Những nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại việt nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -š&› - VÕ THỊ PHƯƠNG THANH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mà NGÀNH: 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -š&› - VÕ THỊ PHƯƠNG THANH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mà NGÀNH: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TS ĐÀO LÊ KIỀU OANH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày … tháng … năm 2021 Giảng viên hướng dẫn TS Đào Lê Kiều Oanh i NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT KẾT LUẬN: (đánh dấu X vào ô chọn) Duyệt thông qua Không thông qua Ý kiến đề nghị: TP.HCM, ngày … tháng … năm 2021 Hội đồng xét duyệt ii ABSTRACT Commercial banks have been established, existed and developed for hundreds of years, pertain to the development of commodity economy The development of commercial banking system made a great and important impact on the development of the commodity economy, whereas the commodity economy thrives to its highest stage – the market economy, commercial banks are also increasingly completed and become indispensable financial institutions Through credit activity, commercial banks generate profits for depositors, borrowers and for the bank as a whole through the interest rate differential which earns profits for the bank Up to now, the commercial banking system in Vietnam has developed quite strongly in terms of quality and quantity: If in the early 1990, in Vietnam, State-owned Commercial Banks account for almost all of the market deposits and loans, then today there are more than 100 banks operating across the country – according to the data of the State Bank It can be said that, with more than 20 years of implementing the process of economic change, the banking system and the non-bank financial institution have developed dramatically, playing an important role to the socio-economic achievements throughout the years The purpose of this thesis is to analyze some of the more important micro-macro factors that affect the performance of commercial banks in Vietnam The aim of this thesis is to find out the relationship between the micro-macro factors and banking performance Banking performance is measured by Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) as a function of some important determinants taken in consideration in this research Through this thesis I would like to show how practical results seem to be equal to the empirical results This thesis analyzes the performance of commercial banks in Vietnam over the time period from 2010 to 2020 for 31 commercial banks in Vietnam organize by 341 observations This thesis uses regression analysis includes Pooled OLS model, Random Effect model, Fixed Effect model to implicate the results with the respective hypotheses The factors taken into consideration are Bank size (SIZE), Deposit on Total Asset (DEP), Total Net Interest on Total Deposit (TNI), Total Expense on Income (TEX), Equity on Total Asset (EQI), Economic Growth (GDP), Inflation (INF) iii With the regression analysis technique of selecting the appropriate model is the GLS model, the study has found six factors that strongly impact on the performance of Vietnamese commercial banks: SIZE, DEP, TNI, TEX, EQI, INF, in which DEP and TEX negatively impact banking performance The research model also finds GDP growth rate is not statistically significant on both models Based on the results of empirical research and the current situation of Vietnam’s banking industry, the author would