di1ic giam doc quan h~ khach hang doi vai tfn dl;)ngban Ie va d~ xembi~t quan tam, vJ n6 lmh hLfong phai phan tlch dQ nh~y cua dlf an xet cho yay doi vai tin dl:mgIan den nang hfc tra nc;1);lc;1i Can khao sat dQ nh~y theo cac doanh nghi~p.

nhu~n/von chu so hliu; kha nang cach thLtc sau: theo de an cua Uy tin vai tin dl;)ng dLfc;1cxep

tra lai;dong tien (cac nhan to anhngan hang;theo de an cua khach theocac h:;mgtltAAA(chatlu<;mg

hLfongden dong tien, yeu to dinhhang; phLfongan xau nhat c6 th~ .cao, rui ro thap, kha nang tra nq

tfnhva nhlingyeu to lam thay doixay ra, doanh nghi~phO<;1t dQng cao nhat) den D (nguy cO va nQ).

lc;1inhu~n hoi1icty suat lc;1inhu~n) nhLfthe nao Ve dl/ bao dong tien Trong d6 h<;1ngc6 th~ xet cho yayC66 bLfactrong vi~c phan tfch Guadl/ an, thong thLfangphai qua dLfc;1cxep tlt AAA+, AAA; AM-;

toan cac chi tieu tai chfnh chu cua dlf an; bLfac 2, cac gia thiet h<;1ngcon I~i la: BB+; BB, 88-;yeu; so sanh cac chi tieu; I;;lPcac dinhILfc;1ng;bLfac 3, xem xet toan C,D Cac h<;1ngtfn dl;)ng nay, apnghi van va lam r6; xac dinh, di~n hO<;1tdQng cua doanh dl;)ngtheo tieu chuan cua S & p

danh gia rui ro; de ra cac bi~nnghi~p. Tuy nhiem, ngan hang (Standard and Poor).

h' d b' ' h~~' h A' ' cua san pham, cua nganh; xem '~' h ~A~~"'"

t' h ,.t A yay thee thol glan de xem doanh ",A' A.,'.,'"

am cO SOue p an uoan mucu9 .~.,.'A'.' ;bao rui ro, dong thai U'ng dung

nganh san xuat, cua doanh ,,: ,> ,., lieu tlt cac chLfong trJnhI1I1g dl;)ng

£J6ivai CaGdl/ an, ngan hang k~on th~ thu hXi dLfOC.' tJnh tr~ng hon nh~n, kinh nghi~mphai tien hanh: dLf bao rui ro; 9 lam vi~c, so dLftienglti cua khach

tien cua dlf'an. ve dV bao rui ro, (theo th~i gi~n) cA?ngrat qua~4 Tuan thu thimquy~n

ngan hang dLf bao rui ro tron g tr9ng, ngan hang rat quantam, VI

h., ""t t' d

tLfong lai va nhLtng rui ro chfnh: qua uO ay uLfc;1c ac ang co ,."A

? A' , ' khong c6 nguon de tra nd khong quyet d!nh tin dl;)ng theo muc

- , ,' trong thai gian nao , Ngan hang tang an, muc p an quyet cuara nhLfng phLfong an rUI ro, doanh "A

t ., At h' " hA'

'A - A A" phai thLfang xuyen nam bat cap m9 ngLfol, m9 n om ngLfol, 91

doanh thu; chu ky kinh doanh; C~i nhanh ch6ng phat hi~n cac tJnh - > 10 tr Baht -+-1 ngLfai chju

nghi~p, Ve khao sat dQ nhc;WSiam City Bank da ap dl;)ng ngLfaich!u trach nhi~m;

phLfong an doanh nghi~p dLfa ra vi~c cho di~m khach hang (credit - ~ '3 ty Baht phai do HDQTchLfa chi3c da la tot nhat, do d6 scoring), d~ quyet djnh cho yay \,-~~n hang quyet d!nh,

NANGCAO NANGLVC QUANTR~ Ria RO CUA cAc NGAN HANG TRUONG MA.I VII):T NAMNhG'ng khoan vay Vl1qtqua gidi hc;ln, nhl1ng phai tuan thu thap hdn:

chuyen cho b(> ph~n tham dinh hang Trung l1dng Thai Lan quy TGD thlt nhat: ~ 2 tri~u Baht;d?C I~P d~ th~m ~inh }rl1dC ~~i dinh; + B(>ph~n phI,!trach vung: ~ 3tnnh len cap tren co tham quyen + Ban dieu hanh: ~ 500 tri~u trieu Baht.

T~i Siam City Bank, quyen phe + Chu tich va t6ng giam doc: .:J A''"'

tlt giam doc den HDQT tai tru so, + H01 ong tm~. d'" ' dung: ~ 200

chfnh, tuy thuoc vao mUc cho vay, A B h dieu ki~n tin dl,!ng va tai san bao tn~u a t;

dam, ngan hang ap dl,!ng chfnh + Ban thl1dng tn,tc HDTD: ~sach t~p quyen trong phe duy~t 100 tri~u Baht;

tin dl,!ng t~i trl,! so chfnh CI,! the + Ph6 TGD thl1dng tn!c: ~ 30

cap cao cua ngan hang: tri~u Baht.

+ H(>i dong quim tri: khOng - Tham quyen lanh d~o cap

SC1do' 3:

+ Trq Iy Ph6 TGD/GD phI,!trach qu~n: ~ 20 tri~u Baht;

+ Giam doc chi nhanh: ~ 10tri~u Baht.

5 Giam sat khoan yaySau khi cho vay, hQ rat coitrQngvi~c 1<iemtra, giam sat cackhoan vay bang cach: tiep tl,!Cthuth~p thong tin ve khach hang;thl1dng xuyen giam sat va danh

QUY TRiNH CHAP NH~N CHO VAY T~I SCIB

THUTH';PTHONGTIN,TAl LI~UCANTHI~Tv~ KHACHHANG

vA E>ANHGIA ROI RO

QUY~T E>!NHDVA TRt:N E>ANHGIA ROI RO

CHAP NH';N CHO VAY

XEMXi:T LANcu61 V~ QUY~TE>!NHCHOYAY(E>lJQCXEMXi:T BOILANHE>AOC~PCAO)

NANGCAO NANGLVC QUANTR~RiJI RO CUA cAc NGANHANGTRUONG M~ VltT NAM

gia xep lo~ikhach hang; co bi~ncua Ngan hang Trung U'ongThaid~ nang caoJrinh d9 ky nang vaphap xa Iykipthdicac tinh huongLan B9 ph~n quan Iy rui ro tint~o kha nang thl,J'Cthi d9C I~p

rui roo dl,lng (credit risk management nhi~m vl,l dU'<;Icphan cong Cae I

T~i SCtB co 2 b9 ph~n: b9dept) quan Iydanh ml,lctin dl,lng, ngan hang deu ap dl,lngS6 tay tinph~n tac nghi~p va b9 ph~n taithU'dngxuyemc~p nh~t cac baodl,lngcho cac ngan hang thLfangxet B9 ph~n tac nghi~p (creditcao kinh dQanhcho danh ml,lctinm~i (gom 24 chU'dng)dLf<;lCvietoperation dept) giam sat Sl,J'thaydl,lng,bao cao xep h~ngtin dl,lng, rat cong phu va ra rang, de ap

d6i nhl'tngruiro cua bing khoan cac khoanyaycovan de vadanh dl,lng;co chfnh sach cho yay

yay va co hanh d9ng thfch Clng ml,lc khoan vay can giam sat,rieng doi voj bat d9ng san la ITnhkip thdi B9 ph~n nay cOnggiamkhoan n<;lkhong ho~t d9ng.Vl,J'Cco rui ro rat cao -

satnhambaodamtatcacacdieuNgoai nhi1ngvan de quan

khoan va dieu ki~n cua khoantr9ng noi tren, cac ngan hangyay phai dU'<;ICtuan thu B9 ph~nThai Lan deu rat coi tr9ng vi~ctai xet (credit review dept): quyc~p nh~t hi~u biet nghe nghi~pdinh Cl,lth~ phU'ongphap tai xetcho nhan vien nganhang, lientl,lCphai thl,J'cthi theo cac quy djnhdao t~o theo tUnglo~icong vi~c,

ve chuyen de nn dvng va ph6ngchong rui ro tin dvng tQi cac ng6n

2005)do Hi$ph9i N.Q6nhang Vi$tNomto chuc.

RUI ROHOIDOAI VA MOTSO Gal Y CHINHSACH DE GIAM

HUIHOHOIBoAI THONG861cANH.HOINHlp KINHTEToAN cAU II

Rui ro hoi doai la m9t trongnhltngruiro ma nen kinhte

md thLfdngdoi m~t trong boiclmh h9i nh~p kinh te toan cau £>~danh gia dLf<;lCrui ro hoi doai, candanh gia dLf<;lCsl,J'bien d9ng ty giagii1adong ban t$ va dong tien nLfocngoai dLf<;lCsa dl,lngtrong trao d6ihang hoa, dich Vl,lqua bien gioi Dodong £>61aMy hi$n van giii vai trathong soai trong quan h$ thLfang'm,?i, dl,J'trii quoc te nen vi$c dieuhanh chfnh sach ty gia gii1a dongban t$ va dong £>61aMy dong vaitra quan tr9ng doi vai nhieu quocgia trem the giai Vi$t Nam cOngkh6ng ngoai cac quoc gia noi trenlu6n d~t Sl,J'quan tam dang k~ tai

Nguy~n Th! Nhung *vi$c dieu hanh chfnh sach ty gia noi

rieng, chfnh sach ngo,?ihoi noi

chung trong chien ILf<;lCdieu hanh

kinhtevi m6 cua minh.

Xet ve lich sa dieu hanh chfnhsach ty gia thdi gian qua, co th~noi, che d9 ty gia cua Vi$t Nam co

nhieu chuy~n bien tU che d9 ty gia

co dinh sang che d9 ty gia tha norco dieu tiet cua Nha nLfac, gap

phan on dinh nen kinh te vai mUc

tang trLfdngcao, giam rui ro hoidoai cho nen kinh te, hLfangWicanbang va th~ng dLfcan can thLfang

m,?i,cai thi$n dlftrii ngo,?ihoi cua.

Nha nLfac.Cu th~:

Tit nam 1989-1991, Vi$t Nam

thl,J'cthi vi$c chuy~n doi chfnh sach

tygia co dinh, da ty gia phl,lc vl,lchien tranh trLfacday sang che d9m9t ty gia, dLf<;lCdieu chinh tren caSd tham khlw chi so gia ca, ml,lctieu chfnh sach tien t$ va cung cau

ngo,?i t~ tren thi trLfdng cho phu h<;lp

voi dLfdngloi doi mai nen kinh te

hLfangtai thi tnIdng,da d,?nghoaquan h$ thLfangm,?iva phat tri~nthi trLfongxuat khau cua minhnham can bang suc mua doin9ivadoi ngo,?icua dong tien, gap phandam bao sUce,?nhtranh eua hanghoa tren thi tnIdng quae te trong

dieu ki$n thi trLfdng ngo,?i t$ ehLfa

.Vv Quan Iy NgoQih6L NHNN