like to propose recommendations and solutions to improve operational efficiency, enchance transparency and safety for Vietnamese commercial banks Keywords: the operation performance of commercial banks, internal factors, external factors, Pooled OLS, FEM, REM, … iv TÓM TẮT KHÓA LUẬN Luận văn nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 Bài nghiên cứu có nhìn tổng quan thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam, từ đề tính cấp thiết mục tiêu nghiên cứu đề tài Dựa sở lý luận cơng trình nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn mơ hình nghiên cứu phù hợp Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy cho hai tiêu đại diện cho khả sinh lời tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Phương pháp sử dụng phương pháp Bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) để kiểm định ảnh hưởng (1) Quy mô ngân hàng, (2) Tỉ lệ tiền gửi tổng tài sản, (3) Tổng lãi ròng tổng tài sản, (4) Tổng chi phí tổng thu nhập, (5) Quy mơ vốn chủ sở hữu, (6) Tốc độ tăng trưởng kinh tế, (7) Tỉ lệ lạm phát Dựa kết nghiên cứu này, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Đồng thời, luận văn tài liệu tham khảo cho quan tâm đến vấn đề nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Từ khóa: Hiệu hoạt động NHTM, nhân tố bên trong, nhân tố bên ngoài, Pooled OLS, FEM, REM, GLS, v LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Những nhân tố tác động đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam” viết tơi Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tp HCM, ngày tháng năm 201 Tác giả Võ Thị Phương Thanh vi LỜI CÁM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn TS Đào Lê Kiều Oanh tận tình truyền đạt kiến thức hỗ trợ em suốt thời gian hoàn thành khóa luận Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh mở nhiều hội để em hoàn thiện thân, đồng thời tạo điều kiện cho chúng em thực đề tài Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè, người thân yêu giúp đỡ động viên em khoảng thời gian vừa qua Với cố gắng mong muốn hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp thời gian nghiên cứu có hạn nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận nhận xét đóng góp quý thầy để đề tài hồn thiện có giá trị thực tiễn cao Em xin chân thành cảm ơn Tp HCM, ngày tháng năm 201 Tác giả Võ Thị Phương Thanh vii MỤC LỤC ABSTRACT iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN v LỜI CAM ĐOAN vi LỜI CÁM ƠN vii MỤC LỤC viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .xi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu: 1.5.2 Phương pháp thống kê: 1.5.3 Phương pháp hồi quy 1.6 Đóng góp đề tài 1.6.1 Về mặt lý thuyết 1.6.2 Về mặt thực tiễn 1.7 Bố cục đề tài KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC viii PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thống kê mô tả sum ROA ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ ROA | 341 008304 0069308 0000143 0554257 ROE | 341 0922565 0731914 0002829 2956575 SIZE | 341 7.996819 4875536 6.915157 9.180896 DEP | 341 7754287 1584411 294048 1.777498 TNI | 341 0250121 012257 0004 08131 -+ TEX | 341 5311297 1782085 0310519 1.999429 EQI | 341 0928735 0403398 0269499 2553888 GDP | 341 0599182 0113494 0291 071 INF | 341 0612545 0479684 006 1858 61 Phụ lục 2: Ma trận tương quan ROA corr ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF (obs=341) | ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF -+ ROA | 1.0000 SIZE | 0.0834 1.0000 DEP | -0.2317 0.0171 1.0000 TNI | 0.6470 0.0222 -0.1046 1.0000 TEX | -0.5673 -0.2091 0.1375 -0.4380 1.0000 EQI | 0.3021 -0.6609 -0.2297 0.3348 -0.0798 1.0000 GDP | -0.0149 -0.0481 0.0002 -0.0227 0.0182 -0.0366 1.0000 INF | 0.3166 -0.2530 -0.2611 0.1182 -0.2579 0.2429 0.0666 1.0000 pwcorr ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, star(0.01) | ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF -+ ROA | 1.0000 SIZE | 0.0834 1.0000 DEP | -0.2317* 0.0171 1.0000 TNI | 0.6470* 0.0222 -0.1046 1.0000 TEX | -0.5673* -0.2091* 0.1375 -0.4380* 1.0000 EQI | 0.3021* -0.6609* -0.2297* 0.3348* -0.0798 1.0000 GDP | -0.0149 -0.0481 0.0002 -0.0227 0.0182 -0.0366 1.0000 INF | 0.3166* -0.2530* -0.2611* 0.1182 -0.2579* 0.2429* 0.0666 1.0000 pwcorr ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, star(0.05) | ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF -+ ROA | 1.0000 SIZE | 0.0834 1.0000 DEP | -0.2317* 0.0171 1.0000 TNI | 0.6470* 0.0222 -0.1046 1.0000 TEX | -0.5673* -0.2091* 0.1375* -0.4380* 1.0000 EQI | 0.3021* -0.6609* -0.2297* 0.3348* -0.0798 1.0000 GDP | -0.0149 -0.0481 0.0002 -0.0227 0.0182 -0.0366 1.0000 INF | 0.3166* -0.2530* -0.2611* 0.1182* -0.2579* 0.2429* 0.0666 1.0000 pwcorr ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, star(0.1) | ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF -+ ROA | 1.0000 SIZE | 0.0834 1.0000 DEP | -0.2317* 0.0171 1.0000 TNI | 0.6470* 0.0222 -0.1046* 1.0000 TEX | -0.5673* -0.2091* 0.1375* -0.4380* 1.0000 EQI | 0.3021* -0.6609* -0.2297* 0.3348* -0.0798 1.0000 GDP | -0.0149 -0.0481 0.0002 -0.0227 0.0182 -0.0366 1.0000 INF | 0.3166* -0.2530* -0.2611* 0.1182* -0.2579* 0.2429* 0.0666 1.0000 62 ROE corr ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF (obs=341) | ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF -+ ROE | 1.0000 SIZE | 0.4333 1.0000 DEP | -0.2172 0.0171 1.0000 TNI | 0.5353 0.0222 -0.1046 1.0000 TEX | -0.5394 -0.2091 0.1375 -0.4380 1.0000 EQI | -0.1318 -0.6609 -0.2297 0.3348 -0.0798 1.0000 GDP | 0.0090 -0.0481 0.0002 -0.0227 0.0182 -0.0366 1.0000 INF | 0.2012 -0.2530 -0.2611 0.1182 -0.2579 0.2429 0.0666 1.0000 pwcorr ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, star(0.01) | ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF -+ ROE | 1.0000 SIZE | 0.4333* 1.0000 DEP | -0.2172* 0.0171 1.0000 TNI | 0.5353* 0.0222 -0.1046 1.0000 TEX | -0.5394* -0.2091* 0.1375 -0.4380* 1.0000 EQI | -0.1318 -0.6609* -0.2297* 0.3348* -0.0798 1.0000 GDP | 0.0090 -0.0481 0.0002 -0.0227 0.0182 -0.0366 1.0000 INF | 0.2012* -0.2530* -0.2611* 0.1182 -0.2579* 0.2429* 0.0666 1.0000 pwcorr ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, star(0.05) | ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF -+ ROE | 1.0000 SIZE | 0.4333* 1.0000 DEP | -0.2172* 0.0171 1.0000 TNI | 0.5353* 0.0222 -0.1046 1.0000 TEX | -0.5394* -0.2091* 0.1375* -0.4380* 1.0000 EQI | -0.1318* -0.6609* -0.2297* 0.3348* -0.0798 1.0000 GDP | 0.0090 -0.0481 0.0002 -0.0227 0.0182 -0.0366 1.0000 INF | 0.2012* -0.2530* -0.2611* 0.1182* -0.2579* 0.2429* 0.0666 1.0000 pwcorr ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, star(0.1) | ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF -+ ROE | 1.0000 SIZE | 0.4333* 1.0000 DEP | -0.2172* 0.0171 1.0000 TNI | 0.5353* 0.0222 -0.1046* 1.0000 TEX | -0.5394* -0.2091* 0.1375* -0.4380* 1.0000 EQI | -0.1318* -0.6609* -0.2297* 0.3348* -0.0798 1.0000 GDP | 0.0090 -0.0481 0.0002 -0.0227 0.0182 -0.0366 1.0000 INF | 0.2012* -0.2530* -0.2611* 0.1182* -0.2579* 0.2429* 0.0666 1.0000 63 Phụ lục 3: Kiểm định đa cộng tuyến – VIF ROA collin ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF (obs=341) Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -ROA 2.38 1.54 0.4194 0.5806 SIZE 2.48 1.57 0.4033 0.5967 DEP 1.18 1.08 0.8505 0.1495 TNI 1.91 1.38 0.5248 0.4752 TEX 1.62 1.27 0.6182 0.3818 EQI 2.62 1.62 0.3819 0.6181 GDP 1.02 1.01 0.9844 0.0156 INF 1.36 1.16 0.7377 0.2623 -Mean VIF 1.82 ROE collin ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF (obs=341) Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -ROE 2.41 1.55 0.4143 0.5857 SIZE 2.61 1.61 0.3837 0.6163 DEP 1.21 1.10 0.8235 0.1765 TNI 1.97 1.40 0.5088 0.4912 TEX 1.58 1.26 0.6344 0.3656 EQI 2.57 1.60 0.3896 0.6104 GDP 1.02 1.01 0.9835 0.0165 INF 1.35 1.16 0.7427 0.2573 -Mean VIF 1.84 64 Phụ lục 4: Hồi quy mô hình ban đầu với biến phụ thuộc ROA theo Pooled (OLS), FEM, REM ROA – Pooled OLS reg ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF Source | SS df MS -+ -Model | 009481662 001354523 Residual | 006850393 333 000020572 -+ -Total | 016332055 340 000048035 Number of obs F(7, 333) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 341 65.84 0.0000 0.5806 0.5717 00454 ROA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ SIZE | 0030389 0007768 3.91 0.000 0015108 004567 DEP | -.0024294 0016782 -1.45 0.149 -.0057306 0008717 TNI | 2401102 0243778 9.85 0.000 1921562 2880642 TEX | -.0102668 0016629 -6.17 0.000 -.013538 -.0069956 EQI | 0383318 0096405 3.98 0.000 0193679 0572958 GDP | 0035432 0218433 0.16 0.871 -.0394251 0465115 INF | 0264831 0057913 4.57 0.000 015091 0378752 _cons | -.020061 0077814 -2.58 0.010 -.0353679 -.0047541 - ROA – FEM xtreg ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: MCK_NUM Number of obs Number of groups = = 341 33 R-sq: within = 0.5102 between = 0.4864 overall = 0.4449 Obs per group: = avg = max = 10.3 11 F(7,301) = 44.79 corr(u_i, Xb) = -0.4480 Prob > F = 0.0000 ROA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] + -SIZE | 0100591 0016804 5.99 0.000 0067522 013366 DEP | -.0069432 0027885 -2.49 0.013 -.0124306 -.0014557 TNI | 1545332 0322656 4.79 0.000 0910386 2180279 TEX | -.0101133 0018207 -5.55 0.000 -.0136961 -.0065304 EQI | 0573164 0119235 4.81 0.000 0338524 0807804 GDP | 0129055 0206364 0.63 0.532 -.0277043 0535154 INF | 0392106 0064556 6.07 0.000 0265069 0519144 _cons | -.0737447 0148392 -4.97 0.000 -.1029463 -.044543 + -sigma_u | 00373076 sigma_e | 00417549 rho | 44392699 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(32, 301) = 2.87 Prob > F = 0.0000 65 ROA – REM xtreg ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, re Random-effects GLS regression Group variable: MCK_NUM Number of obs Number of groups = = 341 33 R-sq: within = 0.4809 between = 0.7802 overall = 0.5774 Obs per group: = avg = max = 10.3 11 Wald chi2(7) = 390.51 corr(u_i, X) = (assumed) Prob > chi2 = 0.0000 ROA | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ SIZE | 00385 0009262 4.16 0.000 0020347 0056653 DEP | -.0031816 0019852 -1.60 0.109 -.0070725 0007092 TNI | 2189802 0268468 8.16 0.000 1663615 2715988 TEX | -.0103959 0017124 -6.07 0.000 -.0137522 -.0070396 EQI | 0417839 0102797 4.06 0.000 021636 0619318 GDP | 0050363 0208911 0.24 0.809 -.0359094 0459821 INF | 027702 0057455 4.82 0.000 0164411 0389629 _cons | -.0258571 0089725 -2.88 0.004 -.0434429 -.0082713 -+ sigma_u | 00128902 sigma_e | 00417549 rho | 08700996 (fraction of variance due to u_i) - 66 Phụ lục 5: Hồi quy mơ hình ban đầu với biến phụ thuộc ROE theo Pooled (OLS), FEM, REM ROE – Pooled OLS reg ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF Source | SS df MS -+ -Model | 1.06673329 152390471 Residual | 754642714 333 002266194 -+ -Total | 1.82137601 340 005356988 Number of obs F(7, 333) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 341 67.25 0.0000 0.5857 0.5770 0476 ROE | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ SIZE | 0468593 0081531 5.75 0.000 0308212 0628975 DEP | -.0636368 0176137 -3.61 0.000 -.098285 -.0289887 TNI | 2.690214 2558634 10.51 0.000 2.186902 3.193527 TEX | -.0933451 0174538 -5.35 0.000 -.1276787 -.0590114 EQI | -.3031278 1011842 -3.00 0.003 -.5021686 -.104087 GDP | 1344773 2292617 0.59 0.558 -.3165065 5854611 INF | 2617652 0607836 4.31 0.000 1421969 3813334 _cons | -.2467723 0816714 -3.02 0.003 -.4074292 -.0861154 - ROE – FEM xtreg ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: MCK_NUM Number of obs Number of groups = = 341 33 R-sq: within = 0.4336 between = 0.6247 overall = 0.5081 Obs per group: = avg = max = 10.3 11 F(7,301) = 32.92 corr(u_i, Xb) = -0.4597 Prob > F = 0.0000 ROE | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] + -SIZE | 1086618 0167895 6.47 0.000 0756222 1417014 DEP | -.0813808 0278601 -2.92 0.004 -.136206 -.0265556 TNI | 1.687196 3223678 5.23 0.000 1.052816 2.321576 TEX | -.082774 0181906 -4.55 0.000 -.1185707 -.0469772 EQI | -.1305522 1191289 -1.10 0.274 -.3649832 1038788 GDP | 1608063 2061796 0.78 0.436 -.2449296 5665423 INF | 4040436 064498 6.26 0.000 2771194 5309678 _cons | -.7340835 1482595 -4.95 0.000 -1.02584 -.4423272 + -sigma_u | 03784495 sigma_e | 04171768 rho | 45143983 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: F(32, 301) = 4.14 Prob > F = 0.0000 67 ROE – REM xtreg ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, re Random-effects GLS regression Group variable: MCK_NUM Number of obs Number of groups = = 341 33 R-sq: within = 0.4151 between = 0.7339 overall = 0.5746 Obs per group: = avg = max = 10.3 11 Wald chi2(7) = 315.77 corr(u_i, X) = (assumed) Prob > chi2 = 0.0000 ROE | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] + -SIZE | 0636698 0107271 5.94 0.000 0426452 0846945 DEP | -.066234 0222937 -2.97 0.003 -.1099289 -.0225392 TNI | 2.232656 2871145 7.78 0.000 1.669922 2.79539 TEX | -.0880364 017583 -5.01 0.000 -.1224984 -.0535744 EQI | -.2360366 1079414 -2.19 0.029 -.4475978 -.0244754 GDP | 1455964 207398 0.70 0.483 -.2608961 552089 INF | 3062731 0586957 5.22 0.000 1912316 4213145 _cons | -.3807866 1013611 -3.76 0.000 -.5794508 -.1821224 + -sigma_u | 02024334 sigma_e | 04171768 rho | 19058732 (fraction of variance due to u_i) - 68 Phụ lục 6: Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled OLS, FEM, REM • Kiểm định F-test ROA F test that all u_i=0: F(32, 301) = 2.87 Prob > F = 0.0000 ROE F test that all u_i=0: F(32, 301) = 4.14 Prob > F = 0.0000 • Kiểm định Hausman ROA hausman fem rem Coefficients -| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | fem rem Difference S.E -+ SIZE | 0100591 00385 006209 0014022 DEP | -.0069432 -.0031816 -.0037615 0019583 TNI | 1545332 2189802 -.064447 0178974 TEX | -.0101133 -.0103959 0002827 0006185 EQI | 0573164 0417839 0155325 0060413 GDP | 0129055 0050363 0078692 INF | 0392106 027702 0115086 0029435 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 26.56 Prob>chi2 = 0.0004 (V_b-V_B is not positive definite) 69 ROE hausman fem rem Coefficients -| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | fem rem Difference S.E -+ SIZE | 1086618 0636698 0449919 0129157 DEP | -.0813808 -.066234 -.0151468 0167086 TNI | 1.687196 2.232656 -.5454603 1465819 TEX | -.082774 -.0880364 0052624 0046621 EQI | -.1305522 -.2360366 1054844 050402 GDP | 1608063 1455964 0152099 INF | 4040436 3062731 0977706 026736 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 19.21 Prob>chi2 = 0.0076 (V_b-V_B is not positive definite) • Kiểm định Breusch-Pagan ROA hettest SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF chi2(7) Prob > chi2 = = 167.58 0.0000 ROE hettest SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF chi2(7) Prob > chi2 = = 18.32 0.0106 70 Phụ lục 7: Kiểm định mơ hình • Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi ROA xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (33) Prob>chi2 = = 3.2e+33 0.0000 ROE xttest3 Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (33) Prob>chi2 = = 2.9e+33 0.0000 • Kiểm định tượng tự tương quan ROA xtserial ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 30) = 55.740 Prob > F = 0.0000 ROE xtserial ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 30) = 75.456 Prob > F = 0.0000 71 Phụ lục 8: Ước lượng theo phương pháp GLS ROA xtgls ROA SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, panels(h) corr(ar1) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 32 (0.3921) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(7) Prob > chi2 = = 340 32 = = = = = 10.625 11 674.19 0.0000 ROA | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] + -SIZE | 0018028 0005927 3.04 0.002 0006412 0029643 DEP | -.0028822 0011795 -2.44 0.015 -.0051941 -.0005703 TNI | 2396896 017823 13.45 0.000 2047572 2746221 TEX | -.0107763 0012525 -8.60 0.000 -.0132311 -.0083215 EQI | 0238693 0077768 3.07 0.002 0086271 0391116 GDP | 0082821 0105884 0.78 0.434 -.0124709 029035 INF | 0183766 0037669 4.88 0.000 0109937 0257596 _cons | -.0080584 0055841 -1.44 0.149 -.0190031 0028863 - 72 ROE xtgls ROE SIZE DEP TNI TEX EQI GDP INF, panels(h) corr(ar1) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 32 (0.5358) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(7) Prob > chi2 = = 340 32 = = = = = 10.625 11 496.83 0.0000 ROE | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] + -SIZE | 0509386 0082397 6.18 0.000 034789 0670881 DEP | -.0477631 0142978 -3.34 0.001 -.0757861 -.01974 TNI | 1.917822 1940334 9.88 0.000 1.537523 2.298121 TEX | -.0998945 0127321 -7.85 0.000 -.1248488 -.0749401 EQI | -.1685718 0740307 -2.28 0.023 -.3136693 -.0234743 GDP | 1302197 1275725 1.02 0.307 -.1198178 3802572 INF | 1682833 0364049 4.62 0.000 096931 2396356 _cons | -.2735421 074982 -3.65 0.000 -.4205042 -.12658 - 73 Phụ lục 9: Danh sách 31 NHTM Việt Nam sử dụng nghiên cứu TT Tên đầy đủ TT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 17 18 19 20 21 Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) 22 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) 23 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 24 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 25 10 11 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 26 27 12 Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) 13 14 15 16 28 Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) 29 30 31 Tổng 74 Tên đầy đủ Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB) Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) 31 75 ... (1) Giúp cho nhà quản trị NHTM Việt Nam nhìn nhận đầy đủ hiệu hoạt động ngân hàng nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng phục vụ cho việc nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng, (2) Kết nghiên...NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -š&› - VÕ THỊ PHƯƠNG THANH NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT... từ 2010 – 2020 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 1.5 Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục